| 批复原因 | 操纵“金麒麟”的情况
1.2017年8月22日至8月31日操纵情况
2017年8月22日至8月31日期间,张顺平控制使用“账户组1”,通过集中资金优势连续买卖、虚假申报等手段,影响“金麒麟”交易价格和交易量,操纵市场。期间累计买入2,594,495股,累计买入金额79,808,907.69元;累计卖出2,594,495股,累计卖出金额81,081,823.44元。“账户组1”期初持有“金麒麟”0股,期间期末持有0股。
2017年8月22日至8月31日期间,“金麒麟”共有8个交易日,“账户组1”共有8个交易日参与交易,占期间该股交易日总数的100%。“账户组1”申买量排名第一的有6个交易日,买成交量排名第一的有6个交易日,均占期间该股交易日总数的75%。“账户组1”买成交量占当日市场成交量比例的日均值为7.61%,超过20%有1个交易日,2017年8月25日占比达23.05%。“账户组1”申卖量排名第一的有4个交易日,卖成交量排名第一的有4个交易日,均占期间该股交易日总数的50%。“账户组1”卖成交量占当日市场成交量比例的日均值为6.66%,超过20%有1个交易日,2017年8月29日占比达21.77%。
2017年8月22日至8月31日期间,“账户组1”以不低于市场卖一价或市价申买2,928,500股,占同期“账户组1”同向总申报量比例的日均值为89.57%,日最高占比值为100%;该类申买成交2,495,595股,占同期市场成交量比例的日均值为9.90%,日最高占比值为22.96%。
2017年8月22日至8月31日期间,“金麒麟”股价走势较上证综指明显异常。该股2017年8月22日前一交易日收盘价30.11元,期间最高收盘价31.59元(2017年8月29日),较期初上涨4.92%,而同期上证综指涨幅2.38%,与同期上证综指偏离2.54个百分点。期末(2017年8月31日)收盘价31.55元,较期初上涨4.78%,同期上证综指涨幅2.25%,股价偏离上证综指2.53个百分点。
2.2017年9月4日至9月22日操纵情况
2017年9月4日至9月22日期间,张顺平控制使用“账户组1”,通过集中资金优势、持股优势连续买卖,虚假申报的手段,影响“金麒麟”交易价格和交易量,操纵市场。期间累计买入6,760,666股,累计买入金额221,119,994.94元;累计卖出6,760,666股,累计卖出金额223,864,885.75元。“账户组1”期初持有“金麒麟”0股,期间期末持有0股。
(1)集中资金优势、持股优势连续买卖
2017年9月4日至9月22日期间,“金麒麟”共有15个交易日,“账户组1”共有15个交易日参与交易,占期间该股交易日总数的100%。“账户组1”申买量排名第一的有12个交易日,买成交量排名第一的有11个交易日,分别占期间该股交易日总数的80%和73.33%。“账户组1”买成交量占当日市场成交量比例的日均值为10.78%,超过20%有1个交易日,2017年9月7日占比达29.11%。账户组1”期初持股为0,从2017年9月4日开始买入,所持“金麒麟”股票数量不断增加,上述期间有4个交易日持股量占该股流通股本比例大于5%,2017年9月18日持股量达3,290,743股,占该股流通股本的6.27%。“账户组1”申卖量排名第一的有7个交易日,卖成交量排名第一的有8个交易日,分别占期间该股交易日总数的46.67%和53.33%。“账户组1”卖成交量占当日市场成交量比例的日均值为8.24%,超过20%有2个交易日,2017年9月19日占比最高,达39.93%。
2017年9月4日至9月22日期间,“账户组1”以不低于市场卖一价或市价申买8,383,900股,占同期“账户组1”同向总申报量比例的日均值为71.95%,日最高占比值为100%;该类申买成交6,086,705股,占同期市场成交量比例的日均值为11.47%,日最高占比值为29.18%。“账户组1”共有6个交易日存在盘中时段内股价涨幅2%以上且时段内买成交占比20%以上的情形。
(2)虚假申报
2017年9月4日至9月22日期间,张顺平控制使用“账户组1”,不以成交为目的,频繁申报、撤单,并进行与申报相反的交易。“账户组1”买入撤单量占“账户组1”申买量的日均比例为28.75%。其中,2017年9月13日9:15:03至14:58:07期间,“账户组1”申买506笔,申买量为2,551,100股,“账户组1”申买量占市场申买量的33.19%,对应撤单量占“账户组1”申买量的55.84%,自申买开始后反向申报卖出且成交643,900股,成交金额21,291,622.10元。2017年9月20日9:15:02至9:54:10期间,“账户组1”申买123笔,申买量为906,200股,“账户组1”申买量占市场申买量的43.72%,撤单量占“账户组1”申买量的76.70%,自申买开始后反向申报卖出且成交1,278,733股,成交金额42,662,057.88元。
2017年9月4日至9月22日期间,“金麒麟”股价走势较上证综指明显异常。该股2017年9月4日前一交易日收盘价31.30元,期间最高收盘价34.06元(2017年9月18日),较期初上涨8.82%,而同期上证综指下跌0.13%,股价偏离上证综指8.95个百分点。期末(2017年9月22日)收盘价31.53元,较期初上涨0.73%,同期上证综指跌幅0.43%,股价偏离上证综指1.16个百分点。
经统计,张顺平通过“账户组1”交易“金麒麟”盈利3,538,398.15元。 |
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