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基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 8794 | ||||||||
基金代码 | 184720 | ||||||||
公告日期 | 2005-09-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城基金管理公司关于旗下基金权证投资的方案 | ||||||||
信息全文 | 为规范本公司权证投资运作,保护基金持有人的合法权益,根据中国证监会《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》,及有关基金合同规定,本公司就旗下基金投资权证的比例限制、投资策略、信息披露及风险控制等方面制定本方案。 一、公司旗下可投资权证的基金 根据本公司旗下各基金合同的规定,久富证券投资基金、久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金具备权证投资的条件,可以对股权分置改革中发行的权证进行投资。 二、基金投资权证的比例限制 本公司在运用基金资产进行权证投资时,将遵循以下限制: (一)一只基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 (二)一只基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。 (三)本公司管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。 中国证监会另有规定的,不受前款第(一)、(二)、(三)项规定的比例限制。 因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外因素导致基金权证投资不符合上述比例的,将在十个交易日内调整完毕。 三、投资策略 本公司旗下基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,各基金在投资时以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 四、信息披露方式 本公司旗下基金权证投资的信息披露将遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同等有关规定。本公司将在基金季报、半年报、年报以及更新招募说明书中披露权证投资的有关信息。 信息披露内容主要包括: (一)权证的代码、名称及数量; (二)基金权证投资的期末市值及占净值的比例; (三)权证投资的损益; (四)证监会规定基金权证投资应当披露的其他信息。 五、风险控制措施 (一)权证投资的权限设置 1、单只基金持有的全部权证,其市值超过基金净资产百分之一的,需报公司投资总监审批; 2、单只基金持有的全部权证,其市值超过基金净资产百分之二的,需报公司投资决策委员会审批。 (二)权证投资的风险控制流程 依据全面风险控制的思路,本公司对权证的风险评估、估值、投资决策、交易等重要环节进行控制。 1、研究员对权证标的证券提供基本面的分析和估值; 2、金融工程人员运用数量模型对权证风险及价值进行评估; 3、基金经理根据研究人员建议做出投资决策; 4、监察稽核部对权证投资全过程进行合规性审查和监控。 六、权证风险揭示 权证是一种衍生金融产品,具有高风险、高收益的特征。具体风险包括: (一)价格风险 由于标的证券的价格、波动率、市场利率水平、权证剩余期限等因素的变动,将会导致权证价格的剧烈波动,从而带来的风险; (二)流动性风险 由于权证市场深度和广度的影响,权证在交易时可能存在一定流动性风险; (三)违约风险 权证发行人存在违背合同规定,没有向持有人支付标的证券的可能性。 七、公司承诺 本公司承诺:在运用基金资产进行权证投资时,不通过内幕信息获得不当利益,不操纵权证价格或标的证券价格,不利用权证投资进行利益输送。认真履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,切实保护基金份额持有人的合法权益。 本公司将根据法律法规以及市场的变化及时修订本权证投资方案,并在报中国证监会批准后及时公告。 长城基金管理有限公司 二○○五年九月三十日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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