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| 长盛全债指数增强债券A/B(510080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8162 | ||||||||
| 基金代码 | 510080 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2005年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛中信全债指数增强型债券投资基金（以下简称"本基金"）2005年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，因此本报告期的财务会计报告未经审计。 本报告会计期间：2005年1月1日至2005年6月30日。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金产品概况 基金简称：长盛债券基金 交易代码：510080（前端收费模式）；511080（后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年10月25日 2005年6月30日基金份额总额： 186,510,056.84份 基金合同存续期：不定期 二、投资策略 （一）投资目标：本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。 （二）投资策略：本基金采用"自上而下"的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。 1、在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上，自上而下进行资产配置。 本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标，通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析，对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断，并在此基础上采用"自上而下"的资产配置策略，首先确定基金资产在债券、股票和现金资产之间的配置，再确定债券资产中战略性与战术性债券资产间的配置比例，最后按照不同方法具体构建债券、股票投资组合。 2、运用指数化的增强性投资策略，获得超过目标指数的收益水平。 在指数化投资的基础上，针对债券市场当前存在的结构性失衡，通过控制 债券投资组合久期与指数久期有限度偏离，运用收益率差异策略、资产选择策略等积极资产组合管理策略，依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。 同时，遵循稳健投资原则，积极参与股票增发，并运用投资组合保险策略适当进行股票投资，提高组合的整体收益。 3、充分利用市场无风险套利机会，适当运用杠杆原理，有效提高投资组合的收益水平。 本基金还将充分利用以下无风险套利机会提高资产盈利水平： （1）利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异，通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益； （2）利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异，通过开展无风险套利操作，提高投资组合的盈利能力； （3）利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异，通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入； （4）通过债券回购所获得的资金参与新股申购和新股配售，获得稳定的股票一级市场收益； （5）随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险的金融衍生产品的推出，在主管机关批准后积极开展套利操作。 此外，多层次的风险监控体系和组合动态调整机制将确保各种积极投资策略和无风险套利操作的有效实施和执行。 （三）业绩比较基准：中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。 （四）风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。 三、基金管理人 基金管理人名称：长盛基金管理有限公司 信息披露负责人：叶金松 联系电话：010-64689198 传真：010-64689471 电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 基金托管人名称：中国农业银行 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68424199 传真：010－68424181 电子邮箱：lifangfei@cbchina.com 五、信息披露 （一）本基金半年度报告正文登载于本公司互联网网址： http://www.csfunds.com.cn （二）置备地点：本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址 第二章 主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标 2005年上半年度主要财务指标 指标名称 2005年6月30日 基金本期净收益（元） 10,837,913.97 基金份额本期净收益（元/份） 0.0367 期末可供分配基金收益（元） 5,225,102.26 期末基金资产净值（元） 191,735,159.10 期末基金份额净值（元/份） 1.0280 基金份额累计净值增长率 9.85% 注：所述基金业绩指标不包括持基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、净值表现 （一）长盛中信全债指数增强型债券投资基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去1月 2.38% 0.0045 1.68% 0.0018 0.70% 0.0027 过去3月 4.12% 0.0036 3.27% 0.0017 0.85% 0.0019 过去6月 5.31% 0.0031 6.73% 0.0015 -1.42% 0.0016 过去1年 4.28% 0.0028 7.29% 0.0015 -3.01% 0.0013 过去3年 9.85% 0.0031 4.93% 0.0016 4.92% 0.0015 自基金成立起至今 9.85% 0.0031 4.93% 0.0016 4.92% 0.0015 （二）自基金合同生效以来长盛中信全债指数增强型债券投资基金累计净值增长率的变动情况 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理介绍 （一）基金管理人 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截至2005年6月30日，基金管理人共管理四支封闭式基金、三支开放式基金和社保基金委托资产，管理资产规模约130亿元。 （二）基金经理：王茜女士，武汉大学工商管理硕士，9年金融从业经验。1997年起历任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理，2002年任职于中信证券固定收益部。2002年9月至今，就职于长盛基金管理公司基金管理部，先后负责封闭式基金债券组合管理，开放式基金债券组合管理，历任全国社保基金债券资产委托基金经理助理，长盛中信全债指数增强型债券基金经理。 二、合规情况说明 本基金管理人在报告期内，在基金运作中遵规守信，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 三、投资回顾与展望 2005年上半年，在基本面与资金面的双重作用下，债券市场一改2004年的颓势，演绎出一轮振奋人心的强劲上涨行情，截止至6月末，上证国债指数较年初上涨10.19%。而同期，受宏观经济增速回落、股权分置问题及市场扩容问题的困扰，股票市场持续下跌，并一度跌破千点，截至6月末，上证指数较年初上涨-14.65%。受股票市场影响，去年表现突出的转债市场上半年较为疲弱，到6月末，天相转债指数较年初仅上涨2.98%。 今年上半年债券市场的持续大幅上涨主要归因于以下几个方面： （一）基本面因素。2005年以来，受宏观调控影响，经济增长有所回落，企业利润增速明显放缓，居民消费价格指数高位稳步回落，市场升息预期不断弱化，并可能出现通缩预期； （二）资金供给充分。商业银行作为债券市场的主要参与主体，由于受资本充足率的约束，资产结构调整的压力不断增大，尤其在2005年，其压缩风险资产，降低存贷比例的要求更显紧迫。商业银行资金运用中债券投资力度的加大，以及2005年商业银行理财产品的大规模发售，为债券市场形成了充足的资金供给； （三）央行政策环境及预期的变化。根据宏观经济形势变化、国有商业银行改革进程及汇率体制改革需要，上半年央行推出了一系列的组合性政策，其中的超额存款准备金利率的下调、公开市场业务操作力度的减弱、停发三年期央行票据、调低2005年度CPI预期等一系列政策、预期的变化，均支持并刺激了债券市场的上扬； （四）债券市场与股票市场的翘翘板效应。今年上半年股票市场的大幅下跌及弱市预期，使投资人的避险心态明确，大量资金流出股市并涌入债市场，加速了债券市场的上涨。 本基金管理人在2005年上半年的投资管理中，准确把握了宏观经济形势及债券市场的趋势，在同业中取得了较好投资业绩。但值得总结的是，由于年初对股票市场预期较为乐观，转债及股票等权益类资产的配置比例较高，导致一季度资产配置效率较低，尽管二季度择机果断进行了减持，但与基准相比，上半年业绩仍不尽如人意。截至6月末，长盛债券型基金累计份额净值1.0960元，上半年净值增长率5.31%，低于比较基准1.42% 。 展望下半年债券市场，由于我们认为在相当长一段时期内经济增长回落、物价涨幅趋缓、企业盈利能力下滑的趋势已基本确立，因此从中长期来看基本面会支持债券市场走出更长的牛市，下半年出现趋势性逆转的可能性微乎其微。但是，值得我们评估的是上半年债券市场收益率曲线的大幅向下移动是否短期内透支了基本面因素，那么下半年任何时点上资金面或短期回购利率水平的变化，以及股票市场的波动，都可能引发债券市场的短期调整。总的来说，我们认为下半年债券市场趋势不会发生根本性变化，但发生短期调整的可能性较大。 基于对宏观经济及债券市场的上述判断，本基金在下半年的投资管理中将坚持稳健投资风格及风险收益配比原则，保持组合中以固定收益类债券为主的指数化投资部分的基本配置，合理调整交易所与银行间债券市场的配置比例，灵活运用债券杠杆投资，重点关注债券远期交易可能带来的投资机会；同时，择机增持以可转债为主的权益类资产，在确保组合低风险的情况下提高本基金收益空间，力求为投资人带来理想的回报。 第四章 托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》，在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人-长盛基金管理有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券投资基金2005年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年8月23日 第五章 财务会计报告 一、会计报表（未经审计） 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 项 目 2005年6月30日 2004年12月31日 资 产 银行存款 8,132,041.89 19,443,772.10 清算备付金 300,000.00 300,000.00 交易保证金 550,000.00 550,000.00 应收证券清算款 0.00 2,882,262.27 应收股利 8,031.94 0.00 应收利息 2,591,338.33 2,674,933.06 应收申购款 0.00 3,955.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 15,793,844.38 52,852,876.15 其中：股票投资成本 14,777,857.20 52,578,874.89 债券投资市值 165,692,123.20 263,172,247.53 其中：债券投资成本 163,988,075.22 263,656,152.88 配股权证 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 193,067,379.74 341,880,046.11 负债及持有人权益 负 债 应付证券清算款 0.00 23,200.93 应付赎回款 535,167.01 380,029.15 应付赎回费 804.52 593.09 应付管理人报酬 138,902.52 220,066.72 应付托管费 37,040.72 58,684.46 应付佣金 53,302.16 39,251.34 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 357,844.17 345,292.97 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 209,159.54 80,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 1,332,220.64 1,147,118.66 持有人权益 实收基金 186,510,056.84 341,471,333.96 未实现利得 -2,037,732.86 -7,461,211.78 未分配收益 7,262,835.12 6,722,805.27 持有人权益合计 191,735,159.10 340,732,927.45 负债及持有人权益总计 193,067,379.74 341,880,046.11 注：2005年6月30日基金份额资产净值：1.0280元，2004年末基金份额资产净值：0.9978元。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 经营业绩表及利润分配表 （单位：人民币元） 项 目 2005年上半年度 2004年上半年度 收 入 股票差价收入 -564,247.12 17,603,242.62 债券差价收入 8,957,798.53 7,914,519.32 债券利息收入 3,478,174.99 5,685,224.60 存款利息收入 273,414.87 375,320.01 股利收入 444,662.95 586,893.68 买入返售证券收入 0.00 55,366.42 其他收入 84,363.08 309,399.37 收入合计 12,674,167.30 32,529,966.02 费 用 基金管理人报酬 1,119,818.85 1,862,918.13 基金托管费 298,618.29 496,778.20 卖出回购证券支出 211,642.34 514,797.75 利息支出 0.00 0.00 其他费用 206,173.85 215,277.96 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 148,767.52 159,126.24 审计费用 35,392.02 29,781.56 费用合计 1,836,253.33 3,089,772.04 基金净收益 10,837,913.97 29,440,193.98 加：未实现利得 2,929,939.25 -18,630,627.20 基金经营业绩 13,767,853.22 10,809,566.78 本期基金净收益 10,837,913.97 29,440,193.98 加：期初基金净收益 6,722,805.27 3,848,292.69 加：本期损益平准金 -4,163,983.34 -3,277,738.57 可供分配基金净收益 13,396,735.90 30,010,748.10 减：本期已分配基金净收益 6,133,900.78 14,407,622.16 期末基金净收益 7,262,835.12 15,603,125.94 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如开放式基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 项 目 2005年上半年度 2004年上半年度 期初基金净值 340,732,927.45 644,490,430.22 本期经营活动 基金净收益 10,837,913.97 29,440,193.98 未实现利得 2,929,939.25 -18,630,627.20 经营活动产生的基金净值变动数 13,767,853.22 10,809,566.78 本期基金份额交易 基金申购款 1,753,636.58 102,586,479.21 其中：分红再投资 886,473.18 9,768,181.87 基金赎回款 158,385,357.37 316,008,376.38 基金份额交易产生的基金净值变动数 -156,631,720.79 -213,421,897.17 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 6,133,900.78 14,407,622.16 期末基金净值 191,735,159.10 427,470,477.67 二、会计报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与2004年年度报告一致。 三、关联方关系及交易 1、关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券有限责任公司("国元证券") 基金发起人、基金管理人的股东、 基金代销机构 中信证券股份有限公司("中信证券") 基金发起人、基金代销机构 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前) 长江证券有限责任公司 基金发起人、基金代销机构 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前) 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人、 基金管理人的原股东(2004年10月12日之前) 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东(2004年10月12日之后) 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 项 目 2005年上半年度 2004年上半年度 成交量（元） 占上半年成交量的比例 成交量（元） 占上半年成交量的比例 国元证券 买卖股票 86,024,375.78 73.51% 194,084,577.65 65.13% 买卖债券 262,964,483.70 78.63% 339,959,469.20 89.71% 债券回购 172,400,000.00 100.00% 191,600,000.00 100.00% 项 目 佣金（元） 占上半年佣金的比例 佣金（元） 占上半年佣金的比例 国元证券 70,539.74 74.41% 159,148.47 66.18% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬1,119,818.85元(2004年上半年：1,862,918.13元)。 4、基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费298,618.29元(2004年上半年：496,778.20元)。 5、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为8,132,041.89元(2004年6月30日：184,555,460.67元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 249,992.14元(2004年6月30日：370,405.96元)。 四、报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2005年6月30日止由于认购增发新股而持有的流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 可流通日期 申购股数（股） 股票成本（元） 股票市值（元） 中材国际 2005-03-25 2005-07-12 65,618 494,103.54 1,057,762.16 登海种业 2005-04-01 2005-07-20 29,165 487,055.50 627,922.45 兔 宝 宝 2005-04-15 2005-08-10 60,775 302,659.50 413,270.00 广州国光 2005-04-27 2005-08-23 47,600 514,080.00 545,020.00 轴研科技 2005-04-30 2005-08-26 31,879 203,706.81 376,172.20 成霖股份 2005-05-12 2005-08-31 95,097 817,834.20 864,431.73 宝钢股份 2005-04-26 2005-07-09 250,998 1,285,109.76 1,249,970.04 第六章 投资组合报告 一、2005年6月30日基金资产组合情况 项 目 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 15,793,844.38 8.18% 债券市值 165,692,123.20 85.82% 银行存款、清算备付金和保证金 8,732,041.89 4.52% 其他资产 2,849,370.27 1.48% 资产合计 193,067,379.74 100.00% 二、2005年6月30日按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 金额（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 627,922.45 0.33% 2 采掘业 0.00 0.00% 3 制造业 3,456,483.97 1.80% 其中：食品、饮料 0.00 0.00% 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% 木材、家具 413,270.00 0.22% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% 电子 545,020.00 0.28% 金属、非金属 2,114,401.77 1.10% 机械、设备、仪表 383,792.20 0.20% 医药、生物制品 0.00 0.00% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 4,085,000.00 2.13% 5 建筑业 1,106,122.16 0.58% 6 交通运输、仓储业 458,315.80 0.24% 7 信息技术业 0.00 0.00% 8 批发和零售贸易 0.00 0.00% 9 金融、保险业 6,060,000.00 3.16% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 0.00 0.00% 合 计 15,793,844.38 8.24% 三、2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 600036 招商银行 1,000,000 6,060,000.00 3.16% 2 600900 长江电力 500,000 4,085,000.00 2.13% 3 600019 宝钢股份 250,998 1,249,970.04 0.65% 4 600970 中材国际 68,618 1,106,122.16 0.58% 5 002047 成霖股份 95,097 864,431.73 0.45% 6 002041 登海种业 29,165 627,922.45 0.33% 7 002045 广州国光 47,600 545,020.00 0.28% 8 002040 南 京 港 48,757 458,315.80 0.24% 9 002043 兔 宝 宝 60,775 413,270.00 0.22% 10 002046 轴研科技 31,879 376,172.20 0.20% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合重大变动 （一）2005年1月1日至2005年6月30日累计买入、累计卖出的前20名股票明细 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占净值比例 600900 长江电力 5,546,617.84 1.63% 000402 金 融 街 4,456,996.24 1.31% 600027 华电国际 4,340,007.00 1.27% 600019 宝钢股份 3,852,915.98 1.13% 600009 上海机场 3,416,039.45 1.00% 600583 海油工程 3,364,832.87 0.99% 000937 G 金 牛 2,296,139.01 0.67% 600029 南方航空 2,226,142.92 0.65% 600036 招商银行 1,715,540.05 0.50% 002024 苏宁电器 1,673,540.40 0.49% 000898 鞍钢新轧 1,628,450.42 0.48% 000488 晨鸣纸业 1,374,683.97 0.40% 600037 歌华有线 1,338,269.98 0.39% 600585 海螺水泥 1,152,234.73 0.34% 600331 宏达股份 963,511.99 0.28% 002047 成霖股份 852,234.20 0.25% 600177 雅 戈 尔 749,413.01 0.22% 002045 广州国光 535,680.00 0.16% 600970 中材国际 524,223.54 0.15% 000422 湖北宜化 522,593.11 0.15% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占净值比例 600036 招商银行 11,195,573.46 3.29% 600009 上海机场 6,560,414.73 1.93% 000402 金 融 街 5,662,293.94 1.66% 600027 华电国际 4,851,285.83 1.42% 600717 天 津 港 4,601,237.70 1.35% 600795 国电电力 4,593,456.08 1.35% 600432 吉恩镍业 4,274,728.59 1.25% 000617 石油济柴 3,893,729.46 1.14% 600900 长江电力 3,786,863.36 1.11% 600320 振华港机 3,738,399.79 1.10% 600583 海油工程 3,625,294.70 1.06% 000422 湖北宜化 3,266,962.13 0.96% 600089 特变电工 3,118,054.49 0.92% 000937 G 金 牛 2,351,478.28 0.69% 600019 宝钢股份 2,177,276.98 0.64% 600029 南方航空 2,019,362.18 0.59% 600026 中海发展 1,933,706.45 0.57% 002024 苏宁电器 1,771,324.04 0.52% 600585 海螺水泥 1,294,820.33 0.38% 600037 歌华有线 1,254,089.24 0.37% （二）2005年1月1日至2005年6月30日长盛债券基金买入股票的成本 总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额：46,017,563.02元 卖出股票收入总额：83,324,485.72元 五、2005年6月30日按券种分类的债券投资组合 项 目 金额（人民币元） 市值占净值比例 国家债券投资 86,570,053.20 45.15% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 40,912,000.00 21.34% 可转换债投资 38,210,070.00 19.93% 债券投资合计 165,692,123.20 86.42% 六、2005年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 21国债15 36,240,165.50 18.90% 2 20国债04 22,908,000.00 11.95% 3 04中行01 20,800,000.00 10.85% 4 99国开13 20,112,000.00 10.49% 5 招行转债 13,052,340.00 6.81% 七、投资组合报告附注 （一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （三）其他资产 项 目 金额（人民币元） 交易保证金 250,000.00 证券清算款 0.00 应收利息 2,591,338.33 应收申购款 0.00 其他应收款 0.000 应收股利 8，031.94 合计 2,849,370.27 （四）2005年6月30日持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 100177 雅戈转债 2,290,200.00 1.19% 2 100196 复星转债 1,098,500.00 0.57% 3 100795 国电转债 5,453,000.00 2.85% 4 110036 招行转债 13,052,340.00 6.81% 5 110317 营港转债 1,081,100.00 0.56% 6 125488 晨鸣转债 11,100,600.00 5.79% 7 125729 燕京转债 990,630.00 0.52% 8 126002 万科转 2 3,143,700.00 1.64% 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构 一、基金份额持有人户数： 11,246户 平均每户持有基金份额：16,584.57份 二、基金份额持有人结构 项 目 持有基金份额（份） 占总份额比例 机构投资者 40,469,490.96 21.70% 个人投资者 146,040,565.88 78.30% 合计 186,510,056.84 100.00% 第八章 开放式基金份额变动 基金合同生效日（2003年10月25日）基金份额总额：925,088,683.98份 2004年12月31日基金总份额：341,471,333.96份 本期申购总份额： 1,741,454.86份 本期赎回总份额： 156,702,731.98份 2005年6月30日基金总份额： 186,510,056.84份 第九章 重大事件揭示 一、本基金在2005年上半年未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人高级管理人员的变更 经长盛基金管理有限公司第三届董事会第二次会议审议通过,并报中国证监会批准（证监基金字[2005]33号文）,聘任陈礼华先生担任本公司副总经理。关于变更高级管理人员的公告刊登于二ΟΟ五年三月十四日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 三、本半年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、本基金投资策略未改变 五、基金收益分配事项 根据《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本基金决定实施本基金的第三次收益分配：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.220元进行收益分配。公告刊登于二ΟΟ五年六月三日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 六、本基金聘请会计师事务所情况： 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务2年。 七、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：无 八、基金招募说明书更新情况： 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的要求，本基金管理人经与托管人协商,于2005年6月10日对本基金的招募说明书进行了更新，本基金更新的招募说明书摘要于2005年6月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时本基金更新的招募说明书正文登载于公司的网站上。 九、本基金增加代销机构： 增加泰阳证券和东北证券代理长盛中信全债指数增强型证券投资基金（基金代码为：前端 510080 后端 511080）的销售业务。公告刊登于二ΟΟ五年五月十八日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 十、席位使用情况： （一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末我们选择了国元证券有限责任公司（上海一个席位）、中山证券有限责任公司（深圳一个席位）这两家券商租用交易席位。 （二）2005年1-6月各券商股票交易量及佣金情况如下： 公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金(人民币元） 占佣金比例 国元证券有限责任公司 86,024,375.78 73.51% 70,539.74 74.41% 中山证券有限责任公司 31,000,301.55 26.49% 24,258.05 25.59% 合计 117,024,677.33 100.00% 94,797.79 100.00% （三）2005年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量（人民币元) 占交易量比例 回购交易量(人民币元) 占交易量比例 国元证券有限责任公司 262,964,483.70 78.63% 172,400,000.00 100.00% 中山证券有限责任公司 71,449,677.54 21.37% 合计 334,414,161.24 100.00% 172,400,000.00 100.00% （四）报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内未有席位变更。 长盛基金管理有限公司 二○○五年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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