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| 银河收益混合(151002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95576 | ||||||||
| 基金代码 | 151002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河收益证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月十九日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０７月１４ 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日。 §２ 基金产品概况 ■ 注：－ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：－ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：２００３年０８月０４日本基金成立，根据《银河银联系列证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日。 ２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承＂诚信稳健、勤奋律己、创新图强＂的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 银河收益证券投资基金（以下简称“银河收益债券”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与银河收益债券投资风格相似的投资组合。 － ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 银河收益债券在本报告期内未发现异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 银河收益债券基金二季度拟订的策略是：债券投资组合仍以短久期策略为主，根据通胀和货币政策的变化寻找时机参与３－５年期高票息的企业债，密切关注转债市场扩容所带来的投资机会；股票组合继续保持对新兴产业的偏好，加大消费类和周期性行业的配置力度。而二季度因国内房产新政的出台和欧洲主权债务危机，导致市场对经济复苏担忧加大，周期性行业受到了沉重打击，股指选择破位下行，债券市场在年初资金驱动的牛市基础上再上一台阶。在这一市场背景下，基金二季度债券投资策略偏于保守，股票投资方面顺应市场变化及时降低了周期性股票仓位，但因市场估值水平的整体下移，非周期类股票仍对组合构成负面影响。 ２０１０年三季度，我们判断股票市场将在低位震荡，技术性反弹的可能性加大，考虑到债市和股市的联动效应，债券市场亦存在波段性投资机会。 １、债券策略：积极参与波段操作机会，加大可转债的配置力度 在经济增速下降和通胀预期有望缓解的形势下，债市收益率水平不存在大幅上行的基础，但下半年资金面趋紧是大概率事件，债市将围绕经济面和资金面转入区间波动；在结构上，我们预期利率产品的机会大于信用产品，中行转债上市后对整体转债市场估值的修复已进入尾声，转债市场已凸现防御优势明显的配置价值。本基金债券投资组合以配置３年以下利率品种为主，确保组合流动性的基础上，适时参与长期品种的波段操作机会，并加强可转债的配置力度。 ２、股票策略：关注技术性反弹机会 三季度，股票市场无论从政策面、基本面还是资金面来看，都暂不具备反转的条件。但考虑到平均估值水平相对偏低，技术性反弹随时有可能展开。基金将重点关注超跌行业的反弹机会，前期持续跑赢大盘的防御性行业和高估值的次新股仍将面临着下跌的系统性风险，我们将审慎回避。市场如果出现持续调整，一些最先得益于经济结构调整的行业也会凸显价值，基金会重点在涉及消费升级、节能减排和新技术、新材料等方面寻找配置的机会。这些行业短期有望受益于政策面的支持，中长期看有稳定的成长空间。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 沪深３００指数二季度下跌２３．３９％，上证国债指数上涨１．０６％。本基金期内净值增长率为－２．９９％，比较基准为－２．６６％。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ 注：－ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 注：－ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 注：－ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：－ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注：－ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ■ 注：－ ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 １、五粮液因历史违规投资及信息披露不实等原因在０９年９月受到证监会查处并停牌。由于证监会的介入调整，推动了公司治理结构的改善，理顺了上市公司与集团公司间的关联关系，公司基本面出现了根本性的改善。公司复牌后，公开澄清相关问题。我们通过对公司实地调研及行业评估后认为公司基本面发生向好改观，公司治理结构有所改善，公司具有较好的投资价值，研究员给予了买入评级，因而进行投资。 ２、报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ 注：－ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 注：－ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 注：－ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：－ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准设立银河银联系列证券投资基金的文件 ２、《银河银联系列证券投资基金基金合同》 ３、《银河银联系列证券投资基金托管协议》 ４、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 ５、银河银联系列证券投资基金财务报表及报表附注 ６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 上海市世纪大道１５６８号中建大厦１５层。 ７．３ 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：（０２１）３８５６８８８８／４００－８２０－０８６０ 银河基金管理有限公司 二○一○年七月十九日 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索峰 本基金的基金经理、固定收益部总监 ２００６年０３月２１日 － １５ 本科学历，曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。２００４年６月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品投资工作，历任固定收益部总监、银河银富货币市场基金基金经理等职务。 韩晶 本基金的基金经理 ２０１０年０１月１２日 － ９ 中共党员，本科学历。曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。２００８年６月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品研究工作，历任债券经理助理、债券经理等职务。 基金简称 银河收益债券 交易代码 １５１００２ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００３年０８月０４日 报告期末基金份额总额 １９８，８３１，６４９．９９ 份 投资目标 以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 投资策略 根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等的基础上，通过组合投资，为投资者获得长期稳定的回报。本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，力争在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率。在正常情况下，债券投资的比例范围为基金资产净值的５０％至９５％；股票投资的比例范围为基金资产净值的０％至３０％；现金的比例范围为基金资产净值的５％至２０％。 业绩比较基准 债券指数涨跌幅８５％＋上证Ａ股指数涨跌幅１５％，其中债券指数为中信国债指数涨跌幅５１％＋中信银债指数涨跌幅４９％ 风险收益特征 银河收益债券属于证券投资基金中的低风险品种，其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金，高于纯债券基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标 开始日期 ２０１０年０４月０１日 结束日期 ２０１０年０６月３０日 １．本期已实现收益 ２，９５０，９５１．２６ ２．本期利润 －９，４９２，３４７．２４ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０４６５ ４．期末基金资产净值 ３０６，３０８，６８５．５３ ５．期末基金份额净值 １．５４０５ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －２．９９％ ０．２３％ －２．６６％ ０．２４％ －０．３３％ －０．０１％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ２８，１２８，４６８．７５ ８．２９ 其中：股票 ２８，１２８，４６８．７５ ８．２９ ２ 固定收益投资 ２５０，９７９，０９１．９７ ７３．９９ 其中：债券 ２５０，９７９，０９１．９７ ７３．９９ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 ４７１，６８６．１５ ０．１４ ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ４３，０８３，３２５．４６ １２．７０ ６ 其他资产 １６，５６６，５６８．８７ ４．８８ ７ 合计 ３３９，２２９，１４１．２０ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ 制造业 １７，４００，８６８．７５ ５．６８ Ｃ０ 食品、饮料 ５，１９７，７８３．２０ １．７０ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ４，５８８，０６３．３０ １．５０ Ｃ５ 电子 ４，２３７，３７７．２５ １．３８ Ｃ６ 金属、非金属 － － Ｃ７ 机械、设备、仪表 １６，８７０．００ ０．０１ Ｃ８ 医药、生物制品 ３，３６０，７７５．００ １．１０ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 ５，６１６，０００．００ １．８３ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ２，２５１，７１５．００ ０．７４ Ｈ 批发和零售贸易 ５１，２８５．００ ０．０２ Ｉ 金融、保险业 ２，８０８，６００．００ ０．９２ Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ２８，１２８，４６８．７５ ９．１８ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１６６８ 中国建筑 １，６００，０００ ５，６１６，０００．００ １．８３ ２ ６０１６０７ 上海医药 ２００，０００ ３，２７６，０００．００ １．０７ ３ ０００５９６ 古井贡酒 ７６，８８４ ３，２５２，１９３．２０ １．０６ ４ ６０１３１８ 中国平安 ６０，０００ ２，８０８，６００．００ ０．９２ ５ ０００８２３ 超声电子 ２７０，０００ ２，７７５，６００．００ ０．９１ ６ ００２３２６ 永太科技 ５４，９１０ ２，６４１，１７１．００ ０．８６ ７ ６００２７１ 航天信息 １５０，０００ ２，２３２，０００．００ ０．７３ ８ ０００８５８ 五 粮 液 ８０，０００ １，９３８，４００．００ ０．６３ ９ ３０００７７ 国民技术 １１，９２７ １，３９２，４７７．２５ ０．４５ １０ ００２３２４ 普利特 ３０，０００ ８１８，７００．００ ０．２７ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 ３７，４０４，６１７．３０ １２．２１ ２ 央行票据 １５２，１１６，０００．００ ４９．６６ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 ４７，９５４，３１７．６７ １５．６６ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 １３，５０４，１５７．００ ４．４１ ７ 其他 － － ８ 合计 ２５０，９７９，０９１．９７ ８１．９４ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０８０１０４１ ０８央行票据４１ ６００，０００ ６１，０３２，０００．００ １９．９２ ２ ０８０１０４７ ０８央行票据４７ ５００，０００ ５０，９００，０００．００ １６．６２ ３ ０１０２０３ ０２国债⑶ ２６８，７９０ ２７，０５３，７１３．５０ ８．８３ ４ ０７８０６５ ０７红豆债 ２００，０００ ２１，９０８，０００．００ ７．１５ ５ ０８８０３９ ０８兵器装备债 ２００，０００ ２１，０３０，０００．００ ６．８７ 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ５８００２７ 长虹ＣＷＢ１ ２０５，７０７ ４７１，６８６．１５ ０．１５ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ６６０，０００．００ ２ 应收证券清算款 １０，９８１，８６４．５８ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ３，１８５，９４２．２３ ５ 应收申购款 １，７３８，７６２．０６ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １６，５６６，５６８．８７ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １２５７０９ 唐钢转债 ４，３６２，４９６．１０００ １．４２ ２ １１０００３ 新钢转债 ３，０３５，８３９．１０００ ０．９９ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ６０１３１８ 中国平安 ２，８０８，６００．００ ０．９２ 临时停牌 ２ ３０００７７ 国民技术 １，３９２，４７７．２５ ０．４５ 新股流通受限 本报告期期初基金份额总额 ２０８，６４７，８６０．２３ 本报告期基金总申购份额 ４１，７３４，３５９．５８ 减：本报告期基金总赎回份额 ５１，５５０，５６９．８２ 本报告期期末基金份额总额 １９８，８３１，６４９．９９ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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