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| 银河量化优选混合A(004250) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 811157 | ||||||||
| 基金代码 | 004250 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河量化优选混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 2 页 共 66 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月27日起至6月30日止。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 3 页 共 66 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 20 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 20 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 21 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 21 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 21 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 22 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 22 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 23 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 23 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 24 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 4 页 共 66 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 5 页 共 66 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 6 页 共 66 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河量化优选混合型证券投资基金 基金简称 银河量化优选混合 场内简称 - 基金主代码 004250 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月27日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,075,271.74份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资， 在严格控制风险的前提下，力求基金资产长期、稳定 的增值。 投资策略 本基金将运用量化选股模型，以量化多因子选股、事 件驱动选股策略为主，辅以量化行业配置、套利策略 等多个策略，力求寻找基本面良好，并能带来长期稳 定超额收益的股票投资组合。同时，本基金也将对基 金整体的波动和风险进行控制，力求基金资产长期、 稳定的增值。 业绩比较基准 中证500 指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 7 页 共 66 页 信息披露负责人 姓名 董伯儒 郭明 联系电话 021-38568888 010-66105799 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95588 传真 021-38568769 010-66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568号15层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道1568号15层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 许国平 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15 层 2、北京市西城区复兴门内大街55号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 8 页 共 66 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年4月27日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 1,055,072.51 本期利润 2,246,728.78 加权平均基金份额本期利润 0.0064 本期加权平均净值利润率 0.64% 本期基金份额净值增长率 0.86% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配利润 785,751.42 期末可供分配基金份额利润 0.0034 期末基金资产净值 230,030,780.92 期末基金份额净值 1.0086 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 0.86% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金合同生效于2017年4月27日，自合同生效起至本报告期末未满一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.81% 0.17% 4.53% 0.75% -3.72% -0.58% 自基金合同 生效起至今 0.86% 0.12% -0.35% 0.81% 1.21% -0.69% 注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%，每 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 9 页 共 66 页 日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同生效于2017年4月27日，自合同生效起至本报告期末未满一年。 2、根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关规定：本基金股票投资比例为基金资产的60-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。报告期末仍处于建仓 期。 3.3 其他指标 注：无。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 10 页 共 66 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公 司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，截止本报告期，银河基金管理有限公司管理1只封闭式与43只开放式证券投资基金， 基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年08月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的 前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年08月04日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制 风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提 下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年03月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 11 页 共 66 页 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年03月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年05月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年04月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年07月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 12 页 共 66 页 10、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年06月09日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前 提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年07月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势 的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严 格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日：2012年04月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 14、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年09月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 13 页 共 66 页 投资收益。 16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年03月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年07月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资 价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合, 以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。) 基金合同生效日：2013年08月09日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动 管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年02月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵 活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提 下，力求获取超额收益。 20、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年03月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在 严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 14 页 共 66 页 21、银河美丽优萃股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年05月29日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格 控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 22、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年08月06日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的 稳定增值。 23、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年11月18日 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票， 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 24、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月08日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证 人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金 资产在保本周期内的稳定增值。 25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行 业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现 代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基 金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 15 页 共 66 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年04月22日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年5月12日 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战 略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和 精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条 件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015年6月19日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2015年12月17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取 超额收益。 30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日： 2016年3月11日 基金投资目标：在实现《中国制造2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中， 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和 精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 16 页 共 66 页 制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年5月13日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年8月17日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年9月7日 基金投资目标：本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严 谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年9月5日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 35、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 17 页 共 66 页 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年11月18日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 36、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月9日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 37、银河君怡纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 38、银河君润灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 39、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2016年12月29日 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 18 页 共 66 页 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 40、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月2日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 41、银河君欣纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月2日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 42、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年3月10日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 43、银河君辉纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年4月20日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 19 页 共 66 页 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 44、银河量化优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017年4月27日 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的 投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 楼华锋 基金经 理 2017年4月27 日 - 7 中共党员，硕士研究生学 历，7年证券从业经历， 先后就职于东方证券股份 有限公司研究所分析师、 光大证券股份有限公司信 用业务高级经理、方正证 券股份有限公司研究所分 析师。2015年8月加入银 河基金管理有限公司，现 任数量与指数工作室负责 人、基金经理。2016年1 月起担任银河定投宝中证 腾讯济安价值100A股指 数型发起式证券投资基金 的基金经理，2016年12 月起担任银河君盛灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理，2017年4月起 担任银河量化优选混合型 证券投资基金的基金经 理。 注：1、上表中任职日期为该基金合同生效之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 20 页 共 66 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 21 页 共 66 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年沪深300上涨10.78%，中证500下跌2%，市场呈现出极度分化走势，绩优大 消费股和大盘价值股受多方利好影响股价大幅上升，行业间和个股间的分化严重。 量化优选基金自4月27日正式成立，考虑到成立时市场下行风险较高，在封闭期内以现金管 理为主，随着6月份市场逐步企稳，开始建仓，目前仍在建仓期。年初至今在一九分化的行情演 绎之下，大量市场驱动因子表现低于历史平均水平甚至失效，表现较好的市场驱动因子有：估值 类、换手率、波动率类；表现接近历史平均水平的有：一致预期调整、成长类、盈利类；表现弱 于历史平均水平的有价格反转类因子。三季度估值驱动可能还会延续，但是市值驱动可能会出现 减缓或者逆转，所以在建仓选择上加大了对估值类、换手率类因子的配置，降低对反转类因子暴 露，在市值风格上相对基准保持均衡配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0086元；本报告期基金份额净值增长率为0.86%，业绩 比较基准收益率为-0.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年宏观经济会呈现 “前高后低，全年不差”的走势，跟年初预期基本一致，下半年预 计会强化该预期走势。企业盈利层面主要在于证伪和修正悲观预期，而利率提前反应美国加息， 但大幅上行风险不大，而金融去杠杆继续是影响风险偏好核心变量，短期监管有所缓和，但没有 改变中期趋势，市场也不会改变这种预期。上半年虽然大盘指数表现较高，但是个股跌幅较大， 风格上呈现大市值、低估值驱动的特点。因此基于上述分析，股市整体呈现非牛非熊，而随着市 场投资者偏好的不断自适应，结构显得更加重要，下半年预期低估值驱动还会延续，但是大市值 驱动行情有可能会减缓。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 22 页 共 66 页 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构 中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有 专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次 数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金本报告期末可供分配利润为：785,751.42元。 本基金合同生效2017年4月27日，截至本期末成立未满3个月。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 23 页 共 66 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银河量化优选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银河量化优选混合型证券投资基金的管理人——银河基金管理有限公司在银河 量化优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银河基金管理有限公司编制和披露的银河量化优选混合型证券投资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 24 页 共 66 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河量化优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,240,478.94 结算备付金 2,447,500.00 存出保证金 - 交易性金融资产 6.4.7.2 77,422,926.37 其中：股票投资 77,422,926.37 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 90,000,000.00 应收证券清算款 50,031,171.24 应收利息 6.4.7.5 21,497.84 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 231,163,574.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 520,654.30 应付管理人报酬 387,818.76 应付托管费 64,636.48 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 70,274.99 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 25 页 共 66 页 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 89,408.94 负债合计 1,132,793.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 228,075,271.74 未分配利润 6.4.7.10 1,955,509.18 所有者权益合计 230,030,780.92 负债和所有者权益总计 231,163,574.39 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0086元，基金份额总额228075271.74份。 6.2 利润表 会计主体：银河量化优选混合型证券投资基金 本报告期：2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年 6月30日 一、收入 3,501,166.47 1.利息收入 1,630,911.50 其中：存款利息收入 6.4.7.11 918,959.49 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 711,952.01 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 71,686.27 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 71,686.27 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 1,191,656.27 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 606,912.43 减：二、费用 1,254,437.69 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 26 页 共 66 页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 932,209.87 2．托管费 6.4.10.2.2 155,368.30 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 77,035.62 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 89,823.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 2,246,728.78 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,246,728.78 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河量化优选混合型证券投资基金 本报告期：2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数（本期利润） - 2,246,728.78 2,246,728.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数 （净值减少以“-”号填列） 228,075,271.74 -291,219.60 227,784,052.14 其中：1.基金申购款 389,626,955.72 175.55 389,627,131.27 2.基金赎回款 -161,551,683.98 -291,395.15 -161,843,079.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 228,075,271.74 1,955,509.18 230,030,780.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 27 页 共 66 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河量化优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕3089号《关于准予银河量化优选混合型证券投资基金 注册的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自2017年 3月 24日到 2017年4月 24日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 安永华明（2017）验字第60821717_B05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合 同于2017年4月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费 后的实收基金（本金）为人民币 389,335,908.89元，在募集期间产生的存款利息为人民币 238,575.92元，以上实收基金（本息）合计为人民币389,574,484.81元，折合389,574,484.81 份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算 有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支 持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证 券、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资占基金资产的比例为 60%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股 指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 28 页 共 66 页 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年4月27日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间的经营成果和净值 变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编 制期间系2017年4月27日（基金合同生效日）起至2017年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债 券投资和衍生工具； 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 29 页 共 66 页 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效 套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入 当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当 确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入 方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账； 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 30 页 共 66 页 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约 价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动 加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异 较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 31 页 共 66 页 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基 金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证 券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应 对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可 行的情况下，才使用不可观察输入值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 32 页 共 66 页 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账； (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差 额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 33 页 共 66 页 (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益 分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金 管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 6.4.4.12 分部报告 无。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 34 页 共 66 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 35 页 共 66 页 未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 36 页 共 66 页 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 11,240,478.94 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 11,240,478.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 76,231,270.10 77,422,926.37 1,191,656.27 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 76,231,270.10 77,422,926.37 1,191,656.27 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 37 页 共 66 页 项目 本期末 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 90,000,000.00 - 合计 90,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 4,819.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,101.40 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 15,576.71 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 21,497.84 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 70,274.99 银行间市场应付交易费用 - 合计 70,274.99 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 38 页 共 66 页 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 654.04 预提费用 88,754.90 合计 89,408.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 389,574,484.81 389,574,484.81 本期申购 52,470.91 52,470.91 本期赎回(以"-"号填列) -161,551,683.98 -161,551,683.98 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 228,075,271.74 228,075,271.74 注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 （2）基金合同于2017年4月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的 扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币389,335,908.89元，在募集期间产生的存款利息为人 民币238,575.92元，以上实收基金（本息）合计为人民币389,574,484.81元，折合389,574,484.81 份基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,055,072.51 1,191,656.27 2,246,728.78 本期基金份额交易 产生的变动数 -269,321.09 -21,898.51 -291,219.60 其中：基金申购款 114.54 61.01 175.55 基金赎回款 -269,435.63 -21,959.52 -291,395.15 本期已分配利润 - - - 本期末 785,751.42 1,169,757.76 1,955,509.18 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 39 页 共 66 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6 月30日 活期存款利息收入 179,223.81 定期存款利息收入 736,541.67 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,194.01 其他 - 合计 918,959.49 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益—买卖股票差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益—买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金未进行贵金属投资。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 40 页 共 66 页 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年 6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6 月30日 股票投资产生的股利收益 71,686.27 基金投资产生的股利收益 - 合计 71,686.27 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 1.交易性金融资产 1,191,656.27 ——股票投资 1,191,656.27 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 41 页 共 66 页 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,191,656.27 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 基金赎回费收入 606,912.43 合计 606,912.43 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 交易所市场交易费用 77,035.62 银行间市场交易费用 - 合计 77,035.62 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 审计费用 13,052.00 信息披露费 75,702.90 其他费用 400.00 银行费用 669.00 合计 89,823.90 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 42 页 共 66 页 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月27日(基金合同生效日) 至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 76,231,270.10 100.00% - - 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 43 页 共 66 页 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 银河证券 1,589,500,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 银河证券 67,908.17 96.63% 70,274.99 100.00% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 932,209.87 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 44 页 共 66 页 金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 155,368.30 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基 金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金不设销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金报告期未与关联方进行银行间同业债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 45 页 共 66 页 期末余额 当期利息收入 工商银行 11,240,478.94 179,223.81 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金合同生效2017年4月27日，截至本期末成立未满3个月，本基金本报告期未实施利 润分配。 6.4.12 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 600602 云赛 智联 2017年6 月22日 重大事 项停牌 7.51 2017年7 月4日 7.19 70,900 520,242.15532,459.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年06月30日，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购 证券款。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 46 页 共 66 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施， 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程 序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主 管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算，并同时 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 47 页 共 66 页 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查，并对潜在的流动性风险进行提示。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 11,240,478.94 - - - - -11,240,478.94 结算备付金 2,447,500.00 - - - - - 2,447,500.00 交易性金融资产 - - - - -77,422,926.3777,422,926.37 买入返售金融资 产 90,000,000.00 - - - - -90,000,000.00 应收证券清算款 - - - - -50,031,171.2450,031,171.24 应收利息 - - - - - 21,497.84 21,497.84 其他资产 - - - - - - - 资产总计 103,687,978.94 - - - -127,475,595.45231,163,574.39 负债 应付赎回款 - - - - - 520,654.30 520,654.30 应付管理人报酬 - - - - - 387,818.76 387,818.76 应付托管费 - - - - - 64,636.48 64,636.48 应付交易费用 - - - - - 70,274.99 70,274.99 其他负债 - - - - - 89,408.94 89,408.94 负债总计 - - - - - 1,132,793.47 1,132,793.47 利率敏感度缺口 103,687,978.94 - - - -126,342,801.98230,030,780.92 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 48 页 共 66 页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 77,422,926.37 33.66 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 77,422,926.37 33.66 - - 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 2 以公允价值计量的金融工具 2.1 各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币76,890,467.37元，属于第二层次的余额为人民币532,459.00元，属 于第三层次余额为人民币0.00元。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 49 页 共 66 页 2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 50 页 共 66 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 77,422,926.37 33.49 其中：股票 77,422,926.37 33.49 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 90,000,000.00 38.93 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,687,978.94 5.92 7 其他各项资产 50,052,669.08 21.65 8 合计 231,163,574.39 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 534,009.00 0.23 B 采矿业 1,653,075.00 0.72 C 制造业 45,276,569.37 19.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,872,168.02 2.12 E 建筑业 1,927,160.00 0.84 F 批发和零售业 4,612,522.28 2.01 G 交通运输、仓储和邮政业 3,119,254.00 1.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,650,570.00 2.02 J 金融业 1,614,011.00 0.70 K 房地产业 7,551,780.70 3.28 L 租赁和商务服务业 544,457.00 0.24 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 51 页 共 66 页 M 科学研究和技术服务业 531,196.00 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 536,154.00 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,422,926.37 33.66 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600282 南钢股份 166,600 618,086.00 0.27 2 600503 华丽家族 88,500 611,535.00 0.27 3 601233 桐昆股份 43,500 602,910.00 0.26 4 600966 博汇纸业 116,100 602,559.00 0.26 5 600782 新钢股份 163,200 595,680.00 0.26 6 600801 华新水泥 62,300 593,719.00 0.26 7 000807 云铝股份 82,200 593,484.00 0.26 8 600295 鄂尔多斯 57,890 590,478.00 0.26 9 600501 航天晨光 39,400 589,030.00 0.26 10 601168 西部矿业 75,900 583,671.00 0.25 11 002434 万里扬 36,400 579,488.00 0.25 12 600665 天地源 116,100 579,339.00 0.25 13 600582 天地科技 125,800 577,422.00 0.25 14 600586 金晶科技 117,900 576,531.00 0.25 15 300184 力源信息 46,062 573,011.28 0.25 16 002274 华昌化工 72,400 572,684.00 0.25 17 601600 中国铝业 125,800 568,616.00 0.25 18 600351 亚宝药业 72,400 566,168.00 0.25 19 000425 徐工机械 150,800 565,500.00 0.25 20 600219 南山铝业 166,700 565,113.00 0.25 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 52 页 共 66 页 21 600067 冠城大通 82,200 564,714.00 0.25 22 300026 红日药业 119,500 562,845.00 0.24 23 600889 南京化纤 59,280 562,567.20 0.24 24 002386 天原集团 78,800 561,844.00 0.24 25 300224 正海磁材 62,300 560,700.00 0.24 26 000528 柳工 64,700 559,008.00 0.24 27 600026 中远海能 84,200 558,246.00 0.24 28 002445 中南文化 43,433 558,114.05 0.24 29 600596 新安股份 65,500 553,475.00 0.24 30 600730 中国高科 67,500 552,825.00 0.24 31 300061 康耐特 30,000 552,600.00 0.24 32 600267 海正药业 47,300 552,464.00 0.24 33 600883 博闻科技 47,300 551,991.00 0.24 34 002683 宏大爆破 61,100 551,122.00 0.24 35 600509 天富能源 72,400 550,964.00 0.24 36 601677 明泰铝业 40,300 549,692.00 0.24 37 000612 焦作万方 68,100 548,205.00 0.24 38 000597 东北制药 49,000 547,820.00 0.24 39 600048 保利地产 54,800 546,356.00 0.24 40 000543 皖能电力 93,700 546,271.00 0.24 41 000030 富奥股份 61,100 546,234.00 0.24 42 002587 奥拓电子 72,400 545,896.00 0.24 43 600499 科达洁能 68,702 545,493.88 0.24 44 600963 岳阳林纸 72,400 545,172.00 0.24 45 601616 广电电气 116,684 544,914.28 0.24 46 000415 渤海金控 80,900 544,457.00 0.24 47 600216 浙江医药 54,900 544,059.00 0.24 48 600356 恒丰纸业 54,724 543,956.56 0.24 49 000570 苏常柴A 77,700 543,900.00 0.24 49 000833 贵糖股份 74,000 543,900.00 0.24 50 601169 北京银行 59,300 543,781.00 0.24 51 600873 梅花生物 95,900 543,753.00 0.24 52 601866 中远海发 150,800 542,880.00 0.24 53 600383 金地集团 47,300 542,531.00 0.24 54 300078 思创医惠 50,560 542,508.80 0.24 55 600461 洪城水业 75,230 542,408.30 0.24 56 002152 广电运通 65,250 542,227.50 0.24 57 000690 宝新能源 90,664 542,170.72 0.24 58 600081 东风科技 43,500 541,575.00 0.24 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 53 页 共 66 页 59 000990 诚志股份 33,880 541,402.40 0.24 60 600269 赣粤高速 103,800 540,798.00 0.24 61 600438 通威股份 96,900 540,702.00 0.24 62 603518 维格娜丝 22,100 540,566.00 0.23 63 603012 创力集团 65,400 540,204.00 0.23 64 603108 润达医疗 33,900 540,027.00 0.23 65 000421 南京公用 73,950 539,835.00 0.23 66 002479 富春环保 45,300 539,070.00 0.23 67 601179 中国西电 96,900 538,764.00 0.23 68 600982 宁波热电 111,300 538,692.00 0.23 69 601010 文峰股份 127,900 538,459.00 0.23 70 300040 九洲电气 53,100 538,434.00 0.23 71 002500 山西证券 56,200 538,396.00 0.23 72 300129 泰胜风能 75,900 538,131.00 0.23 73 600141 兴发集团 43,500 538,095.00 0.23 74 600466 蓝光发展 62,300 537,649.00 0.23 75 002589 瑞康医药 34,900 537,460.00 0.23 76 300158 振东制药 33,100 536,882.00 0.23 77 600900 长江电力 34,900 536,762.00 0.23 78 002091 江苏国泰 56,200 536,710.00 0.23 79 600736 苏州高新 75,900 536,613.00 0.23 80 600820 隧道股份 53,100 536,310.00 0.23 81 000978 桂林旅游 57,900 536,154.00 0.23 82 600864 哈投股份 64,500 535,995.00 0.23 83 002433 太安堂 57,900 535,575.00 0.23 84 300394 天孚通信 20,900 534,831.00 0.23 85 600166 福田汽车 188,200 534,488.00 0.23 86 600515 海航基础 52,000 534,040.00 0.23 87 600108 亚盛集团 123,900 534,009.00 0.23 88 002380 科远股份 28,900 533,205.00 0.23 89 002527 新时达 50,100 532,563.00 0.23 90 600602 云赛智联 70,900 532,459.00 0.23 91 600628 新世界 46,100 532,455.00 0.23 92 600016 民生银行 64,700 531,834.00 0.23 93 300366 创意信息 31,700 531,292.00 0.23 94 600584 长电科技 33,100 531,255.00 0.23 95 603018 中设集团 16,400 531,196.00 0.23 96 000936 华西股份 75,600 530,712.00 0.23 97 601929 吉视传媒 153,300 530,418.00 0.23 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 54 页 共 66 页 98 600510 黑牡丹 69,200 530,072.00 0.23 99 000919 金陵药业 48,955 529,693.10 0.23 100 600052 浙江广厦 104,854 529,512.70 0.23 101 002425 凯撒文化 57,900 529,206.00 0.23 102 000948 南天信息 43,500 528,960.00 0.23 103 300054 鼎龙股份 52,000 528,840.00 0.23 104 300494 盛天网络 22,700 526,413.00 0.23 105 600449 宁夏建材 54,714 525,801.54 0.23 106 601137 博威合金 46,254 525,445.44 0.23 107 300360 炬华科技 34,900 525,245.00 0.23 108 600500 中化国际 54,800 523,888.00 0.23 109 600561 江西长运 56,200 521,536.00 0.23 110 002394 联发股份 35,400 521,442.00 0.23 111 002315 焦点科技 20,900 521,246.00 0.23 112 600641 万业企业 46,700 521,172.00 0.23 113 600105 永鼎股份 64,500 520,515.00 0.23 114 600751 天海投资 91,400 520,066.00 0.23 115 000718 苏宁环球 88,600 519,196.00 0.23 116 002612 朗姿股份 38,300 518,582.00 0.23 117 600028 中国石化 87,400 518,282.00 0.23 118 002354 天神娱乐 24,100 518,150.00 0.23 118 300439 美康生物 24,100 518,150.00 0.23 119 300306 远方光电 29,865 517,560.45 0.22 120 002674 兴业科技 41,057 515,675.92 0.22 121 002429 兆驰股份 167,700 514,839.00 0.22 122 002094 青岛金王 24,100 514,053.00 0.22 123 600325 华发股份 61,400 512,690.00 0.22 124 601186 中国铁建 42,600 512,478.00 0.22 125 300339 润和软件 40,300 507,780.00 0.22 126 000799 酒鬼酒 27,400 503,612.00 0.22 127 300233 金城医药 23,955 502,815.45 0.22 128 002048 宁波华翔 24,100 502,726.00 0.22 129 002247 帝龙文化 38,300 502,496.00 0.22 130 600881 亚泰集团 98,900 502,412.00 0.22 131 600619 海立股份 44,900 488,512.00 0.21 132 300250 初灵信息 27,380 480,792.80 0.21 133 002133 广宇集团 84,400 467,576.00 0.20 134 300302 同有科技 25,200 453,852.00 0.20 135 300473 德尔股份 9,500 452,200.00 0.20 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 55 页 共 66 页 136 600512 腾达建设 91,400 450,602.00 0.20 137 300194 福安药业 64,700 449,665.00 0.20 138 600548 深高速 48,200 435,728.00 0.19 139 002680 长生生物 28,100 429,649.00 0.19 140 002713 东易日盛 21,000 427,770.00 0.19 141 600051 宁波联合 43,500 415,860.00 0.18 142 000028 国药一致 5,000 404,500.00 0.18 143 000530 大冷股份 54,800 394,560.00 0.17 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 300078 思创医惠 585,156.20 0.25 2 601168 西部矿业 574,434.00 0.25 3 300224 正海磁材 573,007.00 0.25 4 600582 天地科技 570,765.00 0.25 5 000807 云铝股份 563,470.00 0.24 6 600501 航天晨光 560,614.00 0.24 7 600966 博汇纸业 560,275.00 0.24 8 600282 南钢股份 560,136.00 0.24 9 600503 华丽家族 557,610.00 0.24 10 600665 天地源 557,530.00 0.24 11 600351 亚宝药业 553,294.00 0.24 12 601600 中国铝业 552,885.00 0.24 13 002091 江苏国泰 552,740.00 0.24 14 300184 力源信息 552,605.92 0.24 15 600782 新钢股份 551,946.00 0.24 16 300026 红日药业 549,885.00 0.24 17 002434 万里扬 549,676.00 0.24 18 002386 天原集团 549,067.00 0.24 19 000690 宝新能源 548,487.36 0.24 20 600586 金晶科技 547,439.00 0.24 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 56 页 共 66 页 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注：本基金本期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 76,231,270.10 卖出股票收入（成交）总额 - 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 57 页 共 66 页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 50,031,171.24 3 应收股利 - 4 应收利息 21,497.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,052,669.08 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 58 页 共 66 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 59 页 共 66 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,645 86,228.84 6,008,641.25 2.63% 222,066,630.49 97.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 148,288.80 0.0650% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 60 页 共 66 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年4月27日 ）基金份额总额 389,574,484.81 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 52,470.91 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 161,551,683.98 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 228,075,271.74 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 61 页 共 66 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 62 页 共 66 页 例 银河证券 2 76,231,270.10 100.00% 70,274.99 100.00% - 国泰君安 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 63 页 共 66 页 （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 银河证券 - -1,589,500,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河量化优选混合型证券投资基 金招募说明书 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年3月21日 2 银河量化优选混合型证券投资基 《中国证券报》、《证 2017年3月21日 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 64 页 共 66 页 金份额发售公告 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 3 银河量化优选混合型证券投资基 金基金合同摘要 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年3月21日 4 银河基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增方正证券股份有限 公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年4月13日 5 银河量化优选混合型证券投资基 金合同生效公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年4月28日 6 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年6月1日 7 银河量化优选混合型证券投资基 金开放日常申购、赎回业务公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年6月7日 8 关于开通银河量化优选混合型证 券投资基金转换业务的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年6月12日 9 银河基金管理有限公司关于旗下 基金网上交易申购和定投费率优 惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年6月12日 10 关于银河量化优选混合型证券投 资基金开通中国工商银行股份有 限公司等代销机构定投业务及费 率优惠的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2017年6月13日 11 银河基金管理有限公司关于旗下 基金所持有股票因长期停牌变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2017年6月15日 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 65 页 共 66 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河量化优选混合 2017年半年度报告 第 66 页 共 66 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河量化优选混合型证券投资基金的文件 2、《银河量化优选混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河量化优选混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河量化优选混合型证券投资基金财务报表及报表附 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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