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| 兴全磐稳增利债券A(340009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 80976 | ||||||||
| 基金代码 | 340009 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业磐稳增利债券型证券投资基金2009年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基 金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年1 月21 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称兴业磐稳增利债券 基金主代码340009 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2009年7月23日 报告期末基金份额总额742,216,927.20份 投资目标 本基金在保证基金资产良好流动性的基础上，通过严 格风险控制下的债券及其他证券产品投资，追求低风 险下的稳定收益，并争取在基金资产保值的基础上， 积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。 投资策略 在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下， 在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和 目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债 券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风 险下的稳健收益。 业绩比较基准中信标普全债指数×95%+同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与 收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金， 高于货币市场基金。 基金管理人兴业全球基金管理有限公司 基金托管人交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2009 年10 月1 日-2009 年12 月31 日) 1.本期已实现收益4,024,238.42 2.本期利润6,319,918.12 3.加权平均基金份额本期利润0.0070 4.期末基金资产净值749,986,001.73 5.期末基金份额净值1.0105 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月0.70% 0.03% 0.35% 0.04% 0.35% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 兴业磐稳增利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2009 年7 月23 日至2009 年12 月31 日） 注：1、净值表现所取数据截至到2009 年12 月31 日。 2、按照《兴业磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应 自2009 年7 月23 日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金 投资组合的比例范围，目前本基金还在建仓期内。 3、本基金成立于2009 年7 月23 日，截止2009 年12 月31 日，本基金成立 不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 李友超 本基金 基金经 理、兴业 货币市 场证券 投资基 金基金 经理 2007-4-17 - 7 年 李友超先生，1965 年 生，理学硕士，历任 安徽农师院助教、建 设银行滁州分行支行 行长、建设银行监察 室监察员、平安资产 管理公司交易员、华 富货币市场基金基金 经理。 注：1、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作 出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之 日。 2、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细 则、《兴业磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基 金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平 对待，保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组 合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 （1）行情回顾及分析 报告期内，市场对宏观形势认识基本统一，经济不仅在恢复之中，更重要的 是开始担心经济会出现过热，11 月份CPI 转正并略超市场预期似乎佐证了这种 担心。对应投资市场上股票投资趋热，而债券市场担心加剧。10 月份市场担心 人民银行可能再次提高一年期央票利率，央票收益率急剧上升，公司债、城投债、 短融等信用债发行困难，发行利率上升明显。市场虽有反复，但债券市场总体处 于弱势，信用债因利率高吸引部分资金追逐，存在一定获利机会，其他债机会不 多。 （2）市场展望及投资策略分析 展望2010 年第一季度，我们认为由于去年一季度基数原因，今年一季度GDP 高增长率比较确定，外围环境也在变好，美联储已将加息作为选项之一，在此背 景下，要求调控防止经济过热声音会越来越占上风，一季度一般又是银行放贷高 峰期，CPI 上涨预期强烈，种种因素可能会刺激管理部门早出台较强的调控政策， 调控预期将一直影响市场。出台的政策可能是针对信贷的窗口指导、定向央票等 行政性调控手段或针对流动性的提升央票发行利率、提高准备金率等市场化手 段，不论是什么手段都将形成短期强烈冲击，因此一季度国债、金融债、央行票 据等利率产品仍没有合适盈利机会，而信用债可以继续适当参与。 根据以上判断，2010 年一季度本基金仍将采取积极防守策略，积极参与新 股和新发可转债的申购，保持一定的短债和中期信用债配置，对其他品种采取防 御、回避策略，保持适当久期期限，保持整个基金组合的适度流动性，在注重组 合安全前提下争取实现收益的稳定增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金7 月底成立，恰值央票发行利率上升和新股发行初期，组合配置以短 期央票、短期金融债和回购为主，当10 月份公司债发行利率上升到7%以上后， 我们认为已具备投资价值，开始逐渐配置短融、公司债，这种配置为组合带来了 一定收益，与此同时，我们积极参与新股申购、公开增发和可转债发行，不错过 任何一个提高组合收益的机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资77,180.00 0.01 其中：股票77,180.00 0.01 2 固定收益投资652,677,563.50 85.80 其中：债券652,677,563.50 85.80 资产支持证券- - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产39,600,259.40 5.21 其中：买断式回购的买入 返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合 计61,543,853.56 8.09 6 其他资产6,763,374.79 0.89 7 合计760,662,231.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业- - C 制造业6,590.00 0.00 C0 食品、饮料6,590.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛- - C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、塑料- - C5 电子- - C6 金属、非金属- - C7 机械、设备、仪表- - C8 医药、生物制品- - C99 其他制造业- - D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业70,590.00 0.01 F 交通运输、仓储业- - G 信息技术业- - H 批发和零售贸易- - I 金融、保险业- - J 房地产业- - K 社会服务业- - L 传播与文化产业- - M 综合类- - 合计77,180.00 0.01 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601117 中国化学13,000 70,590.00 0.01 2 002330 得利斯500 6,590.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据149,815,000.00 19.98 3 金融债券170,383,000.00 22.72 其中：政策性金融债40,288,000.00 5.37 4 企业债券254,438,991.60 33.93 5 企业短期融资券70,062,000.00 9.34 6 可转债7,978,571.90 1.06 7 其他- - 8 合计652,677,563.50 87.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 序 号 债券代码债券名称数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 051102 05 招行02 1,000,000 100,080,000.00 13.34 2 0901053 09 央票53 1,000,000 99,670,000.00 13.29 3 122020 09 复地债539,290 54,684,006.00 7.29 4 0701016 07 央票16 500,000 50,145,000.00 6.69 5 112014 09 银基债451,620 46,006,529.40 6.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调 查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号名称金额（人民币元） 1 存出保证金250,000.00 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息6,016,094.91 5 应收申购款497,279.88 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计6,763,374.79 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额1,070,746,166.26 报告期期间基金总申购份额89,619,394.96 报告期期间基金总赎回份额418,148,634.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额742,216,927.20 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说 明 1 002330 得利斯6,590.00 0.00 新股未上市 2 601117 中国化学70,590.00 0.01 新股未上市 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准兴业磐稳增利债券型证券投资基金设立的文件 2、《兴业磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》 3、《兴业磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》 4、《兴业磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基 金托管人办公场所免费查阅。 兴业全球基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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