最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 西部利得沪深300指数A(673100) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 851547 | ||||||||
| 基金代码 | 673100 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十六日 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得久安回报混合 场内简称 - 基金主代码 673100 交易代码 673100 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 21日 报告期末基金份额总额 150,487,962.86份 投资目标 本基金主要通过优化配置债券类资产、权益类资产， 在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收 益。 投资策略 本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下 而上的单个证券选择计划组成。根据对宏观经济趋 势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、 债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分 析，决定债券类、权益类资产配置比例。 1、股票投资策略 通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在 价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，本基金将 在这些公司估值相对便宜的时候进行投资，与这些公 司一起高速成长。 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特 点，选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长 期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、 企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自 由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利贴现模型 （DDM）等。通过估值水平分析，基金管理人力争发 掘出价值被低估的股票。 2、债券投资策略 债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券 组合久期、债券组合期限结构及类属配置、单个资产 选择等。本基金根据对利率趋势的判断来确定基金资 产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期， 以规避资本损失或获取更高的收益；在预期利率下降 时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较 高的收益。 本基金对国债的投资侧重于利率风险和流动性风险 分析，对金融债、企业债的投资侧重于信用风险分析。 本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的 相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，确 定投资可转债的投资品种和投资比例。 3、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益 率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研 究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的 品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 4、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值、管理投资组 合的系统性风险、改善投资组合的风险收益特性为 主。在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的 投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品 种。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 7月 1日 － 2017年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 16,879,067.03 2.本期利润 10,727,031.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0605 4.期末基金资产净值 173,968,211.90 5.期末基金份额净值 1.1560 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.84% 0.56% 1.38% 0.12% 4.46% 0.44% 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘荟 本基金基 2017年 3月 - 九年 辽宁大学理学硕士， 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 金经理 21日 曾任群益证券股份有 限公司研究员。2014 年 1 月加入本公司， 现任公司公募投资部 副总经理，具有基金 从业资格，中国国籍。 冷文鹏 本基金基 金经理 2017年 4月 6日 - 十二年 中国人民银行研究生 部金融学硕士，曾任 中国经济技术投资担 保有限公司产品经 理、华夏基金管理有 限公司高级经理、新 华基金管理有限公司 研究员、华泰柏瑞基 金管理有限公司高级 研究员。2016年 4月 加入本公司，具有基 金从业资格，中国国 籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，由于社会合意库存水平处于较低水平，在经历二季度短暂被动补库存后，受供 给侧改革及环保政策推动，主动补库存因素再次驱动经济反弹，且供给持续收缩拉动周期品价格 快速回升，市场风险偏好逐步提升，并带动市场持续上涨，其中周期股表现最为突出，价值股延 续稳健表现，成长股走出底部并呈现反弹态势。本基金仓位总体保持稳定，组合风格稳健均衡， 兼顾价值蓝筹及新兴成长，并以价值蓝筹为主，基金业绩表现稳健。 展望未来，国内经济有望维持稳中向好格局，但仍面临一定的不确定性。预计市场总体仍保 持区间震荡格局，但波动幅度可能加大，结构性分化程度持续减弱，价值、周期、成长风格均有 机会。本基金将保持组合风格的稳健均衡，并适时适度调整组合个股。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 163,779,388.33 93.94 其中：股票 163,779,388.33 93.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,197,583.19 5.85 8 其他资产 366,126.37 0.21 9 合计 174,343,097.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 295,447.00 0.17 B 采矿业 1,921,312.60 1.10 C 制造业 64,889,375.41 37.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,781,748.44 2.17 E 建筑业 7,052,642.00 4.05 F 批发和零售业 4,113,777.70 2.36 G 交通运输、仓储和邮政业 4,825,916.51 2.77 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 H 住宿和餐饮业 326,560.00 0.19 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,075,467.53 4.64 J 金融业 55,696,930.09 32.02 K 房地产业 6,999,146.56 4.02 L 租赁和商务服务业 868,186.00 0.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,612,475.00 1.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.07 R 文化、体育和娱乐业 2,205,103.50 1.27 S 综合 - - 合计 163,779,388.33 94.14 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 109,389 5,924,508.24 3.41 2 601601 中国太保 155,400 5,738,922.00 3.30 3 000776 广发证券 269,405 5,113,306.90 2.94 4 002142 宁波银行 275,673 4,350,119.94 2.50 5 600036 招商银行 169,700 4,335,835.00 2.49 6 601166 兴业银行 187,700 3,245,333.00 1.87 7 601398 工商银行 430,260 2,581,560.00 1.48 8 601288 农业银行 664,900 2,539,918.00 1.46 9 601988 中国银行 599,500 2,469,940.00 1.42 10 600000 浦发银行 184,106 2,369,444.22 1.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在估值期货投资商，本基金以避险保值、管理投资组合的系统性风险、改善投资组合的风险 收益特性为主。在控制风险的前提下，谨慎适当参与估值期货的投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十大证券中，除广发证券（000776.SZ)因披露涉嫌违反《证券登记结算管理 办法》和《证券公司监督管理条例》于 2016年 11月 25日收到中国证券监督管理委员会公开处罚 外，其余证券发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 161,350.23 2 应收证券清算款 200,251.10 3 应收股利 - 4 应收利息 4,515.05 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 366,126.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601318 中国平安 5,924,508.24 3.41 临时停牌 2 601601 中国太保 5,738,922.00 3.30 临时停牌 3 000776 广发证券 5,113,306.90 2.94 临时停牌 4 002142 宁波银行 4,350,119.94 2.50 临时停牌 5 600036 招商银行 4,335,835.00 2.49 临时停牌 6 601166 兴业银行 3,245,333.00 1.87 临时停牌 7 601398 工商银行 2,581,560.00 1.48 临时停牌 8 601288 农业银行 2,539,918.00 1.46 临时停牌 9 601988 中国银行 2,469,940.00 1.42 临时停牌 10 600000 浦发银行 2,369,444.22 1.36 临时停牌 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 199,961,920.89 报告期期间基金总申购份额 245,834.48 减:报告期期间基金总赎回份额 49,719,792.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 150,487,962.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 >6个月 148,519,047.50 - - 148,519,047.50 98.69% 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合型基金，其主要风险包括但不限于：股票价格波动风险、信用风险、流动性风险等。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 西部利得基金管理有限公司 2017年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |