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| 汇安嘉汇纯债债券A(003742) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 847586 | ||||||||
| 基金代码 | 003742 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇安嘉汇纯债债券 基金主代码 003742 交易代码 003742 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月2日 报告期末基金份额总额 2,048,278,397.90份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债券组合管理策略，其中债券组合管理策略包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 26,304,268.77 2.本期利润 20,167,986.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 4.期末基金资产净值 2,106,933,348.06 5.期末基金份额净值 1.0286 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.96% 0.04% 0.76% 0.03% 0.20% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2016年12月2日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2016年12月2日至2017年6月1日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 仇秉则 固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理 2016年12月2日 - 7年 仇秉则，CFA，CPA，中山大学经济学学士， 2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部副总经理，从事信用债投资研究工作。具有证券从业资格，多年证券、基金行业从业经历，曾任职普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年12月2日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月5日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月19日至今，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至今，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年1月10日至今，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月13日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至今，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年7月27日至今，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年8月10日至今，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 杨芳 固定收益投资部高级经理、本基金的基金经理 2017年4月28日 - 6年 杨芳，6年证券从业经历。曾任职于华创证券，2016年7月起加入汇安基金管理有限责任公司，从事债券投资研究工作。2017年4月14日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月28日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理。 蔡正宏 资产管理部总经理、本基金的基金经理 2017年5月25日 - 9年 蔡正宏，上海财经大学金融学硕士，9年证券从业经历。曾任国家开发银行上海分行客户经理，国家开发银行资金局投资经理，浦发银行资金总部投资团队主管，天风证券固定收益部副总经理，上海华信证券固定收益总部总经理。2016年11月加入汇安基金管理有限责任公司资产管理部，担任资产管理部总经理。2017年5月25日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年6月30日至今，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年前三季度经济数据整体保持稳定，2017年1-8月份工业增加值累计增速6.7%，三季度GDP同比增速6.8%。美联储9月FOMC会议召开，如期缩表，对经济、通胀的看法仍然乐观，12月加息预期明显增强。欧央行表示将逐步退QE。日本方面，市场开始预期日本的经济和通胀将要走出持续的低谷。外汇方面，央行取消准备金，人民币兑美元汇率持续升值到9月上旬，随后美元快速反弹。 展望2017年四季度，综合来看,经济整体仍处于高位震荡阶段，下行速度不快。通胀方面，预计CPI同比增速缓慢回升，PPI同比增速随后保持缓慢回落，向CPI接近。供给侧改革进一步深入，制造业企业盈利改善和资产负债表的修复，制造业投资有望继续向好。受需求端调控政策的影响，房地产销售的环比增长放缓，但房地产投资比销售更具韧性。定向降准不改变央行的态度，保持货币政策稳健中性。金融监管等政策也值得进一步关注，特别是“十九大”以后预计会有政策的密集出台。 利率债方面，金融去杠杆影响暂时淡化，经济稳中有降，货币政策重回中性等都边际利好债市，但是经济下行速度可控也意味着货币政策难以完全转向，债市上涨空间也将受限。转债供给压力较大，转债估值承压，关注供给放量可能带来的配置机会。 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇安嘉汇净值增长率0.96%，波动率0.04%;业绩比较基准收益率0.76%，波动率0.03%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,639,780,900.00 98.21 其中：债券 2,639,780,900.00 98.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,556,159.63 0.06 8 其他资产 46,451,941.29 1.73 9 合计 2,687,789,000.92 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 139,804,000.00 6.64 其中：政策性金融债 139,804,000.00 6.64 4 企业债券 955,023,600.00 45.33 5 企业短期融资券 331,832,300.00 15.75 6 中期票据 688,151,000.00 32.66 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 524,970,000.00 24.92 9 其他 - - 10 合计 2,639,780,900.00 125.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1780030 17铁道02 2,000,000 199,840,000.00 9.48 2 170401 17农发01 1,400,000 139,804,000.00 6.64 3 122742 12鲁高速 1,000,000 102,500,000.00 4.86 4 101752033 17津城建MTN003 1,000,000 100,250,000.00 4.76 5 101754089 17苏交通MTN002 1,000,000 100,120,000.00 4.75 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 481,177.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 45,970,764.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,451,941.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,048,278,397.90 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期末基金份额总额 2,048,278,397.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017/07/01-2017/09/30 2,048,276,217.52 - - 2,048,276,217.52 99.999900% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金募集的文件 2、汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同 3、汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管协议 4、汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市浦东银城中路68号金融时代中心2904室 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2017年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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