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浙商丰利增强债券(006102)  基金公开信息
流水号 2306260
基金代码 006102
公告日期 2021-04-21
编号 1
标题 浙商丰利增强债券型证券投资基金2021年第1季度报告
信息全文 基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 4月 21日
浙商丰利增强债券 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概况
基金简称 浙商丰利增强债券
交易代码 006102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 28日
报告期末基金份额总额 206,581,443.78份
投资目标
在严格控制组合风险的前提下,通过精选债券进行投
资,并辅以适度的权益投资,力争实现基金资产的长
期稳定投资回报。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,
在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收
益的最佳匹配。
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深 300指数收
益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中
等预期风险/收益的产品。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021年 1月 1日 - 2021年 3月 31日 )
1.本期已实现收益 8,552,316.48
2.本期利润 15,688,042.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.1035
4.期末基金资产净值 317,558,312.55
5.期末基金份额净值 1.5372

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 6.64% 1.39% -0.69% 0.34% 7.33% 1.05%
过去六个月 16.17% 1.14% 2.77% 0.28% 13.40% 0.86%
过去一年 38.70% 1.13% 4.40% 0.27% 34.30% 0.86%
自基金合同
生效起至今
53.72% 0.97% 12.63% 0.27% 41.09% 0.70%
注:本基金业绩比较基准为:中债总指数(全价)收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为 2018年 8月 28日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生
效时间已满一年。
2、本基金建仓期为 6个月,从 2018年 8月 28日至 2019年 2月 28日,建仓期结束时各项资产配
置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周锦程
本基金的
基 金 经
理,公司
2018年 8月
28日
- 10
周锦程先生,复旦大
学经济学硕士。历任
德邦证券股份有限公
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固定收益
部总经理
助理
司债券交易员、债券
研究员、债券投资经
理。
贾腾
本基金的
基 金 经
理,公司
智能权益
投资部总
经理助理
2019年 2月
28日
- 7
贾腾先生,复旦大学
国际商务硕士。曾任
博时基金管理有限公
司研究员。
陈亚芳
本基金的
基 金 经
理, 公司
固定收益
部基金经

2020年10月
29日
- 4
陈亚芳女士,约翰霍
普金斯大学金融数学
硕士。2017年 3月加
入浙商基金管理有限
公司

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律
法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领
导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集
中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不
同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资
交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,
同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
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本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金主要投资品种为可转债、利率债和股票。可转债核心品种。转债投资方面,
我们更看重个券所对应的正股的基本面与估值。股票方面,我们自上而下与自下而上相结合主要
关注估值较低同时基本面向好的板块和个股。利率债方面主要关注短久期的利率债。
开年以来国内经济展现了强大的增长动能。在出口的带动下,制造业快速修复并一定程度上
带动了企业家的扩大资本开始的意愿,我们预计沉寂多年的制造业投资有望开始进入一个中周期
的上行周期。同时在疫苗问世、服务业快速恢复的背景下,居民收入开始回升,在需求侧改革和
双循环的大背景下,我们仍看好以居民支出为收入来源的相关行业。我们认为经济已经逐步从复
苏步入繁荣,以核心 CPI和 PPI为代表的物价水平上行概率较大,并可能对金融市场的流动性形
成一定的掣肘。
经过前期调整当前权益资产和债券资产的相对性价比处于历史上的中间水平。但市场内部结
构分化较大,部分前期热门行业龙头股估值相当昂贵,在通胀预期上行及长端收益率上行的背景
下,高估值资产的风险仍然较大。相反的,前期的冷门行业中的龙头公司或热门行业中的中小市
值隐形冠军性价比进一步凸显,可能有较好的投资机会。从宏观基本面和经济流动性的运行方向
来看,我们更看好受益于经济回升的行业,而非受益于流动性宽松的行业。市场风格方面,在经
济上行的背景下,价值风格的胜率和赔率均可能更加占优。
在股债性价比未达到显著偏离的状态时,我们仍将维持一定比例的可转债、股票等权益属性
的资产敞口。在此我们也进一步提请各位投资者注意,本基金持有一定比例的可转债、股票等权
益属性的资产敞口,净值波动性较大,请各位投资者注意投资风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.5372元;本报告期基金份额净值增长率为 6.64%,业绩
比较基准收益率为-0.69%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 109,944,301.33 28.26
其中:股票 109,944,301.33 28.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 270,185,720.78 69.44
其中:债券 270,185,720.78 69.44
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,649,977.02 1.71
8 其他资产 2,300,565.62 0.59
9 合计 389,080,564.75 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 40,964,200.00 12.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

8,780,000.00 2.76
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 38,306,000.00 12.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,116,501.33 1.30
J 金融业 12,441,600.00 3.92
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 5,336,000.00 1.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 109,944,301.33 34.62

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601919 中远海控 2,000,000 27,040,000.00 8.51
2 002142 宁波银行 320,000 12,441,600.00 3.92
3 300327 中颖电子 320,000 12,416,000.00 3.91
4 600803 新奥股份 500,000 8,780,000.00 2.76
5 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 2.53
6 002236 大华股份 320,000 7,894,400.00 2.49
7 000651 格力电器 100,000 6,270,000.00 1.97
8 601021 春秋航空 100,000 5,956,000.00 1.88
9 600323 瀚蓝环境 200,000 5,336,000.00 1.68
10 000582 北部湾港 500,000 5,310,000.00 1.67

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 19,992,000.00 6.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 250,193,720.78 78.79
8 同业存单 - -
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9 其他 - -
10 合计 270,185,720.78 85.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 113543 欧派转债 100,000 22,054,000.00 6.94
2 128017 金禾转债 120,000 21,716,400.00 6.84
3 019640 20国债 10 200,000 19,992,000.00 6.30
4 132020 19蓝星 EB 160,000 19,680,000.00 6.20
5 132018 G三峡 EB1 160,000 19,532,800.00 6.15

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
基于产品策略,本期未使用国债期货工具。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
基于产品策略,本期未使用国债期货工具。
5.9.3 本期国债期货投资评价
基于产品策略,本期未使用国债期货工具。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
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5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 30,051.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 758,624.37
5 应收申购款 1,511,890.19
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,300,565.62

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元)
占基金资产净值比例
(%)
1 113543 欧派转债 22,054,000.00 6.94
2 128017 金禾转债 21,716,400.00 6.84
3 132020 19蓝星 EB 19,680,000.00 6.20
4 132018 G三峡 EB1 19,532,800.00 6.15
5 113011 光大转债 19,504,000.00 6.14
6 128048 张行转债 17,742,880.00 5.59
7 128129 青农转债 17,182,720.00 5.41
8 110065 淮矿转债 9,688,000.00 3.05
9 110051 中天转债 9,569,600.00 3.01
10 127017 万青转债 9,290,800.00 2.93
11 127005 长证转债 9,178,720.00 2.89
12 128123 国光转债 8,394,240.00 2.64
13 128064 司尔转债 8,380,560.00 2.64
14 110048 福能转债 4,850,400.00 1.53
15 123049 维尔转债 4,448,640.00 1.40
16 128105 长集转债 4,254,120.00 1.34
17 113516 苏农转债 3,167,700.00 1.00

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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 148,544,829.70
报告期期间基金总申购份额 116,699,024.91
减:报告期期间基金总赎回份额 58,662,410.83
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 206,581,443.78


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
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序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -

产品特有风险
(1)赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构
投资者按同比例部分延期办理的风险。
(2)基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
(3)提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于 5,000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资
产净值低于 5,000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算。
(4)基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困
难的情形。
注:本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
-

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浙商丰利增强债券型证券投资基金设立的相关文件;
2、《浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书》;
3、《浙商丰利增强债券型证券投资基金基金合同》;
4、《浙商丰利增强债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告;
7、中国证监会要求的其他文件。
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9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。


浙商基金管理有限公司
2021年 4月 21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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