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天治财富增长混合(350001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 95412 | ||||||||
基金代码 | 350001 | ||||||||
公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 天治财富增长证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年七月十九日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治财富增长混合 基金主代码 350001 交易代码 350001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年6月29日 报告期末基金份额总额 374,887,772.65份 投资目标 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR(Value at Risk)技术为核心工具,对风险性资产(股票)与低风险资产(债券)的投资比例进行动态调整,并结合下方风险来源分析,对基金的各类资产实施全流程的风险预算 管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上,本基金通过积极投资,谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中信标普300指数×40%+中信标普全债指数×60%。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日) 1.本期已实现收益 -5,284,987.21 2.本期利润 -31,491,750.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0836 4.期末基金资产净值 251,158,437.91 5.期末基金份额净值 0.6700 注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 3 天治财富增长证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 长率① 长率标准差② 较基准收益率③ 较基准收益率标准差④ 过去三个月 -11.11% 1.21% -13.35% 1.02% 2.24% 0.19% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治财富增长证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年6月29日至2010年6月30日) 注:按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。本基金自2004年6月29日基金合同生效日起六个月内,达到了本基金合同第17条规定的投资比例限制。 §4 管理人报告 4 天治财富增长证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢京 投资管理部总监、本基金的基金经理。 2008-6-30 - 15 经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验15年,曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司,期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年1月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,现任公司投资管理部总监、本基金的基金经理。 注1:表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治财富增长证券投资基金基金合同》、《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 5 天治财富增长证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度我国A股市场出现了大幅下跌的调整走势,跌幅居全球主要股市之首。主要原因在于,一是经济刺激政策的退出,政府陆续出台了对房地产市场实施严厉调控的各项措施,央行流动性收紧日趋明朗,数量化调控不断升级;二是由于经济增速回落和通胀预期,市场担心上市公司整体盈利增速出现拐点,存在业绩不断下调的可能;三是欧洲主权债务危机逐步升级,引发市场对于世界经济二次探底的担忧。此外,随着融资融券、股指期货等金融工具的推出,在A 股市场趋向全流通的背景下,整体估值中枢也逐步下移,向国际成熟股市靠拢。 本基金作为较低风险、收益稳健型的平衡型基金品种,一直以来谋求在风险可控的基础上,最大限度地实现基金资产的稳定增值。投资策略上,二季度我们依旧是寻找产业优化过程中的结构性机会,适度控制股票仓位,行业配置重点集中在智能电网、高端装备制造业、生物医药和TMT等与内需消费及科技创新相关的行业板块,深入挖掘这些高成长性行业中具有核心竞争力的优势个股。这些行业和公司符合我国经济发展模式变更和产业结构调整方向,今年以来在A股市场上表现出色,也带动本基金取得较好的业绩。但是二季度末期随着前期强势板块出现补跌,本基金净值也受到一定的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.67元。报告期内本基金的净值增长率为-11.11%,略低于业绩比较基准。按照晨星公司分类排名,2010年上半年本基金在参加排名的67只标准混合型基金中排名第17。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,经济增速将会稳步放缓。随着货币政策、产业政策和信贷政策 6 天治财富增长证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 都取得了一定的效果,未来宏观政策可能会进入一个观察期。与08年金融危机不同的是,虽然下半年经济增速逐步回落,但都在政府能够承受的范围之内。政府会十分珍视本次经济结构调整的机会,政策进一步收缩的可能性虽然不大,但放松的可能性也很小。因此,资本市场向上或向下的推动力都不是很强。三季度基金的投资操作,在经济转型和结构调整的背景下,重点配置战略新兴产业和稳定增长型行业,相对弱化周期型行业,关注政策放松带来的阶段性投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 138,547,304.55 54.28 其中:股票 138,547,304.55 54.28 2 固定收益投资 73,544,563.10 28.81 其中:债券 73,544,563.10 28.81 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 37,548,029.59 14.71 6 其他各项资产 5,601,933.85 2.19 7 合计 255,241,831.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 7 天治财富增长证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 3,337,500.00 1.33 C 制造业 61,737,529.18 24.58 C0 食品、饮料 6,919,714.32 2.76 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 4,142,000.00 1.65 C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,814,000.00 1.92 C5 电子 4,407,693.90 1.75 C6 金属、非金属 10,679,242.30 4.25 C7 机械、设备、仪表 14,777,735.78 5.88 C8 医药、生物制品 11,435,165.88 4.55 C99 其他制造业 4,561,977.00 1.82 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 4,401,544.98 1.75 F 交通运输、仓储业 5,272,000.00 2.10 G 信息技术业 18,600,808.55 7.41 H 批发和零售贸易 7,740,122.40 3.08 I 金融、保险业 20,008,490.00 7.97 J 房地产业 8,035,269.44 3.20 K 社会服务业 6,473,040.00 2.58 L 传播与文化产业 - - M 综合类 2,941,000.00 1.17 8 天治财富增长证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 合计 138,547,304.55 55.16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 1,500,000 9,075,000.00 3.61 2 002080 中材科技 200,000 6,620,000.00 2.64 3 002358 森源电气 149,017 6,094,795.30 2.43 4 002153 石基信息 149,950 5,017,327.00 2.00 5 600785 新华百货 148,440 4,871,800.80 1.94 6 600893 航空动力 200,000 4,848,000.00 1.93 7 002104 恒宝股份 298,950 4,561,977.00 1.82 8 600138 中青旅 300,000 4,530,000.00 1.80 9 600887 伊利股份 150,000 4,407,000.00 1.75 10 002325 洪涛股份 159,998 4,401,544.98 1.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,422,500.00 2.16 2 央行票据 59,096,000.00 23.53 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 9,026,063.10 3.59 9 天治财富增长证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 7 其他 - - 8 合计 73,544,563.10 29.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0901036 09央行票据36 500,000 49,085,000.00 19.54 2 0701085 07央行票据85 100,000 10,011,000.00 3.99 3 010107 21国债⑺ 50,000 5,422,500.00 2.16 4 113001 中行转债 53,180 5,378,625.20 2.14 5 110009 双良转债 32,390 3,647,437.90 1.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,830,000.00 2 应收证券清算款 2,583,871.24 10 天治财富增长证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 1,180,145.70 5 应收申购款 7,916.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,601,933.85 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 380,724,564.89 报告期期间基金总申购份额 928,035.79 报告期期间基金总赎回份额 6,764,828.03 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 374,887,772.65 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、天治财富增长证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治财富增长证券投资基金基金合同 3、天治财富增长证券投资基金招募说明书 4、天治财富增长证券投资基金托管协议 11 天治财富增长证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 5、上海浦东发展银行证券交易资金结算协议 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 7.3 查阅方式 网址:www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 二〇一〇年七月十九日 12 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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