最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金元顺安沣楹债券(003135) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 849169 | ||||||||
| 基金代码 | 003135 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安沣楹债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 3 §2 基金产品概况 基金简称 金元顺安沣楹债券 基金主代码 003135 交易代码 003135 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 报告期末基金份额总额 620,476,100.73份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基础上， 严格管理股票资产的投资比例，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金将密切关注债券、股票市场的运行状况与风险收益特征，通 过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家 政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不 同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产 的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产 的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度 中等偏低的投资品种。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日-2017年9月30日） 1.本期已实现收益 17,433,638.90 2.本期利润 15,796,021.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0286 4.期末基金资产净值 645,816,310.29 5.期末基金份额净值 1.0408 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 9月 30日； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.86% 0.22% -0.16% 0.03% 3.02% 0.19% 注： 1、本基金合同生效日为 2016年 9月 22日，业绩基准累计增长率以 2016年 9月 21日指数为基准； 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 5 2、本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于股票资产不高于基金资产的 20%；现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； 3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 9月 22日至 2017年 9月 30日） 注： 1、本基金合同生效日为 2016年 9月 22日，业绩基准累计增长率以 2016年 9月 21日指数为基准； 2、本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于股票资产不高于基金资产的 20%；现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基 金基 金经 理 2016-9-22 - 10 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混 合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基 金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金 元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕 士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、 固定收益高级研究员。2012年 4月加入金元顺安基金 管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历， 具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职， 则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 7 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务 流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的 执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司 公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司 异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、 交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等 可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控 制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行 为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年三季度债市总体平稳。继二季度后，经济再次出现先高后低的走势。6月PMI、工业增加值 和社融贷款等数据全部超预期，工业增加值从5月的6.5%上升到6月的7.6%。随后经济回落，8月工业增 加值同比增速降到6%，达年内新低。受环保限产等影响，PPI继续维持高位，CPI小幅从6月的1.5%小幅 回升到1.8%。基本面对债市偏中性。央行对资金面较为呵护，同业存单利率在8月冲高后回落，低于半 年末，但仍高于一季度，呈现紧平衡。政策面，7月开始金融去杠杆的言论逐渐减少。9月30日央行公 布定向降准。 三季度上证综指上涨4.92%，中债总指数上涨0.33%。 本报告期，本基金采取短久期债券策略，精选个券，获得良好的收益。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 8 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为2.86%，同期业绩比较基准增长率-0.16%。本基金超越基准3.02%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前全球计处于不同的周期。美国经济数据略有波动，但就业市场和通胀水平接近政策目标，美 联储9月利率决议表示维持基准利率在1%-1.25%不变，同时宣布将在今年10月起启动渐进式被动缩表， 预计2017年还将加息1次。9月中下旬美债收益率开始上行。我国补库存周期进入尾声，经济回落，CPI 温和，预计我国经济将处于L型底部。政策方面去杠杆的力度减弱，或更加兼顾稳增长，资金面超预期 紧张的可能性降低。 在这样复杂的经济形势下，我们认为四季度流动性继续保持平衡，金融市场震荡前行，债券组合 在保持短久期的同时可以适当拉长久期。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人人数不 满二百人的情形。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,302,899.39 9.86 其中：股票 83,302,899.39 9.86 2 固定收益投资 741,268,535.30 87.72 其中：债券 741,268,535.30 87.72 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.24 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,257,519.19 0.50 7 其他资产 14,166,358.43 1.68 8 合计 844,995,312.31 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 75,038,347.50 11.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 10 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,264,551.89 1.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,302,899.39 12.90 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600196 复星医药 471,025 16,104,344.75 2.49 2 002242 九阳股份 564,227 10,906,507.91 1.69 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 11 3 600585 海螺水泥 426,855 10,658,569.35 1.65 4 600031 三一重工 826,200 6,320,430.00 0.98 5 000425 徐工机械 1,662,800 6,119,104.00 0.95 6 002709 天赐材料 113,300 6,055,885.00 0.94 7 600409 三友化工 482,300 5,642,910.00 0.87 8 000568 泸州老窖 93,375 5,238,337.50 0.81 9 600801 华新水泥 344,200 4,966,806.00 0.77 10 600020 中原高速 787,300 4,188,436.00 0.65 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,588,000.00 4.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,982,000.00 1.55 其中：政策性金融债 9,982,000.00 1.55 4 企业债券 214,052,223.30 33.14 5 企业短期融资券 386,392,500.00 59.83 6 中期票据 95,424,500.00 14.78 7 可转债 5,829,312.00 0.90 8 其他 - - 9 合计 741,268,535.30 114.78 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 12 1 011754056 17永达SCP001 300,000 30,135,000.00 4.67 2 011770011 17常城建SCP003 300,000 30,045,000.00 4.65 3 011778007 17华夏幸福SCP005 300,000 30,033,000.00 4.65 4 011771023 17南京新港SCP002 300,000 30,027,000.00 4.65 5 011760135 17百业源SCP004 300,000 30,021,000.00 4.65 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 13 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 关于复星医药（代码：600196）的处罚说明 2017年 3月 1日上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司重庆医药工 业研究院有限责任公司（以下简称“重庆医工院”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”） 针对 2016年 5月 16日至 19日对重庆医工院南岸区涂山路工厂 QC实验室（以下简称“涂山路工厂 QC 实验室”）原料药检查中所发现的实验室数据规范性不足出具的警告信（即Warning Letter，以下简称 “警告信”）。 对于警告信中针对涂山路工厂 QC实验室存在不足所提出的整改要求，重庆医工院将在 FDA规定 时间内递交回复报告，具体说明所采取的各项整改措施和完成计划，从质量文化建设、硬件设施建设、 内部人员培训等方面认真推进有效整改，并积极与 FDA沟通，争取尽快解除警示。 截至本公告日，因警告信而暂时不能进入美国市场的重庆医工院南岸区涂山路工厂生产的 3 个原 料药（包括蔗糖铁、培美及阿比特龙）在美国尚处于注册阶段、未实现商业化销售。2015 年，上述 3 个原料药的销售收入折合人民币共计约 3,875万元，占 2015年本公司及控股子公司/单位（以下简称“本 集团”）营业收入的约 0.31%；2016年 1至 9月，上述 3个原料药的销售收入折合人民币共计约 2,346 万元，占本集团 2016年前三季度营业收入的约 0.22%。预计警告信对本集团 2016年及 2017年业绩不 会产生重大影响。 本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为本公司 指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 现作出说明如下： A、投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综 合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备 重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 14 B、基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件对公司 生产经营产生影响，目前公司生产经营一切正常。我们判断此次事件对公司的生产经营活动没有影响， 我们认为不会对整体的业绩造成影响。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 203,719.28 2 应收证券清算款 165,370.90 3 应收股利 - 4 应收利息 13,797,138.33 5 应收申购款 129.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,166,358.43 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 496,325,391.92 报告期期间基金总申购份额 124,554,200.30 减：报告期期间基金总赎回份额 403,491.49 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 620,476,100.73 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 17 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年7月1日-2017 年 9月 30日 250,811,924.95 0.00 0.00 250,811,924.95 40.42% 机构 2 2017年7月1日-2017 年 9月 30日 99,610,518.98 27,741,008.62 0.00 127,351,527.60 20.52% 产品特有风险 ? 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额 赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款 项延期获得。 ? 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 ? 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、2017年 07月 01日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 关于旗下基金 2017年半年度资产净值的公告； 2、2017年 07月 07日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金增加伯嘉基金为销售机构并参与优惠的公告； 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 18 3、2017年 07月 20日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安沣楹债券型证券投 资基金 2017年第 2季度报告； 4、2017年 08月 11日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下部分基金增加中正达广为销售机构并参与优惠的公告； 5、2017年 08月 24日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下部分基金增加植信基金为销售机构并参与优惠的公告； 6、2017年 08月 26日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安沣楹债券型证券投 资基金 2017年半年度报告（正文）； 7、2017年 08月 26日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安沣楹债券型证券投 资基金 2017年半年度报告（摘要）； 8、2017年 09月 08日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下部分基金增加大智慧财富为销售机构并参与优惠的公告； 9、2017年 09月 28日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金增加基煜基金为销售机构的公告。 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 19 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安沣楹债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》 3、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金招募说明书》 4、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金托管协议》 5、关于申请募集注册金元顺安沣楹债券型证券投资基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司， 本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |