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| 建信核心精选混合(530006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 84332 | ||||||||
| 基金代码 | 530006 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信核心精选股票型证券投资基金2009年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009 年12 月31 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2010 年3 月30 日 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 普华永道中天会计师事务所有限公司对基金财务会计报告出具了无保留意见的审 计报告。 本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止（本期财务报表的实际编制期还包 括2008 年11 月25 日（基金合同生效日）至2008 年12 月31 日期间）。 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 建信核心精选股票 基金主代码 530006 交易代码 530006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11 月25 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 648,027,984.26 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特 征和公司基本面的深入研究，精选具有良好成长 性和价值性的上市公司股票，在有效控制风险的 前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资 策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业 特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信 息进行综合分析，作出投资决策。 业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300 指 数+25%×中国债券总指数。 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其 风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责 任公司 中国工商银行股份有限 公司 4 姓名 路彩营 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010-66105799 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533， 010－66228000 95588 传真 010-66228001 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管 人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位： 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年11 月25 日(基金合同 生效日)-2008 年12 月31 日 本期已实现收益 129,144,869.12 64,586.31 本期利润 178,652,574.95 -621,077.26 加权平均基金份额本期利润 0.5088 -0.0015 本期基金份额净值增长率 75.20% -0.20% 3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0665 -0.0023 期末基金资产净值 724,940,687.30 278,069,667.16 期末基金份额净值 1.119 0.998 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 5 低于所列数字。 4、本基金合同自2008 年11 月25 日生效，合同生效当期未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.60 1.45% 14.29% 1.32% 1.31% 0.13% 过去六个月 24.63% 1.62% 10.14% 1.60% 14.49% 0.02% 过去一年 75.20% 1.60% 67.24% 1.54% 7.96% 0.06% 自基金合同 生效起至今 74.85% 1.52% 67.04% 1.56% 7.81% -0.04% 注：本基金合同自2008 年11 月25 日生效，合同生效当期未满一年，截至2009 年12 月31 日，未 满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 建信核心精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （基金合同生效之日2008 年11 月25 日至2009 年12 月31 日） 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 08-11-25 08-12-25 09-1-25 09-2-25 09-3-25 09-4-25 09-5-25 09-6-25 09-7-25 09-8-25 09-9-25 09-10-25 09-11-25 09-12-25 核心精选基金基准 注：1、本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证 券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低 于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不高于基 6 金资产净值的20%。 2、根据基金合同的约定，本基金作为一只股票型基金，在基金合同生效6 个月内，基金建仓 期后的正常市场情况下，股票投资比例将不低于60%。 3、建仓期满后，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 -1% 9% 19% 29% 39% 49% 59% 69% 79% 2008年2009年 核心精选基金基准 注：本基金合同自2008 年11 月25 日生效，合同生效当期未满一年，2008 年净值增长率以实际存 续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2009年 5.800 184,506,234.66 18,375,758.48 202,881,993.14 - 2008年 - - - - 合计 5.800 184,506,234.66 18,375,758.48 202,881,993.14 - 注：本基金合同自2008 年11 月25 日生效，至2009 年12 月31 日本基金基金合同生效未满三年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年9 月19 日，注册资本2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、 7 信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注 册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资 额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、 创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、 信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。 自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形 成稳健、务实、规范、创新的经营风格。 截至2009 年12 月31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货 币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增 强债券型证券投资基金、建信沪深300 指数证券投资基金（LOF）八只开放式基金和建 信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 437.34 亿元。 4.1.2 基金经理及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 田擎 先生 本基金 基金经理 2008 年11 月 25 日 - 8 硕士。2001 年硕士毕 业后就职于华夏基金 管理公司，先后担任 交易员、研究员、华 夏成长证券投资基金 的基金经理助理，于 2004 年2 月至2005 年10 月任华夏成长 证券投资基金基金经 理。2006 年8 月加入 本公司，2007 年10 月23 日至今兼任建 信优选成长基金的基 金经理。 注：1、基金经理任职和离职日期均指公司正式聘任和解聘的日期。 2、证券从业年限的计算遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合 同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生 违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等 违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指 导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户 资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理 办法》、《异常交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用 的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自 动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严 禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历了2008 年的全球经济风暴之后，中国经济和中国股市在2009 年率先走上 了复苏之路。核心精选基金在2008 年底经济风暴最猛烈、投资者信心最低迷之际成立。 在2009 年初，核心精选基金虽然处于建仓期，但是出于对宏观经济和市场状况比较乐 观的预期，本基金采取了比较积极的投资策略，快速提高了仓位，在一季度重点配置 了金融、商贸、房地产、建筑建材等行业，二季度则加大了煤炭、钢铁的权重；2009 9 年三季度，核心精选基金实施了成立以来的首次大比例分红。在七月下旬判断市场会 进入震荡整理时期，因此减低了股票仓位，并进行了较大力度的组合结构调整：对上 半年表现较好的行业进行了全面减持，如钢铁、煤炭、银行、地产等；对消费服务类 行业进行了较大力度的增持，如医药、商业、食品饮料、家电等；2009 年四季度的大 部分时间里，核心精选基金基本延续了三季度的投资策略，着重于自下而上的挖掘个 股投资机会，重点在消费服务领域寻找投资标的，超配了医药、商业、食品饮料等行 业。从12 月中旬开始，本基金大量增持了以金融行业为代表的相对估值较低、有可能 在未来金融创新中收益的蓝筹股板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2009 年12 月31 日本基金份额净值为1.119 元；2009 年度本基金净值增长率为 75.20%，业绩比较基准收益率为67.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A 股市场在经历了2007 至2009 年的大起大落之后，预计2010 年在宏观经济逐步 恢复和经济刺激政策择机推出的宏观背景之下，会出现波幅收窄、箱体波动的格局。 金融创新有可能为市场带来一定的刺激。结构性和个股的投资机会将会比较多。核心 精选基金后期的投资策略仍将立足于挖掘合理估值水平下的业绩超预期增长的个股机 会，同时会重点关注以金融行业为代表的蓝筹股板块的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金 的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审 核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的， 负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的 副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监 组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基 10 金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专 业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员 组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产 生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据 需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品 种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托 管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型 定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相 关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方 案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金根据法律法规及《基金合同》的相关规定，本基金报告期内最低 应分配金额为73,788,063.95 元。本基金于2009 年8 月10 日本基金向基金份额持有人 每10 份基金份额发放红利5.80 元，共发放红利人民币202,881,993.14 元（包括现金形 式和红利再投资形式）,达到《基金合同》约定的利润分配要求。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009 年，本基金托管人在对建信核心精选股票型证券投资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年，建信核心精选股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任 公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信核心精选股票型证券投资基金对基 金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为202,881,993.14元。 5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信稳定增利债券型证 券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2010 年3 月25 日 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信核心精选股票型证券投资 基金(以下简称“建信核心精选基金”)的财务报表，包括2008 年12 月31 日及2009 年12 月31 日的资产负债表、2008 年11 月25 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止期 间和2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了普 华永道中天审字(2010)第20185 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告 正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：建信核心精选股票型证券投资基金 报告截止日：2009 年12 月31 日 12 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 资 产： 银行存款 64,118,379.39 178,739,219.84 结算备付金 768,942.31 4,800,000.00 存出保证金 605,556.96 - 交易性金融资产 652,224,834.17 107,962,320.80 其中：股票投资 652,224,834.17 17,881,320.80 基金投资 - - 债券投资 - 90,081,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 39,387,558.25 - 应收利息 19,306.80 3,520,564.00 应收股利 - - 应收申购款 5,570,710.18 171,710.34 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 762,695,288.06 295,193,814.98 负债和所有者权益 本期末 2009 年12 月31 日 上年度末 2008 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,942,109.54 应付赎回款 33,671,213.05 11,491,665.23 应付管理人报酬 884,455.69 486,213.25 13 应付托管费 147,409.26 81,035.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,347,028.43 40,225.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 704,494.33 82,898.96 负债合计 37,754,600.76 17,124,147.82 所有者权益： 实收基金 648,027,984.26 278,702,487.19 未分配利润 76,912,703.04 -632,820.03 所有者权益合计 724,940,687.30 278,069,667.16 负债和所有者权益总计 762,695,288.06 295,193,814.98 注：1、报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.119 元，基金份额总额648,027,984.26 份。 2、本基金合同自2008 年11 月25 日生效，合同生效当期未满二个月 7.2 利润表 会计主体：建信核心精选股票型证券投资基金 本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年11 月25 日(基金 合同生效日)至2008 年 12 月31 日 一、收入 192,352,602.55 175,222.15 1.利息收入 722,626.77 607,514.89 其中：存款利息收入 536,647.88 162,494.07 债券利息收入 185,978.89 90,727.82 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 354,293.00 14 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列） 140,827,127.56 -47,192.54 其中：股票投资收益 139,848,828.99 -42,406.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 -133,704.15 -4,786.45 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,112,002.72 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 49,507,705.83 -685,663.57 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,295,142.39 300,563.37 减：二、费用 13,700,027.60 796,299.41 1．管理人报酬 5,785,730.05 590,765.10 2．托管费 964,288.30 98,460.85 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6,563,693.96 63,835.36 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 386,315.29 43,238.10 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 178,652,574.95 -621,077.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 178,652,574.95 -621,077.26 注：本基金合同自2008 年11 月25 日生效，合同生效当期未满二个月。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信核心精选股票型证券投资基金 本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 单位：人民币元 15 本期 项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 278,702,487.19 -632,820.03 278,069,667.16 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 178,652,574.95 178,652,574.95 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 369,325,497.07 101,774,941.26 471,100,438.33 其中：1.基金申购款 1,335,229,791.31 185,637,821.09 1,520,867,612.40 2.基金赎回款 -965,904,294.24 -83,862,879.83 -1,049,767,174.07 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） --202,881,993.14 -202,881,993.14 五、期末所有者权益（基金净值） 648,027,984.26 76,912,703.04 724,940,687.30 上年度可比期间 2008 年11 月25 日(基金合同生效日) 项目 至2008 年12 月31 日止 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 510,206,857.38 - 510,206,857.38 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - -621,077.26 -621,077.26 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -231,504,370.19 -11,742.77 -231,516,112.96 其中：1.基金申购款 8,934,708.47 1,614.07 8,936,322.54 2.基金赎回款 -240,439,078.66 -13,356.84 -240,452,435.50 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 278,702,487.19 -632,820.03 278,069,667.16 注：本基金合同自2008 年11 月25 日生效，合同生效当期未满二个月。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署： 孙志晨 何斌 秦绪华 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 16 7.4 报表附注（摘要） 7.4.1 基金基本情况 建信核心精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第1050 号《关于核准建信核心精选股票型证 券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集,本 基金募集期限自2008 年10 月20 日至2008 年11 月21 日止。本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集510,118,506.86 元，业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第177 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》于2008 年11 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为510,206,857.38 份基金份额，其中 认购资金利息折合88,350.52 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责 任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信核心精选股票型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，债券、现金类资产及权证、资 产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府 债券投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%， 资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为沪深300 指数× 75% + 中国债券总指数 ×25%。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2010 年3 月19 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本 准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资 基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信核心精选股票型证券投 17 资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操 作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009 年12 月 31 日的财务状况以及2008 年11 月25 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止期间 和2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本财务报表的实际编制期间 为2009 年度和2008 年11 月25 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资 产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表 中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产 和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金 融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 18 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值 在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发 生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或 债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他 金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行 后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加 权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定 公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前 公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使 用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权 抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在 资产负债表中列示。 19 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计 未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确 认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再 投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基 金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润 20 的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营 分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常 活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 (1) 计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一 般采用历史成本计量。 (2) 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定 以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关 于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券 交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁 定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (b) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字 [2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事 项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流 量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提 供。 21 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2009 年6 月11 日颁布了《企业会计准则解释第3 号》。根据《企业会计 准则解释第3 号》对分部报告的相关要求，本基金自2009 年起，按照内部组织结构、 管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披 露分部信息。于2009 年1 月1 日以前，本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金 的内部管理和报告按照基金投资组合进行，按经营分部为基础披露的分部信息与以前 年度按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。《企业会计准则解释第3 号》的其他 要求不适用于本基金。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日 至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年11 月25 日(基金合 同生效日)至2008 年12 月 22 31 日止期间 当期发生的基金应支付的管理费 5,785,730.05 590,765.10 其中：支付销售机构的客户维护费696,992.67 81,696.96 注：支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%÷当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009 年1 月1 日 至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年11 月25 日 (基金合同生效日) 至2008 年12 月31 日止期间 当期发生的基金应支付 的托管费 964,288.30 98,460.85 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% ÷ 当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - - - 上年度可比期间 2008 年11 月25 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止期间 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 104,480,038.68 - - - - - 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009 年1 月1 日 至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年11 月25 日 (基金合同生效日) 至2008 年12 月31 日止期间 23 基金合同生效日(2008年11 月25日)持有的基金份额 - 9,999,800.00 期初持有的基金份额 9,999,800.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,999,800.00 9,999,800.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.54% 3.59% 注：基金管理人建信基金管理有限责任公司在2008 会计期间认购本基金的交易委托中国建设银行 办理，认购费为1,000 元。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2009 年1 月1 日 至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年11 月25 日 (基金合同生效日) 至2008 年12 月31 日止期间 关联方 名称 期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入 中国工商银行 64,118,379.39 484,251.78 178,739,219.84 156,062.07 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.8 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 （股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 600739 辽宁成大 09/12/28 参股公司38.09 10/01/11 41.90 250,000 8,974,537.45 9,522,500.00 - 24 拟实施换 股重组 注：本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 652,224,834.17 85.52 其中：股票 652,224,834.17 85.52 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 64,887,321.70 8.51 6 其他资产 45,583,132.19 5.98 7 合计 762,695,288.06 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - 25 C 制造业 244,329,753.21 33.70 C0 食品、饮料 34,230,975.00 4.72 C1 纺织、服装、皮毛 9,284,000.00 1.28 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 30,003,474.88 4.14 C5 电子 22,100,898.60 3.05 C6 金属、非金属 47,988,686.24 6.62 C7 机械、设备、仪表 58,607,401.43 8.08 C8 医药、生物制品 42,114,317.06 5.81 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 57,086,978.56 7.87 G 信息技术业 18,416,600.00 2.54 H 批发和零售贸易 48,186,425.96 6.65 I 金融、保险业 284,205,076.44 39.20 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 652,224,834.17 89.97 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 600036 招商银行 3,599,903 64,978,249.15 8.96 2 000001 深发展Ａ 1,900,000 46,303,000.00 6.39 26 3 600016 民生银行 4,700,000 37,177,000.00 5.13 4 600015 华夏银行 2,600,000 32,292,000.00 4.45 5 600030 中信证券 1,000,000 31,770,000.00 4.38 6 600019 宝钢股份 2,999,864 28,978,686.24 4.00 7 601989 中国重工 2,999,963 23,429,711.03 3.23 8 601328 交通银行 2,500,000 23,375,000.00 3.22 9 000581 威孚高科 1,189,904 22,429,690.40 3.09 10 002023 海特高新 1,199,944 21,886,978.56 3.02 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 600036 招商银行 87,506,276.46 31.47 2 600015 华夏银行 63,884,546.39 22.97 3 600016 民生银行 59,751,602.87 21.49 4 000001 深发展Ａ 56,458,255.27 20.30 5 600030 中信证券 53,800,512.17 19.35 6 600050 中国联通 50,449,995.82 18.14 7 600019 宝钢股份 45,948,744.19 16.52 8 601006 大秦铁路 43,467,072.45 15.63 9 600837 海通证券 43,051,687.72 15.48 10 000063 中兴通讯 42,670,175.95 15.35 11 600519 贵州茅台 36,973,946.50 13.30 12 000983 西山煤电 36,246,615.91 13.04 13 600694 大商股份 35,938,023.12 12.92 27 14 002023 海特高新 32,080,949.15 11.54 15 601328 交通银行 31,318,702.09 11.26 16 600386 北巴传媒 31,064,224.37 11.17 17 000002 万 科Ａ 29,263,277.05 10.52 18 601899 紫金矿业 27,927,282.61 10.04 19 600887 *ST 伊利 27,692,564.08 9.96 20 000069 华侨城Ａ 23,912,955.24 8.60 21 000858 五 粮 液 23,285,731.29 8.37 22 601989 中国重工 22,615,196.62 8.13 23 600812 华北制药 22,242,681.92 8.00 24 600048 保利地产 21,950,328.15 7.89 25 600239 云南城投 21,842,414.54 7.86 26 600267 海正药业 21,781,534.70 7.83 27 601788 光大证券 21,539,917.67 7.75 28 600880 博瑞传播 21,085,741.84 7.58 29 000581 威孚高科 20,459,441.92 7.36 30 600348 国阳新能 20,389,927.21 7.33 31 600132 重庆啤酒 20,123,049.90 7.24 32 600628 新世界 19,978,399.97 7.18 33 002073 青岛软控 18,540,228.15 6.67 34 002041 登海种业 18,212,035.18 6.55 35 600820 隧道股份 18,013,645.65 6.48 36 600135 乐凯胶片 17,957,916.92 6.46 37 600432 吉恩镍业 17,211,820.64 6.19 38 600252 中恒集团 16,907,760.30 6.08 39 000009 中国宝安 16,476,429.25 5.93 40 600739 辽宁成大 15,936,522.25 5.73 41 601898 中煤能源 15,218,896.37 5.47 42 600067 冠城大通 15,185,405.68 5.46 28 43 600693 东百集团 14,645,944.32 5.27 44 600750 江中药业 14,643,377.32 5.27 45 600102 莱钢股份 14,620,614.53 5.26 46 600895 张江高科 14,514,306.66 5.22 47 600028 中国石化 14,286,453.72 5.14 48 600583 海油工程 14,227,281.09 5.12 49 600978 宜华木业 13,527,242.14 4.86 50 600586 金晶科技 13,500,188.04 4.85 51 600502 安徽水利 13,330,548.87 4.79 52 600582 天地科技 13,321,090.75 4.79 53 601766 中国南车 13,116,204.90 4.72 54 600315 上海家化 13,026,846.63 4.68 55 601318 中国平安 12,734,310.04 4.58 56 002029 七 匹 狼 12,497,356.01 4.49 57 002068 黑猫股份 12,495,892.82 4.49 58 600383 金地集团 12,177,898.88 4.38 59 600580 卧龙电气 12,014,690.55 4.32 60 600559 老白干酒 11,978,945.14 4.31 61 000423 东阿阿胶 11,952,514.79 4.30 62 600000 浦发银行 11,878,889.83 4.27 63 000012 南 玻Ａ 11,864,937.99 4.27 64 000527 美的电器 11,615,030.16 4.18 65 000937 金牛能源 11,504,128.02 4.14 66 002202 金风科技 11,484,063.80 4.13 67 600479 千金药业 11,297,883.56 4.06 68 601857 中国石油 11,172,562.01 4.02 69 600900 长江电力 11,135,735.00 4.00 70 601088 中国神华 10,750,218.50 3.87 71 000800 一汽轿车 10,682,285.39 3.84 29 72 600285 羚锐制药 10,642,866.99 3.83 73 600748 上实发展 10,635,598.69 3.82 74 600060 海信电器 10,628,872.08 3.82 75 600663 陆家嘴 10,453,591.89 3.76 76 000568 泸州老窖 10,452,987.44 3.76 77 000617 石油济柴 10,328,584.08 3.71 78 600266 北京城建 10,326,363.65 3.71 79 002024 苏宁电器 10,235,189.21 3.68 80 002032 苏 泊 尔 10,095,779.30 3.63 81 000402 金 融 街 9,889,211.48 3.56 82 601699 潞安环能 9,623,270.78 3.46 83 000501 鄂武商Ａ 9,343,571.45 3.36 84 601186 中国铁建 9,320,954.20 3.35 85 600079 人福科技 9,097,304.58 3.27 86 600674 川投能源 9,069,861.16 3.26 87 600690 青岛海尔 9,045,423.16 3.25 88 000600 建投能源 9,043,248.80 3.25 89 600858 银座股份 8,878,943.11 3.19 90 000792 盐湖钾肥 8,680,033.00 3.12 91 000919 金陵药业 8,583,065.28 3.09 92 600183 生益科技 8,565,936.54 3.08 93 600089 特变电工 8,474,101.00 3.05 94 000651 格力电器 8,455,827.60 3.04 95 002025 航天电器 8,237,059.28 2.96 96 000401 冀东水泥 8,175,308.76 2.94 97 600518 康美药业 8,154,458.00 2.93 98 600787 中储股份 7,938,413.29 2.85 99 601111 中国国航 7,890,567.41 2.84 100 002050 三花股份 7,875,382.72 2.83 30 101 601169 北京银行 7,743,073.12 2.78 102 600584 长电科技 7,518,174.14 2.70 103 000961 中南建设 7,513,076.63 2.70 104 600339 天利高新 7,447,918.90 2.68 105 000970 中科三环 7,433,796.83 2.67 106 600498 烽火通信 7,417,216.00 2.67 107 002241 歌尔声学 7,269,643.79 2.61 108 000762 西藏矿业 7,243,207.38 2.60 109 600549 厦门钨业 7,220,903.01 2.60 110 002106 莱宝高科 7,200,594.85 2.59 111 600354 敦煌种业 7,188,687.12 2.59 112 600499 科达机电 7,120,443.26 2.56 113 000759 武汉中百 7,119,362.70 2.56 114 600031 三一重工 6,957,107.10 2.50 115 600881 亚泰集团 6,836,943.98 2.46 116 600754 锦江股份 6,770,494.88 2.43 117 600001 邯郸钢铁 6,736,773.63 2.42 118 600486 扬农化工 6,683,752.82 2.40 119 002310 东方园林 6,549,569.41 2.36 120 600755 厦门国贸 6,532,379.70 2.35 121 600795 国电电力 6,388,258.53 2.30 122 600815 厦工股份 6,347,572.30 2.28 123 600029 南方航空 6,316,419.00 2.27 124 600897 厦门空港 6,298,712.06 2.27 125 000562 宏源证券 6,261,581.08 2.25 126 000927 一汽夏利 6,249,686.00 2.25 127 600208 新湖中宝 6,071,324.00 2.18 128 000024 招商地产 5,914,248.75 2.13 129 002191 劲嘉股份 5,840,386.34 2.10 31 130 600449 赛马实业 5,810,410.21 2.09 131 000839 中信国安 5,806,046.02 2.09 132 000951 中国重汽 5,736,028.65 2.06 133 000623 吉林敖东 5,633,551.39 2.03 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 600050 中国联通 42,996,823.01 15.46 2 000063 中兴通讯 41,395,178.21 14.89 3 000983 西山煤电 39,011,542.21 14.03 4 600015 华夏银行 37,818,246.84 13.60 5 600519 贵州茅台 36,947,623.95 13.29 6 000002 万 科Ａ 31,193,278.20 11.22 7 000069 华侨城Ａ 28,880,349.16 10.39 8 600016 民生银行 28,364,766.53 10.20 9 600267 海正药业 26,047,002.49 9.37 10 600694 大商股份 25,299,191.33 9.10 11 600880 博瑞传播 25,103,779.65 9.03 12 600252 中恒集团 24,512,579.59 8.82 13 600837 海通证券 24,469,039.19 8.80 14 600132 重庆啤酒 24,278,992.12 8.73 15 600030 中信证券 24,181,066.12 8.70 16 600000 浦发银行 23,823,457.89 8.57 17 600048 保利地产 23,766,527.87 8.55 18 600386 北巴传媒 23,732,930.71 8.53 19 600036 招商银行 23,563,185.13 8.47 20 002073 青岛软控 23,473,516.45 8.44 32 21 000858 五 粮 液 23,138,544.50 8.32 22 601899 紫金矿业 22,937,449.40 8.25 23 600239 云南城投 22,567,880.91 8.12 24 600628 新世界 22,355,089.25 8.04 25 600348 国阳新能 21,431,612.09 7.71 26 600582 天地科技 20,060,879.00 7.21 27 600019 宝钢股份 17,738,526.24 6.38 28 002041 登海种业 17,603,543.66 6.33 29 002023 海特高新 17,321,611.79 6.23 30 600315 上海家化 16,976,110.46 6.10 31 600820 隧道股份 16,738,962.65 6.02 32 600693 东百集团 16,589,484.18 5.97 33 601088 中国神华 16,508,246.59 5.94 34 601006 大秦铁路 16,473,407.95 5.92 35 600432 吉恩镍业 16,187,602.90 5.82 36 601898 中煤能源 16,129,969.02 5.80 37 000009 中国宝安 15,689,259.76 5.64 38 600028 中国石化 15,393,929.64 5.54 39 600978 宜华木业 15,112,797.47 5.43 40 000001 深发展Ａ 14,805,265.40 5.32 41 002068 黑猫股份 14,651,666.86 5.27 42 600060 海信电器 14,639,848.32 5.26 43 600067 冠城大通 14,486,103.91 5.21 44 600583 海油工程 14,421,628.59 5.19 45 600479 千金药业 13,863,157.30 4.99 46 600580 卧龙电气 13,596,103.61 4.89 47 600895 张江高科 13,540,424.81 4.87 48 600102 莱钢股份 13,194,931.64 4.75 49 601766 中国南车 12,978,841.99 4.67 33 50 600502 安徽水利 12,644,316.28 4.55 51 000937 金牛能源 12,621,306.65 4.54 52 000423 东阿阿胶 12,473,367.00 4.49 53 600383 金地集团 12,378,809.00 4.45 54 000527 美的电器 12,229,422.78 4.40 55 600586 金晶科技 11,890,269.40 4.28 56 000919 金陵药业 11,798,934.25 4.24 57 600690 青岛海尔 11,777,027.56 4.24 58 601857 中国石油 11,653,155.37 4.19 59 002202 金风科技 10,997,871.35 3.96 60 000800 一汽轿车 10,878,342.57 3.91 61 600079 人福科技 10,780,619.33 3.88 62 600663 陆家嘴 10,698,494.40 3.85 63 601699 潞安环能 10,637,060.42 3.83 64 000617 石油济柴 10,408,776.12 3.74 65 000501 鄂武商Ａ 10,302,467.05 3.70 66 600183 生益科技 10,193,725.96 3.67 67 600285 羚锐制药 10,182,669.29 3.66 68 601318 中国平安 10,039,419.28 3.61 69 600748 上实发展 9,784,871.44 3.52 70 600787 中储股份 9,652,891.25 3.47 71 000402 金 融 街 9,588,901.50 3.45 72 600900 长江电力 9,471,299.96 3.41 73 600089 特变电工 9,435,433.55 3.39 74 601169 北京银行 9,277,355.92 3.34 75 601186 中国铁建 9,253,659.24 3.33 76 002050 三花股份 9,250,182.56 3.33 77 600858 银座股份 9,232,254.97 3.32 78 600499 科达机电 9,207,796.04 3.31 34 79 600754 锦江股份 9,081,768.03 3.27 80 601328 交通银行 8,932,319.00 3.21 81 600674 川投能源 8,893,488.49 3.20 82 000568 泸州老窖 8,843,491.84 3.18 83 000012 南 玻Ａ 8,766,490.09 3.15 84 000970 中科三环 8,757,593.93 3.15 85 600266 北京城建 8,683,832.97 3.12 86 600354 敦煌种业 8,478,128.93 3.05 87 000600 建投能源 8,385,754.96 3.02 88 600031 三一重工 8,259,935.00 2.97 89 002029 七 匹 狼 8,238,313.69 2.96 90 600881 亚泰集团 8,201,108.47 2.95 91 601111 中国国航 7,546,349.85 2.71 92 002025 航天电器 7,492,652.97 2.69 93 000961 中南建设 7,432,953.65 2.67 94 600739 辽宁成大 7,402,347.23 2.66 95 000762 西藏矿业 7,272,867.90 2.62 96 600351 亚宝药业 7,243,664.10 2.60 97 600549 厦门钨业 7,226,728.47 2.60 98 600486 扬农化工 7,137,982.30 2.57 99 600518 康美药业 7,134,114.38 2.57 100 002191 劲嘉股份 7,133,003.82 2.57 101 000951 中国重汽 6,786,406.06 2.44 102 000927 一汽夏利 6,717,644.12 2.42 103 002310 东方园林 6,537,198.98 2.35 104 600581 八一钢铁 6,513,864.46 2.34 105 600491 龙元建设 6,487,340.95 2.33 106 600029 南方航空 6,431,134.13 2.31 107 600795 国电电力 6,373,069.60 2.29 35 108 600339 天利高新 6,352,618.40 2.28 109 600522 中天科技 6,293,725.14 2.26 110 000709 唐钢股份 6,249,567.42 2.25 111 600208 新湖中宝 6,232,629.40 2.24 112 000024 招商地产 6,228,306.21 2.24 113 000562 宏源证券 6,181,551.40 2.22 114 600897 厦门空港 6,096,435.32 2.19 115 000623 吉林敖东 6,032,293.80 2.17 116 000401 冀东水泥 5,933,762.00 2.13 117 600755 厦门国贸 5,847,306.17 2.10 118 600550 天威保变 5,791,523.60 2.08 119 000839 中信国安 5,735,618.00 2.06 120 600406 国电南瑞 5,666,085.70 2.04 121 600595 中孚实业 5,592,232.49 2.01 122 000651 格力电器 5,589,635.75 2.01 123 600449 赛马实业 5,581,178.42 2.01 124 600251 冠农股份 5,565,401.20 2.00 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,484,649,230.37 卖出股票收入（成交）总额 2,039,691,731.25 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不 包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 36 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 605,556.96 2 应收证券清算款 39,387,558.25 3 应收股利 - 4 应收利息 19,306.80 5 应收申购款 5,570,710.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,583,132.19 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 37 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数机构投资者 个人投资者 (户) 户均持有 的基金 份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 24,596 26,346.89 94,647,269.69 14.61% 553,380,714.57 85.39% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 73,603.94 0.0114% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008 年11 月25 日）基金份额总额 510,206,857.38 本报告期期初基金份额总额 278,702,487.19 本报告期基金总申购份额 1,335,229,791.31 减：本报告期基金总赎回份额 965,904,294.24 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 648,027,984.26 注：上述总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 38 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2009年度第一次临时股东会会议决议 并备案中国证监会，江先周先生、孙志晨先生、马梅琴女士、俞斌先生、欧阳伯权先 生、王曦先生、顾建国先生、关启昌先生、沈四宝先生当选为建信基金管理有限责任 公司第二届董事会董事，第一届董事会成员谷裕先生、朱书红先生、殷可先生不再担 任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第一次会议决议，江先周先 生为公司董事长。 本报告期内，徐军先生因个人原因辞去公司副总经理，其离职事项经公司董事会 批准后于2009 年12 月24 日在指定媒体和公司网站公开披露，并报告监管部门。 本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人托管业务的诉讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 55,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至 今。 39 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事和高级管理人员被中国证监会、中国证券业协会、证 券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 在本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽 查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 2009 年全年本基金租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下： 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票 成交总额 的比例(%) 佣金 占当期 佣金总量 的比例(%) 备注 齐鲁证券 1 1,662,701,380.41 36.75 1,350,699.37 36.85 - 宏源证券 1 1,510,059,892.34 33.38 1,217,061.44 33.20 - 海通证券 1 946,747,976.70 20.93 769,239.33 20.99 - 国元证券 1 404,235,012.17 8.94 328,446.55 8.96 - 平安证券 1 - - - - 本期新增 兴业证券 1 - - - - 本期新增 东海证券 1 - - - - 本期新增 2008 年11 月25 日（基金合同生效日）至2008 年12 月31 日本基金租用各券商席 位的数量、股票交易量及佣金情况如下： 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例（%） 佣金 占当期佣 金总量的 比例（%） 备注 宏源证券 1 27,909,332.99 58.49 22,554.59 58.36 本期新 增 国元证券 1 19,809,968.58 41.51 16,095.71 41.64 本期新 增 齐鲁证券 1 - - - - 本期新 增 40 海通证券 1 - - - - 期新增 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监 基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作 高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市 场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管 理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中 国证监会备案及通知基金托管人。 3、本期内，平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司和东海证券有限责任公司各新增 一个交易单元，无剔除交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 2009 年，本基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 2008 年11 月25 日（基金合同生效日）至2008 年12 月31 日本基金租用证券公司 交易单位进行其他证券投资情况如下： 回购交易 券商名称 成交金额 占当期回购 成交总额的比例（%） 备注 宏源证券 2,120,000,000.00 100.00 - 建信基金管理有限责任公司 2010 年3 月30 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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