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交银蓝筹混合开放式基金 519694 |
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| 交银蓝筹混合(519694) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 86566 | ||||||||
| 基金代码 | 519694 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2010年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银蓝筹股票 基金主代码 519694 前端交易代码 519694 后端交易代码 519695 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月8日 报告期末基金份额总额 15,346,665,568.28份 投资目标 本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 75%×中证100指数+25%×中信全债指数 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日) 1.本期已实现收益 5,215,105.32 2.本期利润 -1,027,742,235.68 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0664 4.期末基金资产净值 13,218,914,043.18 5.期末基金份额净值 0.8614 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.12% 1.13% -5.76% 1.01% -1.36% 0.12% 自基金合同生效起至今 -12.66% 1.73% -21.40% 1.82% 8.74% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年8月8日至2010年3月31日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2010年3月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 崔海峰 本基金的基金经理、公司权益部副总经理 2008-9-1 - 11年 崔海峰先生，中国国籍。经济学硕士。历任国泰基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、基金管理部副总监等职务。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度A股市场延续了2009年8月以来指数震荡和结构表现的特征。投资人依旧面临着刺激性经济政策退出的节奏和力度不稳定的预期。一季度信贷的增长并没有预期地大幅紧缩，但结构性紧缩明显，尤其地产的政策压制持续存在。同时，地方融资平台的问题也随着刺激政策的正常化而显现，并进一步暴露出了地方政府土地财政的一些弊端。另外，尽管面临着欧元区国家的不稳定因素，作为外围主要经济体的美国也已开始出现了刺激政策退出的迹象。如何平衡好经济恢复与刺激政策退出的节奏，成为后危机阶段面临的主要问题。在这样的经济与政策环境下，股票市场呈现出震荡和结构性表现的格局。 本基金在一季度保持了相对较高的股票仓位，主要进行了行业结构的调整。本基金在高权重行业的配置给净值表现带来了明显的压力；不过，基金在新兴行业尤其信息技术等行业的配置缓冲了净值压力。同时，在一季度，基金组合继续加强成长性企业的配置，尤其是行业预期稳定、自身竞争力突出的细分行业中的企业。 未来阶段，A股市场的投资人将面临着两个明显的环境变化。首先，经济进入后危机阶段。经历了内外部失衡，并开始再平衡的过程中，我们国家的经济转型和结构调整成为迫切和现实的问题。总理说，过去两年是最困难的时间，而2010年是最复杂的一年。这意味着今年政策相机抉择的灵活性更大，投资人预期的稳定性并不会很强。由此，A股市场的震荡格局将继续。 其次，A股市场进入后股改阶段后，2010年是可流通股份投资者持有结构发生显著变化的一年。随着2009年大小非实际流通市值的占比大幅增加，产业投资者的话语权将明显影响市场的价值取向。这样的价值取向使得估值重心的下移成为较大概率。 而能给投资人带来期望的是，在经济进入相对均衡增长的阶段后，在政策结构性调整中，依旧有不少具有技术创新、内生和外延增长清晰的细分行业的优秀企业。这些成长性清晰的企业将值得投资人在未来阶段不断寻找和持有。 从风格轮动看，传统消费类板块依旧存在稳定增长预期，但进入估值相对合理阶段，而成长类中小企业依据成长的预期，估值已经经历了一个阶段的不断抬升，因此需要业绩增长的进一步验证；相对地，强周期的高权重行业，经历了较长的调整后，随着对经济预期的适应性调整而存在着估值修复的可能。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年3月31日，本基金份额净值为0.8614元，本报告期份额净值增长率为-7.12%，同期业绩比较基准增长率为-5.76%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,043,511,927.72 88.40 其中：股票 12,043,511,927.72 88.40 2 固定收益投资 694,904,000.00 5.10 其中：债券 694,904,000.00 5.10 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 871,907,664.72 6.40 6 其他资产 13,583,576.87 0.10 7 合计 13,623,907,169.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 675,797,875.20 5.11 C 制造业 5,402,089,680.21 40.87 C0 食品、饮料 1,030,660,138.96 7.80 C1 纺织、服装、皮毛 83,719,295.92 0.63 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 505,548.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,061,190,582.45 8.03 C5 电子 - - C6 金属、非金属 171,894,769.80 1.30 C7 机械、设备、仪表 2,291,594,180.61 17.34 C8 医药、生物制品 762,525,164.47 5.77 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,133,300.00 0.02 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 189,582,625.79 1.43 G 信息技术业 1,411,804,666.40 10.68 H 批发和零售贸易 959,316,962.33 7.26 I 金融、保险业 2,642,067,916.58 19.99 J 房地产业 529,508,151.80 4.01 K 社会服务业 75,080,991.53 0.57 L 传播与文化产业 - - M 综合类 156,129,757.88 1.18 合计 12,043,511,927.72 91.11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 21,964,726 618,746,331.42 4.68 2 000063 中兴通讯 13,510,377 574,191,022.50 4.34 3 601166 兴业银行 14,893,365 549,863,035.80 4.16 4 601169 北京银行 24,730,820 413,499,310.40 3.13 5 601601 中国太保 15,086,780 407,343,060.00 3.08 6 600000 浦发银行 17,725,601 403,789,190.78 3.05 7 600309 烟台万华 14,610,544 347,000,420.00 2.63 8 002065 东华软件 12,418,959 310,225,595.82 2.35 9 601766 中国南车 55,141,071 306,584,354.76 2.32 10 600511 国药股份 11,610,595 290,729,298.80 2.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 603,492,000.00 4.57 3 金融债券 91,412,000.00 0.69 其中：政策性金融债 70,504,000.00 0.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 694,904,000.00 5.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1001018 10央行票据18 1,000,000 99,650,000.00 0.75 1001022 10央行票据22 1,000,000 99,650,000.00 0.75 3 0901040 09央行票据40 1,000,000 98,350,000.00 0.74 0901036 09央行票据36 1,000,000 98,350,000.00 0.74 5 0901044 09央行票据44 1,000,000 98,340,000.00 0.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 报告期内本基金投资的前十名证券之一：五粮液（证券代码：000858），于2009年9月9日公告，因公司涉嫌违反证券法律法规，证监会决定立案调查。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在重大事件发生前已经持有该证券，对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入核心股票池；在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向，在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,525,982.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,239,873.00 5 应收申购款 817,721.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,583,576.87 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额19,034,797.82份，占本基金期末总份额的0.12%，报告期内未发生申购、赎回； 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,629,177,711.48 报告期期间基金总申购份额 92,311,333.24 减：报告期期间基金总赎回份额 374,823,476.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 15,346,665,568.28 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德蓝筹股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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