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| 前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811342 | ||||||||
| 基金代码 | 003471 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2017年 8月 29日 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 2 页 共 44 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 3 页 共 44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 4 页 共 44 页 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 40 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 43 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 5 页 共 44 页 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 6 页 共 44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 基金简称 前海联合添鑫债券 基金主代码 003471 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 18日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 504,276,569.73份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 前海联合添鑫债券 A 前海联合添鑫债券 C 下属分级基金的交易代码： 003471 003472 报告期末下属分级基金的份额总额 504,274,552.89份 2,016.84份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证 券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间 的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上， 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配 置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收 益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有 限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李华 朱巍 联系电话 0755-82780666 0571-87659806 电子邮箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com 客户服务电话 400-640-0099 95527 传真 0755-82780000 0571-87659965 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开 发区维泰南路 1号维泰大 厦 1506室 杭州市庆春路 288号 办公地址 广东省深圳市福田区华富 路 1018号中航中心 26楼 杭州市庆春路 288号 邮政编码 518031 310006 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 7 页 共 44 页 法定代表人 王晓耕 沈仁康 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.qhlhfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路 1018号中航中 心 26楼 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 8 页 共 44 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 前海联合添鑫债券 A 前海联合添鑫债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1月 1日 - 2017 年 6月 30日) 报告期(2017年 1月 1日 - 2017年 6月 30日) 本期已实现收益 6,838,006.31 24.96 本期利润 -3,891,500.47 -21.68 加权平均基金份额本期利润 -0.0077 -0.0102 本期加权平均净值利润率 -0.82% -1.09% 本期基金份额净值增长率 -0.81% -0.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -26,006,040.92 -109.03 期末可供分配基金份额利润 -0.0516 -0.0541 期末基金资产净值 478,268,511.97 1,907.81 期末基金份额净值 0.9484 0.9459 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -5.16% -5.41% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添鑫债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.45% 0.11% 0.90% 0.06% 0.55% 0.05% 过去三个月 0.17% 0.12% -0.88% 0.08% 1.05% 0.04% 过去六个月 -0.81% 0.14% -2.11% 0.08% 1.30% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -5.16% 0.19% -4.60% 0.11% -0.56% 0.08% 前海联合添鑫债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 9 页 共 44 页 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.42% 0.11% 0.90% 0.06% 0.52% 0.05% 过去三个月 0.07% 0.12% -0.88% 0.08% 0.95% 0.04% 过去六个月 -0.99% 0.14% -2.11% 0.08% 1.12% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -5.41% 0.19% -4.60% 0.11% -0.81% 0.08% 注：本基金的业绩表较基准为中债综合全价（总值）指数 收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 10 页 共 44 页 注：本基金的基金合同于 2016年 10月 18日生效，截至本报告期末，本基金成立未满一年。按照 基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时本 基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 11 页 共 44 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842 号文批准，于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股 份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信 恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 10只开放式基金，包括 2只货币市场基金、3只债券型基 金、4只混合型基金和 1只指数型基金，另管理 6只专户理财产品，管理资产总规模超过 111亿 元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张雅洁 本 基 金 的 基 金 经理 2016年 10月 18 日 - 7年 张雅洁女士，悉尼大学及 中央昆士兰大学金融与会 计双硕士，7 年证券基金 投资研究经验。 2013年 6 月至2015年 9月在博时基 金从事固定收益研究和投 资工作，曾担任博时上证 企债 30ETF 等基金的基金 经理助理，2010年 2月至 2013年 5月在融通基金从 事信用债研究工作。2015 年 9 月加入前海联合基 金，现任前海联合添鑫债 券兼新疆前海联合海盈货 币、前海联合添利债券和 前海联合添和纯债的基金 经理。 敬夏玺 本 基 金 的 基 金 经理 2016 年 11 月 2 日 - 7年 敬夏玺先生，中央财经大 学金融学硕士，7 年基金 投资研究、交易经验。2011 年 7月至 2016年 5月任职 于融通基金，历任债券交 易员、固定收益部投资经 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 12 页 共 44 页 理，管理公司债券专户产 品。2010 年 7 月至 2011 年 7 月任工银瑞信基金中 央交易室交易员。2016年 5 月加入前海联合基金， 现任前海联合添鑫债券兼 新疆前海联合海盈货币、 前海联合添利债券和前海 联合汇盈货币的基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据 公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权 益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券市场回落，在经历了公开市场利率上调，金融去杠杆监管的冲击后，债券收益率 大幅上行。本基金主要投资于中长期利率债，同时在资金利率冲高时择机加了部分杠杆配置高收 益存单资产，不过随着上半年债市的调整，本基金的净值也出现了一定程度的回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 6月 30日，本基金 A类基金份额净值为 0.9484元，份额累计净值为 0.9484元； 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 13 页 共 44 页 C类基金份额净值为 0.9459元，份额累计净值为 0.9459元。报告期内，本基金 A类基金份额净 值增长率为-0.81%，C类基金份额净值增长率为-0.99%，同期业绩基准增长率为-2.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来半年，经济基本面将好于预期，在金融风险防控，实体去杠杆的大背景下，经济增 长虽有压力，但整体上仍会保持一个稳中趋缓的健康增速，居民物价指数也将维持在一个较低的 水平，整体来看债券市场的趋势性机会不大。但是在经历了半年多的调整后，债券收益率的绝对 水平具有了相当的吸引力，若金融监管没有进一步收紧，市场的配置需求会逐步释放，债券收益 率上行的空间不会太大，而基本面的稳定表现将限制收益率的下行空间，总体来看，下半年债券 市场投资以票息收入为主，资本利得的空间暂时不会太大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独 立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金 会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行 核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算 岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无 误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知 识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保 估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值委员会，由副总经理、研究发展部、风险 管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管 理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参 与最终决策和日常估值工作。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 14 页 共 44 页 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 15 页 共 44 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管理有 限公司在新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同 的规定进行。本报告期内，新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添鑫债券型证券 投资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 16 页 共 44 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 报告截止日： 2017年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,495,258.94 2,749,143.99 结算备付金 - 545,454.54 存出保证金 - 2,715.68 交易性金融资产 6.4.7.2 519,816,200.00 520,421,300.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 519,816,200.00 520,421,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 49,500,194.25 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 7,187,466.37 11,955,859.27 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 528,498,925.31 585,174,667.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 49,919,805.12 102,639,606.04 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,421.89 - 应付管理人报酬 116,985.13 122,699.01 应付托管费 38,995.03 40,899.70 应付销售服务费 0.60 0.62 应付交易费用 6.4.7.7 10,157.66 7,101.52 应交税费 - - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 17 页 共 44 页 应付利息 7,672.88 52,507.05 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 125,467.22 140,000.00 负债合计 50,228,505.53 103,002,813.94 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 504,276,569.73 504,287,022.28 未分配利润 6.4.7.10 -26,006,149.95 -22,115,168.49 所有者权益合计 478,270,419.78 482,171,853.79 负债和所有者权益总计 528,498,925.31 585,174,667.73 注：报告截止日 2017年 6月 30日，前海联合添鑫债券 A基金份额净值 0.9484元，基金份额总额 504,274,552.89份；前海联合添鑫债券 C基金份额净值 0.9459元，基金份额总额 2,016.84份。 前海联合添鑫债券份额总额合计为 504,276,569.73份。 6.2 利润表 会计主体：新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 -1,811,698.59 1.利息收入 8,917,852.41 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,276.01 债券利息收入 8,896,401.41 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 14,174.99 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 -10,729,553.42 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 2.42 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 18 页 共 44 页 减：二、费用 2,079,823.56 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 707,232.06 2．托管费 6.4.10.2.2 235,743.94 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3.62 4．交易费用 6.4.7.19 175.00 5．利息支出 1,004,808.79 其中：卖出回购金融资产支出 1,004,808.79 6．其他费用 6.4.7.20 131,860.15 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -3,891,522.15 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -3,891,522.15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 504,287,022.28 -22,115,168.49 482,171,853.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -3,891,522.15 -3,891,522.15 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -10,452.55 540.69 -9,911.86 其中：1.基金申购款 26.53 -1.73 24.80 2.基金赎回款 -10,479.08 542.42 -9,936.66 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 504,276,569.73 -26,006,149.95 478,270,419.78 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 19 页 共 44 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______王晓耕______ ______刘菲______ ____黄嘉宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1821号《关于准予新疆前海联合添鑫债券型证券投资 基金注册的批复》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,030,086.76元，业经普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1305号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 10月 18日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,030,093.35份基金份额，其中认购资金利息折 合 6.59份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商 银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取 认购费、申购费并根据持有期限收取赎回费，不收取销售服务费的，称为 A类基金份额；收取销 售服务费并根据持有期限收取赎回费，不收取认购费和申购费的，称为 C 类基金份额。本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可 转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类 资产比例不超过基金资产的 20%，其中权证占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 20 页 共 44 页 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2017年 8月 25日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合添鑫债券型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6月 30日的财务状况以及 2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 21 页 共 44 页 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)自 2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 1,495,258.94 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,495,258.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 22 页 共 44 页 债券 交易所市场 8,001,600.00 7,991,200.00 -10,400.00 银行间市场 542,248,809.04 511,825,000.00 -30,423,809.04 合计 550,250,409.04 519,816,200.00 -30,434,209.04 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 550,250,409.04 519,816,200.00 -30,434,209.04 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 312.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 7,187,153.98 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 7,187,466.37 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 23 页 共 44 页 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 10,157.66 合计 10,157.66 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7.07 预提费用 125,460.15 合计 125,467.22 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 前海联合添鑫债券 A 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 504,284,791.45 504,284,791.45 本期申购 25.47 25.47 本期赎回(以"-"号填列) -10,264.03 -10,264.03 本期末 504,274,552.89 504,274,552.89 金额单位：人民币元 前海联合添鑫债券 C 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,230.83 2,230.83 本期申购 1.06 1.06 本期赎回(以"-"号填列) -215.05 -215.05 本期末 2,016.84 2,016.84 注：1、本期申购含转换转入份（金）额，本期赎回含转换转出份（金）额。 2、本基金自 2016年 10月 12日至 2016年 11月 11日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 200,030,086.76元。根据《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金 设立募集期内认购资金产生的利息收入 6.59元在本基金成立后，折算为 6.59份基金份额，划入 基金份额持有人账户。 3、根据《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联合添鑫债券型证券 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 24 页 共 44 页 投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》的相关规定，本基金于 2016年 10月 18日(基金合同 生效日)至 2016 年 11 月 17 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务和赎回业务自 2016 年 11月 18日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 前海联合添鑫债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,398,988.63 -24,514,057.66 -22,115,069.03 本期利润 6,838,006.31 -10,729,506.78 -3,891,500.47 本期基金份额交易 产生的变动数 -185.64 714.22 528.58 其中：基金申购款 0.38 -2.05 -1.67 基金赎回款 -186.02 716.27 530.25 本期已分配利润 - - - 本期末 9,236,809.30 -35,242,850.22 -26,006,040.92 单位：人民币元 前海联合添鑫债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8.96 -108.42 -99.46 本期利润 24.96 -46.64 -21.68 本期基金份额交易 产生的变动数 -2.10 14.21 12.11 其中：基金申购款 0.01 -0.07 -0.06 基金赎回款 -2.11 14.28 12.17 本期已分配利润 - - - 本期末 31.82 -140.85 -109.03 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 7,162.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 98.20 其他 15.30 合计 7,276.01 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 25 页 共 44 页 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 99,647,150.00 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 99,647,150.00 减：应收利息总额 - 买卖债券差价收入 - 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 -10,729,553.42 ——股票投资 - ——债券投资 -10,729,553.42 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 26 页 共 44 页 ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -10,729,553.42 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 2.42 合计 2.42 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 175.00 合计 175.00 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 75,871.58 信息披露费 49,588.57 其他 400.00 账户维护费 6,000.00 合计 131,860.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 27 页 共 44 页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆 前海联合”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 707,232.06 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：1、根据《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金份 额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的基金份额持有人大会于 2016年 11月 30日 表决通过了《关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金降低基金费率有关事项的议案》，本基金 的管理费率自 2016年 11月 30日起，由 0.70%年费率降至 0.30%年费率。 2、支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 X管理费费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数(2016年 10月 18日(基金合同生效日) 至 2016年 11月 29日)。 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数 (2016年 11月 30日至今)。 6.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 235,743.94 注：1、根据《疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的基金份额持有人大会于 2016年 11月 30日表 决通过了《关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金降低基金费率有关事项的议案》，本基金的 托管费率自 2016年 11月 30日起，由 0.20%年费率降至 0.10%年费率。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 28 页 共 44 页 2、支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 X托管费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数(2016 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至 2016年 11月 29日)。 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数(2016年 11月 30日至今)。 6.4.10.1.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合添鑫债券 A 前海联合添鑫债券 C 合计 新疆前海联合 - 3.62 3.62 合计 - 3.62 3.62 注：A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的 基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆 前海联合计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为： C类份额日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 浙商银行 1,495,258.94 7,162.51 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 29 页 共 44 页 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 49,919,805.12元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 160206 16国开 06 2017年 7月 14日 96.04 520,000 49,940,800.00 合计 520,000 49,940,800.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金，属于中等风险品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市 场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 30 页 共 44 页 市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活 动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基 金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过积极主动的投 资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监 察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员 会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监 察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很 小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 31 页 共 44 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 AAA 30,463,000.00 30,688,000.00 AAA以下 10,136,000.00 - 未评级 479,217,200.00 489,733,300.00 合计 519,816,200.00 520,421,300.00 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为国债和政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 于 2017年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 49,919,805.12元将在 2017年 7月 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 32 页 共 44 页 14日前到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为 一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,495,258.94 - - - 1,495,258.94 交易性金融资产 28,029,200.00 280,699,000.00 211,088,000.00 - 519,816,200.00 应收利息 - - - 7,187,466.37 7,187,466.37 资产总计 29,524,458.94 280,699,000.00 211,088,000.00 7,187,466.37 528,498,925.31 负债 卖出回购金融资 产款 49,919,805.12 - - - 49,919,805.12 应付赎回款 - - - 9,421.89 9,421.89 应付管理人报酬 - - - 116,985.13 116,985.13 应付托管费 - - - 38,995.03 38,995.03 应付销售服务费 - - - 0.60 0.60 应付交易费用 - - - 10,157.66 10,157.66 应付利息 - - - 7,672.88 7,672.88 其他负债 - - - 125,467.22 125,467.22 负债总计 49,919,805.12 - - 308,700.41 50,228,505.53 利率敏感度缺口 -20,395,346.18 280,699,000.00 211,088,000.00 6,878,765.96 478,270,419.78 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 33 页 共 44 页 上年度末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,749,143.99 - - - 2,749,143.99 结算备付金 545,454.54 - - - 545,454.54 存出保证金 2,715.68 - - - 2,715.68 交易性金融资产 28,126,800.00 274,288,000.00 218,006,500.00 - 520,421,300.00 买入返售金融资 产 49,500,194.25 - - - 49,500,194.25 应收利息 - - - 11,955,859.27 11,955,859.27 其他资产 - - - - - 资产总计 80,924,308.46 274,288,000.00 218,006,500.00 11,955,859.27 585,174,667.73 负债 卖出回购金融资 产款 102,639,606.04 - - - 102,639,606.04 应付管理人报酬 - - - 122,699.01 122,699.01 应付托管费 - - - 40,899.70 40,899.70 应付销售服务费 - - - 0.62 0.62 应付交易费用 - - - 7,101.52 7,101.52 应付利息 - - - 52,507.05 52,507.05 其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00 负债总计 102,639,606.04 - - 363,207.90 103,002,813.94 利率敏感度缺口 -21,715,297.58 274,288,000.00 218,006,500.00 11,592,651.37 482,171,853.79 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 6月 30日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 4,203,606.50 6,461,352.11 2.市场利率上升 25 个基点 -4,139,479.48 -6,343,247.18 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 34 页 共 44 页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过 基金资产的 20%，其中权证占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资 产净值的 5%。 于 2017年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 519,816,200.00元，无属于第一层次和第三层次的余额;于 2016年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 520,421,300.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 35 页 共 44 页 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 36 页 共 44 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 519,816,200.00 98.36 其中：债券 519,816,200.00 98.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,495,258.94 0.28 7 其他各项资产 7,187,466.37 1.36 8 合计 528,498,925.31 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 37 页 共 44 页 比例（％） 1 国家债券 7,991,200.00 1.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 471,226,000.00 98.53 其中：政策性金融债 471,226,000.00 98.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,599,000.00 8.49 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 519,816,200.00 108.69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160206 16国开 06 2,500,000 240,100,000.00 50.20 2 160418 16农发 18 950,000 90,041,000.00 18.83 3 160207 16国开 07 500,000 47,605,000.00 9.95 4 160310 16进出 10 500,000 45,875,000.00 9.59 5 160210 16国开 10 300,000 27,567,000.00 5.76 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 38 页 共 44 页 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,187,466.37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,187,466.37 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 39 页 共 44 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 前海联合添 鑫债券 A 217 2,323,845.87 504,257,620.69 100.00% 16,932.20 0.00% 前海联合添 鑫债券 C 73 27.63 - - 2,016.84 100.00% 合计 290 1,738,884.72 504,257,620.69 100.00% 18,949.04 0.00% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 前海联合添鑫债券 A 10,928.71 0.0022% 前海联合添鑫债券 C 1,160.63 57.5500% 合计 12,089.34 0.0023% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 前海联合添鑫债券 A 0~10 前海联合添鑫债券 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 前海联合添鑫债券 A 0~10 前海联合添鑫债券 C 0 合计 0~10 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 40 页 共 44 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合添 鑫债券 A 前海联合添 鑫债券 C 基金合同生效日（2016年 10月 18日）基金份额总额 200,026,886.57 3,206.78 本报告期期初基金份额总额 504,284,791.45 2,230.83 本报告期基金总申购份额 25.47 1.06 减:本报告期基金总赎回份额 10,264.03 215.05 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 504,274,552.89 2,016.84 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 41 页 共 44 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持 与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告 等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 42 页 共 44 页 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照 上述第 2点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新疆前海联合基金管理有限 公司旗下基金年度净值公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 1月 3日 2 新疆前海联合基金管理有限 公司关于旗下基金调整长期 停牌股票估值方法的提示性 公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 1月 17日 3 新疆前海联合基金管理有限 公司关于旗下基金调整长期 停牌股票估值方法的提示性 公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 4月 26日 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 43 页 共 44 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年 1月 1 日至 2017 年 6月 30日 504,257,620.69 - - 504,257,620.69 100.00 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有 基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大 额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管 理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 44 页 共 44 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金合同》； 3、《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2017年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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