读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
天治低碳经济混合(350002) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 95413 | ||||||||
基金代码 | 350002 | ||||||||
公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 天治品质优选混合型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年七月十九日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治品质优选混合 基金主代码 350002 交易代码 350002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年1月12日 报告期末基金份额总额 159,918,549.02份 投资目标 在有效控制风险的前提下,追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的,以自下而上的股票优选策略为主,辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置,通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系,优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资,并在投资运作的各个环节实施全 面风险预算管理。 业绩比较基准 中信标普300指数×70%+中信标普国债指数×30%。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种,在投资管理全过程中严格实施风险预算管理,在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日) 1.本期已实现收益 -6,609,018.39 2.本期利润 -18,301,774.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1125 4.期末基金资产净值 123,614,650.40 5.期末基金份额净值 0.7730 注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 3 天治品质优选混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 准差② 收益率③ 收益率标准差④ 过去三个月 -12.81% 1.52% -18.67% 1.44% 5.86% 0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治品质优选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年1月12日至2010年6月30日) 注:按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%,债券投资比例范围为基金资产净值的0%-55%。本基金应自2005年1月12日基金合同生效日起六个月内,达到本基金合同第11条规定的投资比例限制。截至本报告期末,本基金符合上述要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 4 天治品质优选混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 秦海燕 本基金的基金经理。 2010-5-28 - 4 中国国籍,理学硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验4年。2006年6月加入天治基金管理有限公司,历任行业研究员、本基金基金经理助理,现任本基金的基金经理。 谢京 投资管理部总监,本基金的基金经理,天治财富增长证券投资基金的基金经理。 2005-8-29 2010-5-28 15 经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验15年,曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司,期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年1月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,2005年8月29日至2010年5月28日任本基金的基金经理,现任公司投资管理部总监、天治财富增长证券投资基金的基金经理。 注1:表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人 5 天治品质优选混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年二季度,股市结束了一季度小幅震荡的格局,出现了2008年底反弹以来的单季度最大跌幅。从实体经济数据看,国内工业增加值同比仍保持了较快的增长,1-5月份累计同比增长18.5%,但是累计增速在趋缓,这与去年的情况刚好相反。工业企业收入和利润总额增速同比和环比增速也维持了较好的局面,1-5月份工业企业收入同比增长38.17%,利润总额增长81.64%,虽然增速仍然较快,但是相比1-2月份的数据增速也已放缓,当然这其中有基数的问题,但是也基本印证我们对今年经济整体增速虽然较高,但是走势应该是前高后低的判断。信贷层面仍然在按照国家适度宽松的态度进行,预计全年贷款仍会按照3/3/2/2的比例进行,但是由于央行的收缩,二季度市场资金面紧张,股份制银行的存贷比较高,再加上由于房地产调控效应逐步显现,所以热钱流出的迹象逐步显现,这也使资金面趋紧的形势更严重,虽然这个情况在6月末稍有改善,但是还有待观察后续情况。反倒是一季度大家担心的通胀、加息问题,目前看来可能性已经大大降低,人民币升值在一定程度上也缓解了在国际上的压力。 由于政策和实体经济的复杂性,本基金在本季度的投资中保持了相对均衡的 6 天治品质优选混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 行业配置,主要的仓位配置在金融,机械设备,食品饮料,电子,信息技术,新能源、新技术等行业,在整体配置相对均衡的情况下,进行了适当减仓,较好地把握了投资机会,为投资人实现了较好的相对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.7730元,本报告期本基金的净值增长率为-12.81%,同期业绩比较基准收益率为-18.67%,相对基准的超额收益率为5.86%。按照晨星公司分类排名,2010年上半年本基金在参加排名的86只激进配置型基金中排名第24。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2010年三季度,由于上半年较好的经济数据和央行较大的货币回收力度,房地产调控已经出现了明显的效应,预计三季度政策性进一步收缩的可能性不大,而且三季度中央可能会进一步出台一些与国家调整经济结构,促进产业升级的相关积极政策。我们认为从目前的经济运行来看,仍然处于较好的状态,虽然下半年的经济增速会放缓,但是二季度的下跌已经反映了很多悲观的预期,业绩增长的不确定性和高估值的一些公司风险都得到了一定程度的释放,虽然短期市场可能还会有宣泄的情绪,但是我们认为三季度的风险小于二季度,仍然会保持相对均衡的行业配置,其中重点突出对泛消费类行业、新材料、新技术、新能源行业的配置比例,深挖个股,找些这波调整中可能被错杀的优质股,同时会兼顾一些周期性行业波段机会的把握。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 82,968,802.49 66.44 其中:股票 82,968,802.49 66.44 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 7 天治品质优选混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 40,368,071.39 32.33 6 其他各项资产 1,538,709.62 1.23 7 合计 124,875,583.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 731,850.00 0.59 B 采掘业 4,186,600.00 3.39 C 制造业 50,904,718.09 41.18 C0 食品、饮料 9,482,974.23 7.67 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 2,402,360.00 1.94 C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,062,085.34 4.10 C5 电子 4,867,274.00 3.94 C6 金属、非金属 6,904,260.00 5.59 C7 机械、设备、仪表 14,427,690.00 11.67 C8 医药、生物制品 5,325,600.00 4.31 8 天治品质优选混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 C99 其他制造业 2,432,474.52 1.97 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 775,800.00 0.63 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 6,364,600.00 5.15 H 批发和零售贸易 656,400.00 0.53 I 金融、保险业 12,873,095.00 10.41 J 房地产业 1,492,800.00 1.21 K 社会服务业 3,071,289.40 2.48 L 传播与文化产业 - - M 综合类 1,911,650.00 1.55 合计 82,968,802.49 67.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 90,000 4,212,900.00 3.41 2 002080 中材科技 120,600 3,991,860.00 3.23 3 600406 国电南瑞 100,000 3,839,000.00 3.11 4 600887 伊利股份 107,500 3,158,350.00 2.55 5 600036 招商银行 219,500 2,855,695.00 2.31 6 600458 时代新材 90,000 2,691,000.00 2.18 7 000001 深发展A 150,000 2,626,500.00 2.12 8 600062 双鹤药业 100,000 2,596,000.00 2.10 9 600690 青岛海尔 130,000 2,483,000.00 2.01 9 天治品质优选混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 10 002358 森源电气 60,100 2,458,090.00 1.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,500,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,570.77 5 应收申购款 32,138.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 10 天治品质优选混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 8 其他 - 9 合计 1,538,709.62 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601318 中国平安 4,212,900.00 3.41 重大资产重组 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 168,411,533.92 报告期期间基金总申购份额 3,170,361.98 报告期期间基金总赎回份额 11,663,346.88 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 159,918,549.02 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同 3、天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书 4、天治品质优选混合型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 11 天治品质优选混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 7.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 7.3 查阅方式 网址:www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 二〇一〇年七月十九日 12 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |