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| 东兴量化多策略混合(003208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 854410 | ||||||||
| 基金代码 | 003208 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东兴证券股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年07月01日起至2017年09月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 东兴量化多策略混合 基金主代码 003208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月27日 报告期末基金份额总额 24,516,456.25份 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理 与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投 资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用量化方法进行投资，通过量化分析 手段甄选多种有效的投资策略，在投资过程中 最大限度消除人为情绪波动对投资造成的扰 动。通过多种量化策略的组合搭配以达到获取 稳定Alpha组合并进行择时判断的效果，降低系 统性及非系统性风险。 业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收 益率*35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险 水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于 股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 3 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年07月01日 - 2017年09月30日） 1.本期已实现收益 1,083,230.69 2.本期利润 630,231.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0238 4.期末基金资产净值 22,805,104.64 5.期末基金份额净值 0.9302 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.58% 0.73% 3.76% 0.41% -1.18% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 4 注：1、本基金基金合同生效日为2016年10月27日，建仓期为6个月，截至本报告期 末距建仓期结束不满一年； 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李兵伟 先生 本基金基 金经理 2016-10- 27 - 6年 中央财经大学金融学硕士，6 年以上证券行业从业经历，6 年以上证券投研管理经历。20 10年7月至2015年8月，任信达 证券金融工程研究员、投资经 理；2015年9月加入东兴证券股 份有限公司基金业务部。现任 东兴量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 5 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金运用多种量化策略进行组合的构建，积极运用多因子策略、大数据舆情策略、 事件投资策略等多种量化策略积极提高产品净值。 2017年前三季度，市场呈现较明显的结构分化行情，但8月份以来，市场也悄然发 生了一定变化，前期跌幅较多，有一定估值基础和成长性的股票表现出了一定的超额收 益，我们将根据市场态势积极调整因子组合以主动适应市场，紧密跟踪市场趋势变化， 灵活进行仓位控制，通过多种措施，力使基金表现不断变好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年7月1日起至2017年9月30日，本基金份额净值增长率为2.58%，业绩比较基准 收益率为3.76%，低于业绩比较基准1.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 6 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工 作日低于五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并将采取适当措 施。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 21,553,727.39 93.34 其中：股票 21,553,727.39 93.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,513,500.33 6.55 8 其他资产 25,186.22 0.11 9 合计 23,092,413.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 757,420.65 3.32 B 采矿业 848,936.00 3.72 C 制造业 11,705,242.96 51.33 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 597,576.00 2.62 E 建筑业 481,663.90 2.11 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 7 F 批发和零售业 1,674,176.00 7.34 G 交通运输、仓储和邮政业 155,996.00 0.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 777,401.00 3.41 J 金融业 1,671,569.75 7.33 K 房地产业 2,105,707.55 9.23 L 租赁和商务服务业 127,104.00 0.56 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 283,629.00 1.24 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 367,304.58 1.61 S 综合 - - 合计 21,553,727.39 94.51 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600015 华夏银行 51,060 473,326.20 2.08 2 601169 北京银行 60,500 451,330.00 1.98 3 600188 兖州煤业 34,000 443,360.00 1.94 4 601899 紫金矿业 104,800 405,576.00 1.78 5 002714 牧原股份 10,879 403,284.53 1.77 6 600708 光明地产 55,620 399,351.60 1.75 7 600383 金地集团 34,091 391,023.77 1.71 8 601818 光大银行 96,100 389,205.00 1.71 9 600325 华发股份 49,720 381,352.40 1.67 10 600153 建发股份 31,700 369,305.00 1.62 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,839.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 346.45 5 应收申购款 - 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 9 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 25,186.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 28,618,384.82 报告期期间基金总申购份额 11,893.32 减：报告期期间基金总赎回份额 4,113,821.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 24,516,456.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 10 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告原文 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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