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摩根阿尔法混合A(377010)  基金公开信息
流水号 80757
基金代码 377010
公告日期 2010-01-22
编号 1
标题 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年第4季度报告
信息全文 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年一月二十二日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。


§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根阿尔法股票
基金主代码 377010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年10月11日
报告期末基金份额总额 1,058,027,346.14份
投资目标 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
业绩比较基准 新华富时A全指×80％＋同业存款利率×20％
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
1.本期已实现收益 368,617,944.51
2.本期利润 790,790,873.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.7272
4.期末基金资产净值 5,766,027,344.05
5.期末基金份额净值 5.4498
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 15.00% 1.45% 17.11% 1.41% -2.11% 0.04%
注：本基金于2005年10月11日正式成立

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年10月11日至2009年12月31日）

注：本基金合同生效日为2005年10月11日，图示时间段为2005年10月11日至2009年12月31日。
本基金建仓期自2005年10月11日至2006年4月10日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王孝德 本基金基金经理 2009-4-28 - 11年以上 毕业于浙江农业大学。历任（国泰）君安证券研究所研究员、德邦证券证券投资部副总经理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理。2007年4月至2008年4月任宝康消费品证券投资基金基金经理，2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司，2008年9月起担任上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金经理。
许运凯 本基金基金经理、投资副总监 2009-9-17 - 9年以上 复旦大学经济学博士，2001至2006年任国泰君安证券研究所机械行业资深研究员，2006年4月加入上投摩根基金管理有限公司，历任投资经理、中国优势基金经理助理、投资副总监。2008年12月起担任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金无异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，宏观经济明显转暖，但随着全国一、二线城市房地产价格的持续上涨，市场对于宏观调控的担忧开始显现，市场热点逐步由大宗商品、周期性行业向消费品转移，同时，随着全球经济的回暖，出口复苏的迹象明显。商业、食品饮料、品牌服装、以及受惠于国家补贴政策的家电行业以及先进制造业的盈利预期明显提升。
报告期内继续加大医药、零售、食品饮料以及先进制造业的配置，对本季度的业绩提升起到了重要作用。展望2010年，将是结构调整和升级的关键之年。全球经济复苏的趋势基本确立，出口伴随美欧经济消费的扩张而增加；投资在基建投资和地产以及制造业投资带动下维持较高水平；消费激励政策将会延续，西部富裕农村以及内陆城市消费将会成为新的增长驱动。但货币政策退出时机、金融产品创新以及银行、地产产业政策仍面临不确定性，因而2010年将是宽幅震荡的市场，相应的行业配置，我们认为受益经济复苏的大消费行业以及新兴战略产业是两大投资主线，将直接受惠于政府调整经济结构。另外，央企整合与区域振兴的主题投资机会也值得关注。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，上投摩根阿尔法基金份额净值为5.4498元，累计基金份额净值为5.4898元。本报告期份额净值增长率为15%，同期业绩比较基准收益率为17.11%。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,961,710,138.87 84.13
其中：股票 4,961,710,138.87 84.13
2 固定收益投资 252,225,000.00 4.28
其中：债券 252,225,000.00 4.28
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 672,990,197.32 11.41
6 其他资产 10,667,140.69 0.18
7 合计 5,897,592,476.88 100.00
注：截至2009年12月31日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金资产净值为5,766,027,344.05元，基金份额净值为5.4498元，累计基金份额净值为5.4898元。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 17,509,795.05 0.30
B 采掘业 78,429,322.36 1.36
C 制造业 3,016,623,796.80 52.32
C0 食品、饮料 551,877,818.00 9.57
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 388.50 0.00
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 112,174,221.37 1.95
C5 电子 19,010,035.65 0.33
C6 金属、非金属 297,422,942.51 5.16
C7 机械、设备、仪表 1,615,076,480.98 28.01
C8 医药、生物制品 421,061,909.79 7.30
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 63,699,752.86 1.10
E 建筑业 4,221.98 0.00
F 交通运输、仓储业 33,990,549.78 0.59
G 信息技术业 3,739.08 0.00
H 批发和零售贸易 505,605,597.25 8.77
I 金融、保险业 812,347,362.92 14.09
J 房地产业 58,359,631.86 1.01
K 社会服务业 93,039,259.26 1.61
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.05
M 综合类 279,022,573.86 4.84
合计 4,961,710,138.87 86.05

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 21,800,750 393,503,537.50 6.82
2 000527 美的电器 15,578,398 361,418,833.60 6.27
3 600519 贵州茅台 2,026,483 344,137,343.06 5.97
4 600031 三一重工 7,359,556 270,905,256.36 4.70
5 600517 置信电气 12,282,648 229,071,385.20 3.97
6 601169 北京银行 11,399,757 220,471,300.38 3.82
7 600089 特变电工 8,945,452 212,901,757.60 3.69
8 000895 双汇发展 3,527,570 187,313,967.00 3.25
9 600582 天地科技 5,313,290 184,636,827.50 3.20
10 600660 福耀玻璃 11,283,569 168,576,520.86 2.92

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 252,225,000.00 4.37
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 252,225,000.00 4.37

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 0801017 08央行票据17 1,500,000 153,975,000.00 2.67
2 0901044 09央行票据44 1,000,000 98,250,000.00 1.70
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,851,393.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,649,329.38
5 应收申购款 1,166,417.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,667,140.69
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,136,466,981.77
报告期期间基金总申购份额 58,722,267.16
报告期期间基金总赎回份额 137,161,902.79
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,058,027,346.14

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
7.1.1. 中国证监会批准上投摩根阿尔法股票型证券投资基金设立的文件；
7.1.2. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》；
7.1.3. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金托管协议》；
7.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》；
7.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处

7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。



上投摩根基金管理有限公司
二〇一〇年一月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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