最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富中证A100ETF联接A(410008) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 96167 | ||||||||
| 基金代码 | 410008 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富中证100指数证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月２１日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为２０１０年４月１日至２０１０年６月３０日。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：根据《华富中证１００指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中证１００指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的９０％～９５％，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为２００９年１２月３０日到２０１０年６月３０日，本报告期，本基金仍在建仓期内。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为被动型指数基金，与本基金管理人旗下的其他基金没有可比性． ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾二季度，一方面国内外宏观经济出现了一些变化，国外由于欧洲债务危机的影响，导致投资者忧虑经济复苏的前景，国内经济数据受基数影响，ＧＤＰ增速有回落的趋势，房地产在国家的政策打压之下，销量大幅下滑，汽车、机械等工业品的销售增速也有所回落，前期对经济过热的担忧已经不复存在。本季度前期表现较强的中小板和创业板股票也出现了较大幅度的下跌，经过本季度的下跌之后，大盘蓝筹股的估值已经接近历史的底部，但是前期炒作比较严重的中小盘股仍有风险，尤其要警惕未来业绩不确定的品种。 作为被动型指数基金，华富中证１００指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标，本季度实现了对基准的有效跟踪。目前本基金运作良好，跟踪偏离度和跟踪误差均达到了基金合同的要求 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 本基金于２００９年１２月３０日正式成立。截止２０１０年６月３０日，本基金份额净值为０．７１７１元，累计份额净值为０．７１７１元．报告期，本基金份额净值增长率为－２２．６６％，同期业绩比较基准收益率为－２２．８９％。 ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，经济过热的可能性已经不大，继续推动经济转型的大背景下，前期出台一些紧缩政策可能会出现一定的放松，Ａ股市场长线投资吸引力增强。未来具有估值优势的大盘蓝筹股和受益于经济转型、成长确定的小盘股具有更大的投资价值。 本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争实现对中证１００指数的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定，保持对指数的紧密跟踪，与投资者分享中国经济长期快速增长的成果。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ５．２．１指数投资部分 ■ 注：本基金本报告期指数投资部分含拟于２０１０年７月１日调入中证１００指数的备选成分股，具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。 ５．２．２积极投资部分 注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 ５．３期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ■ ５．８．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 ■ ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注： 本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、华富中证１００指数证券投资基金基金合同 ２、华富中证１００指数证券投资基金托管协议 ３、华富中证１００指数证券投资基金招募说明书 ４、报告期内华富中证１００指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 基金简称 华富中证１００指数 交易代码 ４１０００８ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００９年１２月３０日 报告期末基金份额总额 ２５２，６９１，０６０．２４ 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％和年跟踪误差不超过４％，以实现对中证１００指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证１００指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中证１００指数收益率×９５％＋一年期银行定期存款收益率（税后）×５％ 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩玮 华富价值增长基金基金经理、华富中证１００指数基金基金经理、公司投资部总监 ２００９年０８月０４日 － 十年 清华大学工商管理硕士。历任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理，中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、总监。 郭晨 华富中证１００指数基金基金经理助理 ２００９年１１月０９日 － 两年 四川大学管理学硕士。历任平安资产管理公司运营管理部绩效分析师，东吴基金管理有限公司研究部、产品策略部金融工程研究员。２００９年１１月加入华富基金管理有限公司，任投资部华富中证１００指数基金基金经理助理。 主要财务指标 报告期（２０１０年４月１日—２０１０年６月３０日） １．本期已实现收益 －８，０４８，８８１．７７ ２．本期利润 －５６，４０３，３１５．７７ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．２１０３ ４．期末基金资产净值 １８１，２０６，３１３．２１ ５．期末基金份额净值 ０．７１７１ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －２２．６６％ １．７４％ －２２．８９％ １．７４％ ０．２３％ ０．００％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １７０，８６２，８５８．４７ ９３．８５ 其中：股票 １７０，８６２，８５８．４７ ９３．８５ ２ 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １０，５７３，３１８．０３ ５．８１ ６ 其他资产 ６１７，９２２．１１ ０．３４ ７ 合计 １８２，０５４，０９８．６１ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ２１，８１９，３２０．７７ １２．０４ Ｃ 制造业 ３３，５１０，７２７．５９ １８．４９ Ｃ０ 食品、饮料 ７，２７１，０２６．００ ４．０１ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ７０２，４６０．００ ０．３９ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２，３０５，４９８．６０ １．２７ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 ９，１０２，５６８．２５ ５．０２ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １３，６８４，３７２．２４ ７．５５ Ｃ８ 医药、生物制品 － － Ｃ９９ 其他制造业 ４４４，８０２．５０ ０．２５ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ６，８４４，８１８．１５ ３．７８ Ｅ 建筑业 ５，０６５，１４２．００ ２．８０ Ｆ 交通运输、仓储业 ７，１７７，４９８．５０ ３．９６ Ｇ 信息技术业 ４，６９７，４９８．５２ ２．５９ Ｈ 批发和零售贸易 ２，９３０，３７０．００ １．６２ Ｉ 金融、保险业 ８０，０３６，３３２．８９ ４４．１７ Ｊ 房地产业 ６，９４８，２２５．０５ ３．８３ Ｋ 社会服务业 １，０４６，１００．００ ０．５８ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ７８６，８２５．００ ０．４３ 合计 １７０，８６２，８５８．４７ ９４．２９ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０００３６ 招商银行 ８７５，４５７ １１，３８９，６９５．５７ ６．２９ ２ ６０１３１８ 中国平安 １８０，５２５ ８，４５０，３７５．２５ ４．６６ ３ ６０００１６ 民生银行 １，３８２，３００ ８，３６２，９１５．００ ４．６２ ４ ６０００００ 浦发银行 ５３１，１３２ ７，２２３，３９５．２０ ３．９９ ５ ６０１１６６ 兴业银行 ３０８，８８０ ７，１１３，５０６．４０ ３．９３ ６ ６０００３０ 中信证券 ４２６，３００ ４，９８７，７１０．００ ２．７５ ７ ６０１３９８ 工商银行 １，２２０，９００ ４，９５６，８５４．００ ２．７４ ８ ６０１０８８ 中国神华 ２０１，９７１ ４，４３７，３０２．８７ ２．４５ ９ ６０１６０１ 中国太保 １９２，５００ ４，３８３，２２５．００ ２．４２ １０ ０００００２ 万 科Ａ ５９２，７００ ４，０１８，５０６．００ ２．２２ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 ２１０，８１７．１９ ３ 应收股利 １１５，２５２．７４ ４ 应收利息 ３，４５９．５１ ５ 应收申购款 ３８，３９２．６７ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ６１７，９２２．１１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ６０１３１８ 中国平安 ８，４５０，３７５．２５ ４．６６ 重大事项停牌 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 本报告期期初基金份额总额 ３０４，４４５，６２９．１３ 本报告期期间基金总申购份额 ４，３４０，３７５．２１ 减：本报告期基金总赎回份额 ５６，０９４，９４４．１０ 报告期期间基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ２５２，６９１，０６０．２４ |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |