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| 长江乐享货币A类份额(003363) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 853455 | ||||||||
| 基金代码 | 003363 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江乐享货币市场基金2017年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江乐享货币 基金主代码 003363 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月26日 报告期末基金份额总额 4,009,386,406.92份 投资目标 本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现超越业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江乐享货币A类份额 长江乐享货币B类份额 长江乐享货币C类份额 下属分级基金的交易代码 003363 003364 003365 报告期末下属分级基金的份额总额 9,444,420.52份 586,478,088.75份 3,413,463,897.65份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日) 长江乐享货币A类份额 长江乐享货币B类份额 长江乐享货币C类份额 1.本期已实现收益 70,100.62 9,822,045.08 40,289,468.60 2.本期利润 70,100.62 9,822,045.08 40,289,468.60 3.期末基金资产净值 9,444,420.52 586,478,088.75 3,413,463,897.65 注：（1）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江乐享货币A类份额净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9024% 0.0004% 0.3408% 0.0000% 0.5616% 0.0004% 长江乐享货币B类份额净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9632% 0.0004% 0.3408% 0.0000% 0.6224% 0.0004% 长江乐享货币C类份额净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8382% 0.0004% 0.3408% 0.0000% 0.4974% 0.0004% 注：（1）本基金的业绩比较基准为：中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)； （2）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为2016年10月26日，截至本报告期末未满一年； （2）本基金的建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同的约定。? §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 本基金的基金经理 2016-10-26 - 7年 国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 ??（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 ??根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 ??（二）扩展时间窗口下的价差分析 ??本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 ??（三）基金或组合间模拟溢价金额分析 ??对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 ??本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 央行在6月份出台一系列呵护市场流动性举措后，在三季度继续采取了谨慎投放资金的态度，市场短期资金成本有所上行；另一方面，三季度大量银行同业存单到期，其中8月和9月到期量分别达到了1.6万亿和2.3万亿，创下了年内新高；同时，MPA考核叠加9月开放式基金新规的出台导致市场流动性进一步趋紧，股份制商业银行三个月存单收益率达到4.65%。银行向非银金融机构融出资金的意愿大打折扣，交易所资金面异常紧张，GC007利率在九月下旬曾经飙升至20%，带动跨季度资金价格维持在非常高的水平。 ??报告期内，我们基于市场资金面紧平衡的情况缩短了组合的平均到期期限，在季度末安排了较多的流动性以应对赎回，平稳的度过了三季末的流动性冲击，同时，按照开放式基金新规的规定，我们加大了对AAA级存单的配置力度，减少了AAA级以下资产的配置比例，提高了中高信用级别资产的占比，在未来能更好的应对流动性风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内A类基金份额净值收益率为0.9024%；B类基金份额净值收益率为0.9632%；C类基金份额净值收益率为0.8382%；同期业绩比较基准收益率为0.3408%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,039,729,796.44 49.22 其中：债券 1,954,661,814.73 47.17 资产支持证券 85,067,981.71 2.05 2 买入返售金融资产 350,349,020.03 8.45 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,732,130,546.07 41.80 4 其他资产 21,770,612.61 0.53 5 合计 4,143,979,975.15 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.91 其中：买断式回购融资 - 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 128,349,367.47 3.20 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 38.07 3.20 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.81 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 13.64 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.25 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 30.05 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.82 3.20 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 329,644,852.56 8.22 其中：政策性金融债 329,644,852.56 8.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 139,993,874.11 3.49 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,485,023,088.06 37.04 8 其他 - - 9 合计 1,954,661,814.73 48.75 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 170204 17国开04 1,300,000 129,684,812.26 3.23 2 111784777 17江苏启东农商行CD045 1,200,000 119,826,864.33 2.99 3 111780924 17宁波银行CD123 1,000,000 99,882,895.85 2.49 4 111719220 17恒丰银行CD220 1,000,000 99,801,004.53 2.49 5 111781710 17宁波银行CD137 1,000,000 99,721,126.21 2.49 6 111782023 17锦州银行CD214 1,000,000 99,645,058.50 2.49 7 111715304 17民生银行CD304 1,000,000 99,192,644.87 2.47 8 111718343 17华夏银行CD343 1,000,000 99,171,338.63 2.47 9 111785546 17成都农商银行CD038 1,000,000 99,010,685.49 2.47 10 111782598 17泉州银行CD123 1,000,000 98,358,520.67 2.45 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0223% 报告期内偏离度的最低值 -0.0209% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0094% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 代码 名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1789219 17惠益2A1 500,000 49,981,332.30 1.25 2 1789045 17上和1A1 500,000 17,935,000.00 0.45 3 1789164 17惠益1A1 300,000 17,151,649.41 0.43 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 21,770,612.61 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 21,770,612.61 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江乐享货币A类份额 长江乐享货币B类份额 长江乐享货币C类份额 报告期期初基金份额总额 5,229,819.99 969,199,670.46 3,997,632,643.84 报告期期间基金总申购份额 19,198,061.93 1,114,701,412.17 37,998,364,524.36 报告期期间基金总赎回份额 14,983,461.40 1,497,422,993.88 38,582,533,270.55 报告期期末基金份额总额 9,444,420.52 586,478,088.75 3,413,463,897.65 注：上述"基金总申购份额"、"基金总赎回份额"包含A类份额、B类份额间升降级的基金份额及红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江乐享货币市场基金募集申请的注册文件 ??2、长江乐享货币市场基金基金合同 ??3、长江乐享货币市场基金招募说明书 ??4、长江乐享货币市场基金托管协议 ??5、法律意见书 ??6、基金管理人业务资格批件、营业执照 ??7、本报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 长江证券（上海）资产管理有限公司办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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