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| 金元顺安沣楹债券(003135) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 946064 | ||||||||
| 基金代码 | 003135 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 01月 22日 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 10月 1日起至 12月 31日止。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 金元顺安沣楹债券 基金主代码 003135 交易代码 003135 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 09月 22日 报告期末基金份额总额 936,340,443.55份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基础上，严格 管理股票资产的投资比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注债券、股票市场的运行状况与风险收益特征，通过自 上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市 场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在 经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进 行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各 因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金， 高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的 投资品种。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年 10月 01日-2017年 12月 31日） 1.本期已实现收益 4,233,158.54 2.本期利润 -5,797,220.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0068 4.期末基金资产净值 969,963,242.58 5.期末基金份额净值 1.0359 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月 31日； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.47% 0.20% -1.16% 0.06% 0.69% 0.14% 注： 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 4 1、本基金合同生效日为 2016年 9月 22日，业绩基准累计增长率以 2016年 9月 21日指数为基准； 2、本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于股票资产不高于基金资产的 20%；现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； 3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 1、本基金合同生效日为 2016年 9月 22日，业绩基准累计增长率以 2016年 9月 21日指数为基准； 2、本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于股票资产不高于基金资产的 20%；现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基 金经理 2016-09-22 - 10年 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺 安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、 金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺 安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金 元宝货币市场基金的基金经理，上海交通大 学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司 数量策略分析员、固定收益高级研究员。 2012 年 4 月加入金元顺安基金管理有限公 司。10年证券、基金等金融行业从业经历， 具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职， 则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 6 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务 流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的 执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公 平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异 常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交 易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可 能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控 制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行 为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年四季度债市收益率快速上行。10月中旬开始，官方言论密集发布，集中于防风险、降杠杆。 央行行长周小川认为中国的债务杠杆太高，需要找机会降杠杆。经济参考报认为下一步供给侧结构性 改革重点是降杠杆。受此影响，10y国债快速上行 30bp。进入 11月，中国央行发布资产管理业务征求 意见稿，要求净值管理，打破刚兑。三季度货币政策执行报告批评金融机构“滚隔夜”行为。12 月， 央行行长周小川表示进一步明确新时代金融改革开放创新发展的着力点和主攻方向，着力增强做好宏 观调控和防范金融风险工作的主动性和针对性。由于持续的强监管言论，利率债维持高位震荡。基本 面对债市偏中性。PMI、工业增加值和企业利润等同比增速下滑，大宗走势放缓，PPI也快速下行，CPI 保持平稳。10月和 12月社融和M2增长较快，对债市亦形成利空。季末，央行提出临时准备金动用安 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 7 排以应对春节期间流动性缺口，资金面开始宽松。 四季度上证综指下跌 1.25%，中债总指数下跌 0.89%。 本报告期，本基金采取短久期债券策略，精选个券，获得良好的收益 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末金元顺安沣楹债券基金份额净值为 1.0359 元;本报告期内，基金份额净值增长率为 -0.47%，同期业绩比较基准收益率为-1.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人人数不 满二百人的情形。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 159,666,107.79 13.67 其中：股票 159,666,107.79 13.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 984,496,253.90 84.28 其中：债券 984,496,253.90 84.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,015,613.42 0.60 8 其他资产 16,979,722.13 1.45 9 合计 1,168,157,697.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 9 C 制造业 94,126,453.70 9.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,915,245.28 1.13 G 交通运输、仓储和邮政业 43,006,862.81 4.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,600,398.00 0.16 J 金融业 9,452,563.00 0.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 564,585.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 159,666,107.79 16.46 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 10 1 600867 通化东宝 547,900 12,541,431.00 1.29 2 000905 厦门港务 1,158,482 12,210,400.28 1.26 3 000725 京东方Ａ 1,976,040 11,441,271.60 1.18 4 000538 云南白药 108,040 10,997,391.60 1.13 5 600196 复星医药 242,219 10,778,745.50 1.11 6 000429 粤高速Ａ 1,323,200 10,731,152.00 1.11 7 000507 珠海港 861,900 8,774,142.00 0.90 8 600703 三安光电 318,200 8,079,098.00 0.83 9 002456 欧菲科技 387,900 7,986,861.00 0.82 10 002475 立讯精密 321,300 7,531,272.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 44,537,500.00 4.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,970,000.00 1.03 其中：政策性金融债 9,970,000.00 1.03 4 企业债券 286,446,716.20 29.53 5 企业短期融资券 350,986,000.00 36.19 6 中期票据 282,439,500.00 29.12 7 可转债（可交换债） 10,116,537.70 1.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 984,496,253.90 101.50 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1380036 13贵州高速债 500,000 51,590,000.00 5.32 2 101355009 13中铝业MTN001 500,000 50,220,000.00 5.18 3 101754117 17扬子国资MTN002 500,000 49,375,000.00 5.09 4 011754056 17永达 SCP001 300,000 30,207,000.00 3.11 5 011771023 17南京新港 SCP002 300,000 30,039,000.00 3.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 275,919.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,703,683.04 5 应收申购款 119.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,979,722.13 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 13 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 620,476,100.73 报告期期间基金总申购份额 316,007,479.73 减：报告期期间基金总赎回份额 143,136.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 936,340,443.55 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 16 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 的情况20% 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年 10月 1日至2017年 12月 31日 250,811,924.95 95,647,058.82 - 346,458,983.77 37.00% 2 2017年 11月 23日 至 2017年 12月 31 日 0.00 191,489,030.16 - 191,489,030.16 20.45% 3 2017年 10月 1日至2017年 10月 10日 127,351,527.60 - - 127,351,527.60 13.60% 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额 赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款 项延期获得。 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2017年 10月 25日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安沣楹债券型证券投 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 17 资基金 2017年第 3季度报告； 2、2017年 10月 27日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金增加唐鼎耀华为销售机构并参与费率优惠的公告； 3、2017年 11月 05日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布-金元顺安沣楹债券型证券投 资基金更新招募说明书[2017年 2号]； 4、2017年 11月 05日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布-金元顺安沣楹债券型证券投 资基金更新招募说明书摘要[2017年 2号]； 5、2017年 11月 10日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金增加世纪证券为销售机构的公告； 6、2017年 11月 13日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金增加奕丰金融为销售机构并参与费率优惠的公告； 7、2017年 12月 06日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金增加前海凯恩斯为销售机构并参与费率优惠的公告； 8、2017年 12月 29日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 关于手工披露旗下基金 12月 29日行情的公告； 9、2017年 12月 30日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布关于金元顺安基金管理有限 公司旗下产品实施增值税政策的公告。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 4季度报告 18 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安沣楹债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》； 3、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金招募说明书》； 4、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册金元顺安沣楹债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司， 本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一八年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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