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融通动力先锋混合A/B(161609) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 99577 | ||||||||
基金代码 | 161609 | ||||||||
公告日期 | 2010-08-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通动力先锋股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2010年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通动力先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通动力先锋股票 基金主代码 161609 交易代码 161609(前端收费模式) 161659(后端收费模式) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月15日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,460,106,072.32份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标本基金为主动式股票型基金,主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票,分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎-“制造业(特别是装备制造业)和服务业(特别是现代服务业)”的高速成长,力争在控制风险并保持良好流动性的前提下,追求稳定的、优于业绩基准的回报,为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。 投资策略 价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公司基本面相关性日益密切的资本市场上,投资于推动经济增长的主要产业部门,可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为显著的超额收益。我们相信,在中国工业化深化阶段,作为经济主要推动力的制造业(特别是装备制造业)和服务业(特别是现代服务业),将是高速发展的产业领域,其增长速度将持续高于GDP增长速度。这两个行业中的价值成长型上市公司兼具良好的盈利性和成长性,长期成长前景良好,代表着中国经济增长的方向,是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的股票,分享中国经济和资本市场高速成长硕果,以获取丰厚的资产增值机会。 业绩比较基准 新华富时A600指数收益率×80%+新华巴克莱资本中国全债指数收益率×20%。 风险收益特征 属高风险高收益产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴冶平 蒋松云 联系电话 (0755)26948666 (010)66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588 传真 (0755)26935005 (010)66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 ) 本期已实现收益 -143,780,864.08 本期利润 -485,445,037.37 加权平均基金份额本期利润 -0.1922 本期基金份额净值增长率 -13.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0031 期末基金资产净值 2,981,692,885.75 期末基金份额净值 1.212 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -7.83% 0.99% -6.23% 1.33% -1.60% -0.34% 过去三个月 -10.42% 1.29% -18.33% 1.44% 7.91% -0.15% 过去六个月 -13.80% 1.12% -20.83% 1.26% 7.03% -0.14% 过去一年 -11.45% 1.66% -11.40% 1.50% -0.05% 0.16% 过去三年 -15.23% 1.93% -20.15% 1.91% 4.92% 0.02% 自基金合同生效起至今 68.99% 1.97% 62.62% 1.91% 6.37% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。 截至2010年6月30日,公司管理的基金共有九只,一只封闭式基金:融通通乾封闭基金,八只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)和融通内需驱动股票基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈晓生 本基金的基金经理、融通蓝筹成长混合基金基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理、公司总经理助理 2006年11月15日 - 15 经济学硕士,具有证券从业资格。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司,历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003年2月加入融通基金管理有限公司,历任融通新蓝筹混合基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监。 鲁万峰 本基金的基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理 2007年9月28日 - 14 经济学硕士,具有证券从业资格。曾就职于中国银行深圳国际信托咨询有限公司、北京华融投资管理有限公司和中国人保资产管理有限公司,从事研究和投资工作,2006年6月至今就职于融通基金管理有限公司,任职基金管理部总监助理。 注:任职日期指公司董事会作出决定之日,证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通领先成长股票基金(LOF) -19.80% 融通行业景气混合基金 -19.41% 融通内需驱动股票基金 -19.21% 本基金 -13.80% 本基金与融通领先成长股票基金(LOF)的净值增长率差异为6.00%,其中1.15%来自资产配置,-1.18%来自行业配置,6.28%来自股票选择,-0.25%来自其他因素; 本基金与融通行业景气混合基金的净值增长率差异为5.61%,其中-0.07%来自资产配置,3.74%来自行业配置,2.30%来自股票选择,-0.36%来自其他因素; 本基金与融通内需驱动股票基金的净值增长率差异为5.41%,其中1.62%来自资产配置,-0.24%来自行业配置,4.26%来自股票选择,-0.23%来自其他因素。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年上半年是投资较为迷茫的时期,无论是对于经济前景、还是对于PE估值已经不太高的A股市场,以及小盘股指数和中、大盘股指数收益率的巨大落差,甚至于价值投资和主题投资的选择等等诸多现象难以明晰,困惑与迷茫成为上半年的主导词。 我们在2009年投资管理年报中指出,2010年无论中国经济还是中国股市,均将是“过渡、整固”的一年,同时认为2010年A股市场大部分时间可能在动态平均PE15-20倍之间运动,上半年市场基本印证这一趋势,我们仍然没有改变这一判断。 本组合在2010年上半年的运作过程中,坚持在控制风险的前提下重点配置消费服务及科技创新方向的资产。在坚持低仓位策略的同时,尽可能回避钢铁、地产等传统的周期类资产,主要超配医药行业并在上半年取得较好的相对收益。 基于中国经济从“重化工业化”阶段逐步向“信息及服务业阶段”转化的判断,我们仍然中、长期看好消费服务及科技创新领域的资产,当然,我们也注意到这些资产在经济出现二次探预期时可能出现阶段性大级别调整的风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内收益率为-13.80%,优于沪综指-26.82%和沪深300指数-28.32%的半年度收益表现。自2006年11月15日成立以来复权收益率为68.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于经济而言,我们仍然持较谨慎的态度。经济增长方式的转型必然要付出一定的代价,而房地产行业作为过去十几年中国经济的重要推动力量在未来十年中其地位和作用将大幅度下降,尽管中、短期趋势难以准确预测,但我们从中、长期因素看均对地产行业不利:无论是长期利率趋势、人口结构变化趋势、物业税或房产税推出、遗产税推出,还是为维护社会安定而必要做的财富再平衡等因素均存在压力。中国从“重化工业化阶段”向“信息及服务业阶段”转化将出现以下几个重要趋势: 1、 产业结构将出现第二产业占比逐步下降,第三产业占比逐步上升; 2、 经济增长的推动力逐步从投资、出口转向内需消费和科技创新; 3、 经济结构从过去十年的“国进民退”转向未来十年的“民进国退”; 4、 分配体系从过去十年的向资本倾斜转向未来十年的向劳动者报酬倾斜; 5、 中低阶层收入水平将持续上升,而高收入者将承担更多的义务; 6、 制度改革将给中国带来二次腾飞的动力,也只有在制度改革的助力下,经济增长方式转型和产业升级才能顺利完成。 2010年是中国经济转变经济增长方式的元年,也注定了本年度经济具备“过渡、整固”的特征,在“保增长”和“转型”的博弈中,最终应该还是“转型”占主导,毕竟“转型”是战略性选择。未来半年经济将呈回落态势,而影响深刻的是坚定的“转型”而非阶段性“保底”。 对于股票市场,我们也认为“过渡、整固”期仍将延续,从市场结构上看,困惑仍然存在:符合未来发展方向的资产估值高,调整风险大;而地产等周期性资产目前估值低但产业前景迷茫,只存在波段反弹机会而难以出现趋势性反转机会。 下半年本组合仍将坚持控制风险策略,同时适度把握期间出现的波段反弹机会。从中长期角度,我们仍然坚定看好消费、服务和科技创新领域,这一方向仍然是我们下半年的配置重点,在此基础上,我们也将适当关注周期类资产在下半年可能出现的估值修正机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010年上半年,本基金托管人在对融通动力先锋股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010年上半年,融通动力先锋股票型证券投资基金的管理人--融通基金管理有限公司在融通动力先锋股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通动力先锋股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通动力先锋股票型证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:融通动力先锋股票型证券投资基金 报告截止日: 2010年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日 资 产: 银行存款 622,563,414.47 103,775,616.77 结算备付金 198,590.62 5,342,392.72 存出保证金 3,057,941.62 4,006,796.62 交易性金融资产 1,966,678,546.09 3,575,682,342.97 其中:股票投资 1,819,438,546.09 3,428,232,342.97 基金投资 - - 债券投资 147,240,000.00 147,450,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 400,000,720.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,600,569.13 1,047,025.88 应收股利 - - 应收申购款 423,011.36 776,443.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,995,522,793.29 3,690,630,618.28 负债和所有者权益 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,948,683.23 - 应付赎回款 1,184,677.83 4,754,324.46 应付管理人报酬 3,908,733.96 4,832,701.51 应付托管费 651,455.66 805,450.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,678,816.77 3,419,798.89 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,457,540.09 1,380,554.45 负债合计 13,829,907.54 15,192,829.56 所有者权益: 实收基金 2,460,106,072.32 2,614,024,311.12 未分配利润 521,586,813.43 1,061,413,477.60 所有者权益合计 2,981,692,885.75 3,675,437,788.72 负债和所有者权益总计 2,995,522,793.29 3,690,630,618.28 注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值1.212元,基金份额总额2,460,106,072.32份。 6.2 利润表 会计主体:融通动力先锋股票型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 一、收入 -444,440,581.60 1,504,939,449.45 1.利息收入 6,331,076.29 4,186,486.02 其中:存款利息收入 2,519,652.22 2,987,715.53 债券利息收入 1,286,835.62 1,198,770.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,524,588.45 - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -109,202,688.10 -416,412,120.19 其中:股票投资收益 -115,954,489.77 -429,261,349.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 437.91 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6,751,801.67 12,848,791.62 3.公允价值变动收益 -341,664,173.29 1,916,843,082.07 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 95,203.50 322,001.55 减:二、费用 41,004,455.77 46,912,960.74 1.管理人报酬 25,039,091.64 28,863,790.00 2.托管费 4,173,181.96 4,810,631.62 3.销售服务费 - - 4.交易费用 11,574,210.81 13,015,908.45 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 217,971.36 222,630.67 三、利润总额 -485,445,037.37 1,458,026,488.71 减:所得税费用 - - 四、净利润 -485,445,037.37 1,458,026,488.71 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通动力先锋股票型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,614,024,311.12 1,061,413,477.60 3,675,437,788.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -485,445,037.37 -485,445,037.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -153,918,238.80 -54,381,626.80 -208,299,865.60 其中:1.基金申购款 28,756,870.73 9,639,989.31 38,396,860.04 2.基金赎回款 -182,675,109.53 -64,021,616.11 -246,696,725.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,460,106,072.32 521,586,813.43 2,981,692,885.75 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,315,290,869.44 65,223,414.03 3,380,514,283.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,458,026,488.71 1,458,026,488.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -430,286,655.71 -118,908,444.36 -549,195,100.07 其中:1.基金申购款 40,283,197.34 10,519,183.26 50,802,380.60 2.基金赎回款 -470,569,853.05 -129,427,627.62 -599,997,480.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,885,004,213.73 1,404,341,458.38 4,289,345,672.11 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:田德军 主管会计工作负责人:周学东 会计机构负责人:刘美丽 6.4 报表附注 6.4.1 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票 成交总额的比例(%) 新时代证券 - - 133,731,370.09 1.59 6.4.4.1.2债券、债券回购及权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券、债券回购及权证交易。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 新时代证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日至年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 新时代证券 113,671.18 1.62 62,224.82 1.53 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 25,039,091.64 28,863,790.00 其中:支付给销售机构的客户维护费 4,705,760.54 5,370,203.10 注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,173,181.96 4,810,631.62 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 622,563,414.47 2,483,688.43 609,535,081.36 2,947,120.76 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券; 2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的股票。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.5 期末( 2010年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600060 海信电器 2009-12-25 2010-12-24 非公开发行 18.38 12.05 1,000,000 18,380,000.00 12,050,000.00 - 600060 海信电器 2010-5-14 2010-12-24 非公开发行转增 0.00 12.05 500,000 0.00 6,025,000.00 - 注: 1. 本基金于2009年12月25日认购海信电器非公开发行股票,认购数量1,000,000股,认购单价18.38元。2010年5月14日,海信电器实施2009年度资本公积金每10股转增5股分红方案; 2.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者参与网下认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让; 3.本基金期末未持有其他类别的流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601318 中国平安 2010-6-29 重大资产重组 44.55 - - 3,500,000 158,806,440.76 155,925,000.00 - 000895 双汇发展 2010-3-22 重大资产重组 43.59 - - 808,542 37,697,807.00 35,244,345.78 - 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,819,438,546.09 60.74 其中:股票 1,819,438,546.09 60.74 2 固定收益投资 147,240,000.00 4.92 其中:债券 147,240,000.00 4.92 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 400,000,720.00 13.35 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 622,762,005.09 20.79 6 其他各项资产 6,081,522.11 0.20 7 合计 2,995,522,793.29 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 35,305,000.00 1.18 C 制造业 943,337,052.03 31.64 C0 食品、饮料 111,660,345.78 3.74 C1 纺织、服装、皮毛 10,380,000.00 0.35 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,705,000.00 0.73 C5 电子 18,075,000.00 0.61 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 218,286,786.29 7.32 C8 医药、生物制品 563,229,919.96 18.89 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 46,374,850.60 1.56 G 信息技术业 260,832,757.12 8.75 H 批发和零售贸易 55,291,729.50 1.85 I 金融、保险业 397,544,957.50 13.33 J 房地产业 22,318,601.28 0.75 K 社会服务业 32,633,598.06 1.09 L 传播与文化产业 - - M 综合类 25,800,000.00 0.87 合计 1,819,438,546.09 61.02 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 3,500,000 155,925,000.00 5.23 2 002007 华兰生物 3,206,658 144,556,142.64 4.85 3 600050 中国联通 26,917,764 143,471,682.12 4.81 4 601939 建设银行 28,999,930 136,299,671.00 4.57 5 600535 天士力 3,737,362 100,422,916.94 3.37 6 600750 江中药业 2,607,864 80,452,604.40 2.70 7 000423 东阿阿胶 2,200,515 76,489,901.40 2.57 8 600519 贵州茅台 600,000 76,416,000.00 2.56 9 000538 云南白药 1,169,155 75,410,497.50 2.53 10 600166 福田汽车 3,733,195 64,173,622.05 2.15 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002202 金风科技 173,022,473.29 4.71 2 601939 建设银行 143,168,503.48 3.90 3 600050 中国联通 142,207,269.99 3.87 4 601318 中国平安 140,350,728.30 3.82 5 601111 中国国航 140,094,815.16 3.81 6 600029 南方航空 128,395,116.07 3.49 7 600036 招商银行 126,419,706.96 3.44 8 002007 华兰生物 118,486,320.03 3.22 9 600000 浦发银行 109,380,931.74 2.98 10 600535 天士力 100,279,292.97 2.73 11 600166 福田汽车 87,277,496.81 2.37 12 600141 兴发集团 72,182,540.42 1.96 13 600750 江中药业 70,697,825.04 1.92 14 600485 中创信测 70,596,296.26 1.92 15 600416 湘电股份 69,647,818.93 1.89 16 000009 中国宝安 55,249,307.21 1.50 17 000063 中兴通讯 53,062,904.39 1.44 18 000422 湖北宜化 48,395,191.47 1.32 19 000338 潍柴动力 44,396,357.34 1.21 20 600557 康缘药业 43,167,060.02 1.17 注: “买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600325 华发股份 212,621,331.47 5.78 2 600739 辽宁成大 195,458,421.59 5.32 3 000623 吉林敖东 191,029,188.30 5.20 4 000001 深发展A 174,618,347.57 4.75 5 600153 建发股份 173,276,123.80 4.71 6 600036 招商银行 152,149,734.15 4.14 7 601111 中国国航 142,319,281.90 3.87 8 000063 中兴通讯 127,401,486.01 3.47 9 600586 金晶科技 117,706,118.57 3.20 10 600029 南方航空 101,065,975.30 2.75 11 002202 金风科技 100,045,315.06 2.72 12 000024 招商地产 99,022,744.94 2.69 13 600519 贵州茅台 92,945,480.92 2.53 14 600872 中炬高新 92,420,308.97 2.51 15 601166 兴业银行 86,047,050.43 2.34 16 002110 三钢闽光 81,194,713.89 2.21 17 002091 江苏国泰 74,298,440.80 2.02 18 000157 中联重科 73,792,907.74 2.01 19 000528 柳 工 64,318,198.95 1.75 20 600117 西宁特钢 57,509,250.17 1.56 注: “卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,040,238,188.16 卖出股票收入(成交)总额 4,191,623,321.98 注: “买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”均按成交单价乘以成交数量填列,相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 147,240,000.00 4.94 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 147,240,000.00 4.94 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0901034 09央行票据34 1,500,000 147,240,000.00 4.94 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.9.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,057,941.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,600,569.13 5 应收申购款 423,011.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,081,522.11 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601318 中国平安 155,925,000.00 5.23 重大资产重组 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 138,697 17,737.27 13,911,215.68 0.57% 2,446,194,856.64 99.43% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,157,624.15 0.0471% §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006年11月15日 )基金份额总额 3,364,280,448.23 本报告期期初基金份额总额 2,614,024,311.12 本报告期基金总申购份额 28,756,870.73 减:本报告期基金总赎回份额 182,675,109.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,460,106,072.32 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大变动 1)经公司董事会审议通过,同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。 具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 2)经公司董事会审议通过,同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务。 具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 3)经公司董事会审议并经中国证监会核准,选举田德军先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅2010年5月22日在《证券时报》上刊登的公告。 (2)本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申银万国 1 2,711,611,397.10 37.53% 2,304,858.73 38.16% - 光大证券 1 1,324,049,759.17 18.32% 1,075,799.65 17.81% - 平安证券 1 1,121,882,073.94 15.53% 953,598.31 15.79% - 国泰君安 1 662,144,515.98 9.16% 537,995.03 8.91% - 安信证券 1 582,516,003.88 8.06% 495,131.97 8.20% - 招商证券 1 410,435,790.17 5.68% 333,484.05 5.52% - 中信证券 1 248,676,142.88 3.44% 202,051.64 3.35% - 中信建投 1 86,068,254.02 1.19% 73,157.65 1.21% - 中投证券 2 78,725,073.00 1.09% 63,964.61 1.06% - 长江证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 注: 1、公司在选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构时,禁止将席位开设与证券经营机构的基金销售挂钩,禁止以任何形式向证券经营机构承诺基金在席位上的交易量。具体选择标准包括以下几个方面: (1)实力雄厚,信誉良好;内部管理规范,严格;注册资本符合证监会相关要求; (2)研究实力较强,有稳定的研究机构和专业的研究人员,能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务,包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告、金融衍生品分析报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (3)券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的,对该券商研究方面的要求参照上述第2条规定。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤: (1)券商服务评价; (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内,新增安信证券交易单元一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 申银万国 - - 196,400,000.00 100.00% - - 光大证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 融通基金管理有限公司 二〇一〇年八月二十七日 |
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基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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