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| 浙商汇金转型成长(000935) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811247 | ||||||||
| 基金代码 | 000935 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 2 页 共 49 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 3 页 共 49 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 11 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 42 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 42 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 44 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 4 页 共 49 页 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 45 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 48 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 5 页 共 49 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 基金简称 浙商汇金转型成长 基金主代码 000935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月30日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 225,232,791.71份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司，通过 精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 本基金以中国经济结构转型及全新经济体系架构这一 大趋势中不断涌现出来的行业个股为主要投资机会。 就当前中国经济发展阶段及市场现状来看，目前经济 转型相关的市场趋势包括但不限于：市场经济体制改 革、资源价格改革、国企改革、金融市场化改革、财 税体制改革、外贸改革、户籍改革、土地制度改革、 国家安全建设、信息技术创新及装备升级、生态文明 建设、教育、医疗、养老改革和创新等。同时，经济 转型是一个长期动态的概念，本基金将根据中国经济 结构转型进程的深入，动态调整投资主题的范畴界定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率 *30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平 的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金， 但高于债券型基金和货币型基金。 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 6 页 共 49 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 高玮 王永民 联系电话 0571-87901963 010-66594896 电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95345 95566 传真 0571-87902581 010-66594942 注册地址 杭州市下城区天水巷25号 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 杭州市江干区五星路201号浙 商证券大楼7楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 310020 100818 法定代表人 李雪峰 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.stocke.com.cn 基金半年度报告备置 地点 基金管理人办公地址及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限 公司 杭州市江干区五星路201号浙商证券 大楼7楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 7 页 共 49 页 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -8,546,043.51 本期利润 5,653,855.72 加权平均基金份额本期利润 0.0236 本期加权平均净值利润率 3.30% 本期基金份额净值增长率 3.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -62,923,098.13 期末可供分配基金份额利润 -0.2794 期末基金资产净值 162,309,693.58 期末基金份额净值 0.721 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -22.71% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.34% 0.84% 3.74% 0.47% 2.60% 0.37% 过去三个月 -2.17% 0.96% 3.93% 0.44% -6.10% 0.52% 过去六个月 3.30% 0.85% 6.66% 0.41% -3.36% 0.44% 过去一年 -8.85% 0.86% 9.95% 0.48% -18.80% 0.38% 自基金合同生效日起 至今（2014年12月30 -22.71% 1.87% 6.54% 1.27% -29.25% 0.60% 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 8 页 共 49 页 日-2017年06月30日） 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浙商汇金转型成长 业绩比较基准 2014-12-30 2015-05-13 2015-09-16 2016-01-25 2016-06-03 2016-10-14 2017-02-21 2017-06-30 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 注：本基金合同生效日为2014年12月30日。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公 司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公 司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券有 限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准 《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批 复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募 集证券投资基金管理业务。截止2017年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长 混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型 升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基 金、 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金中证转型成长指数型证券 投资基金。 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 9 页 共 49 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵语涛 本基金 基金经 理；浙商 汇金转 型升级 基金和 浙商汇 金鼎盈 定增基 金基金 经理。 2016年3月 10日 － 8年 博士，曾任东海证券有限 责任公司研究所研究员； 海通证券股份有限公司资 产管理部研究员；兴业基 金管理有限公司研究员； 浙江浙商证券资产管理有 限公司基金经理助理；现 任浙商汇金转型成长基 金、浙商汇金转型升级基 金和浙商汇金鼎盈定增基 金基金经理。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵 义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型成长混合型证券投资 基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，谋求基金资产的长期稳定增长，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 10 页 共 49 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济数据方面，投资、消费等指标在经历了短周期的下行后，中期有企稳迹 象，企业盈利有所改善，后续判断还需要更多数据的支持。 流动性方面，经历前期的调整后，伴随着央行的MLF、逆回购等工具的使用，流动 性恐慌得到缓解，预期逐步稳定，风险偏好逐渐恢复。 伴随着宏观预期的逐步稳定，流动性和风险偏好的恢复，市场出现反弹，但需要注 意防风险等制约因素仍然存在，国内外经济和货币政策变化预期仍存在分歧，指数持续 上涨的逻辑并不充分，结构性特征明显。 本产品整体布局上主要配置在高端装备、消费、电子、医药、新能源、非银行金融、 以及受益于改革等板块。一季度产品重点配置了电子和消费等行业，产品净值有比较好 的表现。进入二季度，进行了行业和个股的调整。未来会在配置上有所微调，注重均衡 和性价比，并深挖个股，注意回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2017年06月30日，本基金份额净值为0.721元，累计净值为0.871元。报告期内， 本基金的净值增长率为3.30%，业绩比较基准收益率为6.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内经济有望保持稳定，资金外流压力得到初步控制。货币政策大概率 继续维持稳健中性，需注意由于防风险的因素一直存在，不能期望过于放松，流动性会 基本保持平稳。市场方面，在经历了分化和波动后，整体风格上发生了质变，更关注业 绩的确定性和可预测性。未来我们认为龙头白马会出现分化，结构性行情仍然存在。在 此背景下，我们会继续关注业绩和估值相匹配的龙头股、护城河高和较确定成长性的成 长股，以及受益于改革的行业和个股,努力获取更高收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持 有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责 任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程 进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币 风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 11 页 共 49 页 的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资 格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供 银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，本报告期内本基 金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在浙商汇金转型成长混 合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报 告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 12 页 共 49 页 6.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,701,253.77 12,815,613.92 结算备付金 824,151.19 3,274,466.98 存出保证金 53,298.95 134,791.87 交易性金融资产 6.4.7.2 146,228,362.47 160,217,098.84 其中：股票投资 146,228,362.47 160,217,098.84 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,000,000.00 － 应收证券清算款 3,074,144.09 － 应收利息 6.4.7.5 622.21 6,073.43 应收股利 － － 应收申购款 － 253,546.11 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 165,881,832.68 176,701,591.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 13 页 共 49 页 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 1,975,267.17 － 应付赎回款 563,496.29 97,980.43 应付管理人报酬 197,103.73 232,432.75 应付托管费 32,850.60 38,738.79 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 699,178.61 294,407.10 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 104,242.70 170,141.86 负债合计 3,572,139.10 833,700.93 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 225,232,791.71 252,080,666.13 未分配利润 6.4.7.10 -62,923,098.13 -76,212,775.91 所有者权益合计 162,309,693.58 175,867,890.22 负债和所有者权益总计 165,881,832.68 176,701,591.15 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.721元，基金份额总额225,232,791.71份。 6.2 利润表 会计主体：浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2017年1月1日 至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年6月30日 一、收入 9,214,559.42 -91,416,805.65 1.利息收入 90,286.69 480,895.70 其中：存款利息收入 6.4.7.11 55,335.63 125,771.17 债券利息收入 － － 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 14 页 共 49 页 资产支持证券利息收 入 － － 买入返售金融资产收 入 34,951.06 355,124.53 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 列） -5,103,100.87 -60,618,259.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,642,465.88 -61,818,089.19 基金投资收益 － － 债券投资收益 － － 资产支持证券投资收 益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.13 － 577,760.00 股利收益 6.4.7.14 539,365.01 622,069.56 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.15 14,199,899.23 -31,386,507.70 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号 填列 6.4.7.16 27,474.37 107,065.98 减：二、费用 3,560,703.70 5,030,752.06 1．管理人报酬 1,273,118.17 1,757,068.91 2．托管费 212,186.35 292,844.85 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.17 1,964,495.61 2,870,492.72 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 6.4.7.18 110,903.57 110,345.58 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 5,653,855.72 -96,447,557.71 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 15 页 共 49 页 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 5,653,855.72 -96,447,557.71 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 252,080,666.13 -76,212,775.91 175,867,890.22 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － 5,653,855.72 5,653,855.72 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -26,847,874.42 7,635,822.06 -19,212,052.36 其中：1.基金申购款 3,627,361.52 -1,044,643.25 2,582,718.27 2.基金赎回款 -30,475,235.94 8,680,465.31 -21,794,770.63 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 225,232,791.71 -62,923,098.13 162,309,693.58 项 目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 313,019,986.48 31,405,578.48 344,425,564.96 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) － -96,447,557.71 -96,447,557.71 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 16 页 共 49 页 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -26,236,584.35 5,194,338.86 -21,042,245.49 其中：1.基金申购款 18,889,165.93 -3,957,006.58 14,932,159.35 2.基金赎回款 -45,125,750.28 9,151,345.44 -35,974,404.84 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净 值） 286,783,402.13 -59,847,640.37 226,935,761.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李雪峰 ————————— 基金管理人负责人 盛建龙 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）（证监许可[2014]1271号）《关于准予浙商汇金转型成长混 合型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》向社 会公开发行募集。《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》于2014年12月30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,568,594,317.69份基金份额，相关募集 业经北京兴华会计师事务所[2014]京会兴浙分验字第68000046号验资报告予以验证。本 基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公 司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限 公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及 修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")并参照 《证券投资基金会计核算业务指引》及《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金合同》 的规定而编制的。 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 17 页 共 49 页 本财务报表以持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估值与2016年年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红 利时代扣代缴个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息、红利收入全 额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得 额;持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的 税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 18 页 共 49 页 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交 易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 10,701,253.77 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 10,701,253.77 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 139,559,177.16 146,228,362.47 6,669,185.31 贵金属投资-金交所黄 金合约 － － － 债券 交易所市场 － － － 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 139,559,177.16 146,228,362.47 6,669,185.31 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末，未持有任何衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 19 页 共 49 页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 5,000,000.00 － 合计 5,000,000.00 － 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末，未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,277.67 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 372.21 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 -2,051.67 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 24.00 合计 622.21 6.4.7.6 其他资产 本基金在本报告期末，无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 699,178.61 银行间市场应付交易费用 － 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 20 页 共 49 页 合计 699,178.61 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 104.35 预提费用 104,138.35 合计 104,242.70 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 252,080,666.13 252,080,666.13 本期申购 3,627,361.52 3,627,361.52 本期赎回（以“-”号填列） -30,475,235.94 -30,475,235.94 本期末 225,232,791.71 225,232,791.71 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -18,833,081.29 -57,379,694.62 -76,212,775.91 本期利润 -8,546,043.51 14,199,899.23 5,653,855.72 本期基金份额交易产 生的变动数 2,713,564.88 4,922,257.18 7,635,822.06 其中：基金申购款 -358,225.61 -686,417.64 -1,044,643.25 基金赎回款 3,071,790.49 5,608,674.82 8,680,465.31 本期已分配利润 － － － 本期末 -24,665,559.92 -38,257,538.21 -62,923,098.13 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 21 页 共 49 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 42,860.44 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 11,562.08 其他 913.11 合计 55,335.63 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资收益——买卖股票 差价收入 -5,642,465.88 股票投资收益——赎回差价 收入 － 合计 -5,642,465.88 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 694,220,423.19 减：卖出股票成本总额 699,862,889.07 买卖股票差价收入 -5,642,465.88 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 22 页 共 49 页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 539,365.01 基金投资产生的股利收益 － 合计 539,365.01 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 14,199,899.23 ——股票投资 14,199,899.23 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——基金投资 0 ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 14,199,899.23 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 27,474.37 合计 27,474.37 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 23 页 共 49 页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,964,495.61 银行间市场交易费用 － 合计 1,964,495.61 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 79,343.16 汇划手续费 6,765.22 合计 110,903.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截止本报告期末，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本财务批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 24 页 共 49 页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 浙商证券股份 有限公司 768,466,114.18 56.44% 1,248,121,152.8 2 64.22% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券股份 有限公司 715,672.41 62.26% 174,682.06 24.98% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券股份 有限公司 1,162,373.91 69.57% 193,020.31 46.38% 6.4.10.1.4 债券交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生债券交易。 6.4.10.1.5 债券回购交易 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 25 页 共 49 页 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间2016年1月1日至 2016年6月30日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 浙商证券股份 有限公司 213,000,000.00 100.00% 4,410,700,000.00 100.00% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,273,118.17 1,757,068.91 其中：支付销售机构的客户维 护费 － － 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的托 212,186.35 292,844.85 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 26 页 共 49 页 管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假 日、公休日等，支付日期顺延 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购)交易的情况。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 期初持有的基金份额 8,096,356.28 8,096,356.28 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 8,096,356.28 8,096,356.28 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.59% 2.82% 注：本基金的基金管理人在本报告期间内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生除管理人之外的其他关联方投资本 基金情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 27 页 共 49 页 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 存款 10,701,253.77 42,860.44 2,763,559.43 86,271.98 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60330 5 旭升 股份 2017-06-30 2017- 07-10 新股认购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 60333 1 百达 精工 2017-06-27 2017- 07-05 新股认购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 60361 7 君禾 股份 2017-06-23 2017- 07-03 新股认购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 60393 3 睿能 科技 2017-06-28 2017- 07-06 新股认购 20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4 00287 9 长缆 科技 2017-06-05 2017- 07-07 新股认购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 00288 2 金龙 羽 2017-06-15 2017- 07-17 新股认购 6.2 6.2 2,966 18,389.2 18,389.2 30067 0 大烨 智能 2017-06-26 2017- 07-03 新股认购 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 30067 1 富满 电子 2017-06-27 2017- 07-05 新股认购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 28 页 共 49 页 30067 2 国科 微 2017-06-30 2017- 07-12 新股认购 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 30008 8 长信 科技 2016- 09-12 重大资产 重组 14.97 － 320,0 00 4,553,683. 18 4,790,400. 00 00269 6 百洋 股份 2017- 06-22 重大资产 重组 20.87 2017- 07-03 21.74 100,0 00 2,014,179. 00 2,087,000. 00 60350 1 韦尔 股份 2017- 06-05 重大资产 重组 20.15 － 1,657 11,632.14 33,388.55 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从 事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构 中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 公司建立了"董事会－经营管理层－合规风控部"三级风险管理体系，董事会主 要负责设定公司的风险偏好和制订风险管理授权体系；公司经营层主要负责执行经董事 会批准的风险管理政策；合规风控部门具体履行合规与风险管理职能，对各类风险进行 评估和动态监控。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资 证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基 金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险较 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 29 页 共 49 页 小。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本 基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手 进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未持有债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流 动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易 所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算 备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月 30日 1个月以 内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 10,701,2 53.77 － － － － － 10,701,2 53.77 结算备付金 824,151. 19 － － － － － 824,151. 19 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 30 页 共 49 页 存出保证金 53,298.9 5 － － － － － 53,298.9 5 交易性金融 资产 － － － － － 146,228, 362.47 146,228, 362.47 买入返售金 融资产 5,000,00 0.00 － － － － － 5,000,00 0.00 应收证券清 算款 － － － － － 3,074,14 4.09 3,074,14 4.09 应收利息 － － － － － 622.21 622.21 资产总计 16,578,7 03.91 － － － － 149,303, 128.77 165,881, 832.68 负债 应付证券清 算款 － － － － － 1,975,26 7.17 1,975,26 7.17 应付赎回款 － － － － － 563,496. 29 563,496. 29 应付管理人 报酬 － － － － － 197,103. 73 197,103. 73 应付托管费 － － － － － 32,850.6 0 32,850.6 0 应付交易费 用 － － － － － 699,178. 61 699,178. 61 其他负债 － － － － － 104,242. 70 104,242. 70 负债总计 － － － － － 3,572,13 9.10 3,572,13 9.10 利率敏感度 缺口 16,578,7 03.91 － － － － 145,730, 989.67 162,309, 693.58 上年度末 2016年12月 31日 1个月以 内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 12,815,6 13.92 － － － － － 12,815,6 13.92 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 31 页 共 49 页 结算备付金 3,274,46 6.98 － － － － － 3,274,46 6.98 存出保证金 134,791. 87 － － － － － 134,791. 87 交易性金融 资产 － － － － － 160,217, 098.84 160,217, 098.84 应收利息 － － － － － 6,073.43 6,073.43 应收申购款 － － － － － 253,546. 11 253,546. 11 资产总计 16,224,8 72.77 － － － － 160,476, 718.38 176,701, 591.15 负债 应付赎回款 － － － － － 97,980.4 3 97,980.4 3 应付管理人 报酬 － － － － － 232,432. 75 232,432. 75 应付托管费 － － － － － 38,738.7 9 38,738.7 9 应付交易费 用 － － － － － 294,407. 10 294,407. 10 其他负债 － － － － － 170,141. 86 170,141. 86 负债总计 － － － － － 833,700. 93 833,700. 93 利率敏感度 缺口 16,224,8 72.77 － － － － 159,643, 017.45 175,867, 890.22 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 市场利率增加0.25％ － － 市场利率降低0.25％ － － 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 32 页 共 49 页 注：本报告期末和上年度末，本基金未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金 流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的 其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金 融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等 进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 146,228,362.47 90.09 160,217,098.84 91.10 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 146,228,362.47 90.09 160,217,098.84 91.10 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的 理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对 应的指数数据回归加权得出。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 33 页 共 49 页 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 1.沪深300指数上涨5% 7,627,621.25 20,153,916.11 2.沪深300指数下跌5% -7,627,621.25 -20,153,916.11 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 146,228,362.47 88.15 其中：股票 146,228,362.47 88.15 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.01 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 11,525,404.96 6.95 7 其他各项资产 3,128,065.25 1.89 8 合计 165,881,832.68 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 34 页 共 49 页 A 农、林、牧、渔业 2,087,000.00 1.29 B 采矿业 － － C 制造业 102,040,658.29 62.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 11,533,305.84 7.11 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,084,139.62 8.06 J 金融业 7,682,864.52 4.73 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 3,512,000.00 2.16 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 6,288,394.20 3.87 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 146,228,362.47 90.09 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002138 顺络电子 489,846 9,101,338.68 5.61 2 600089 特变电工 659,073 6,808,224.09 4.19 3 603108 润达医疗 421,780 6,718,955.40 4.14 4 002217 合力泰 680,000 6,718,400.00 4.14 5 600893 航发动力 245,000 6,688,500.00 4.12 6 002171 楚江新材 450,000 6,673,500.00 4.11 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 35 页 共 49 页 7 300326 凯利泰 699,959 6,572,615.01 4.05 8 300347 泰格医药 259,851 6,288,394.20 3.87 9 600406 国电南瑞 350,000 6,177,500.00 3.81 10 600416 湘电股份 447,000 6,123,900.00 3.77 11 603799 华友钴业 98,000 5,956,440.00 3.67 12 300009 安科生物 334,000 5,480,940.00 3.38 13 300188 美亚柏科 300,000 5,187,000.00 3.20 14 601933 永辉超市 679,993 4,814,350.44 2.97 15 300088 长信科技 320,000 4,790,400.00 2.95 16 600110 诺德股份 320,000 4,508,800.00 2.78 17 601688 华泰证券 240,000 4,296,000.00 2.65 18 300257 开山股份 200,000 4,216,000.00 2.60 19 600879 航天电子 440,000 3,867,600.00 2.38 20 002182 云海金属 399,970 3,675,724.30 2.26 21 600366 宁波韵升 200,000 3,528,000.00 2.17 22 000826 启迪桑德 100,000 3,512,000.00 2.16 23 002008 大族激光 100,000 3,464,000.00 2.13 24 601601 中国太保 99,996 3,386,864.52 2.09 25 300408 三环集团 160,000 3,358,400.00 2.07 26 600549 厦门钨业 150,000 3,223,500.00 1.99 27 002690 美亚光电 159,906 3,066,997.08 1.89 28 002696 百洋股份 100,000 2,087,000.00 1.29 29 300424 航新科技 40,000 1,886,800.00 1.16 30 600702 沱牌舍得 70,000 1,862,700.00 1.15 31 600588 用友网络 100,000 1,712,000.00 1.05 32 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03 33 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03 34 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03 35 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02 36 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.02 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 36 页 共 49 页 37 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.02 38 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02 39 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 40 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 41 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 42 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 43 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 44 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 45 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 46 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 47 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 48 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 49 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 50 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01 51 300671 富满电子 942 7,639.62 － 52 603617 君禾股份 832 7,429.76 － 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601688 华泰证券 38,060,840.14 21.64 2 603799 华友钴业 21,275,976.84 12.10 3 002171 楚江新材 20,444,109.38 11.62 4 600110 诺德股份 19,827,533.56 11.27 5 002690 美亚光电 16,101,502.11 9.16 6 600699 均胜电子 14,930,893.60 8.49 7 000826 启迪桑德 14,105,366.18 8.02 8 600329 中新药业 13,755,959.86 7.82 9 300347 泰格医药 13,586,354.09 7.73 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 37 页 共 49 页 10 300408 三环集团 13,237,000.48 7.53 11 600977 中国电影 12,957,550.43 7.37 12 002640 跨境通 12,166,776.13 6.92 13 600111 北方稀土 12,155,392.00 6.91 14 002281 光迅科技 12,054,703.76 6.85 15 600549 厦门钨业 11,944,167.50 6.79 16 300326 凯利泰 11,624,894.28 6.61 17 002217 合力泰 11,534,229.64 6.56 18 600089 特变电工 11,040,701.78 6.28 19 002127 南极电商 10,936,620.99 6.22 20 002262 恩华药业 10,480,681.39 5.96 21 002371 北方华创 10,470,283.38 5.95 22 600416 湘电股份 9,626,874.57 5.47 23 002108 沧州明珠 9,439,666.03 5.37 24 601601 中国太保 9,367,079.04 5.33 25 603993 洛阳钼业 8,948,457.00 5.09 26 002138 顺络电子 8,696,920.13 4.95 27 600366 宁波韵升 8,498,221.64 4.83 28 000063 中兴通讯 8,437,662.67 4.80 29 601336 新华保险 8,436,217.00 4.80 30 601628 中国人寿 8,331,081.54 4.74 31 603108 润达医疗 8,201,668.05 4.66 32 601318 中国平安 8,100,071.10 4.61 33 300332 天壕环境 7,854,053.00 4.47 34 300424 航新科技 7,638,832.35 4.34 35 600155 宝硕股份 7,563,375.84 4.30 36 600820 隧道股份 7,109,144.94 4.04 37 300009 安科生物 6,790,779.69 3.86 38 601985 中国核电 6,473,222.00 3.68 39 600172 黄河旋风 6,383,071.00 3.63 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 38 页 共 49 页 40 300244 迪安诊断 6,225,666.21 3.54 41 600271 航天信息 6,218,362.38 3.54 42 600406 国电南瑞 6,208,846.00 3.53 43 600893 航发动力 6,098,670.38 3.47 44 600498 烽火通信 5,638,639.01 3.21 45 601800 中国交建 5,549,262.75 3.16 46 002739 万达电影 5,455,892.26 3.10 47 002019 亿帆医药 5,427,754.97 3.09 48 601333 广深铁路 5,419,518.29 3.08 49 601111 中国国航 5,404,291.08 3.07 50 300145 中金环境 5,324,309.00 3.03 51 600428 中远海特 5,320,888.26 3.03 52 600118 中国卫星 5,304,437.54 3.02 53 300188 美亚柏科 5,190,154.30 2.95 54 000630 铜陵有色 5,143,608.00 2.92 55 300334 津膜科技 4,998,042.48 2.84 56 000963 华东医药 4,982,531.55 2.83 57 601933 永辉超市 4,834,518.30 2.75 58 300160 秀强股份 4,279,376.00 2.43 59 600511 国药股份 4,019,808.00 2.29 60 000728 国元证券 3,940,522.50 2.24 61 600547 山东黄金 3,800,743.99 2.16 62 600080 金花股份 3,776,292.80 2.15 63 002089 新 海 宜 3,751,195.00 2.13 64 603866 桃李面包 3,699,038.67 2.10 65 600705 中航资本 3,692,764.00 2.10 66 600109 国金证券 3,629,090.00 2.06 67 601919 中远海控 3,620,999.00 2.06 68 300257 开山股份 3,564,496.00 2.03 注：表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 39 页 共 49 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601688 华泰证券 33,120,216.22 18.83 2 600110 诺德股份 19,558,821.62 11.12 3 603799 华友钴业 17,642,104.69 10.03 4 600111 北方稀土 15,891,907.95 9.04 5 000826 启迪桑德 15,432,632.78 8.78 6 600699 均胜电子 15,034,260.09 8.55 7 002127 南极电商 14,320,977.91 8.14 8 600549 厦门钨业 13,552,497.13 7.71 9 600977 中国电影 13,271,625.07 7.55 10 600329 中新药业 13,123,343.25 7.46 11 300332 天壕环境 12,728,993.64 7.24 12 002171 楚江新材 12,301,409.13 6.99 13 002690 美亚光电 12,143,824.00 6.91 14 002640 跨境通 11,900,680.17 6.77 15 002281 光迅科技 11,790,878.54 6.70 16 600155 宝硕股份 11,097,786.57 6.31 17 002262 恩华药业 10,934,556.12 6.22 18 002108 沧州明珠 10,443,299.68 5.94 19 002217 合力泰 10,264,392.73 5.84 20 300424 航新科技 9,915,638.40 5.64 21 000063 中兴通讯 9,897,346.83 5.63 22 600366 宁波韵升 9,860,779.76 5.61 23 300408 三环集团 9,657,422.05 5.49 24 002371 北方华创 9,385,800.80 5.34 25 603993 洛阳钼业 9,040,454.00 5.14 26 601336 新华保险 8,712,592.56 4.95 27 601628 中国人寿 8,298,487.76 4.72 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 40 页 共 49 页 28 600500 中化国际 8,161,166.32 4.64 29 601318 中国平安 8,107,181.94 4.61 30 600885 宏发股份 7,260,078.45 4.13 31 002241 歌尔股份 7,198,166.54 4.09 32 600080 金花股份 7,155,455.72 4.07 33 300347 泰格医药 6,976,514.19 3.97 34 600820 隧道股份 6,933,659.00 3.94 35 601985 中国核电 6,626,462.85 3.77 36 300244 迪安诊断 6,528,919.47 3.71 37 601800 中国交建 6,451,863.00 3.67 38 600172 黄河旋风 6,169,262.00 3.51 39 601601 中国太保 6,144,717.00 3.49 40 600420 现代制药 5,932,188.65 3.37 41 300257 开山股份 5,910,916.68 3.36 42 600271 航天信息 5,820,253.10 3.31 43 600150 中国船舶 5,788,960.00 3.29 44 002294 信立泰 5,772,552.33 3.28 45 002589 瑞康医药 5,718,775.04 3.25 46 600406 国电南瑞 5,710,090.30 3.25 47 601111 中国国航 5,608,774.06 3.19 48 002250 联化科技 5,589,148.00 3.18 49 601006 大秦铁路 5,572,585.00 3.17 50 300145 中金环境 5,389,451.49 3.06 51 600259 广晟有色 5,372,373.56 3.05 52 300326 凯利泰 5,365,095.10 3.05 53 603308 应流股份 5,311,376.56 3.02 54 002739 万达电影 5,309,685.43 3.02 55 601333 广深铁路 5,296,603.00 3.01 56 300334 津膜科技 5,172,845.56 2.94 57 600416 湘电股份 5,140,074.40 2.92 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 41 页 共 49 页 58 600596 新安股份 5,121,313.68 2.91 59 000963 华东医药 5,115,538.63 2.91 60 000630 铜陵有色 5,060,952.96 2.88 61 600118 中国卫星 5,053,863.00 2.87 62 600498 烽火通信 5,000,814.00 2.84 63 603108 润达医疗 4,929,714.50 2.80 64 002010 传化智联 4,862,581.40 2.76 65 600428 中远海特 4,859,296.00 2.76 66 600089 特变电工 4,767,625.00 2.71 67 300282 汇冠股份 4,634,204.80 2.64 68 002019 亿帆医药 4,512,340.50 2.57 69 300161 华中数控 4,473,128.94 2.54 70 300160 秀强股份 4,436,082.85 2.52 71 000811 烟台冰轮 4,412,119.00 2.51 72 002026 山东威达 4,114,921.54 2.34 73 600511 国药股份 3,970,415.66 2.26 74 002089 新 海 宜 3,788,250.00 2.15 75 600547 山东黄金 3,704,746.08 2.11 76 600705 中航资本 3,673,626.43 2.09 77 601919 中远海控 3,541,201.00 2.01 注：表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 671,674,253.47 卖出股票的收入（成交）总额 694,220,423.19 注：表中"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 42 页 共 49 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,298.95 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 43 页 共 49 页 2 应收证券清算款 3,074,144.09 3 应收股利 － 4 应收利息 622.21 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,128,065.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 5,736 39,266.53 11,025,991.61 4.8954 % 214,206,800.10 95.1046 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 2,685,659.59 1.19% 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 44 页 共 49 页 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年12月30日)基金份额总额 1,568,594,317.69 本报告期期初基金份额总额 252,080,666.13 本报告期基金总申购份额 3,627,361.52 减：本报告期基金总赎回份额 30,475,235.94 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 225,232,791.71 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 45 页 共 49 页 本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供 审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 201,485, 578.88 14.8% 147,346.61 12.82% － 申万宏源 1 198,436, 264.47 14.57% 145,116.16 12.62% － 兴业证券 1 193,283, 379.88 14.19% 141,347.6 12.3% － 浙商证券 2 768,466, 114.18 56.44% 715,672.41 62.26% － 东方证券 1 － － － － － 国海证券 1 － － － － － 国金证券 1 － － － － － 国泰君安 1 － － － － － 华创证券 1 － － － － － 长江证券 1 － － － － － 中泰证券 1 － － － － － 中信建投 1 － － － － － 注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证 券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券 商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，交易单元无 变更。 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 46 页 共 49 页 b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用浙商证券的交 易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 海通证券 － － － － － － 申万宏源 － － － － － － 兴业证券 － － － － － － 浙商证券 － － 213,000, 000 100% － － 东方证券 － － － － － － 国海证券 － － － － － － 国金证券 － － － － － － 国泰君安 － － － － － － 华创证券 － － － － － － 长江证券 － － － － － － 中泰证券 － － － － － － 中信建投 － － － － － － 10.8 其他重大事件 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 47 页 共 49 页 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金年度最后一个市场交易日 净值公告 公司网址、上海证券报 2017-01-03 2 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加大泰金石投资管理有限 公司申购费率优惠活动的公告 公司网址、上海证券报 2017-01-14 3 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加浙商证券股份有限公司 费率优惠活动的公告 公司网址、上海证券报 2017-01-14 4 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加浙江同花顺基金销售有 限公司费率优惠活动的公告 公司网址、上海证券报 2017-01-14 5 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加深圳众禄基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 公司网址、上海证券报 2017-01-14 6 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加上海汇付金融有限公司 申购费率优惠活动的公告 公司网址、上海证券报 2017-01-14 7 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加东吴证券股份有限公司 申购费率优惠活动的公告 公司网址、上海证券报 2017-01-14 8 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2016年第4季度报告 公司网址、上海证券报 2017-01-21 9 关于增加华阳众惠为浙江浙商证 券资产管理有限公司旗下开放式 基金销售机构的公告 公司网址、上海证券报 2017-02-10 10 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金招募说明书（更新）（2017 年第1号）摘要 公司网址、上海证券报 2017-02-10 11 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金招募说明书（更新）（2017 年第1号） 公司网址 2017-02-10 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 48 页 共 49 页 12 关于增加平安证券为浙江浙商证 券资产管理有限公司旗下开放式 基金销售机构的公告 公司网址、上海证券报 2017-02-27 13 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于调整旗下部分基金在蚂蚁 （杭州）基金销售有限公司最低 申购金额、最低赎回份额及最低 保留份额的公告 公司网址、上海证券报 2017-03-10 14 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2016年年度报告摘要 公司网址、上海证券报 2017-03-31 15 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2016年年度报告 公司网址 2017-03-31 16 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2017年第1季度报告 公司网址、上海证券报 2017-04-21 17 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于办公地址变更的公告 公司网址、上海证券报 2017-05-02 18 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于增加上海长量基金销售投资 顾问有限公司为旗下基金销售机 构的公告 公司网址、上海证券报 2017-05-02 19 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票估值 办法的公告 公司网址、上海证券报 2017-06-01 20 关于增加国金证券为浙江浙商证 券资产管理有限公司旗下开放式 基金销售机构的公告 公司网址、上海证券报 2017-06-19 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 第 49 页 共 49 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金转型成长混合型证券投资基金的文件； 《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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