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| 博时现金宝货币A(000730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 941751 | ||||||||
| 基金代码 | 000730 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时现金宝货币市场基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时现金宝货币 基金主代码 000730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月18日 报告期末基金份额总额 46,723,438,390.68份 投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855 报告期末下属分级基金的份额总额 19,475,092,436.99份 272,396,851.58份 26,975,949,102.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年10月1日-2017年12月31日) 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 1.本期已实现收益 188,424,472.77 3,242,701.59 268,440,943.15 2.本期利润 188,424,472.77 3,242,701.59 268,440,943.15 3.期末基金资产净值 19,475,092,436.99 272,396,851.58 26,975,949,102.11 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时现金宝货币A: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较 基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0424% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.9530% 0.0004% 2．博时现金宝货币B： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较 基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0421% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.9527% 0.0004% 3．博时现金宝货币C： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较 基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0814% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.9920% 0.0004% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时现金宝货币A： / 2．博时现金宝货币B： / 3．博时现金宝货币C： / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收益总部现金管理组投资副总监/基金经理 2014-09-18 - 9.5 2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币基金、博时保证金货币ETF基金、博时安盈债券基金、博时产业债纯债基金、博时安荣 18 个月定期开放债券基金、博时聚享纯债债券基金、博时安仁一年定开债基金、博时裕鹏纯债债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时外服货币基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定开债基金、博时裕盛纯债债券基金、博时合利货币基金、博时安恒 18 个月定开债基金、博时合鑫货币基金、博时安弘一年定开债基金、博时合惠货币基金、博时合晶货币基金、博时丰庆纯债债券基金、博时兴盛货币基金的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2017年四季度经济基本面未如市场在三季度所预期的出现较为明显的下行迹象，实际经济金融数据反而显示经济增长继续维持较强的韧性。在该宏观背景下，货币政策基调依然保持中性，流动性整体呈现紧平衡态势。虽然四季度基本面和货币政策未大幅超越市场预期，但是央行和银监会分别就资管新规和商业银行流动性风险管理办法征求意见，显示金融去杠杆监管继续加强。市场对监管的担忧再起，带动债券收益率出现超调。十年国债利率从3.6%上行至3.90%，十年国开从4.18%上行至4.87%，高点达到4.94%，上行70bp。从指数走势来看，中债总财富指数下跌0.87%。 货币市场方面，10月末开始央行进行2个月期限逆回购操作向市场提供流动性来提前对冲年末资金面潜在压力，此举也是央行一直以来在公开市场进行“削峰填谷”操作的贯彻，意在维持资金面的正常波动。受银行跨年同业负债压力影响，进入10月份以后同业存单发行利率一路上行，至12月末股份制银行3个月期限存单发行利率创下5.40%的历史新高。同时在年末因素的影响下，12月末银行间质押式回购成交利率也创下年内新高。四季度资金利率中枢水平较前期继续上行，四季度期间银行间债券质押式回购R001和R007加权平均利率平均值分别为2.79%和3.51%，与前三季度平均值2.70%和3.30%相比，分别上行9bp和21bp。 展望2018年一季度，我们认为在经济基本面较大概率继续保持平稳的背景下，金融去杠杆监管将是主要着力点，中性的货币政策基调将延续，资金面整体仍会维持紧平衡。对于资金面容易波动的春节时点，央行于12月末出台的临时准备金动用安排将会有效对冲集中取现需求对资金面带来的压力。 本基金根据对货币市场利率走势的判断结合组合申购赎回规律，合理安排组合资产结构和现金流到期分布。同时利用货币市场利率走高的窗口期配置较高收益的银行存款、同业存单等资产，并根据资金面松紧程度在三季度上半季和下半季分别维持中等杠杆、低杠杆操作增厚组合收益，取得了较好的投资回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，报告期内，本基金A基金份额净值收益率为1.0424%，本基金B基金份额净值收益率为1.0421%，本基金C基金份额净值收益率为1.0814%，同期业绩基准收益率0.0894%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 20,742,205,368.39 40.03 其中：债券 20,652,205,368.39 39.85 资产支持证券 90,000,000.00 0.17 2 买入返售金融资产 99,960,349.94 0.19 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 30,631,805,576.30 59.11 4 其他资产 344,537,579.22 0.66 5 合计 51,818,508,873.85 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.44 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 5,065,274,223.62 10.84 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 23.83 10.84 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 13.64 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 25.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.63 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 41.02 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 110.17 10.84 注：本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过240天的情况。 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 638,071,025.96 1.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,938,991,824.10 4.15 其中：政策性金融债 1,938,991,824.10 4.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 450,084,365.47 0.96 6 中期票据 - - 7 同业存单 17,625,058,152.86 37.72 8 其他 - - 9 合计 20,652,205,368.39 44.20 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111710582 17兴业银行CD582 10,000,000 994,325,807.58 2.13 2 111712247 17北京银行CD247 10,000,000 983,897,694.06 2.11 3 111784657 17锦州银行CD262 6,300,000 624,287,825.01 1.34 4 111715333 17民生银行CD333 6,000,000 594,177,735.26 1.27 5 111712218 17北京银行CD218 5,000,000 499,249,121.36 1.07 6 111786493 17徽商银行CD155 5,000,000 499,071,208.08 1.07 7 111717248 17光大银行CD248 5,000,000 498,897,898.39 1.07 8 111707267 17招商银行CD267 5,000,000 498,812,101.20 1.07 9 111709405 17浦发银行CD405 5,000,000 498,487,897.35 1.07 10 111770089 17华融湘江银行CD164 5,000,000 495,960,074.66 1.06 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0246% 报告期内偏离度的最低值 -0.0601% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0257% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 146129 花呗27A1 900,000.00 90,000,000.00 0.19 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。 5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 251,547,853.00 4 应收申购款 92,989,726.22 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 344,537,579.22 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 本报告期期初基金份额总额 15,615,151,131.59 356,253,124.88 20,633,697,496.63 报告期基金总申购份额 48,700,842,395.64 149,902,845.35 48,741,121,274.25 报告期基金总赎回份额 44,840,901,090.24 233,759,118.65 42,398,869,668.77 报告期基金拆分变动份额 - - - 报告期期末基金份额总额 19,475,092,436.99 272,396,851.58 26,975,949,102.11 注：根据基金管理人2014年11月20日发布的《关于博时现金宝货币市场基金实施份额分类以及调整收益结转方式和修订基金合同及托管协议部分条款的公告》，博时现金宝货币市场基金自2014年11月21日实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2017-10-30 6,123,480.88 6,123,480.88 0.00% 合计 6,123,480.88 6,123,480.88 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年12月31日，博时基金公司共管理192只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约7587亿元人民币，其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币，累计分红逾828亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年4季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时上证50ETF、博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率分别为30.41%、28.81%，同类排名分别为前1/8和前1/6，博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/6；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级（B）今年以来净值增长率为43.97%，同类基金中排名前1/6；混合偏股型基金中, 博时主题行业混合(LOF) 今年以来净值增长率为31.96%，同类基金排名位居前1/6，博时行业轮动混合今年以来净值增长率为27.90%，同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时外延增长主题灵活配置混合基金今年以来净值增长率分别为32.12%，同类基金排名位于前1/12，博时互联网主题灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)基金今年以来净值增长率分别为23.79%、24.01%，同类基金中排名位于前1/3。 黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率4.00%，同类排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为3.63%，同类170只基金中排名前10，博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为3.45%，同类基金排名位于前1/10，博时裕昂纯债债券、博时裕创纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/8，博时裕安纯债债券、博时智臻纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/6；货币基金类，博时合利货币、博时外服货币今年以来净值增长率分别为4.26%、4.23%，在227只同类基金排名中位列第8位与第11位。 QDII基金方面，博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元)，今年以来净值增长率分别为0.23%、6.38%，同类排名均位于前2/4。 2、 其他大事件 2017年12月13日—12月15日，由华尔街见闻主办的“2017全球投资峰会及颁奖典礼活动”和由时代周报主办的“2017（南翔）年度盛典暨2017‘金桔奖’颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金分别斩获“年度卓越公募基金”和“最佳财富管理机构”两项颇具份量的公司大奖。 2017年12月8日，由经济观察报与上海国际信托有限公司联合主办的“观察家金融峰会”暨“2016-2017中国卓越金融奖”颁奖典礼在北京召开，博时基金实力荣获“年度卓越综合实力基金公司”奖项。 2017年12月5日，北京商报联手北京市品牌协会主办的“2017北京金融论坛暨年度北京金融业十大品牌评选”在京揭晓。博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品牌推广力，在本次论坛中荣获“品牌推广卓越奖”。 2017年11月27日，由南方都市报和中国金融改革研究院共同主办的2017年（第三届）CFAC中国金融年会在深召开，博时基金在此次大会上荣获“年度最佳基金公司大奖”，值得一提的是，这是博时基金第三次获得该项殊荣。 2017年11月24日，由《新财富》杂志社主办的“第十五届新财富最佳分析师”评选颁奖盛典在深圳举行博时基金捧得新财富十五周年特别大奖——3i最智慧投资机构。 2017年10月19日，外汇交易中心公布2017年第三季度银行间本币市场活跃交易商名单。博时基金管理有限公司荣誉入选“债券市场活跃交易商”。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件 9.1.2《博时现金宝货币市场基金基金合同》 9.1.3《博时现金宝货币市场基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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