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| 华宝资源优选混合A(240022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 944106 | ||||||||
| 基金代码 | 240022 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝资源优选混合型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 华宝资源优选混合 基金主代码 240022 交易代码 240022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月21日 报告期末基金份额总额 389,486,095.50份 投资目标 把握资源相关行业的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。 投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对资源相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享资源稀缺性所带来的行业高回报。本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，包括但不限于可转换债券、央行票据、以捕捉市场机会，提高基金资产的使用效率。 业绩比较基准 80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ） 1.本期已实现收益 1,934,474.25 2.本期利润 -30,471,449.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0661 4.期末基金资产净值 561,839,618.05 5.期末基金份额净值 1.443 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.50% 0.98% -4.19% 0.84% 1.69% 0.14% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2012年8月21日至2017年12月31日) 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2013年2月21日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡目荣 国内投资部副总经理、本基金基金经理、华宝多策略基金经理 2012年8月21日 - 14年 硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作，2008年6月进入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2015年3月起任国内投资部副总经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝资源优选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，资源优选混合型证券投资基金在短期内出现过持有现金及一年内到期的政府债券占基金净资产高于40%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年四季度，由于经济活动逐步进入淡季以及北方地区环保限产等因素，国内主要经济数据出现稍有回落走势。从微观数据看，虽然月度PMI数据依然都在荣枯线以上，但较3季度稍有回落。2017年10、11月份工业增加值增速也是较3季度有所回落， 11月份工业增加值同比增长6.1%，环比回落0.1个百分点。四季度前两个月固定资产投资完成累计同比数据也是逐步回落，2017 年 11 月，固定资产投资完成额累计同比增长 7.2%，环比回落0.1 个百分点。消费数据同比表现也是稍有回落，但进出口数据受海外经济复苏拉动表现相对较好。从外围经济体看，美国房地产销售和新屋开工数据都不错，就业数据继续维持较好水平。四季度美国两院通过了税改法案，这对未来美国经济复苏有一定的提振作用；同时美联储四季度末启动了2017年第三次加息，2018年继续加息次数和幅度依然值得密切关注。欧洲市场的各项 PMI 指数持续高于荣枯线，尤其是制造业PMI 增势保持强劲态势，也显示了欧元区四季度经济复苏较好。日本11月失业率2.7%，较10月下降0.1个百分点，为近24年来的新低。11月日本家庭月均消费支出同比名义增长2.4%，增速较10月回升2.1个百分点，这都说明日本经济目前复苏不错。 A股市场四季度整体板块差异非常大，从风格指数上看大小风格差异较大，上证50大幅上涨，而创业板大幅下跌。从行业板块表现上看，也是差异巨大，29个中信一级行业指数，实现正收益的仅有7个，涨幅超过5%的仅有食品饮料的和家电，而跌幅超过5%的有15个。四季表现较好的行业主要包括食品饮料、家电和医药；表现较差的主要包括有色、计算机和军工，跌幅都超过了10%。四季度上证指数涨幅-1.25%，深成指涨幅-0.42%，创业板指数涨幅-6.12%，有色指数涨幅-12.87%，煤炭指数涨幅-6.1%，内地资源指数涨幅-5.29%。 四季度资源板块表现不好，主要是受经济回落叠加市场对未来固定资资产投资谨慎影响。有色行业表现不好，主要是大宗商品价格四季度大部分时间低迷。直到四季度末才出现明显好转。本基金在四季度大部分时间维持了较低仓位，季度末仓位较期初略有提升，主要考虑到市场对经济预期过于悲观。四季度本基金主要增加了有色和钢铁板块配置比重。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-2.50%，同期业绩比较基准收益率为-4.19%，基金表现领先比较基准1.69%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 429,745,365.23 75.62 其中：股票 429,745,365.23 75.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 54,800,000.00 9.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 81,363,603.41 14.32 8 其他资产 2,359,050.57 0.42 9 合计 568,268,019.21 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 250,809,570.85 44.64 C 制造业 162,569,452.42 28.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,366,341.96 2.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 429,745,365.23 76.49 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 5,416,191 33,201,250.83 5.91 2 601899 紫金矿业 7,045,669 32,339,620.71 5.76 3 601600 中国铝业 4,213,691 28,105,318.97 5.00 4 600362 江西铜业 1,203,631 24,277,237.27 4.32 5 601088 中国神华 998,933 23,145,277.61 4.12 6 601857 中国石油 2,662,741 21,541,574.69 3.83 7 601699 潞安环能 1,837,350 20,909,043.00 3.72 8 000933 神火股份 1,900,000 19,285,000.00 3.43 9 600282 南钢股份 3,964,600 19,188,664.00 3.42 10 002128 露天煤业 1,453,026 16,099,528.08 2.87 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 资源优选基金截至2017年12月31日持仓前十名证券中的神火股份(000933)于2017年8月30日收到河南煤矿安全监察局的处罚决定。因薛湖煤矿发生安全事故，经认定为煤与瓦斯突出事故，死亡3人，属于较大事故，是一起责任事故。对薛湖煤矿处300万元罚款，并对各负责人给予不同程度的处分。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 144,262.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 110,200.81 5 应收申购款 2,104,587.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,359,050.57 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601600 中国铝业 28,105,318.97 5.00 重大事项停牌 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 637,196,468.56 报告期期间基金总申购份额 107,762,774.58 减:报告期期间基金总赎回份额 355,473,147.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 389,486,095.50 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20171001~20171012 131,215,104.95 0.00 131,215,104.95 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年12月27日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，旗下已管理和已获批未募集的公开募集证券投资基金自2017年12月30日起变更基金名称（各基金的基金代码保持不变）。变更事项符合现行相关法律法规及基金合同的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的效力及履行。 根据上述公告，本基金自2017年12月30日起基金名称变更为“华宝资源优选混合型证券投资基金”。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝资源优选混合型证券投资基金基金合同； 华宝资源优选混合型证券投资基金招募说明书； 华宝资源优选混合型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2018年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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