财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
诺安平衡混合(320001)  基金公开信息
流水号 95925
基金代码 320001
公告日期 2010-07-21
编号 1
标题 诺安平衡证券投资基金2010年第二季度报告
信息全文 基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2010年7月21日

§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安平衡混合
基金主代码 320001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月21日
报告期末基金份额总额 10,488,401,896.85份
投资目标 在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
投资策略 本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面,本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势,关注各行业的周期性和景气度,实现行业优化配置；在个股选择层面,本基金借助诺安核心竞争力分析系统,在深入分析上市公司基本面的基础上,挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面,本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 65%×中信指数+35%×上证国债指数
风险收益特征 诺安平衡证券投资基金属于混合型基金,风险低于股票型基金,收益水平高于债券型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2010年4月1日-2010年6月30日）
1.本期已实现收益 -320,818,919.95
2.本期利润 -1,336,960,236.10
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1233

- 2 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第二季度报告
4.期末基金资产净值 6,976,671,014.93
5.期末基金份额净值 0.6652

注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -15.73% 1.39% -15.22% 1.19% -0.51% 0.20%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
-120.00%0.00%120.00%240.00%360.00%480.00%04-05-2106-05-2108-05-2110-05-21诺安平衡混合业绩比较基准收益率
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
林健标 本基金的基金经理、诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。 2008年1月21日 - 6 MBA,具有基金从业资格。曾任职于广东移动通信有限责任公司、博时基金管理有限公司、华西证券；2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。曾于2008年5月至2010年6月担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2008年1月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2010年4月起担任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。

注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
- 3 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第二季度报告
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度在世界经济调整的外因和自身产业结构升级内因的双重压力下,受对经济增长前景担忧加剧、流动性不足等多方面因素的影响,A股市场出现了较大幅度的调整,其中前期表现较好的中小股票也出现了明显的下跌。本基金二季度小幅降低了仓位,目前组合超配较多的为商业、家电和农业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.6652元,本报告期基金份额净值增长率为-15.73%,同期业绩比较基准收益率为-15.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金对未来市场的看法还是偏谨慎,主要经济体目前无论是领先指标还是滞后指标趋势都不太好。外围市场调整的幅度和时间都不够。恐怕还会有一个过程。国内市场在流动性方面将承受更大压力。因此,本基金三季度在仓位的控制上仍然会偏谨慎,并会将适量配置农业和人民币升值受益的板块。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,405,431,139.12 62.94
其中：股票 4,405,431,139.12 62.94
2 固定收益投资 1,556,642,672.40 22.24
其中：债券 1,556,642,672.40 22.24
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 360,000,970.00 5.14
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 655,942,659.16 9.37
6 其他资产 21,768,931.45 0.31
7 合计 6,999,786,372.13 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

- 4 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第二季度报告
A 农、林、牧、渔业 247,314,964.73 3.54
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 2,194,824,921.69 31.46
C0 食品、饮料 407,475,185.87 5.84
C1 纺织、服装、皮毛 67,164,886.66 0.96
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 62,183,571.58 0.89
C4 石油、化学、塑胶、塑料 232,344,906.87 3.33
C5 电子 440,452,081.44 6.31
C6 金属、非金属 306,088,402.81 4.39
C7 机械、设备、仪表 630,463,834.42 9.04
C8 医药、生物制品 47,338,052.04 0.68
C99 其他制造业 1,314,000.00 0.02
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 45,222,594.00 0.65
G 信息技术业 114,442,218.72 1.64
H 批发和零售贸易 894,417,029.07 12.82
I 金融、保险业 176,132,255.21 2.52
J 房地产业 277,346,193.28 3.98
K 社会服务业 136,305,900.38 1.95
L 传播与文化产业 257,210,559.52 3.69
M 综合类 62,214,502.52 0.89
合计 4,405,431,139.12 63.15

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 600839 四川长虹 112,024,836 413,371,644.84 5.93
2 000528 柳 工 16,243,814 299,373,492.02 4.29
3 600694 大商股份 6,911,544 292,427,426.64 4.19
4 000402 金 融 街 33,334,879 277,346,193.28 3.98
5 600037 歌华有线 18,584,578 257,210,559.52 3.69
6 000501 鄂武商Ａ 15,078,788 218,340,850.24 3.13
7 600737 中粮屯河 20,161,668 189,318,062.52 2.71
8 000612 焦作万方 11,163,875 188,781,126.25 2.71
9 600361 华联综超 23,245,124 185,031,187.04 2.65
10 600036 招商银行 13,538,221 176,132,255.21 2.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -

- 5 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第二季度报告
2 央行票据 637,766,000.00 9.14
3 金融债券 877,561,000.00 12.58
其中:政策性金融债 877,561,000.00 12.58
4 企业债券 41,315,672.40 0.59
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,556,642,672.40 22.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 090223 09国开23 2,600,000 259,532,000.00 3.72
2 0901042 09央行票据42 2,200,000 215,952,000.00 3.10
3 070413 07农发13 2,000,000 199,940,000.00 2.87
4 0801014 08央行票据14 1,700,000 172,227,000.00 2.47
5 0801017 08央行票据17 1,300,000 131,807,000.00 1.89

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,807,756.78
2 应收证券清算款 463,046.05
3 应收股利 200,176.99
4 应收利息 17,910,887.93
5 应收申购款 387,063.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,768,931.45

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
- 6 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第二季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 11,069,744,370.43
本报告期基金总申购份额 57,424,480.34
减：本报告期基金总赎回份额 638,766,953.92
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,488,401,896.85

§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安平衡证券投资基金募集的文件。 ②《诺安平衡证券投资基金基金合同》。 ③《诺安平衡证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安平衡证券投资基金2010年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安平衡证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

7.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2010年7月21日
- 7 -
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑