最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴众智优选混合(002465) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 940667 | ||||||||
| 基金代码 | 002465 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东兴证券股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2018年01月19日 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 东兴众智优选混合 基金主代码 002465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月13日 报告期末基金份额总额 137,450,379.41份 投资目标 本基金主要以行业、公司基本面研究为基础， 精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投 资，力争获取超越业绩比较基准的收益，在严 格控制下行风险的基础上，追求基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金管理人采用主要以行业、公司基本面研 究为基础，筛选具有估值优势和成长潜力的公 司进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险 水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于 股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年10月01日 - 2017年12月31日） 1.本期已实现收益 10,925,286.41 2.本期利润 4,838,877.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0346 4.期末基金资产净值 147,105,885.37 5.期末基金份额净值 1.070 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.08% 0.75% 2.57% 0.48% 0.51% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 4 注：1、本基金基金合同生效日为2016年6月13日，根据相关法律法规和基金合同，本基金 建仓期为基金合同生效之日起6个月内； 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 程远先 生 本基金基 金经理 2016-06- 13 - 9年 学士，9年证券行业从业经验。 2008年加入东兴证券投资银 行总部工作，2009年任东兴证 券研究所纺织服装行业高级 研究员，2011年任华泰证券 （原华泰联合）研究所纺织服 装研究组组长，2013年任华泰 证券纺织服装组组长兼任轻 工造纸组和旅游酒店组组长， 现任东兴证券基金业务部研 究总监、投资决策委员会委 员、东兴众智优选灵活配置混 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 5 合型证券投资基金基金经理、 东兴量化多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、 东兴兴利债券型证券投资基 金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基 金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法（修订）》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在 授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之 前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定 后，部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价 位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由 基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外 交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易室根据询价区间在银行间市场上应该 按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 6 直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法 律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度以来，供给侧改革和环保督查继续约束产能释放，工业生产延续韧性，高端 制造业强劲。美欧经济复苏带动出口改善，房地产补库周期销售回落投资仍强，产能出 清和企业盈利改善为新一轮资本开支积蓄力量。随着无风险利率高位震荡、有部分资金 临近年底兑现收益，资金面紧平衡，市场整体呈现震荡走势。报告期内，上证综指、沪 深300和创业板指数涨幅分别为-1.25%、5.07%和-6.12%。 报告期内，本基金根据市场情况，采取了灵活的操作策略，重点配置了电子、新能 源、金融等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年10月1日起至2017年12月31日，本基金份额净值增长率为3.08%，业绩比较基 准收益率为2.57%，高于业绩比较基准0.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 127,981,541.38 86.76 其中：股票 127,981,541.38 86.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 7 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 19,395,907.25 13.15 8 其他资产 136,651.65 0.09 9 合计 147,514,100.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,839,000.00 1.25 C 制造业 59,988,174.49 40.78 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 7,770,352.00 5.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 15,432,812.55 10.49 J 金融业 30,500,800.00 20.73 K 房地产业 5,227,902.34 3.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,222,500.00 4.91 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 8 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 127,981,541.38 87.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300279 和晶科技 1,103,140 13,943,689.60 9.48 2 601700 风范股份 1,299,037 10,444,257.48 7.10 3 002366 台海核电 390,000 10,315,500.00 7.01 4 600030 中信证券 520,000 9,412,000.00 6.40 5 002102 冠福股份 1,980,000 8,514,000.00 5.79 6 601318 中国平安 120,000 8,397,600.00 5.71 7 600634 富控互动 470,000 8,229,700.00 5.59 8 600036 招商银行 260,000 7,545,200.00 5.13 9 300125 易世达 270,000 7,222,500.00 4.91 10 300248 新开普 535,000 7,169,000.00 4.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券股份有限公司 （600030）外，没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚。 根据中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）于2017年5月25日发布的《中 信证券关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，中信证券于2015年收到中国 证监会调查通知书（稽查总队调查通字153121号），调查范围是中信证券在融资融券业 务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条"未按照规定与客户签 订业务合同"规定之嫌。就前述调查，中信证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2017]57号），中国证监会拟对中信证券采取责令改正，给予警告，没收违法 所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款，对直接负责的主管 人员和直接责任人员给予警告，并分别处以人民币10万元罚款。据中信证券公告所述， 自调查事件发生以来，在监管机构的指导下，中信证券持续完善相关内控机制，今后将 进一步加强日常经营管理，依法合规地开展各项业务，目前，中信证券的经营情况正常。 截至目前，本基金对中信证券的投资决策流程符合基金管理人内部规定，本基金管 理人会紧密跟踪并及时采取相应投资决策。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 48,002.00 2 应收证券清算款 69,303.99 3 应收股利 - 4 应收利息 4,435.12 5 应收申购款 14,910.54 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 136,651.65 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公 允价值 占基金净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 002366 台海核电 10,315,500.00 7.01 重大资产重组 2 600634 富控互动 8,229,700.00 5.59 重大资产重组 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 142,830,491.44 报告期期间基金总申购份额 16,058,229.82 减：报告期期间基金总赎回份额 21,438,341.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 137,450,379.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (%) 机 构 1 20171001-20171231 72,130,990.42 - - 72,130,990.42 52.48 2 20171001-20171231 41,221,400.43 15,739,814.81 - 56,961,215.24 41.44 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 11页 11 产品特有风险 1、本基金为混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变 化将影响到基金业绩表现。本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，在灵活调整资产配置比例 时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专 业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置， 以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各 类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 2、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当 出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日 无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来 重大损失。 3、本基金开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，进而出现延缓支付赎回款项的 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告原文 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一八年一月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |