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东方金账簿货币A(400005)  基金公开信息
流水号 95648
基金代码 400005
公告日期 2010-07-20
编号 1
标题 东方金账簿货币市场证券投资基金2010年第2季度报告
信息全文 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年七月二十日§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 东方金账簿货币
基金主代码 400005
交易代码 400005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年8月2日
报告期末基金份额总额 225,712,733.14份
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行税后活期利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 第 3 页 共 10 页
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
1.本期已实现收益 935,716.31
2.本期利润 935,716.31
3.期末基金资产净值 225,712,733.14

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.4346% 0.0079% 0.0898% 0.0000% 0.3448% 0.0079%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方金账簿货币市场证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年8月2日至2010年6月30日） 东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
于鑫（先生） 本基金基金经理、投资决策委员会委员 2007-8-14 - 9年 清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2006年8月2日至2006年12月29日担任本基金基金经理；2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理；2008年9月20日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金

第 4 页 共 10 页 东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页
经理；2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型证券投资基金基金经理。

注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年二季度，宏观紧缩政策陆续出台，货币政策方面，央行于4月和5月分别重启了三年期央票以及上调法定存款准备金率，6月份则上调公开市场的一年期央票利率；产业政策方面，4月上旬出台了对房地产行业严厉的调控政策，消除了市场对经济过热的担忧。从外部经济来看，希腊债务危机的升级使得市场开始担忧经济的下滑，由此增强了市场的信心。总体看，收益率曲线变得更加平坦化，1年期央票利率大幅上升40bp至2.3%，而10年期国债收益率则下行16bp至3.27%。
由于预期CPI同比将不断抬升，整个二季度，短端利率处于平稳胶着的状态，并在5月底资金紧张开始，随着回购利率一路大幅走高。本基金在二季度保持了央票、短期浮息债、短融比例的基本稳定，兑现了组合的部分盈利，在6月份央票、短融利率上升到新的台阶后，适当增持了部分利率和信用产品，组合的静态收益得到了提高。
展望第三季度，经济增速将进一步下滑，利好长债，但CPI同比依然维持在3%以上，短端利率面临着一定的压力，本基金将维持浮息债的适当比例，控制久期，确保组合具有充足的流动性。"诚东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 第 6 页 共 10 页
信是基，回报为金"，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金净值增长率为0.4346%，业绩比较基准收益率为0.0898%，高于业绩比较基准0.3448%。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 170,639,330.56 69.26
其中：债券 170,639,330.56 69.26
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 29,400,164.10 11.93
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 39,349.79 0.02
4 其他各项资产 46,284,731.25 18.79
5 合计 246,363,575.70 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.93
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 19,939,070.03 8.83
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 第 7 页 共 10 页
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 121
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 166
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 35.53 8.83
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 17.76 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 13.28 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 35.68 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 102.25 8.83

注：本报告期末本基金未持有剩余期限小于397天，但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 第 8 页 共 10 页
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 30,470,849.88 13.50
3 金融债券 90,094,487.79 39.92
其中：政策性金融债 90,094,487.79 39.92
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,073,992.89 22.18
6 其他 - -
7 合计 170,639,330.56 75.60
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 080303 08进出03 400,000 40,087,809.43 17.76
2 0801017 08央行票据17 300,000 30,470,849.88 13.50
3 090218 09国开18 300,000 29,967,546.28 13.28
4 060202 06国开02 200,000 20,039,132.08 8.88
5 1081131 10浙国贸CP01 100,000 10,025,441.38 4.44
6 1081101 10焦作铝CPO1 100,000 10,022,216.09 4.44
7 0981260 09汉江CP02 100,000 10,014,655.61 4.44
8 1081142 10陕电子CP02 100,000 10,011,679.81 4.44
9 1081207 10兰花CP01 100,000 10,000,000.00 4.43
10 - - - - -

5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25 (含)-0.5%间的次数 11次
报告期内偏离度的最高值 0.3229%
东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 第 9 页 共 10 页
报告期内偏离度的最低值 -0.0396%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1649%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 30,725,173.01
3 应收利息 1,404,691.44
4 应收申购款 14,154,866.80
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 46,284,731.25

§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 193,098,298.21
报告期期间基金总申购份额 1,211,155,519.65
报告期期间基金总赎回份额 1,178,541,084.72
报告期期末基金份额总额 225,712,733.14

§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 第 10 页 共 10 页
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
7.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理有限责任公司
二〇一〇年七月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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