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| 圆信永丰优加生活(001736) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811624 | ||||||||
| 基金代码 | 001736 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金2017年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金名称 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 基金简称 圆信永丰优加生活 场内简称 基金主代码 001736 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-10-28 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 579,771,126.52 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于有利于引领和提升居民生活水平的上市公司，把握经济增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基于对优加生活上市公司的界定，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。在行业配置的基础上，本基金管理人将采取“自下而上”的研究方法，充分发挥投研团队的主动选股能力，紧密围绕优加生活投资主题，从上市公司的基本面研究出发，挖掘出符合中国经济转型、具有爆发式增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有较高预期风险和较高预期收益特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕富强 张志永 联系电话 021-60366000 021-62677777-212004 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4006070088 95561 传真 021-60366006 021-62159217 注册地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼402单元之175 福州市湖东路154号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 上海市江宁路168号兴业大厦20楼 邮政编码 200122 200041 法定代表人 洪文瑾 高建平 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtsfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 报告期(2017-01-01 至 2017-06-30) 本期已实现收益 44,693,282.69 本期利润 85,556,264.13 加权平均基金份额本期利润 0.1519 本期加权平均净值利润率 11.97 % 本期基金份额净值增长率 12.26 % 报告期末 报告期末(2017-06-30) 期末可供分配利润 144,854,039.95 期末可供分配基金份额利润 0.2498 期末基金资产净值 790,609,139.90 期末基金份额净值 1.364 报告期末 报告期末(2017-06-30) 基金份额累计净值增长率 36.40 % 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.32 % 0.65 % 4.16 % 0.54 % 3.16 % 0.11 % 过去三个月 6.40 % 0.64 % 4.68 % 0.50 % 1.72 % 0.14 % 过去六个月 12.26 % 0.58 % 8.10 % 0.46 % 4.16 % 0.12 % 过去一年 18.30 % 0.64 % 12.10 % 0.54 % 6.20 % 0.10 % 自基金合同生效起至今 36.40 % 0.94 % 1.60 % 1.00 % 34.80 % -0.06 % 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。 截止2017年6月30日，公司旗下共管理九只开放式证券投资基金，分别为圆信永丰纯债债券型证券投资基金、圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金、圆信永丰优加生活股票型证券投资基金、圆信永丰兴融债券型证券投资基金、圆信永丰兴利债券型证券投资基金、圆信永丰强化收益债券型证券投资基金、圆信永丰丰润货币市场基金、圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金及圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪流 本基金基金经理 2015-10-28 - 18年 上海财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理、德恒证券信息研究部副总经理、德恒证券经纪业务管理总部副总经理、兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师、兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。 范妍 本基金基金经理 2015-10-28 - 9年 复旦大学管理学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员、圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 由于货币政策中性偏紧，权益部分的配置比重在二季度贴近下限。二季度初，绝大部分周期性行业的库存水平偏高，考虑到去库存，大宗商品价格下跌的压力，行业配置上偏向了大消费和大金融。大金融板块偏向保险和银行。 六月份一行三会的监管力度略有转向，利率水平下降，我们相对增加了前期跌幅较大，但依赖内生性增长，PEG合理的个股的配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.364元（累计净值：1.364元）；本报告期基金份额净值增长率为12.26%，业绩比较基准收益率为8.10%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于6月份经济数据全面超预期，市场开始对下半年的经济增长更为乐观，尤其对于出口、房地产投资和基建投资抱有比较乐观的预期。但是根据统计局的数据水泥上半年累计产量同比增长0.4%、粗钢同比增长4.6%、钢材同比增长1.1%，与投资者的乐观预期有较大的分化。我们认为大宗商品价格的上涨更多来自供应层面的收缩和环保安全检查、严格进口等干预，钢铁、煤炭、电解铝、造纸、铜等行业都受到了不同程度的影响。供应上的限制可能会带来大宗商品的暴涨，但周期性行业的盈利由全球的供需周期决定，最后可能会出现出口竞争力下降、中下游行业盈利恶化等负面效应。 我们对于流动性的看法相对中性，金融去杠杆的大方向下，我们预期证券市场主要以存量的资金为主。 行业配置上，我们增加了部分成长类股票的配置，关注公司高管增持且未来成长性仍然较好的个股。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研究部负责人、监察稽核部总监、清算登记部总监和相关基金会计组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资产负债表 会计主体：圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 报告截止日：2017-06-30 单位：人民币元 资产 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 资产： 银行存款 7,039,168.17 25,026,258.40 结算备付金 5,921,217.75 2,973,517.76 存出保证金 286,240.03 253,375.51 交易性金融资产 719,227,792.53 526,536,308.26 其中：股票投资 649,770,792.53 503,534,308.26 基金投资 - - 债券投资 69,457,000.00 23,002,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 40,000,000.00 50,000,000.00 应收证券清算款 19,917,401.92 26,111.12 应收利息 1,218,917.51 455,832.66 应收股利 - - 应收申购款 1,886,423.59 1,695,018.40 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 795,497,161.50 606,966,422.11 负债和所有者权益 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,685,395.82 应付赎回款 2,572,551.92 1,353,356.84 应付管理人报酬 940,228.40 749,218.98 应付托管费 156,704.72 124,869.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,065,798.11 247,148.14 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 152,738.45 140,977.96 负债合计 4,888,021.60 5,300,967.62 所有者权益： - - 实收基金 579,771,126.52 495,271,424.00 未分配利润 210,838,013.38 106,394,030.49 所有者权益合计 790,609,139.90 601,665,454.49 负债和所有者权益总计 795,497,161.50 606,966,422.11 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.364元，基金份额总额579,771,126.52份。 利润表 会计主体：圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 本报告期：2017-01-01至2017-06-30 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 一、收入 93,705,493.92 49,403,275.71 1.利息收入 2,043,592.19 1,275,813.94 其中：存款利息收入 322,646.43 852,652.79 债券利息收入 840,762.47 276,470.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 880,183.29 146,690.17 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 50,256,309.50 29,458,053.11 其中：股票投资收益 45,305,013.93 24,239,732.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 16,362.82 3,407,127.26 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,934,932.75 1,811,193.81 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 40,862,981.44 17,619,590.30 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 542,610.79 1,049,818.36 减：二、费用 8,149,229.79 5,052,211.43 1．管理人报酬 5,307,065.03 3,131,157.84 2．托管费 884,510.82 521,859.68 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,865,562.85 1,319,490.96 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 92,091.09 79,702.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 85,556,264.13 44,351,064.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 85,556,264.13 44,351,064.28 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 本报告期：2017-01-01至2017-06-30 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 369,039,223.46 106,394,030.49 601,665,454.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 85,556,264.13 85,556,264.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 84,499,702.52 18,887,718.76 103,387,421.28 其中：1.基金申购款 261,408,252.79 67,572,704.64 328,980,957.43 2.基金赎回款 -176,908,550.27 -48,684,985.88 -225,593,536.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 579,771,126.52 210,838,013.38 790,609,139.90 项目 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 486,551,800.59 14,618,345.19 501,170,145.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 44,351,064.28 44,351,064.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -117,512,577.13 -2,516,776.10 -120,029,353.23 其中：1.基金申购款 222,724,090.79 22,497,254.24 245,221,345.03 2.基金赎回款 -340,236,667.92 -25,014,030.34 -365,250,698.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 369,039,223.46 106,394,030.49 601,665,454.49 本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署； 基金管理人负责人：董晓亮 主管会计工作负责人：于娟 会计机构负责人：虞俏依 注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。 报表附注 基金基本情况 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1698号《关于准予圆信永丰优加生活股票型证券投资基金注册的批复》注册，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集486,521,180.35元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1212号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》于2015年10月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为486,551,800.59份基金份额，其中认购资金利息折合30,620.24份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等）、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的80%-95%，其中投资于优加生活相关股票不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%；债券、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2017年8月29日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 - 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年6月30日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券和同业存单按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 活期存款 7,039,168.17 - 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 7,039,168.17 25,026,258.40 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 成本 公允价值 公允价值变动 股票 596,376,997.66 649,770,792.53 53,393,794.87 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 69,483,300.00 69,457,000.00 -26,300.00 合计 69,483,300.00 69,457,000.00 -26,300.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 665,860,297.66 719,227,792.53 53,367,494.87 项目 上年度末 2016-12-31 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 项目 上年度末 2016-12-31 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 注：报告期末本基金未持有衍生金融工具。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所买入返售证券 40,000,000.00 - 银行间买入返售证券 - - 合计 40,000,000.00 - 项目 上年度末 2016-12-31 账面余额 其中：买断式逆回购 期末买断式逆回购交易中取得的债券 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 项目 上年度末 2016-12-31 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 注：报告期末本基金未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 应收活期存款利息 8,738.90 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,398.14 - 应收债券利息 1,233,993.32 - 应收买入返售证券利息 -26,328.77 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 115.92 - 合计 1,218,917.51 455,832.66 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - - 注：报告期末本基金未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 交易所市场应付交易费用 1,064,608.71 - 银行间市场应付交易费用 1,189.40 - 合计 1,065,798.11 247,148.14 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,314.09 - 预提审计费用 29,752.78 - 预提信息披露费用 119,671.58 - 合计 152,738.45 140,977.96 实收基金 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 基金份额（份） 账面金额 上年度末 495,271,424.00 495,271,424.00 本期申购 261,408,252.79 261,408,252.79 本期赎回（以“-”号填列） -176,908,550.27 -176,908,550.27 本期末 579,771,126.52 579,771,126.52 注：注：申购含红利再投、转换入和级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 84,576,814.47 21,817,216.02 106,394,030.49 本期利润 44,693,282.69 40,862,981.44 85,556,264.13 本期基金份额交易产生的变动数 15,583,942.79 3,303,775.97 18,887,718.76 其中：基金申购款 52,079,061.76 15,493,642.88 67,572,704.64 基金赎回款 -36,495,118.97 -12,189,866.91 -48,684,985.88 本期已分配利润 - - - 本期末 144,854,039.95 65,983,973.43 210,838,013.38 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 活期存款利息收入 271,538.00 - 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 44,679.28 - 其他 6,429.15 - 合计 322,646.43 852,652.79 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 卖出股票成交总额 675,293,617.51 - 减：卖出股票成本总额 629,988,603.58 - 买卖股票差价收入 45,305,013.93 - 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 16,362.82 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 16,362.82 3,407,127.26 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 54,616,776.40 - 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 53,764,050.60 - 减：应收利息总额 836,362.98 - 买卖债券差价收入 16,362.82 - 债券投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 赎回基金份额对价总额 - - 减：现金支付赎回款总额 - - 减：赎回债券成本总额 - - 减：赎回债券应收利息总额 - - 赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 申购基金份额对价总额 - - 减：现金支付申购款总额 - - 减：申购债券成本总额 - - 减：申购债券应收利息总额 - - 申购差价收入 - - 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 卖出资产支持证券成交总额 - - 减：卖出资产支持证券成本总额 - - 减：应收利息总额 - - 资产支持证券投资收益 - - 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 卖出权证成交总额 - - 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 - - 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 衍生工具收益——其他投资收益 项目 本期收益金额 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间收益金额 2016-01-01至2016-06-30 权证投资收益 - - 股指期货-投资收益 - - 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 股票投资产生的股利收益 4,934,932.75 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,934,932.75 1,811,193.81 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 1.交易性金融资产 40,862,981.44 - ——股票投资 40,885,380.84 - ——债券投资 -22,399.40 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 40,862,981.44 17,619,590.30 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 基金赎回费收入 538,936.67 - 基金转换费收入 3,674.12 - 合计 542,610.79 1,049,818.36 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金不低于赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 交易所市场交易费用 1,864,562.85 - 银行间市场交易费用 1,000.00 - 合计 1,865,562.85 1,319,490.96 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 审计费用 29,752.78 - 信息披露费 39,671.58 - 银行划款手续费用 3,866.73 - 账户服务费用 18,800.00 - 合计 92,091.09 79,702.95 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表报出日，本基金并无须作披露的或有事项。 资产负债表日后事项 截止财务报表报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 - 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰基金公司”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 权证交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 当期发生的基金应支付的管理费 5,307,065.03 3,131,157.84 其中：支付销售机构的客户维护费 1,266,430.10 1,075,125.31 注：注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 当期发生的基金应支付的托管费 884,510.82 521,859.68 注：注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 当期应支付的销售服务费 注：无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017-01-01至2017-06-30 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 基金合同生效日（2015-10-28）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 -% -% 注：注：本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 注：注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 7,039,168.17 271,538.00 5,467,436.59 832,384.42 注：注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2017-01-01至2017-06-30 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 注：报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 报告期内本基金无须作说明的其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 注：报告期内本基金未进行利润分配。 期末（2017-06-30）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601801 皖新传媒 2016-09-06 2017-09-06 非公开发行流通受限 11.82 13.43 423,011 4,999,990.02 5,681,037.73 - 002821 凯莱英 2016-11-11 2017-11-13 老股配售流通受限 30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 - 603660 苏州科达 2016-11-21 2017-11-21 老股配售流通受限 8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 - 603823 百合花 2016-12-09 2017-12-11 老股配售流通受限 10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 - 002859 洁美科技 2017-03-24 2018-03-26 老股配售流通受限 29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 - 002860 星帅尔 2017-03-31 2018-04-02 老股配售流通受限 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 - 002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股未上市流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股未上市流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 新股未上市流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 新股未上市流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股未上市流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股未上市流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新股未上市流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股未上市流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 新股未上市流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 600057 象屿股份 2017-06-27 重大事项 10.17 2017-07-04 10.17 1,304,901 14,852,253.37 13,270,843.17 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 注：本报告期末本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 金融工具风险及管理 - 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收益和较高预期风险水平的投资品种，其预期收益和预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线，风险管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为2.46%(2016年12月31日：无)。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - - 合计 - - 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - - 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 金融资产和金融负债的到期期限分析 单位：人民币元 本期末 2017-06-30 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 上年度末 2016-12-31 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017-06-30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 资产 银行存款 7,039,168.17 - - - 7,039,168.17 结算备付金 5,921,217.75 - - - 5,921,217.75 存出保证金 286,240.03 - - - 286,240.03 交易性金融资产 - 19,410,000.00 50,047,000.00 649,770,792.53 719,227,792.53 买入返售金融资产 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00 应收证券清算款 - - - 19,917,401.92 19,917,401.92 应收利息 - - - 1,218,917.51 1,218,917.51 应收申购款 0.00 - - 1,886,423.59 1,886,423.59 资产总计 53,246,625.95 19,410,000.00 50,047,000.00 672,793,535.55 795,497,161.50 负债 应付赎回款 - - - 2,572,551.92 2,572,551.92 应付管理人报酬 - - - 940,228.40 940,228.40 应付托管费 - - - 156,704.72 156,704.72 应付交易费用 - - - 1,065,798.11 1,065,798.11 其他负债 - - - 152,738.45 152,738.45 负债总计 - - - 4,888,021.60 4,888,021.60 利率敏感度缺口 53,246,625.95 19,410,000.00 50,047,000.00 667,905,513.95 790,609,139.90 上年度末 2016-12-31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 资产 银行存款 25,026,258.40 - - - 25,026,258.40 结算备付金 2,973,517.76 - - - 2,973,517.76 存出保证金 253,375.51 - - - 253,375.51 交易性金融资产 - 23,002,000.00 - 503,534,308.26 526,536,308.26 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应收证券清算款 - - - 26,111.12 26,111.12 应收利息 - - - 455,832.66 455,832.66 应收申购款 0.00 - - 1,695,018.40 1,695,018.40 其他资产 - - - - - 资产总计 78,253,151.67 23,002,000.00 - 505,711,270.44 606,966,422.11 负债 应付证券清算款 - - - 2,685,395.82 2,685,395.82 应付赎回款 - - - 1,353,356.84 1,353,356.84 应付管理人报酬 - - - 749,218.98 749,218.98 应付托管费 - - - 124,869.88 124,869.88 应付交易费用 - - - 247,148.14 247,148.14 其他负债 - - - 140,977.96 140,977.96 负债总计 - - - 5,300,967.62 5,300,967.62 利率敏感度缺口 78,253,151.67 23,002,000.00 - 500,410,302.82 601,665,454.49 利率风险的敏感性分析 假设 - 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-06-30 注：注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为8.79%(2016年12月31日：3.82%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 项目 上期末 2016-06-30 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 外汇风险的敏感性分析 假设 - 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的80%-95%；单只中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于10%；每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-06-30 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 649,770,792.53 82.19 503,534,308.26 83.69 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 69,457,000.00 8.79 23,002,000.00 3.82 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 719,227,792.53 90.97 526,536,308.26 87.51 其他价格风险的敏感性分析 假设 除主要影响本基金业绩基准的市场指数（沪深300指数）发生变动外，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 1. 市场指数（沪深300指数）上升5% 34,170,000.00 26,390,000.00 2. 市场指数（沪深300指数）下降5% -34,170,000.00 -26,390,000.00 注：注：本基金管理人运用情景分析模型对本基金市场价格风险进行分析，上表为市场价格风险的敏感性分析。在假设影响基金资产公允价值的其他风险变量不变的前提下，通过构造给定市场指数上涨或下跌一定比例的情景，分析组合权益类资产价格风险的敏感性。 采用风险价值法管理风险 - 假设 - - 分析 风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为630,695,228.53元，属于第二层次的余额为88,532,564.00元，无属于第三层次的余额(于2016年12月31日，属于第一层次的余额为482,060,468.28元，属于第二层次的余额为44,475,644.24元，无属于第三层次的余额。)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(a)金融商品持有期间（含到期）取得的非保本收益（合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益），不征收增值税；(b)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(c)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月10日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需说明的其他重要事项。 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 649,770,792.53 81.68 其中：股票 649,770,792.53 81.68 2 固定收益投资 69,457,000.00 8.73 其中：债券 69,457,000.00 8.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,960,385.92 1.63 7 其他各项资产 23,308,983.05 2.93 8 合计 795,497,161.50 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 380,898,921.23 48.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 30,279,523.56 3.83 F 批发和零售业 17,120,000.00 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 15,587,175.60 1.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,421,639.62 1.07 J 金融业 131,908,974.10 16.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 16,022,843.17 2.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,848,657.30 1.75 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,247,020.22 2.31 R 文化、体育和娱乐业 17,436,037.73 2.21 S 综合 - - 合计 649,770,792.53 82.19 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 1,159,200 39,262,104.00 4.97 2 601318 中国平安 780,000 38,695,800.00 4.89 3 000651 格力电器 750,000 30,877,500.00 3.91 4 002179 中航光电 910,000 28,382,900.00 3.59 5 000581 威孚高科 999,892 25,897,202.80 3.28 6 002572 索菲亚 600,000 24,600,000.00 3.11 7 601939 建设银行 3,900,000 23,985,000.00 3.03 8 600535 天士力 530,000 22,016,200.00 2.78 9 600557 康缘药业 1,280,000 21,260,800.00 2.69 10 000858 五粮液 380,000 21,150,800.00 2.68 11 000895 双汇发展 879,918 20,898,052.50 2.64 12 601688 华泰证券 1,099,947 19,689,051.30 2.49 13 002081 金螳螂 1,780,922 19,554,523.56 2.47 14 600987 航民股份 1,500,908 19,451,767.68 2.46 15 002690 美亚光电 1,000,043 19,180,824.74 2.43 16 002117 东港股份 709,522 18,362,429.36 2.32 17 300244 迪安诊断 580,007 18,247,020.22 2.31 18 300232 洲明科技 1,080,000 17,280,000.00 2.19 19 600195 中牧股份 780,696 15,137,695.44 1.91 20 600054 黄山旅游 809,863 13,848,657.30 1.75 21 600350 山东高速 2,208,738 13,694,175.60 1.73 22 600057 象屿股份 1,304,901 13,270,843.17 1.68 23 600519 贵州茅台 28,000 13,211,800.00 1.67 24 002074 国轩高科 379,930 11,986,791.50 1.52 25 600373 中文传媒 500,000 11,755,000.00 1.49 26 000498 山东路桥 1,500,000 10,725,000.00 1.36 27 601933 永辉超市 1,500,000 10,620,000.00 1.34 28 601336 新华保险 199,942 10,277,018.80 1.30 29 600500 中化国际 1,000,000 9,560,000.00 1.21 30 300054 鼎龙股份 900,000 9,153,000.00 1.16 31 300115 长盈精密 300,000 8,754,000.00 1.11 32 300059 东方财富 700,000 8,414,000.00 1.06 33 600827 百联股份 400,000 6,500,000.00 0.82 34 600183 生益科技 500,000 6,170,000.00 0.78 35 000070 特发信息 500,000 5,875,000.00 0.74 36 601801 皖新传媒 423,011 5,681,037.73 0.72 37 300408 三环集团 232,662 4,883,575.38 0.62 38 300285 国瓷材料 239,330 4,714,801.00 0.60 39 600521 华海药业 199,913 4,206,169.52 0.53 40 600803 新奥股份 300,000 4,122,000.00 0.52 41 002511 中顺洁柔 279,510 3,697,917.30 0.47 42 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.40 43 601311 骆驼股份 200,000 2,832,000.00 0.36 44 002027 分众传媒 200,000 2,752,000.00 0.35 45 600270 外运发展 100,000 1,893,000.00 0.24 46 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.13 47 600597 光明乳业 80,000 1,020,000.00 0.13 48 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.10 49 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.06 50 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.05 51 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 52 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 53 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 54 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 55 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 56 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 57 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 58 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 59 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 60 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 61 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 62 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 63 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 64 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 65 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 66 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 67 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 68 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 37,995,601.00 6.32 2 000651 格力电器 29,895,619.47 4.97 3 601318 中国平安 24,070,171.66 4.00 4 002572 索菲亚 23,658,794.70 3.93 5 601939 建设银行 23,547,751.00 3.91 6 000858 五粮液 22,241,909.32 3.70 7 300271 华宇软件 20,177,206.07 3.35 8 600827 百联股份 19,847,432.45 3.30 9 601688 华泰证券 19,699,366.77 3.27 10 000895 双汇发展 19,440,694.23 3.23 11 002081 金螳螂 18,980,389.80 3.15 12 600068 葛洲坝 18,157,691.96 3.02 13 002250 联化科技 17,186,226.62 2.86 14 600987 航民股份 16,168,506.40 2.69 15 600195 中牧股份 15,952,906.24 2.65 16 000070 特发信息 15,915,936.72 2.65 17 600350 山东高速 15,272,002.17 2.54 18 002343 慈文传媒 14,888,986.91 2.47 19 002027 分众传媒 14,755,452.33 2.45 20 600557 康缘药业 14,728,544.18 2.45 21 300115 长盈精密 14,338,307.46 2.38 22 601933 永辉超市 13,646,246.60 2.27 23 002074 国轩高科 12,765,184.70 2.12 24 600004 白云机场 12,272,708.00 2.04 25 002179 中航光电 12,035,193.15 2.00 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002572 索菲亚 31,388,508.62 5.22 2 300271 华宇软件 29,338,517.71 4.88 3 600004 白云机场 23,480,977.20 3.90 4 002078 太阳纸业 22,070,597.29 3.67 5 600068 葛洲坝 22,019,459.65 3.66 6 600584 长电科技 20,496,117.59 3.41 7 600309 万华化学 20,018,744.93 3.33 8 600028 中国石化 19,980,269.04 3.32 9 601628 中国人寿 17,857,506.04 2.97 10 300115 长盈精密 17,259,026.38 2.87 11 600519 贵州茅台 17,102,473.46 2.84 12 002299 圣农发展 16,811,825.98 2.79 13 002250 联化科技 16,658,998.78 2.77 14 002001 新 和 成 15,442,726.06 2.57 15 002343 慈文传媒 15,306,897.78 2.54 16 600511 国药股份 15,153,731.84 2.52 17 002027 分众传媒 14,876,881.06 2.47 18 600827 百联股份 13,732,038.70 2.28 19 002456 欧菲光 13,674,777.46 2.27 20 000538 云南白药 12,933,941.34 2.15 21 601229 上海银行 12,738,702.02 2.12 22 000858 五粮液 12,289,299.93 2.04 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 735,339,707.01 卖出股票收入（成交）总额 675,293,617.51 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,047,000.00 6.33 其中：政策性金融债 50,047,000.00 6.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,410,000.00 2.46 9 其他 - - 10 合计 69,457,000.00 8.79 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150201 15国开01 300,000 29,997,000.00 3.79 2 150207 15国开07 200,000 20,050,000.00 2.54 3 111608269 16中信CD269 200,000 19,410,000.00 2.46 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注： 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 风险说明 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 - 股指期货投资本期公允价值变动 - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 - 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 286,240.03 2 应收证券清算款 19,917,401.92 3 应收股利 - 4 应收利息 1,218,917.51 5 应收申购款 1,886,423.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,308,983.05 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 19,432 29,835.90 230,984,537.63 39.84 % 348,786,588.89 60.16 % 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,456,332.79 0.4237 % 注： 报告期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间为100万份以上。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - -% - -% - 基金管理人高级管理人员 - -% - -% - 基金经理等人员 - -% - -% - 基金管理人股东 - -% - -% - 其他 - -% - -% - 合计 - -% - -% - 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 基金合同生效日（2015-10-28）的基金份额总额 486,551,800.59 本报告期期初基金份额总额 495,271,424.00 本报告期期间基金总申购份额 261,408,252.79 减：本报告期期间基金总赎回份额 176,908,550.27 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 579,771,126.52 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 基金交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 浙商证券 2 76,745,284.26 5.46 % - -% - -% 160,000,000.00 3.09 % - -% 56,123.94 5.27 % - 国信证券 2 661,788,392.67 47.09 % - -% 1,104,132.00 100.00 % 2,631,000,000.00 50.75 % - -% 483,966.23 45.46 % - 兴业证券 2 184,480,290.51 13.13 % - -% - -% 848,000,000.00 16.36 % - -% 171,807.30 16.14 % - 东兴证券 2 76,141,122.75 5.42 % - -% - -% 230,000,000.00 4.44 % - -% 55,681.83 5.23 % - 华福证券 2 406,168,105.29 28.90 % - -% - -% 1,315,000,000.00 25.37 % - -% 297,029.41 27.90 % - 注：- 注： 1、本报告期内基金新增4个证券公司交易单元，分别为东兴证券股份有限公司上交所及深交所交易单元，浙商证券股份有限公司上交所及深交所交易单元。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下： （1）资金实力雄厚，财务状况良好； （2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉； （3）内控制度健全，内部管理严格，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员； （6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。 3、基金选择证券公司交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的证券经营机构。 （2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2016年度资产净值的公告 证券日报 2017-01-01 2 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下基金单笔申购、定期定额投资最低金额限制及单笔赎回、转换转出、持有份额最低限制的公告 证券日报 2017-01-20 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 - 注：注：本报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰优加生活股票型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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