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| 国金鑫盈货币(000439) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 853111 | ||||||||
| 基金代码 | 000439 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫盈货币市场证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日至2017年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 国金鑫盈货币 场内简称 - 交易代码 000439 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月16日 报告期末基金份额总额 162,203,794.45份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：无。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1．本期已实现收益 1,738,304.92 2．本期利润 1,738,304.92 3．期末基金资产净值 162,203,794.45 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8660% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.5210% 0.0009% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 16 日，图示日期为 2013 年 12 月 16 日至 2017 年 9 月 30 日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘辉 本基金基金经理，国金金腾通货币基金经理 2016年8月29日 - 6 刘辉先生，对外经济贸易大学硕士。2011年8月至2013 年8月在中债资信评估有限责任公司任评级分析师。2013年8月加入国金基金管理有限公司，历任投资研究部固定收益分析师、基金交易部债券交易员、上海资管事业部投资经理、上海资管事业部基金经理；自2017年3月起任投资管理部基金经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，随着库存周期进入尾声以及环保限产的影响，8月工业增加值同比增速从7月的6.4%下降至6.0%，受基建投资增速回落拖累，8月固定资产投资增速继续下滑，社会消费品零售总额名义增速也有所下滑。总体而言，三季度延续二季度边际走弱态势，后续下行压力仍存。8月CPI回升至1.8%，但仍处于较低水平，主要是天气因素导致蔬菜等食品价格回升所致。工业原材料和油价环比涨幅扩大，导致8月PPI回升至6.3%，但后续在高基数的影响下PPI仍有下行压力。整体来看，三季度通胀压力不大。 政策方面，三季度货币政策仍延续稳健中性态势，资金面维持紧平衡。此外，为支持中小企业发展，9月底央行实施了定向降准。 报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第一位，同时，根据资金面情况灵活调整债券仓位和久期，在控制风险的同时，为投资人提供了稳健合理回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值收益率为0.8660%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 59,951,825.29 36.81 其中：债券 59,951,825.29 36.81 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 61,950,572.93 38.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 40,691,976.08 24.99 4 其他资产 264,076.38 0.16 5 合计 162,858,450.68 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.47 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 37 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 46 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 74.74 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 6.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 13.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 6.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.24 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,023,027.57 6.18 其中：政策性金融债 10,023,027.57 6.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,999,003.34 6.16 6 中期票据 - - 7 同业存单 39,929,794.38 24.62 8 其他 - - 9 合计 59,951,825.29 36.96 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111698187 16广州农村商业银行CD130 200,000 19,968,565.47 12.31 2 111711304 17平安银行CD304 200,000 19,961,228.91 12.31 3 170207 17国开07 100,000 10,023,027.57 6.18 4 071721008 17渤海证券CP008 100,000 9,999,003.34 6.16 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0762% 报告期内偏离度的最低值 -0.0341% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0319% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 263,476.38 4 应收申购款 600.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 264,076.38 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 264,596,145.66 报告期期间基金总申购份额 15,735,252.99 报告期期间基金总赎回份额 118,127,604.20 报告期期末基金份额总额 162,203,794.45 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2.本报告期末，基金管理人持有本基金的份额为74,822,385.70份，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司持有本基金的份额为1,005,229.62份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，并已按照法规规定向中国证监会进行了报告。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2017年7月19日 -820.00 -820.00 0.00% 合计 -820.00 -820.00 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年7月1日至2017年9月30日 74,187,805.28 635,400.42 820.00 74,822,385.70 46.13% 2 2017年7月7日至2017年9月30日 80,107,568.31 429,162.77 - 50,536,731.08 31.16% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过20%的情形，由此可能导致的特有风险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利益的保护。 注：申购份额包含红利再投资。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2017年7月1日披露了《国金基金2017年6月30日旗下基金净值公告》； 2、2017年7月5日披露了《国金基金管理有限公司关于增加通华财富（上海）基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告》； 3、2017年7月19日披露了《国金鑫盈货币市场证券投资基金2017年第2季度报告》； 4、2017年7月31日披露了《国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要》； 5、2017年7月31日披露了《国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》； 6、2017年8月9日披露了《国金基金管理有限公司关于增加上海云湾投资管理有限公司为旗下基金销售机构的公告》； 7、2017年8月23日披露了《国金基金管理有限公司关于增加上海挖财金融信息服务有限公司为旗下基金销售机构的公告》； 8、2017年8月25日披露了《国金鑫盈货币市场证券投资基金2017年半年度报告》； 9、2017年8月25日披露了《国金鑫盈货币市场证券投资基金2017年半年度报告摘要》； 10、2017年9月1日披露了《国金基金管理有限公司关于增加和讯信息科技有限公司为旗下基金销售机构的公告》； 11、2017年9月23日披露了《国金鑫盈货币市场证券投资基金2017年国庆节假期暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告》。 本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 存放地点 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2017年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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