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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8152 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金二○○五年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期间：2005年1月1日至6月30日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期：200年8月24日 第一节 重要提示及目录 （一）重要提示 久嘉证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》第六条“基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，但中国证监会或证券交易所另 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：久嘉证券投资基金 基金简称：基金久嘉 交易代码：184722 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年7月5日 报告期末基金份额总额：20亿份基金单位 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2002年8月27日 （二）基金投资基本情况 投资目标：为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。 投资策略：根据中国证券市场的特点，本基金将极其注重对市场整体趋势的把握,重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益,在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。 对股票的投资,本基金将采取复合的积极的操作策略。本基金将在对国家宏观经济政策、行业发展方向及动态、上市公司内在价值深入研究的基础上,根据不同上市公司股票的流动性、市场权重及风险收益预期构建动态投资组合。我们将根据对市场发展的不同阶段的判断与把握、上市公司本身的发展态势及二级市场股价走势适时调整个股及股票组合在整个基金资产的份额以获取收益及控制风险。 业绩比较基准：选取上证A股指数为业绩比较基准 风险收益特征：中性的风险偏好,力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%. （三）基金管理人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 信息披露负责人：李建中 联系电话：0755-83680399 传真：0755-83662600 电子邮箱：support@ccfund.com.cn （四）基金托管人 名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68435588 传真：010－68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com （五）信息披露方式 基金选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 （六）注册登记机构 名称:中国证券登记结算公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18层 第三节主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 （未经审计） 2005年1月1日至6月30日单位：人民币元 序号 项目 金额 1 基金本期净收益 323,894.12 2 加权平均基金份额本期净收益 0.0002 3 期末可供分配基金收益 -65,820,849.95 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0329 5 期末基金资产净值 2,060,990,123.69 6 期末基金份额净值 1.0305 7 基金加权平均净值收益率 0.02% 8 本期基金份额净值增长率 1.03% 9 基金份额累计净值增长率 4.81% （二）基金净值表现 1、基金久嘉各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表 净值增长 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基准 阶段 率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 收益率③ ② 准差④ 过去1个月 3.92% 4.69% 2.82% 5.20% 1.10% -0.51% 过去3个月 -3.74% 3.72% -8.40% 3.91% 4.66% -0.19% 过去6个月 1.03% 2.97% -14.66% 3.30% 15.69% -0.33% 过去一年 5.17% 2.67% -22.72% 3.10% 27.89% -0.43% 过去三年 - - - - - - 自基金合同 4.81% 2.16% -36.52% 2.64% 41.33% -0.48% 生效起至今 2、基金久嘉累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 30% 20% 10% 2002-7-5 2002-12- 2003-5-5 2003-10- 2004-3-5 2004-8-5 2005-1-5 2005-6-5 -10% 5 5 -20% -30% -40% -50% 基金久嘉 比较基准 附注：本基金合同约定：本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。 第四节管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简要介绍 1、基金管理人简介 长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，2001年12月27日在深圳注册成立，注册资本为1亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。 目前，公司管理的基金有封闭式基金：基金久富和基金久嘉；开放式基金：长城久恒、长城久泰和长城货币市场基金。 2、基金经理简介 韩浩先生，1967年生，1989年毕业于武汉大学化学系，获理学学士学位；1992年毕业于北京大学经济学院，获经济学硕士学位。曾就职于海南汇通国际信托投资公司证券部、长城证券有限责任公司资产管理部并任总经理，2001年12月进入长城基金管理有限公司，历任投资总监、久嘉证券投资基金基金经理、总经理助理、长城久恒平衡型证券投资基金基金经理，现任公司总经理助理、投资总监兼基金管理部经理、久嘉证券投资基金基金经理，有12年的证券投资从业经历。 （二）基金运作遵规守信情况声明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，严格按照《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久嘉的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害投资者利益的行为。 （三）投资策略和业绩表现说明及解释 2005年上半年，上证A股指数自2004年12月31日1330.19点下跌至2005年6月30日1135.12点，跌幅为14.66%。期间上证A股指数在2月底短暂反弹至1390点左右后，经过3个月的快速下跌，6月初探低至1013点后有所回升。在报告期，本基金单位净值按均价计，从1.02元上升到1.0305元，升幅为1.03％，优于本基金风险收益约束条件，和同业相比，处于偏上水平。2005年上半年市场也曾提供给我们一定的机会，我们也曾较好地把握住了，但我们在5月以后的大幅下跌中损失较大，说明我们在风险控制能力上仍有较大欠缺，需要我们认真总结以便进一步提高。 虽然中国经济起飞导致中国上市公司整体业绩大幅提升，但由于中国证券市场主流投资理念和方法进一步清晰，由于中国股票市场制度安排的不合理，2005年上半年中国股票市场出现了近年来的最大幅的下跌，这种下跌既对投资者造成了巨大的心理和财富的伤害，也为我们这个市场的新生创造了条件。 （四）宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 1、对当前宏观经济状况的思考 2005年上半年中国经济延续了较好的增长态势。GDP、全社会固定资产投资总额、社会消费品零售总额、出口均保持了协调的增长；CPI涨幅及信贷投放增速均有所回落，降至较合理温和的水平，中国经济内在增长动力依然强劲。我们认为，（1）在人民币升值及资源瓶颈的约束下，出口在长达三、四年的高达30%以上的高增长后出现一定的回落是必然的。在此情形下，要保证GDP8%左右的增长就必须加大国民财富提升后的消费结构升级、城镇化的步伐以刺激内需增长，弥补出口增速降低产生的经济增长动力的缺口。由此，内需的强劲增长将带来相关产业的巨大投资机会；（2）政府在资源的短期瓶颈和巨大的环保压力下，2005年下半年仍将继续“有保有压”的调控措施，遏制经济增长中的一些不平稳因素，防止投资反弹及物价的上涨；（3）由于外汇储备的大幅快速增加及人民币升值的持续预期，中国既要增加进口加大供给又要不产生输入型的通胀，从长期来讲将是一个巨大的考验。因而，长期的物价走势是不稳定和不明朗的。农产品、资源类产品价格可能需要政府的策略和智慧来控制和调节了，房地产及服务业的总体价格水平由于消费模式的改变及城市化带来的需求持续上升会维持上涨态势。由于竞争激烈、产能过剩和出口增速放缓，工业消费品价格的持续走低态势可能仍会延续。因而基于中国巨大的人口基数和人均GDP突破1000美元后的经济起飞，我们对于2005年及未来中国经济的持续增长有极大信心，总体来看交通运输、金融服务业、房地产、能源等行业仍会维持比GDP更高的增速，这些行业在2005年可能仍会有较好的表现。 2、市场判断 正如前述，A股股价持续的下跌为中国证券市场的新生创造了条件：（1）A股当期总 体估值水平已和成熟市场的水平接近，尤其基于经济总体增长空间和速度的基础设施、金 融及信息服务业等产业的增长空间巨大，对追求稳定持续回报的大资金无疑是有巨大吸引 力的。(2)制约中国股票市场长期发展的制度性缺陷已经开始解决。股权分置问题的解决， 短期会创造市场的博弈机会，长期会提升优质资源的价格从而使市场的资源配置功能得到 有效发挥，为投资者创造安全边际更大的投资机会。 从隐含对价预期的估值水平、宏观经济发展状况和阶段、总市值对社会财富或资金的 比率等多方面衡量，A股市场的投资机会越来越清晰与巨大。我们仍然认为，对于绩优蓝 筹股，如果把眼光放长远一点，其价值是非常突出的――判断其价值大小的最根本影响因 素还是如何判断中国经济的增长周期长短和成长空间大小。 3、投资策略选择 在信息化程度越来越高、国际资本流动越来越快速容易的现代资本市场，可选择的投资策略是，务实地以国际化的比较基准选择有吸引力的公司及行业，在严格控制风险前提下构建组合以获取较好受益。 从行业选择角度看，人民币升值的持续预期和劳动力价格的上升将提升必需消费品的品牌价值、服务行业的利润空间、医疗保健和休闲娱乐行业的市场空间。总体来说，我们看好金融及信息服务、交通运输、食品饮料、能源、房地产等行业及部分有核心竟争力的制造业的公司。 对于中国证券市场而言，2005年下半年仍是风险较大的转型阶段，我们将把控制风险放在首要位置，一如既往地坚持价值投资原则及实事求是的投资理念，严格遵守基金合同，勤勉尽责、规范运作，我们有信心去寻求更多的投资机会为基金持有人谋求更好的投资回报。 第五节托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《久嘉证券投资基金基金合同》和《久嘉证券投资基金托管协议》，在对久嘉证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对久嘉证券投资基金管理人－－长城基金管理有限公司在2005年1至6月半年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人的行为。 本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露等方面符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2005年1至6月所编制和披露的久嘉证券投资基金财务指标、财务会计报告、净值表现、投资组合报告等各项基金信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2005年8月8日 第六节财务会计报告(未经审计) （一）基金久嘉半年度会计报表 1、基金久嘉2005年6月30日及2004年12月31日的比较式资产负债表 项 目 附注 2005年6月30日 2004年12月31日 资产: 银行存款 214,604,394.00 164,524,696.47 清算备付金 2,877,376.41 交易保证金 1,250,000.00 1,500,000.00 应收证券清算款 58,963,468.64 应收股利 192,676.00 - 应收利息 a 8,416,285.40 5,557,890.46 应收申购款 - - 其他应收款 - - 股票投资市值 1,324,157,446.38 1,453,570,722.46 其中：股票投资成本 1,199,876,763.77 1,347,564,432.19 债券投资市值 456,803,787.70 425,254,993.30 其中：债券投资成本 454,273,496.67 425,023,238.17 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计: 2,067,265,434.53 2,050,408,302.69 负债: 应付证券清算款 4,464,122.71 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 2,491,118.03 2,617,139.01 应付托管费 415,186.33 436,189.84 应付佣金 c 1,640,897.61 947,549.80 应付利息 - - 应付收益 - - 应交税金 - - 其他应付款 d 1,500,000.00 1,750,000.00 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 e 228,108.87 100,000.00 其他负债 - 负债合计 6,275,310.84 10,315,001.36 持有人权益： 实收基金 f 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 g 126,810,973.64 106,238,045.40 未分配收益 -65,820,849.95 -66,144,744.07 持有人权益合计 2,060,990,123.69 2,040,093,301.33 负债与持有人权益计 2,067,265,434.53 2,050,408,302.69 基金单位净值： 1.0305 1.0200 2、基金久嘉本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 项目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日 收入 18,872,353.43 119,838,040.35 股票差价收入 h -1,684,288.67 103,395,211.37 债券差价收入 i 347,138.00 1,047,066.99 债券利息收入 5,974,755.91 5,832,734.15 存款利息收入 1,002,236.70 987,858.26 股利收入 13,220,453.41 8,455,017.36 买入返售证券收入 19,321.71 其他收入 12,058.08 100,830.51 费用 18,548,459.31 20,132,266.61 基金管理人报酬 15,692,929.71 16,543,067.45 基金托管费 2,615,488.22 2,757,177.88 卖出回购证券支出 464,390.28 利息支出 - 其他费用 k 240,041.38 367,631.00 其中：交易费用 4,375.26 上市年费 29,752.78 29,835.26 信息披露费 148,767.52 149,179.94 持有人大会费用 - 审计费用 49,588.57 49,726.04 律师费 - 注册登记费 - 其 他 118,800.00 银行费用 6,354.50 基金净收益 323,894.12 99,705,773.74 加：未实现利得 20,572,928.24 -292,703,477.53 基金经营业绩 20,896,822.36 -192,997,703.79 3、基金久嘉本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 项目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日 本期基金净收益 323,894.12 99,705,773.74 加：期初基金净收益 -66,144,744.07 43,562,113.99 加：本期损益平准金 可供分配基金净收益 -65,820,849.95 143,267,887.73 加：以前年度损益调整 - 减：本期已分配基金净收益 40,000,000.00 期末基金净收益 -65,820,849.95 103,267,887.73 4、基金久嘉本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变支动表 项目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日 期初基金净值 2,040,093,301.33 2,192,648,327.25 本期经营活动 基金净收益 323,894.12 99,705,773.74 未实现利得 20,572,928.24 -292,703,477.53 经营活动产生的净值变动数 20,896,822.36 -192,997,703.79 本期基金单位交易 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的净值变动数 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净 -40,000,000.00 值变动数 以前年度损益调整 因损益调整产生的净值变动数 2,060,990,123.69 1,959,650,623.4 期末基金净值 （二）基金久嘉半年度会计报表附注 1、基金的基本情况 本基金是根据中国证监会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2002〕11号）批准，于2002年7月5日成立的契约型封闭式证券投资基金，存续期为15年（自2002年7月5日至2017年7月4日），发行规模为20亿份基金单位。 本基金发起人为长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司，托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所深证上｛2002｝53号文审核同意，于2002年8月27日在深圳证券交易所挂牌交易，本基金投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 基金募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会 核准文号：证监基金字[2002]11号 核准名称：《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》 基金运作方式：契约型、封闭式 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 基金合同生效日：2002年7月5日 合同生效日基金份额总额：20亿份基金单位 2、本报告所采用的会计政策和会计估计: ⑴本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 ⑵主要税项： ①根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》财税【2004】78号文件规定，基金自2004年1月1日起，继续免征企业所得税和营业税； ②印花税 根据《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》财税[2005]11号文件规定,从2005年1月24日起，减按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 ③根据《财政部国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税【2005】102号文件规定，自2005年6月13日起对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 3、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 4、关联方 ⑴关联方关系 序号 主要关联方名称 关联关系 1 长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人 2 中国农业银行 本基金托管人 3 西北证券有限责任公司 本基金发起人 4 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东 5 长城证券有限责任公司 基金管理人的股东 6 中原信托投资有限公司 基金管理人的股东 7 天津北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 ⑵关联方交易 声明：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 ①通过关联方席位进行的交易 股票投资 2005年1月1日至6月30日单位： 元 股票交 佣金 佣金 序号租用席位证券公司名称 股票交易金额 易占比% 占比% 1 长城证券有限责任公司 786,862,953.83 28.38 627,782.24 28.22 2 东方证券股份有限公司 217,873,888.43 7.86 170,486.77 7.66 3 西北证券有限责任公司 372,087,786.01 13.42 302,522.92 13.60 合计 1,376,824,628.27 49.66 1,100,791.93 49.48 2004年1月1日至6月30日单位： 元 股票交 佣金 佣金 序号租用席位证券公司名称 股票交易金额 易占比% 占比% 1 长城证券有限责任公司1,704,615,069.38 26.44 1,377,488.04 26.50 2 东方证券股份有限公司 899,952,405.64 13.96 714,247.57 13.74 3 西北证券有限责任公司 759,479,800.80 11.78 615,946.69 11.85 合计 3,364,047,275.82 52.18 2,707,682.30 52.08 债券和回购交易 2005年1月1日至6月30日单位： 元 债券回购 债券交易占 回购交易占 序号 租用席位证券公司名称 债券交易金额 金额 比% 比% 1 长城证券有限责任公司 14,316,006.40 0.00 9.91 0.00 2 东方证券股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 3 西北证券有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 14,316,006.40 0.00 9.91 0.00 2004年1月1日至6月30日单位： 元 债券交 回购交 序号 租用席位证券公司名称 债券交易金额 债券回购金额 易占比% 易占比% 1 长城证券有限责任公司 147,894,640.08 105,000,000.00 24.41 6.74 2 东方证券股份有限公司 5,174,967.80 230,100,000.00 0.85 14.77 3 西北证券有限责任公司 51,841,819.00 161,400,000.00 8.56 10.36 合计 204,911,426.88 496,500,000.00 33.82 31.88 ②基金对该类交易的计算方式是按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的总金额列示；本佣金比率是市场公允比率与其他非关联方佣金支付比率一致；该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ⑶关联方报酬 基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提入账。 计算方式是：每日应付基金管理费=前一日的基金资产净值 1.5% 当年天数； 本基金在本会计期间提取基金管理费为人民币15,692,929.71元。其中已支付人民币13,201,811.68元，尚余人民币2,491,118.03元未支付。 基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提入账。 计算方式是：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值 2.5‰ 当年天数； 本基金在本会计期间提取基金托管费为人民币2,615,488.22元。其中已支付人民币2,200,301.89元，尚余人民币415,186.33元未支付。 （4）本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 （5）根据《财政部关于2005年记账式（二期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库 [2005]71号），2005年记账式（二期）国债于2005年3月15日至3月17日在上海证券交易所上网发行，本基金管理人股东长城证券有限责任公司作为承销商之一在上海证券交易所交易市场进行挂牌分销。本基金于2005年3月16日通过上海证券交易所交易市场本基金专用席位申报认购长城证券有限责任公司承销的2005年记账式（二期）国债共计1,000,000张，成交价97.89元，成交金额97,890,000元。 （6）本报告期内无关联方关系发生变化。 5、对会计报表重要项目的注释 a.应收利息： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 应收银行存款利息 29,748.06 应收清算备付金利息 1,165.41 应收债券利息 8,385,371.93 合计 8,416,285.40 b.投资估值增值的金额: 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 股票 124,280,682.61 国债 2,530,291.03 c.应付佣金的金额： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 应付长城证券有限责任公司佣金 516,607.86 应付东方证券股份有限公司佣金 37,421.70 应付招商证券股份有限公司佣金 403,354.21 应付西北证券有限责任公司佣金 248,539.13 应付中信证券股份有限公司佣金 108,780.94 应付银河证券有限责任公司佣金 326,193.77 合计 1,640,897.61 d.其他应付款金额： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 其他 1,500,000.00 注：其他应付款-其他为长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、招商证券股份有限公司垫付的各250,000.00元的深交所交易保证金及长城证券有限责任公司垫付的250,000.00元的清算备付金。 e.预提费用的期末结存余额： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 信息披露费 148,767.52 审计费用 49,588.57 上市年费 29，752.78 合计 228,108.87 f.实收基金的金额： 2005年6月30日(单位：元) 期初数 2,000,000,000.00 期末数 2,000,000,000.00 g.未实现利得的金额： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 股票估值增值 124,280,682.61 债券估值增值 2,530,291.03 合计 126,810,973.64 h.股票差价收入： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 卖出股票成交总额： 1,468,562,784.59 卖出股票成本总额： 1,469,025,753.58 交易佣金： 1,221,319.68 股票差价收入： -1,684,288.67 i.债券差价收入： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 卖出债券成交总额： 580,688,039.11 卖出债券成本总额： 573,502,609.63 应收利息总额： 6,838,291.48 债券差价收入： 347,138.00 j.其他收入的金额： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 新股配售手续费返还： 12,058.08 k.其他费用的金额： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 上市年费 29,752.78 信息披露费 148,767.52 审计费用 49,588.57 银行费用 2,482.51 账户服务费 9,450.00 合计 240,041.38 L.本期已分配基金净收益:无 6、本报告期内流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2005年6月30日止因网下向参与累计投标询价配售方式获配新股而持有的流通受限制的股票情况如下： 序号 资产名称 数量 总成本 总市值 估值方法 受限原因 受限期限 1 登海种业 15,908 265，663.60 352,839.44 按市价估值 网下配售 2005.7.20 2 轴研科技 31,879 203,706.81 384,141.95 按市价估值 网下配售 2005.8.26 3 三花股份 62,299 460,389.61 639,810.73 按市价估值 网下配售 2005.9.7 4 中材国际 29,980 225,749.40 479,979.80 按市价估值 网下配售 2005.7.12 第七节投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％） 1 股票 1,324,157,446.38 64.05 2 债券 456,803,787.70 22.10 3 银行存款和清算备付金合计 217,481,770.41 10.52 4 其它资产 68,822,430.04 3.33 合计 2,067,265,434.53 100.00 （二）期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值 市值占资产净值比(%) A农、林、牧、渔业 352,839.44 0.02 B采掘业 39,166,324.47 1.90 C制造业 607,990,167.07 29.50 C0食品、饮料 322,747,660.00 15.66 C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 90,677,800.00 4.40 C5电子 10,463,200.00 0.51 C6金属、非金属 56,625,954.39 2.75 C7机械、设备、仪表 39,455,952.68 1.91 C8医药、生物制品 88,019,600.00 4.27 C99其他制造业 0.00 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 74,019,593.20 3.59 E建筑业 479,979.80 0.02 F交通运输、仓储业 413,629,384.40 20.07 G信息技术业 61,957,458.00 3.01 H批发和零售贸易业 31,139,400.00 1.51 I金融、保险业 66,884,800.00 3.25 J房地产业 6,512,000.00 0.32 K社会服务业 22,025,500.00 1.07 L传播与文化产业 0.00 0.00 M综合类 0.00 0.00 合计 1,324,157,446.38 64.25 （三）基金投资按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 市值占资产 序号 股票代码 股票名称 数 量 市 值 净值比(%) 1 600009 上海机场 11,420,200 189,575,320.00 9.20 2 600519 贵州茅台 3,030,000 163,014,000.00 7.91 3 000792 盐湖钾肥 6,950,000 70,473,000.00 3.42 4 000063 中兴通讯 2,710,300 61,957,458.00 3.01 5 600085 同仁堂 2,190,000 48,683,700.00 2.36 6 600036 招商银行 7,880,000 47,358,800.00 2.30 7 000970 中科三环 7,770,000 42,191,100.00 2.05 8 600018 上港集箱 2,600,000 42,120,000.00 2.04 9 600887 伊利股份 3,100,000 41,292,000.00 2.00 10 600269 赣粤高速 4,230,000 40,777,200.00 1.98 11 600583 海油工程 1,680,237 39,166,324.47 1.90 12 000895 双汇发展 2,530,000 38,734,300.00 1.88 13 000858 五粮液 4,746,000 35,879,760.00 1.74 14 600004 白云机场 4,290,810 33,296,685.60 1.62 15 600717 天津港 4,600,000 32,660,000.00 1.58 16 600900 长江电力 3,200,000 26,208,000.00 1.27 17 000538 云南白药 1,460,000 25,812,800.00 1.25 18 600642 申能股份 3,200,000 25,056,000.00 1.22 19 000729 燕京啤酒 3,160,000 22,846,800.00 1.11 20 000069 华侨城Ａ 2,450,000 22,025,500.00 1.07 21 000869 张裕A 1,240,000 20,980,800.00 1.02 22 600309 烟台万华 1,760,000 20,204,800.00 0.98 23 000900 现代投资 1,860,350 20,054,573.00 0.97 24 600000 浦发银行 2,600,000 19,526,000.00 0.95 25 600320 振华港机 2,020,000 19,129,400.00 0.93 26 600694 大商股份 1,500,000 18,675,000.00 0.91 27 600033 福建高速 2,184,567 18,350,362.80 0.89 28 000617 石油济柴 1,080,000 16,221,600.00 0.79 29 000088 盐田港A 1,580,000 15,515,600.00 0.75 30 600886 国投电力 1,804,152 14,162,593.20 0.69 31 002024 苏宁电器 390,000 12,464,400.00 0.60 32 600020 中原高速 1,420,900 11,324,573.00 0.55 33 600535 天士力 900,000 11,169,000.00 0.54 34 600019 宝钢股份 2,143,000 10,736,430.00 0.52 35 002025 航天电器 580,000 10,463,200.00 0.51 36 000022 深赤湾 359,000 9,955,070.00 0.48 37 600795 国电电力 1,300,000 8,593,000.00 0.42 38 000402 金融街 800,000 6,512,000.00 0.32 39 002050 三花股份 362,299 3,720,810.73 0.18 40 600660 福耀玻璃 549,543 3,698,424.39 0.18 41 600594 益佰制药 190,000 2,354,100.00 0.11 42 600970 中材国际 29,980 479,979.80 0.02 43 002046 轴研科技 31,879 384,141.95 0.02 44 002041 登海种业 15,908 352,839.44 0.02 合计 109,899,125.00 1,324,157,446.38 64.25 （四）投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细： 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 净值的比例% 1 600050 中国联通 77,594,475.78 3.80 2 000402 金融街 59,782,968.18 2.93 3 000792 盐湖钾肥 53,723,511.30 2.63 4 600036 招商银行 46,419,552.91 2.28 5 600309 烟台万华 45,968,769.42 2.25 6 600019 宝钢股份 44,107,005.41 2.16 7 600717 天津港 40,650,885.25 1.99 8 000858 五粮液 40,302,094.75 1.98 9 000895 双汇发展 39,825,846.27 1.95 10 600583 海油工程 38,663,046.52 1.90 11 600269 赣粤高速 37,793,711.70 1.85 12 600519 贵州茅台 36,729,287.57 1.80 13 600005 武钢股份 34,088,070.40 1.67 14 000069 华侨城Ａ 33,297,478.05 1.63 15 600004 白云机场 32,070,213.80 1.57 16 000538 云南白药 30,164,313.85 1.48 17 000002 万 科Ａ 28,263,393.86 1.39 18 600028 中国石化 27,168,532.85 1.33 19 600085 同仁堂 25,120,565.93 1.23 20 600009 上海机场 24,863,698.20 1.22 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 净值的比例% 1 000039 中集集团 166,238,875.94 8.15 2 000063 中兴通讯 91,176,997.72 4.47 3 000983 西山煤电 88,271,863.54 4.33 4 600900 长江电力 81,059,365.35 3.97 5 600050 中国联通 73,907,937.88 3.62 6 000088 盐田港Ａ 69,934,474.65 3.43 7 000402 金融街 59,486,795.75 2.92 8 600428 中远航运 50,042,473.78 2.45 9 000792 盐湖钾肥 48,933,857.29 2.40 10 600188 兖州煤业 45,740,205.58 2.24 11 600320 振华港机 42,551,939.04 2.09 12 000423 东阿阿胶 39,466,716.95 1.93 13 600019 宝钢股份 36,653,680.27 1.80 14 600037 歌华有线 35,331,961.69 1.73 15 600597 光明乳业 35,009,937.13 1.72 16 600005 武钢股份 27,957,359.06 1.37 17 000002 万 科Ａ 26,078,406.08 1.28 18 000027 深能源Ａ 25,722,452.87 1.26 19 600309 烟台万华 25,311,404.13 1.24 20 600028 中国石化 24,393,827.30 1.20 2、本报告期内买入股票的成本总额为：1,321,722,085.16元; 本报告期内卖出股票的收入总额为：1,468,562,784.59元 （五）按品种分类的债券组合 序号 券种分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 256,303,787.70 12.44 2 金融债 200,500,000.00 9.73 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债 0.00 0.00 5 央行票据 0.00 0.00 合 计 456,803,787.70 22.17 （六）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 04国债(5) 114,348,000.00 5.55 2 03国开18 101,140,000.00 4.91 3 05国债(2) 98,330,000.00 4.77 4 02国开10 50,050,000.00 2.43 5 03进出02 49,310,000.00 2.39 （七）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 应收利息 8,416,285.40 2 深圳交易保证金 1,250,000.00 3 应收证券清算款 58,963,468.64 4 应收股利 192，676.00 合计 68,822,430.04 4、本基金本期未持有处于转股期的可转换债券 第八节基金份额持有人户数、持有人结构 截止2005年6月30日，本基金份额结构为： 六月末持有份额 占总份额比例% 发起人持有 20,000,000 1.00 其中：长城基金管理有限公司 15,000,000 0.75 西北证券有限责任公司 5,000,000 0.25 社会公众持有 1，980,000,000 99.00 合计 2,000,000,000 100.00 序号 项目 户数（户） 1 本基金报告期内份额持有人户数 18,698户 2 平均每户持有额 106,963份 序号 项目 份额（份） 占总份额比例 1 机构投资者持有基金份额 829,834,518 41.49% 2 个人投资者持有基金份额 1,170,165,482 58.51% 前十名持有人情况： 序号 名称 份额（份） 占总份额比例% 1 中国人寿保险股份有限公司 166,579,758 8.33 2 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 147,924,555 7.40 3 中国人寿保险(集团)公司 139,881,396 6.99 4 新华人寿保险股份有限公司 40,725,982 2.04 5 中油财务有限责任公司 31,058,800 1.55 6 中国人民财产保险股份有限公司 28,510,200 1.43 7 塔里木石油勘探开发指挥部 28,033,120 1.40 8 中信证券股份有限公司 26,092,400 1.30 9 大华集团有限公司 23,033,989 1.15 10 天安保险股份有限公司 20,211,536 1.01 第九节重大事件揭示 （一）本报告期未举行基金份额持有人大会； （二）本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门本期间无重大人事变动； （三）本基金管理人、基金资产、托管业务本期间无重大诉讼事项； （四）本基金管理人、托管人办公地址本期间无变更； （五）本基金投资策略本期间无改变； （六）本基金会计事务所本期间无变更； （七）稽查和处罚情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本期间内未受到任何处罚； （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据证监会关于基金交易专用席位管理的有关规定，我公司经认真研究，租用了长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、银河证券有限责任公司的证券交易席位作为本基金的专用交易席位。我们选择证券经营机构的依据是： 1、资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 4、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 5、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 6、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 7、本基金通过各机构的交易席位的交易情况如下： 单位： 元 租用席位证券公司名称 租用席 股票交易金额 股票交易占比 佣金 佣金占比% 位数量 % 长城证券有限责任公司 2 786,862,953.83 28.38 627,782.24 28.22 银河证券有限责任公司 1 641,884,415.46 23.15 525,173.24 23.61 招商证券股份有限公司 1 515,462,245.94 18.59 403,354.21 18.13 西北证券有限责任公司 1 372,087,786.01 13.42 302,522.92 13.60 东方证券股份有限公司 2 217,873,888.43 7.86 170,486.77 7.66 中信证券股份有限公司 1 132,660,579.55 4.78 108,780.94 4.89 国泰君安证券股份有限公司 2 105,745,790.29 3.81 86,601.26 3.89 申银万国证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 世纪证券有限责任公司 2 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 14 2,772,577,659.51 100.00 2,224,701.58 100.00 租用席位证券公司名称 租用席 债券交易金额 债券交易 债券回购交易金 回购交易占 位数量 占比% 额 比% 长城证券有限责任公司 2 14,316,006.40 9.91 0.00 0.00 银河证券有限责任公司 1 116,274,351.20 80.48 0.00 0.00 招商证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 西北证券有限责任公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 东方证券股份有限公司 2 0.00 0.00 0.00 0.00 中信证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 国泰君安证券股份有限公司 2 13,891,309.00 9.61 0.00 0.00 申银万国证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 世纪证券有限责任公司 2 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 144,481,666.60 100.00 0.00 0.00 报告期内租用证券公司席位变更情况 证券公司 变更情况 西北证券有限责任公司 退租深圳席位 巨田证券有限责任公司 退租上海席位 银河证券有限责任公司 退租杭州解放路营业部上海席位 银河证券有限责任公司 增加南昌营业部上海席位 （九）其他重要事项 1、2005年1月22日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《久嘉证券投资基金季度报告（2004年第4季度）》。 2、2005年3月31日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《久嘉证券投资基金二○○四年年度报告》。 3、2005年4月8日本公司在证券时报上刊登《关于旗下基金获配登海种业A股公告》。 4、2005年4月21日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《久嘉证券投资基金季度报告（2005年第1季度）》。 第十节 备查文件目录 (一）本基金设立批准的相关文件 (二)《久嘉证券投资基金基金合同》 (三)《久嘉证券投资基金招募说明书》 (四)《久嘉证券投资基金托管协议》 (五)《久嘉证券投资基金半年度报告正文（2005年）》 (六)《久嘉证券投资基金半年度报告摘要（2005年）》 (七)报告期内披露的公告原件 (八)长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证 (九)上述文件可在基金管理有限公司办公场所及其互联网站上查阅 查阅地点：广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：0755-83662688 客户服务中心电话：0755-83680399 公司网址：http://www.ccfund.com.cn 长城基金管理有限公司 二○○五年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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