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| 南方广利回报债券A/B(202105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 848196 | ||||||||
| 基金代码 | 202105 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方广利回报债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ?基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。? ?基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。? ?本报告中财务资料未经审计。? ?本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方广利 基金主代码 202105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月03日 报告期末基金份额总额 549,449,804.67份 投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方广利债券A/B 南方广利债券C 下属分级基金的场内简称 下属分级基金的交易代码 202105 202107 下属分级基金的前端交易代码 202105 - 下属分级基金的后端交易代码 202106 - 报告期末下属分级基金的份额总额 370,942,788.34份 178,507,016.33份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方广利”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日) 南方广利债券A/B 南方广利债券C 1.本期已实现收益 13,960,648.06 5,396,118.03 2.本期利润 6,014,853.80 2,418,597.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0130 4.期末基金资产净值 488,596,444.41 230,557,295.51 5.期末基金份额净值 1.317 1.292 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。?? ?2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方广利债券A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.15% 0.17% 0.56% 0.04% 0.59% 0.13% 南方广利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.10% 0.17% 0.56% 0.04% 0.54% 0.13% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘文良 本基金基金经理 2016年6月24日 - 5年 北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月至2015年8月，任南方永利基金经理助理；2015年12月至2017年2月，任南方弘利基金经理；2015年12月至2017年5月，任南方安心基金经理；2015年8月至今，任南方永利基金经理；2016年6月至今，任南方广利基金经理；2016年7月至今，任南方甑智混合基金经理；2016年11月至今，任南方荣发、南方卓元基金经理；2017年5月至今，任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理；2017年6月至今，任南方高元基金经理；2017年8月至今，任南方祥元基金经理；2017年9月至今，任南方兴利基金经理。 注：1.?对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。?2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年7、8月经济增长数据较6月高位回落，但整体仍处于高景气区间，CPI继续温和回升，环保督查、采暖季限产预期叠加需求不弱推高大宗商品价格，PPI再次反弹，M2增速持续下行，金融监管没有进一步加码，政策环境较为稳定，但非银机构融资成本抬升，波动性显著升高，债券市场以震荡为主，利率债收益率窄幅波动，信用债收益率先上后下，全季来看，1年国债、1年国开收益率分别上行0BP、8BP，10年国债、10年国开收益率分别上行4BP、下行1BP，利率曲线变动不大，3-5年信用债整体表现略好于同期限国开债，城投表现持平于中票，AA表现好于AAA，全季中债总财富指数上涨0.33%。三季度权益市场稳步上行，沪深300指数上涨4.63%，创业板指数上涨2.69%，市场轮动节奏较快，7、8月可转债跟随权益市场上涨，9月在一级信用申购模式启动、供给放量预期和流动性紧张影响下估值压缩，全季中证转债指数上涨4.26%。三季度南方广利基金信用债主要获取票息收益，同时根据个券性价比变化适时调整持仓结构，择机参与了利率债波段交易，提高组合久期至中性偏高水平；权益方面，小幅提高了股票仓位，积极把握结构性行情，重点配置增长确定性高、估值合理的成长白马以及基本面向好、估值便宜的蓝筹标的，可转债波段操作，以挖掘可转债个券超额收益为主。 ??纯债市场方面，四季度预计在地产调控政策和地方政府隐性债务监管加码的背景下地产和基建链条高位回落，全球经济复苏背景下出口偏强，消费稳定，总需求温和下降，环保督查和采暖季限产大幅抑制供给，经济的实际增速数据将出现下滑，CPI依然温和，三季度PPI的回升已经较为充分地反应了供给收缩的预期，限产对需求端的影响将逐步显现，叠加去年四季度的高基数，预计PPI同比增速较三季度有所降低，整体来看基本面向有利于债市的方向发展，货币政策也已经由实际偏紧转向稳健中性，但四季度政策层面的不确定性显著上升，国内金融工作会议定调的金融监管政策可能陆续落地，海外美联储年底大概率仍将加息一次，欧央行可能启动收紧货币政策进程。综合来看，目前债券市场可以提供较高的票息收益，具备较好的配置价值，但四季度难见趋势性机会，年底市场有望出现一轮抢跑行情。权益市场方面，上市公司中的行业龙头受益经济结构变化过程中市场份额和议价能力的提升，高景气有望持续，但政策层面不确定性的大幅上升可能降低市场风险偏好，缺乏增量资金的情况下难见趋势性行情，年内不少板块和个股涨幅较高，绝对收益投资者累积了较大浮盈，临近年底倾向于落袋为安，综合来看四季度权益市场仍有结构性机会，但不宜过度乐观，应注意适时止盈，消费板块和金融蓝筹可能表现相对较好，2018年盈利增速确定性强的标的在估值切换过程中有望获得绝对收益；四季度可转债一级供给大概率放量，虽然9月估值有所压缩，但存量市场的估值中枢仍有下行压力，个券走势将明显分化，主要取决于对应正股的表现，大量新券上市可能提供较好的配置机会。2017年四季度，南方广利基金纯债方面将以获取票息收益为主，并根据基本面和信用利差的变化适时调整信用债行业和个券的配置比例，同时根据基本面、政策面和市场预期的变化择机参与利率债波段交易；权益方面捕捉市场结构性机会，关注市场风格和热点主题的变化，灵活调整股票和可转债仓位，做好止盈，重点挖掘股票板块、题材和可转债个券层面的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金A/B级净值增长率为1.15%，本报告期基金C级净值增长率为1.10%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 108,664,433.92 10.50 其中：股票 108,664,433.92 10.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 778,059,319.70 75.17 其中：债券 778,059,319.70 75.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 56,000,000.00 5.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,689,462.14 1.71 8 其他资产 74,660,502.80 7.21 - 合计 1,035,073,718.56 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 81,690,411.92 11.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,018,038.00 1.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,608,046.00 0.50 J 金融业 11,271,658.00 1.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,076,280.00 0.57 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108,664,433.92 15.11 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600703 三安光电 626,818 14,504,568.52 2.02 2 002597 金禾实业 503,400 11,150,310.00 1.55 3 600887 伊利股份 391,000 10,752,500.00 1.50 4 600197 伊力特 361,300 8,309,900.00 1.16 5 000963 华东医药 163,400 8,018,038.00 1.11 6 300115 长盈精密 228,600 7,902,702.00 1.10 7 002236 大华股份 301,500 7,257,105.00 1.01 8 601318 中国平安 133,000 7,203,280.00 1.00 9 600809 山西汾酒 107,100 5,895,855.00 0.82 10 002511 中顺洁柔 311,100 4,352,289.00 0.61 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 39,924,000.00 5.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,126,000.00 13.92 其中：政策性金融债 100,126,000.00 13.92 4 企业债券 354,723,769.70 49.33 5 企业短期融资券 10,059,000.00 1.40 6 中期票据 260,534,000.00 36.23 7 可转债（可交换债） 12,692,550.00 1.76 8 同业存单 - - 9 其他 - - - 合计 778,059,319.70 108.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 170215 17国开15 600,000 60,258,000.00 8.38 2 122859 10盐城02 500,000 50,005,000.00 6.95 3 170018 17附息国债18 400,000 39,924,000.00 5.55 4 170410 17农发10 400,000 39,868,000.00 5.54 5 101754034 17三一MTN001 300,000 30,549,000.00 4.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 189,179.85 2 应收证券清算款 59,474,785.07 3 应收股利 - 4 应收利息 14,899,431.77 5 应收申购款 97,106.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - - 合计 74,660,502.80 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。? 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方广利债券A/B 南方广利债券C 报告期期初基金份额总额 487,336,958.50 198,651,933.40 报告期期间基金总申购份额 18,745,032.85 1,598,476.20 减:报告期期间基金总赎回份额 135,139,203.01 21,743,393.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 370,942,788.34 178,507,016.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方广利回报债券型证券投资基金基金合同。 2、南方广利回报债券型证券投资基金托管协议。?? 3、南方广利回报债券型证券投资基金2017年3季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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