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| 诺安增利债券B(320009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95932 | ||||||||
| 基金代码 | 320009 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安增利债券型证券投资基金2010年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010年7月21日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安增利债券 基金主代码 320008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月27日 报告期末基金份额总额 122,895,239.73份 投资目标 本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 投资策略 本基金的投资策略分为核心类资产配置策略和增强类资产配置策略两大部分。 1、核心类资产配置策略 国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等较低风险高流动性固定收益类资产为本基金的核心资产,此部分资产力图在控制组合风险的前提下获取市场平均收益,而非追逐承受风险溢价下的超额收益。 2、增强类资产配置策略 股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金融工具为本基金的增强类资产,此部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类资产配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 诺安增利债券A 诺安增利债券B 下属两级基金的交易代码 320008 320009 报告期末下属两级基金的份额总额 119,258,645.03份 3,636,594.70份 - 2 - 诺安增利债券型证券投资基金 2010 年第二季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 诺安增利债券A报告期(2010年4月1日-2010年6月30日) 诺安增利债券B报告期(2010年4月1日-2010年6月30日) 1.本期已实现收益 11,168,577.52 137,959.96 2.本期利润 162,495.26 78,030.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 0.0259 4.期末基金资产净值 123,340,761.85 3,742,195.86 5.期末基金份额净值 1.034 1.029 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安增利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.18% 1.22% 0.05% -1.22% 0.13% 诺安增利债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.10% 0.18% 1.22% 0.05% -1.32% 0.13% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺安增利债券A -2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%09-5-2709-9-2710-1-2710-5-27诺安增利债券A业绩比较基准收益率 - 3 - 诺安增利债券型证券投资基金 2010 年第二季度报告 诺安增利债券B -1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%09-09-0109-12-0110-03-0110-06-01诺安增利债券B 业绩比较基准收益率 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卓若伟 本基金基金经理 2009年9月16日 - 3 经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门市商业银行资金运营部、建信基金管理有限公司专户投资部；2009年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2009年9月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在一季度中国经济取得良好开局后,第二季度国内工业增加值、固定资产投资等数据显示宏观经济增 - 4 - 诺安增利债券型证券投资基金 2010 年第二季度报告 速将有所放缓,采购经理指数PMI、全国发电量同比增速等几个先行指标先后出现下降,投资者对下半年国内经济普遍担忧,并开始下调对今年经济增长的预期。为保持经济平稳运行,央行在二季度采取适度宽松货币政策,在控制贷款总量增长同时继续上调准备金率。二季度股票和债券市场呈现截然相反走势,股市在经济放缓预期和流动性压力下连续三个月下跌,而债券市场方面,虽然二季度物价水平创出本轮新高,但是受股市低迷和银行信贷受到抑制的影响,二季度债市连续温和上涨。 报告期内,我们执行了稳健的投资策略,根据宏观经济和市场环境的变化,适度调整债券资产结构,果断降低股票仓位并减少新股申购频率,回避了股市大幅下跌风险,较好地维持了基金净值的相对平稳。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末诺安增利债券A基金份额净值为1.034元,本报告期基金份额净值增长率为0.00%；截至报告期末诺安增利债券B基金份额净值为1.029元,本报告期基金份额净值增长率为-0.10%；同期业绩比较基准中信标普全债指数的收益率为1.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,全球经济复苏进程不容乐观,国内经济放缓概率也在加大。受严厉房地产调控政策以及国家对"高耗能、高污染和资源性"行业发展限制的影响,固定资产投资和房地产投资年内可能出现回落,工业生产相应放缓。人民币汇率恢复双向波动后,短期内人民币汇率升幅已接近1%,市场通胀预期暂时得到缓解,如果目前宏观调控的力度继续维持,预计下半年通胀都将保持在较低水平。预计二季度债券市场收益率曲线总体呈回落走势,但幅度可能相对有限；股市方面仍面临经济下滑风险,如果宏观调控适度放松或者继续推出新的经济刺激政策,市场预期也许会转向乐观。 三季度我们将坚持稳健投资策略,控制风险与提高债券资产收益相结合,在认真研究的基础上参与一级市场新股申购,谨慎对待权益市场投资,努力提高基金持有人投资回报。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 910,933.76 0.69 其中：股票 910,933.76 0.69 2 固定收益投资 107,620,032.40 81.84 其中：债券 107,620,032.40 81.84 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 7,000,000.00 5.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 13,365,491.49 10.16 6 其他资产 2,604,335.36 1.98 7 合计 131,500,793.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 339,133.76 0.27 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - - 5 - 诺安增利债券型证券投资基金 2010 年第二季度报告 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 339,133.76 0.27 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 571,800.00 0.45 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 910,933.76 0.72 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 300075 数字政通 12,000 571,800.00 0.45 2 002403 爱仕达 20,986 339,133.76 0.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 23,183,072.40 18.24 2 央行票据 39,699,000.00 31.24 3 金融债券 20,094,000.00 15.81 其中：政策性金融债 20,094,000.00 15.81 4 企业债券 24,643,960.00 19.39 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 107,620,032.40 84.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1001029 10央行票据29 300,000 29,883,000.00 23.51 2 122033 09富力债 100,000 10,505,000.00 8.27 - 6 - 诺安增利债券型证券投资基金 2010 年第二季度报告 3 0980121 09扬城建债 100,000 10,306,000.00 8.11 4 100204 10国开04 100,000 10,052,000.00 7.91 5 090417 09农发17 100,000 10,042,000.00 7.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,448,073.51 5 应收申购款 906,261.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,604,335.36 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300075 数字政通 571,800.00 0.45 新发流通受限 2 002403 爱仕达 339,133.76 0.27 新发流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A级 B级 本报告期期初基金份额总额 200,259,422.98 7,855,455.78 本报告期基金总申购份额 10,638,941.73 5,722,274.96 减：本报告期基金总赎回份额 91,639,719.68 9,941,136.04 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 119,258,645.03 3,636,594.70 §7 备查文件目录 - 7 - 诺安增利债券型证券投资基金 2010 年第二季度报告 7.1备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安增利债券型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安增利债券型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安增利债券型证券投资基金2010年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安增利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2010年7月21日 - 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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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