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| 基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 8151 | ||||||||
| 基金代码 | 184720 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久富证券投资基金二○○五年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期间：2005年1月1日至6月30日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 送出日期：2005年8月24日 第一节重要提示及目录 （一）重要提示 久富证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人—交通银行根据本基金合同规定，于2005年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金简介 （一）基金基本情况 久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字［2002］11号)批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金，基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市，基金存续期延长五年（至2007年5月20日）。本基金于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位，每份基金单位面值1元，发起人认购500万份，其余49500万份由社会公众持有，扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。 基金名称：久富证券投资基金 基金简称：基金久富 交易代码：184720 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001年12月18日 报告期末基金份额总额：5亿份 基金合同存续期：15年(1992年5月21日至2007年5月20日) 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2002年4月18日 （二）基金投资基本情况 投资目标：本基金属于价值型投资基金，主要投资于价值被低估的股票，通过组合投资，在注重流动性和规避投资风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：由于存在不同的市场，且即使在同一市场也存在市场的细分，本基金注重股票相对投资价值的研究，主要投资于股票价格明显低于市场合理预期价值（价格）的公司股票。本基金在分析价值是否低估时主要依据市盈率指标，但是不排除使用其他指标。 业绩比较基准：无 风险收益特征：无 （三）基金管理人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 信息披露负责人：李建中 联系电话：0755-83680399 传真：0755-83662600 电子邮箱：support@ccfund.com.cn （四）基金托管人 名称：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：江永珍 联系电话：021-58408846 传真：021-58408836 电子邮箱: jiangyz@bankcomm.com （五）信息披露方式 基金选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 （六）注册登记机构 名称:中国证券登记结算公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18层 第三节 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2005年1月1日至6月30日单位：人民币元 1、 基金本期净收益： -24,389,057.55 2、 加权平均基金份额本期净收益： -0.0488 3、 期末可供分配基金收益： -56,167,092.97 4、 期末可供分配基金份额收益： -0.1123 5、 期末基金资产净值： 464,040,443.74 6、 期末基金份额净值： 0.9281 7、 基金加权平均净值收益率： -5.13% 8、 本期基金份额净值增长率： -4.35% 9、 基金份额累计净值增长率： -6.70% （二）基金净值表现 1、基金久富各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表 净值增长 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 净值增长率① 率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ ② ④ 过去1个月 3.74% 4.27% - - - - 过去3个月 -4.02% 3.28% - - - - 过去6个月 -4.35% 2.75% - - - - 过去一年 -2.45% 2.76% - - - - 过去三年 -11.98% 2.38% - - - - 自基金合同 -6.70% 2.35% - - - - 生效起至今 2、基金久富累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图 25% 20% 15% 10% 2001-12-18 2002-7-18 2003-2-18 2003-9-18 2004-4-18 2004-11-18 2005-6-18 -5% -10% -15% -20% 基金久富 附注：由于老基金改制原因，基金合同无业绩比较基准。 第四节 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简要介绍 1、基金管理人简介 长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，2001年12月27日在深圳注册成立，注册资 本为1亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。 目前，公司管理的基金有封闭式基金：基金久富和基金久嘉；开放式基金：长城久恒、长城久泰和长城货币市场基金。 2、基金经理简介 项志群先生，生于1969年，哈尔滨工业大学计算机工程及其应用系工学学士。曾就职于航天CAD开发有限公司程序员、经易期货有限公司证券业务室、海南省证券公司交易管理部，2001年11月进入长城基金管理有限公司，曾任集中交易室交易主管，现任久富证券投资基金基金经理，具有8年证券从业经历。 （二）基金运作遵规守信情况声明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，严格按照《证券投资基金法》、《久富证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久富的投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害投资者利益的行为。 （三）投资策略和业绩表现说明及解释 2005年上半年久富基金净值下跌4.35%，同期上证指数下跌14.65%，较指数表现好。报告期内，久富的策略有了较大的调整。1、2月份，本基金的组合过于偏重于煤炭、饮料、机械设备等行业，重点投资品种中成长性不够明确的股票比重较大，在总结与深思之后，3、4月份对作组合进行了较大的调整，此过程中我们专注于在实地调研与交流的基础上自下而上的个股精选，对市场的变化反应相对迟缓，加上组合整体结构调整尚不到位，因此组合的绩效表现依然不如人意；5、6月份，根据市场的变化以及经济形势的变化，我们进一步调整了资产配置结构，并对选股原则进行了适时修正，在自下而上的基本原则基础上，强调对上市公司的治理结构的要求、对成长性的要求以及对股权结构要求清晰简单等要素，因此五、六月的绩效有了一定程度的提升。总的来说，上半年久富基金的表现不如人意，对持有人我们表示遗憾，但基金业绩的总体趋势已由明显落后变为逐步向上，而且组合的个股素质更经得起市场的考验。在这半年里我们主要专注于选择前景良好的成长股，因此交易行为并非操作重点，总换手率较去年同期下降明显。 目前组合中的重点投资品种有了较为明显的变化：贵州茅台、国电南瑞、金发科技、中兴通讯、上港集箱、长江电力、同仁堂、天津港、苏宁电器、国电电力成为我们的重点投资品种；组合的持股集中度与行业集中度都达到了相对均衡状态，组合的波动性进一步降低，在增强稳定性的同时也具有了一定的灵活性。 （四）宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 对于目前的市场，我们认为核心是如何看待我们的市场，包括宏观经济格局的变化趋势与资本市场的价值评估这两方面。对此我们认为： 1、对整体经济形势没必要过分担心； 2、资本市场在阵痛过后，有望迎来新的发展机遇； 3、市场结构性问题依然存在，分化与波动将是下半年的主要市场特征。 对整体经济形势的担心主要来自于宏观调控、汇率及贸易状况的变化等方面，对此我们认同政府对结构性失衡所采取的调控政策及措施，这将使中国的发展更为健康和有持续力，而且期间对高能耗产业、房地产业的控制为汇率机制的改革打下了良好的基础，在渐进式的汇率改革过程中，因人民币升值而可能产生的泡沫经济的风险可以得到有效控制。 对于汇率改革我们认为这是必然的，毕竟人民币是被低估了，同时有效的汇率机制可以在化解贸易摩擦、优化贸易条件、促进产业结构优化等方面起到巨大作用。事实上，此次汇率变革也是整个宏观调控的关键部分，强调的是可控的、渐进式的改革汇率体制。 对贸易，特别是对出口方面的作用必须深入分析，鉴于目前实际的巨大原材料及能源进口需求，升值的正面作用实际上被市场，特别是资本市场，忽视了。当市场归于理性后，富有成长性价值的人民币资产将越发的具有吸引力，资本市场新的发展机遇也在此中孕育。目前的核心问题还是世所共识的结构性问题，具体到资本市场上将表现为：市场的加速分化，众多盈利能力不佳且缺乏成长性的上市公司，将在因股权分置而产生的寻宝波动结束后持续走低，而资金则将再次向成长性好、竞争能力强、价值尚未充分显现的上市公司聚集。 因此，我们目前的核心工作就是尽量去发掘这类公司，并纳入我们的组合。我们认为股权分置的解决将可直接冲抵掉来自市场估值方面的大部分压力，并对资金产生中长期的吸引力，因此我们将坚持已得到市场验证的前期策略至收获的时刻。 操作策略上保持冷静与审慎的原则，核心是在个股走势分化的进程中，坚持自下而上的精选个股，将我们的组合调整成为成长性好、竞争力强、治理规范的投资目标的集合体。 第五节 托管人报告 2005年上半年，托管人在久富证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2005年上半年，长城基金管理有限公司在久富证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2005年上半年，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关久富证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第六节财务会计报告(未经审计) （一）基金久富半年度会计报表 1、基金久富2005年6月30日及2004年12月31日的比较式资产负债表 项 目 注释 2005年6月30日 2004年12月31日 资产: 银行存款 21,713,207.31 48,060.63 清算备付金 13,336,644.61 9,927,387.87 交易保证金 750,000.00 1,000,000.00 应收证券清算款 6,678,717.69 3,049,473.09 应收股利 59,454.00 应收利息 a 1,362,908.40 1,496,193.43 应收申购款 其他应收款 股票投资市值 319,532,465.55 377,825,528.71 其中：股票投 297,754,958.90 354,111,390.72 资成本 债券投资市值 102,779,190.60 130,813,594.80 其中：债券投 104,349,160.54 137,581,279.13 资成本 资成本 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产合计: 466,212,588.16 524,160,238.53 负债: 应付证券清算款 517,933.22 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 560,225.57 622,183.65 应付托管费 93,370.93 103,697.27 应付佣金 c 310,274.84 399,697.59 应付利息 18,308.56 应付收益 应交税金 其他应付款 d 1,000,000.00 1,250,000.00 卖出回购证券款 36,000,000.00 短期借款 预提费用 e 208,273.08 80,000.00 其他负债 负债合计 2,172,144.42 38,991,820.29 持有人权益： 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 20,207,536.71 16,946,453.66 未分配收益 -56,167,092.97 -31,778,035.42 持有人权益合计 464,040,443.74 485,168,418.24 负债与持有人权益 466,212,588.16 524,160,238.53 合计 基金单位净值： 0.9281 0.9703 2、基金久富本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 项目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日 收入 -19,984,731.53 27,266,827.24 股票差价收入 f -21,584,468.74 24,529,037.04 债券差价收入 g -3,001,909.28 -1,776,653.44 债券利息收入 1,414,548.32 1,602,612.17 存款利息收入 211,994.94 30,998.48 股利收入 2,967,885.74 2,838,444.53 买入返售证券收入 其他收入 7,217.49 42,388.46 费用 4,404,326.02 5,590,151.97 基金管理人报酬 3,547,198.13 4,034,886.25 基金托管费 591,199.71 672,481.04 卖出回购证券支出 46,721.44 644,233.94 利息支出 其他费用 219,206.74 238,550.74 其中：交易费用 上市年费 i 29,752.78 29,835.26 信息披露费 i 148,767.52 149,179.94 持有人大会费用 审计费用 i 29,752.78 39,781.56 律师费 注册登记费 其 他 银行费用 基金净收益 -24,389,057.55 21,676,675.27 加：未实现利得 3,261,083.05 -66,862,349.50 基金经营业绩 -21,127,974.50 -45,185,674.23 3、基金久富本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 4、基金久富本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表 项目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日 本期基金净收益 -24,389,057.55 21,676,675.27 加：期初基金净收益 -31,778,035.42 -5,235,214.12 加：本期损益平准金 可供分配基金净收 -56,167,092.97 16,441,461.15 益 加：以前年度损益 调整 减：本期已分配基金 净收益 期末基金净收益 -56,167,092.97 16,441,461.15 项目 附注 2005年1月1日至6月30日 2004年1月1日至6月30日 期初基金净值 485,168,418.24 513,782,283.42 本期经营活动 基金净收益 -24,389,057.55 21,676,675.27 未实现利得 3,261,083.05 -66,862,349.50 经营活动产生的净值变 -21,127,974.50 -45,185,674.23 动数 本期基金单位交易 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的 净值变动数 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配 收益产生的净值变 动数 以前年度损益调整 因损益调整产生的净 值变动数 期末基金净值 464,040,443.74 468,596,609.19 （二）基金久富半年度会计报表附注 1、基金的基本情况 久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字［2002］11号)批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金，基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市，基金存续期延长五年（至2007年5月20日）。本基金于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位，每份基金单位面值1元，发起人认购500万份，其余49500万份由社会公众持有，扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。 基金募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会 核准文号：证监基金字[2002]11号 核准名称：《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》 基金运作方式：契约型、封闭式 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 基金合同生效日：2001年12月18日 合同生效日基金份额总额：253,697,560份 2、本报告所采用的会计政策和会计估计: ⑴本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 ⑵主要税项： ①根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》财税【2004】78号文件规定，基金自2004年1月1日起，继续免征企业所得税和营业税； ②印花税 根据《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》财税[2005]11号文件规定,从2005年1月24日起，减按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 ③根据《财政部国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税【2005】102号文件规定，自2005年6月13日起对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 3、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 4、关联方 ⑴关联方关系 序号 主要关联方名称 关联关系 1 长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人 2 交通银行 本基金托管人 3 长城证券有限责任公司 本基金发起人 4 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东 5 西北证券有限责任公司 基金管理人的股东 6 中原信托投资有限公司 基金管理人的股东 7 北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 ⑵关联方交易 声明：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 ①通过关联方席位进行的交易 股票投资 2005年1月1日至2005年6月30日单位： 元 序号租用席位证券公司名称 股票交易金额 股票交易占比% 佣金 佣金占比% 1 长城证券有限责任公司 479,484,466.39 63.70 388,064.15 63.95 2 西北证券有限责任公司 112,617,696.14 14.96 88,125.15 14.52 3 东方证券股份有限公司 91,334,376.11 12.13 73,882.03 12.17 合计 683,436,538.64 90.79 550,071.33 90.64 2004年1月1日至2004年6月30日 股票交易 佣金占 序号租用席位证券公司名称 股票交易金额 占比% 佣金 比% 1 长城证券有限责任公司 459,189,943.22 25.99 366,504.48 26.07 2 西北证券有限责任公司 262,685,217.42 14.87 209,871.65 14.93 3 东方证券股份有限公司 396,129,889.68 22.42 314,760.41 22.39 合计 1,118,005,050.32 63.28 891,136.54 63.39 债券和回购交易 2005年1月1日至2005年6月30日 债券交 回购交易 序号 租用席位证券公司名称 债券交易金额 债券回购金额 易占比% 占比% 1 长城证券有限责任公司 15,325,950.80 0.00 26.66 0.00 2 西北证券有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 3 东方证券股份有限公司 42,155,578.00 91,000,000.00 73.34 100.00 合计 57,481,528.80 91,000,000.00 100.00 100.00 2004年1月1日至2004年6月30日 债券交 回购交易 序号 租用席位证券公司名称 债券交易金额 债券回购金额 易占比% 占比% 1 长城证券有限责任公司 25,116,851.80 105,000,000.00 25.68 6.74 2 西北证券有限责任公司 903,140.00 161,400,000.00 0.92 10.36 3 东方证券股份有限公司 0.00 230,100,000.00 0.00 14.77 合计 26,019,991.80 496,500,000.00 26.61 31.88 ②基金对该类交易的计算方式是按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的总金额列示；本佣金比率是市场公允比率与其他非关联方佣金支付比率一致；该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ⑶关联方报酬 基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提入账。 计算方式是：每日应付基金管理费=前一日的基金资产净值 1.5% 当年天数； 本基金在本会计期间提取基金管理费为人民币3,547,198.13元。其中已支付人民币2,986,972.56元，尚余人民币560,225.57元未支付。 基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提入账。 计算方式是：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值 2.5‰ 当年天数； 本基金在本会计期间提取基金托管费为人民币591,199.71元。其中已支付人民币497,828.78元，尚余人民币93,370.93元未支付。 （4）本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 （5）本报告期内无关联方关系发生变化。 5、对会计报表重要项目的注释 a.应收利息： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 应收银行存款利息 5,373.99 应收清算备付金利息 5,517.76 应收债券利息 1,352,016.65 合计 1,362,908.40 b.投资估值增值的金额： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 股票 21,777,506.65 债券 -1,569,969.94 合计 20,207,536.71 c.应付佣金的金额： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 应付长城证券有限责任公司佣金 197,065.08 应付申银万国证券公司佣金 56,790.67 应付东方证券股份有限公司佣金 16,648.81 应付西北证券有限责任公司佣金 39,770.28 合计 310,274.84 d.其他应付款金额： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 其他 1,000,000.00 注：其他应付款-其他为长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司垫付的各250,000.00元的深交所交易保证金及长城证券有限责任公司垫付的250,000.00元的清算备付金。 e.预提费用的期末结存余额： 2005年6月30日(单位：元) 项目 金额 信息披露费 148,767.52 审计费用 29,752.78 上市年费 29,752.78 合计 208,273.08 f.股票差价收入： 2005年1月1日至6月30日(单位：元) 项目 金额 卖出股票成交总额： 395,367,042.16 卖出股票成本总额： 416,619,902.47 交易佣金： 331,608.43 股票差价收入： -21,584,468.74 g.债券差价收入： 2005年1月1日至6月30日(单位：元) 项目 金额 卖出债券成交总额： 57,785,051.96 卖出债券成本总额： 60,292,054.44 应收利息总额： 494,906.80 债券差价收入: -3,001,909.28 h.其他收入的金额： 2005年1月1日至6月30日 (单位：元) 项目 金额 新股配售手续费返还： 7,217.49 i.其他费用的金额： 2005年1月1日至6月30日(单位：元) 项目 金额 上市年费 29,752.78 信息披露费 148,767.52 审计费用 29,752.78 其他 10,933.66 合计 219,206.74 j.本期已分配基金净收益：无 6、本报告期内流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2005年6月30日止因网下向参与累计投标询价配售方式获配新股而持有的流通受限制的股票情况如下： 序号 资产名称 数量 总成本 总市值 估值方法 受限原因 受限期限 1 登海种业 3,314 55,343.80 73,504.52 按市价估值 网下配售 2005.7.20 2 轴研科技 9,563 61,107.57 115,234.15 按市价估值 网下配售 2005.8.26 3 三花股份 11,327 83,706.53 116,328.29 按市价估值 网下配售 2005.9.7 4 中材国际 7,070 53,237.10 113,190.70 按市价估值 网下配售 2005.7.12 第七节投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 序号 期末资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％） 1 股票 319,532,465.55 68.54 2 债券 102,779,190.60 22.05 3 银行存款和清算备付金合计 35,049,851.92 7.52 4 其它资产 8,851,080.09 1.89 合计 466,212,588.16 100.00 （二）期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 73,504.52 0.02 B采掘业 8,465,940.00 1.82 C制造业 156,356,621.49 33.69 C0食品、饮料 46,980,200.00 10.12 C1纺织、服装、皮毛 3,419,500.00 0.74 C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 0.00 0.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 38,834,493.76 8.37 C5电子 0.00 0.00 C6金属、非金属 3,754,995.00 0.81 C7机械、设备、仪表 33,666,852.67 7.26 C8医药、生物制品 29,700,580.06 6.40 C99其他制造业 0.00 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 31,930,320.00 6.88 E建筑业 113,190.70 0.02 F交通运输、仓储业 46,247,354.60 9.97 G信息技术业 55,010,481.24 11.85 H批发和零售贸易业 12,689,012.00 2.73 I金融、保险业 5,469,701.00 1.18 J房地产业 3,176,340.00 0.68 K社会服务业 0.00 0.00 L传播与文化产业 0.00 0.00 M综合类 0.00 0.00 合计 319,532,465.55 68.86 (三)基金投资按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 序号 科目代码 科目名称 数 量 市 值 市值占资产净值比 (%) 1 600406 国电南瑞 3,108,669 37,179,681.24 8.01 2 600519 贵州茅台 683,000 36,745,400.00 7.92 3 600143 金发科技 2,476,065 29,217,567.00 6.30 4 000063 中兴通讯 780,000 17,830,800.00 3.84 5 600900 长江电力 2,000,000 16,380,000.00 3.53 6 600018 上港集箱 912,500 14,782,500.00 3.19 7 600085 同仁堂 580,000 12,893,400.00 2.78 8 600717 天津港 1,573,320 11,170,572.00 2.41 9 002024 苏宁电器 330,000 10,546,800.00 2.27 10 600795 国电电力 1,462,000 9,663,820.00 2.08 11 000581 威孚高科 1,080,000 9,234,000.00 1.99 12 000858 五粮液 1,130,000 8,542,800.00 1.84 13 600196 复星实业 1,678,747 8,360,160.06 1.80 14 600004 白云机场 1,000,700 7,765,432.00 1.67 15 000912 泸天化 1,236,578 7,518,394.24 1.62 16 600761 安徽合力 1,480,898 7,345,254.08 1.58 17 002050 三花股份 645,852 6,735,600.04 1.46 18 600020 中原高速 840,000 6,694,800.00 1.44 19 002023 海特高新 535,234 5,834,050.60 1.26 20 600036 招商银行 910,100 5,469,701.00 1.18 21 600642 申能股份 620,000 4,854,600.00 1.05 22 000983 西山煤电 630,000 4,372,200.00 0.94 23 600019 宝钢股份 749,500 3,754,995.00 0.81 24 600028 中国石化 1,050,000 3,717,000.00 0.80 25 600439 瑞贝卡 350,000 3,419,500.00 0.74 26 600418 江淮汽车 470,000 3,360,500.00 0.72 27 002046 轴研科技 270,363 3,257,874.15 0.70 28 000002 万科Ａ 1,002,000 3,176,340.00 0.68 29 000538 云南白药 177,000 3,129,360.00 0.67 30 600420 现代制药 410,000 3,079,100.00 0.66 31 600627 电器股份 260,100 2,200,446.00 0.47 32 600361 华联综超 269,800 2,142,212.00 0.46 33 600309 烟台万华 182,799 2,098,532.52 0.45 34 000869 张裕A 100,000 1,692,000.00 0.36 35 600332 广州药业 263,000 1,451,760.00 0.31 36 000939 凯迪电力 170,000 1,031,900.00 0.22 37 000559 万向钱潮 310,000 948,600.00 0.20 38 002022 科华生物 70,000 786,800.00 0.17 39 000617 石油济柴 38,920 584,578.40 0.13 40 600971 恒源煤电 39,000 376,740.00 0.08 41 600970 中材国际 7,070 113,190.70 0.02 42 002041 登海种业 3,314 73,504.52 0.02 合 计 31,896,529 319,532,465.55 68.86 （四）投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例% 1 600143 金发科技 26,979,786.75 5.56 2 600005 武钢股份 16,601,262.33 3.42 3 000581 威孚高科 14,554,425.91 3.00 4 002024 苏宁电器 14,437,512.48 2.98 5 600085 同仁堂 12,359,540.23 2.55 6 000858 五粮液 11,241,457.48 2.32 7 600761 安徽合力 11,158,086.47 2.30 8 600717 天津港 11,026,799.68 2.27 9 600004 白云机场 10,936,567.91 2.25 10 000002 万 科Ａ 10,207,017.60 2.10 11 600795 国电电力 10,116,113.85 2.09 12 600026 中海发展 9,968,140.56 2.05 13 000912 泸天化 9,558,550.40 1.97 14 600196 复星医药 9,361,715.93 1.93 15 600019 宝钢增发 8,842,654.63 1.82 16 600050 中国联通 8,538,936.05 1.76 17 002050 三花股份 8,293,626.62 1.71 18 600028 中国石化 7,154,566.69 1.47 19 600020 中原高速 6,945,549.88 1.43 20 600428 中远航运 6,798,157.66 1.40 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例% 1 000983 西山煤电 24,310,273.65 5.01 2 600600 青岛啤酒 23,868,458.52 4.92 3 600971 恒源煤电 22,177,529.80 4.57 4 600005 武钢股份 18,237,007.77 3.76 5 600900 长江电力 18,230,408.11 3.76 6 000063 中兴通讯 15,088,226.99 3.11 7 600018 上港集箱 12,765,086.25 2.63 8 002023 海特高新 12,148,466.24 2.50 9 600123 兰花科创 11,465,924.47 2.36 10 600519 贵州茅台 10,662,990.62 2.20 11 600573 惠泉啤酒 10,386,967.84 2.14 12 600050 中国联通 9,000,239.26 1.86 13 600026 中海发展 8,407,975.01 1.73 14 600296 兰州铝业 8,315,948.04 1.71 15 600188 兖州煤业 7,823,488.85 1.61 16 000002 万 科Ａ 7,206,610.00 1.49 17 600348 国阳新能 6,525,936.89 1.35 18 600582 天地科技 6,420,278.04 1.32 19 600089 特变电工 6,215,947.57 1.28 20 600436 片仔癀 5,880,308.30 1.21 2、本报告期内买入股票的成本总额为：360,263,470.65元; 本报告期内卖出股票的收入总额为：395,367,042.16元； (五）按品种分类的债券组合 序号 券种分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 77,439,190.60 16.69 2 金融债 25,340,000.00 5.46 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债 0.00 0.00 5 央行票据 0.00 0.00 合 计 102,779,190.60 22.15 （六）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 20国债10 54,113,692.60 11.66 2 99国开13 25,340,000.00 5.46 3 20国债4 22,350,498.00 4.82 4 21国债10 975,000.00 0.21 （七）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 应收利息 1,362,908.40 2 应收证券清算款 6,678,717.69 3 深圳交易保证金 750,000.00 4 应收股利 59,454.00 合计 8,851,080.09 4、本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 第八节基金份额持有人户数、持有人结构 截止2005年6月30日，本基金份额结构为： 六月末持有份额 占总份额比例% 发起人持有 5,000,000 1.00 其中：长城基金管理有限公司 2,500,000 0.50 长城证券有限责任公司 2,500,000 0.50 社会公众持有 495,000,000 99.00 合计 500,000,000 100.00 序号 项目 户数（户） 1 本基金报告期内份额持有人户数 24,104户 2 平均每户持有额 20,743份 序号 项目 份额（份） 占总份额比例% 1 机构投资者持有基金份额 282,314,741 56.46 2 个人投资者持有基金份额 217,685,259 43.54 前十名持有人情况： 序号 名称 份额（份） 占总份额比例% 1 中国人寿保险股份有限公司 46,057,662 9.21 2 中国人寿保险(集团)公司 44,324,544 8.86 3 新华人寿保险股份有限公司 32,133,041 6.43 4 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 21,713,328 4.34 5 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 21,061,051 4.21 6 奥伊尔投资管理有限责任公司 10,060,412 2.01 7 陕西秦龙电力股份有限公司 9,900,000 1.98 8 招商银行-招行-招商基金宝集合资产管理计划 9,777,875 1.96 9 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 9,512,661 1.90 10 招商证券股份有限公司 8,599,154 1.72 第九节重大事件揭示 （一）本报告期未举行基金份额持有人大会； （二）本基金管理人本期间无重大人事变动； （三）本基金托管人-交通银行于2005年6月23日在全球公开发售H股，并在香港联交所挂牌上市。 （四）本基金管理人、基金资产、托管业务本期间无重大诉讼事项； （五）本基金管理人、托管人办公地址本期间无变更； （六）本基金投资策略本期间无改变； （七）本基金在本期间无收益分配； （八）本基金会计事务所本期间无变更； （九）稽查和处罚情况； 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本期间内未受到任何处罚； （十）、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况； 单位： 元 租用席 股票交易占比% 租用席位证券公司名称 位数量 股票交易金额 佣金 佣金占比% 长城证券有限责任公司 2 479,484,466.39 63.70 388,064.15 63.95 东方证券股份有限公司 2 91,334,376.11 12.13 73,882.03 12.17 国泰君安证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 申银万国证券有限责任公司 1 69,257,512.95 9.20 56,790.67 9.36 西北证券有限责任公司 1 112,617,696.14 14.96 88,125.15 14.52 中银国际证券有限责任公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 752,694,051.59 100.00 606,862.00 100.00 租用席 债券交易 债券回购交易金 回购交易占比% 租用席位证券公司名称 位数量 债券交易金额 占比% 额 长城证券有限责任公司 2 15,325,950.80 26.66 0.00 0.00 东方证券股份有限公司 2 42,155,578.00 73.34 91,000,000.00 100.00 国泰君安证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 申银万国证券有限责任公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 西北证券有限责任公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 中银国际证券有限责任公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 57,481,528.80 100.00 91,000,000.00 100.00 报告期内租用证券公司席位的变更情况： 证券公司 变更情况 西北证券有限责任公司 退租上海席位 中银国际证券有限责任公司 新增租用上海席位 （十一）其他重要事项 1、2005年1月22日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《久富证券投资基金季度报告（2004年第4季度）》。 2、2005年3月26日本公司在证券时报上刊登《长城基金管理有限公司关于更换基金经理的公告》。 3、2005年3月31日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《久富证券投资基金二○○四年年度报告》。 4、2005年4月8日本公司在证券时报上刊登《关于旗下基金获配登海种业A股公告》。 5、2005年4月21日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《久富证券投资基金季度报告（2005年第1季度）》。 第十节备查文件目录 （一）本基金设立等相关批准文件 （二）《久富证券投资基金基金合同》 （三）《久富证券投资基金招募说明书》 （四）《久富证券投资基金托管协议》 （五）《久富证券投资基金半年度报告正文（2005年）》 （六）《久富证券投资基金半年度报告摘要（2005年）》 （七）报告期内披露的公告原件 （八）长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证 （九）上述文件可在基金管理有限公司办公场所及其互联网站上查阅 查阅地点：广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：0755-83662688 客户服务中心电话：0755-83680399 公司网址：http://www.ccfund.com.cn 长城基金管理有限公司 二○○五年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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