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| 金元顺安消费主题混合(620006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 807531 | ||||||||
| 基金代码 | 620006 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安消费主题混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 6 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 7 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 8 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 9 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................... 17 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 18 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 4 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 19 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 19 6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 22 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 24 §7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 47 7.2期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................................... 47 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 48 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................. 49 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 52 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 52 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 52 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 53 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 53 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 53 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................... 53 7.12投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 53 §8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 56 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................... 56 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 56 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58 10.1基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................... 58 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................... 58 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 58 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 5 10.4基金投资策略的改变 ....................................................................................................................... 59 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................... 59 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................... 59 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................... 59 10.8其他重大事件 ................................................................................................................................... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................... 65 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 12.1备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 12.2 存放地点 ........................................................................................................................................... 66 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................... 66 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 6 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 基金简称 金元顺安消费主题混合 基金主代码 620006 交易代码 620006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 9月 15日 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,233,985.75份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在正确认识中国经济发展特点的基础上，重点投资于消费拉动经济 增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业，致力于分 享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会，力争实现基金资 产的中长期稳定增值。 投资策略 考虑到主题投资的特点，本基金将消费主题的行业范畴做如下界定： 非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、金融、信息技术、电 信服务、公用事业以及工业中的运输。本基金拟投资的消费主题行 业总共包括 8个一级行业和 20个二级行业。本基金的资产配置策略 分为两个层次：第一层为基于“自上而下”的大类资产配置策略， 以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例；第二层采取主动 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 7 投资方法构建本基金的股票组合。本基金的股票投资采取行业配置 指导下的个股精选方法，即：首先进行消费主题行业的投资价值评 估，确定拟投资的优势行业；其次进行行业内个股的精选，从品质、 增长和估值三个维度精选优质消费主题股票构建股票组合。本基金 在满足流动性及风险监控要求下，通过宏观经济方面自上而下的分 析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势， 根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行债券投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金系主动投资的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预 期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于 较高风险、较高收益的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元顺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 凌有法 郭明 联系电话 021-68881801 010-66105799 电子邮箱 service@jysa99.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-666-0666 95588 传真 021-68881875 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石 桥路 33号花旗集团大厦 3608室 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石 桥路 33号花旗集团大厦 3608室 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 200120 100140 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 8 法定代表人 任开宇 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人、基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33 号花旗集团大厦3608室 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经 贸城安永大楼16层 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 9 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日） 本期已实现收益 757,182.25 本期利润 2,979,944.52 加权平均基金份额本期利润 0.1628 本期加权平均净值利润率 17.60% 本期基金份额净值增长率 18.73% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年 6月 30日） 期末可供分配利润 522,427.70 期末可供分配基金份额利润 0.0272 期末基金资产净值 19,756,413.45 期末基金份额净值 1.027 3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年 6月 30日） 基金份额累计净值增长率 2.70% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 10 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 9.02% 0.97% 4.15% 0.54% 4.87% 0.43% 过去三个月 9.96% 0.84% 4.65% 0.50% 5.31% 0.34% 过去六个月 18.73% 0.80% 8.02% 0.46% 10.71% 0.34% 过去一年 14.11% 0.78% 12.03% 0.54% 2.08% 0.24% 过去三年 22.26% 2.01% 56.23% 1.40% -33.97% 0.61% 自基金成立 起至今 2.70% 1.64% 22.44% 1.23% -19.74% 0.41% 注： 1、本基金合同生效日为 2010年 9月 15日，业绩基准累计增长率以 2010年 9月 14日指数为基准； 2、本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于消费主题行业的上市公 司股票的比例不低于本基金股票资产的 80%；债券、现金等金融工具以及中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的 5%； 3、本基金业绩比较基准为“沪深 300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年 9月 15日至 2017年 6月 30日） 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 11 注： 1、本基金合同生效日为 2010年 9月 15日，业绩基准累计增长率以 2010年 9月 14日指数为基准； 2、本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于消费主题行业的上市公 司股票的比例不低于本基金股票资产的 80%；债券、现金等金融工具以及中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的 5%。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 12 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）成立于 2006 年 11 月，由金元证券股份有 限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设 立的中外合资基金管理有限公司。公司总部设在上海陆家嘴，旗下设立了北京分公司，以及一个子公 司——上海金元百利资产管理有限公司。 2012年 3月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的 49%股权转让于惠理基金管理香港有限公 司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司。 2012年 10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500万元，公司 注册资本增加至 24,500万元。 2016年 3月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的 49%股权转让于上海泉意金融信息服务有 限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）。 金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责， 以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最 大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不 同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 截止至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安 成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合 型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、 金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型 证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安金通宝 货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金共 14只开放式 证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 13 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 闵杭 本基 金基 金经 理 2015-10-16 - 23 金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安 新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动 力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配 置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场 基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺 安桉泰债券型证券投资基金的基金经理，上海交通 大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自 营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券 投资总部投资总监。2015年 8月加入金元顺安基金 管理有限公司。23年证券、基金等金融行业从业经 历，具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职， 则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安消费主题混合型证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务 流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的 执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司 公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司 异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、 交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等 可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控 制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行 为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基金重点投资于消费电子、银行和食品饮料等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期，本基金份额净值增长率为 18.73%，业绩比较基准收益率为 8.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度 GDP 同比增长 6.9%，与一季度持平，超出市场预期。二季度经济能够超预期保持 6.9%的 高增速，主要得益于二季度房地产投资的高增速和基建的持续发力。然而，受到一线城市房地产调控 影响和市场利率维持高位背景下，房地产投资仍可能承压，基建也会受到财政赤字约束。经济虽然保 持韧性，但是仍有回落压力。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 15 全国金融工作会议和政治局的下半年经济工作部署会议都强调下半年工作总基调是稳中求进，两 场会议都强调了深化供给侧改革的经济工作主线，“去杠杆”工作的重心从金融业转向国企“去杠杆” 和防范地方政府债务风险。下半年继续保持货币政策稳健中性是大概率事，货币市场利率将维持高位 震荡。 欧美经济的复苏态势总体平稳，尽管通胀低位使得货币正常化的推进仍然审慎，但是美联储表达 的坚定的缩表意愿，欧央行也表示将于秋季考虑 QE削减的问题。外部流动性收紧的方向是确定的。 一方面受益于经济韧性，企业盈利改善，另一方面，又受制于经济下行压力和中性货币政策，市 场仍将维持震荡市和结构市的特征。我们仍看好低估值蓝筹股的配置价值，尤其银行、保险、房地产 等，将会沿着以下两条思路选择个股，1，选择基本面改善幅度大且估值仍较低的个股，2，监管强调 内生增长，业绩依赖于主营业务，选择本板块龙头公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 1、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投 资研究部、交易部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： （1）制定估值制度并在必要时修改； （2）确保估值方法符合现行法规； （3）批准证券估值的步骤和方法； （4）对异常情况做出决策。 分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他 两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 2、基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法 规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 16 基金事务部职责： （1）获得独立、完整的证券价格信息； （2）每日证券估值； （3）检查价格波动并进行一般准确性评估； （4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； （5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录； （6）对估值调整和人工估值进行记录； （7）向估值工作小组报送月度估值报告。 基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。 3、投资研究部的职责分工 （1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询； （2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； （3）评价并确认基金事务部提供的估值报告； （4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4、交易部的职责分工 （1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应； （2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； （3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。 5、监察稽核部的职责分工 （1）监督证券的整个估值过程； （2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； （3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； （4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险； （5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； （6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 17 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形：截止到 2017 年 06 月 30日，该基金连续三百九十三个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 18 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金元顺安消费主题混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金元顺安消费主题混合型证券投资基金的管理人——金元顺安基金管理有限公司在 金元顺安消费主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。本报告期内，金元顺安消费主题混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金元顺安基金管理有限公司编制和披露的金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行资产托管部 2017年 8月 18日 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金元顺安消费主题混合型证券投资基金 报告截止日：2017年 6月 30日 金额单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 5,516,230.82 3,352,843.77 结算备付金 37,933.21 33,321.11 存出保证金 6,297.11 8,006.02 交易性金融资产 6.4.7.2 14,594,479.05 13,000,959.50 其中：股票投资 6.4.7.2 14,594,479.05 13,000,959.50 基金投资 6.4.7.2 - - 债券投资 6.4.7.2 - - 资产支持证券投资 6.4.7.2 - - 贵金属投资 6.4.7.2 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 993.74 634.19 应收股利 - - 应收申购款 16,057.20 473.32 递延所得税资产 - - 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 20 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 20,171,991.13 16,396,237.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 124,739.92 14,872.52 应付管理人报酬 22,457.13 20,994.56 应付托管费 3,742.87 3,499.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 182,558.06 154,037.44 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 82,079.70 55,056.02 负债合计 415,577.68 248,459.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 19,233,985.75 18,666,425.85 未分配利润 6.4.7.10 522,427.70 -2,518,647.57 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 21 所有者权益合计 19,756,413.45 16,147,778.28 负债和所有者权益总计 20,171,991.13 16,396,237.91 注： 报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 1.027元，基金份额总额 19,233,985.75份。 6.2 利润表 会计主体：金元顺安消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 金额单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入 3,264,815.12 -2,662,740.63 1.利息收入 15,338.50 22,171.77 其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,338.50 22,171.77 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,023,003.38 -3,525,660.45 其中：股票投资收益 6.4.7.12 918,859.57 -3,600,284.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 22 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 104,143.81 74,624.23 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.18 2,222,762.27 805,668.88 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.19 3,710.97 35,079.17 减：二、费用 284,870.60 466,593.63 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 125,518.33 143,215.70 2.托管费 6.4.10.2.2 20,919.73 23,869.36 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 47,485.49 193,338.61 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.21 90,947.05 106,169.96 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 2,979,944.52 -3,129,334.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 2,979,944.52 -3,129,334.26 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金元顺安消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 金额单位：人民币元 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 23 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 18,666,425.85 -2,518,647.57 16,147,778.28 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 2,979,944.52 2,979,944.52 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数（净值减少以“-” 号填列） 567,559.90 61,130.75 628,690.65 其中：1.基金申购款 4,430,032.28 -165,903.19 4,264,129.09 2.基金赎回款 -3,862,472.38 227,033.94 -3,635,438.44 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 19,233,985.75 522,427.70 19,756,413.45 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 17,805,597.26 1,827,497.07 19,633,094.33 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - -3,129,334.26 -3,129,334.26 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数（净值减少以“-” 号填列） 2,744,625.71 -762,475.34 1,982,150.37 其中：1.基金申购款 36,487,499.66 -6,096,641.31 30,390,858.35 2.基金赎回款 -33,742,873.95 5,334,165.97 -28,408,707.98 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - - - 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 24 五、期末所有者权益（基金净值） 20,550,222.97 -2,064,312.53 18,485,910.44 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：符刃，会计机构负责人：季泽 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 金元顺安消费主题混合型证券投资基金（原名为：金元比联消费主题股票型证券投资基金，以下 简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]963号文《关 于核准金元比联消费主题股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理 有限公司（系金元顺安基金管理有限公司的前身）向社会公开发行募集，基金合同于 2010 年 9 月 15 日正式生效，首次设立募集规模为 407,031,537.62份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管 理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监 许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司已于 2012年 3月 15日完成相关工商变更登记手 续，并且变更公司名称为“金元惠理基金管理有限公司”。随后，报请中国证监会同意，将“金元比联 消费主题股票型证券投资基金”更名为“金元惠理消费主题股票型证券投资基金”，并于 2012年 5月 2 日公告。 2015年 2月 5日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港 有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于 2015年 3月 6日完成相关工 商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元顺安基金管理有限公司”，并于 2015年 3月 10日进行公 告。根据中国证券监督管理委员会于 2014年 8月 8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，自 2015 年 7 月 15 日起将本基金变更为“金 元顺安消费主题混合型证券投资基金”。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市 场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正确认识 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 25 中国经济发展特点的基础上，重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的 优势企业，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准 则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核 算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中 国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业 会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度 报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 1、印花税 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 26 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交 易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券 （股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征 收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金 买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定， 经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往 来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息 收入属于金融同业往来利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税 纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的 规定，2017年 7月 1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人 为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7月 1日前运营过程中发生的增值 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 27 税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金 买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个 人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场 取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得 额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年 的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取 得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 28 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 5,516,230.82 定期存款 - 其他存款 - 合计 5,516,230.82 6.4.7.2交易性金融资产 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,440,472.72 14,594,479.05 2,154,006.33 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 12,440,472.72 14,594,479.05 2,154,006.33 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 29 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 975.74 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 15.39 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.61 合计 993.74 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 金额单位：人民币元 项目 本期末 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 30 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 182,558.06 银行间市场应付交易费用 - 合计 182,558.06 6.4.7.8其他负债 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 258.65 预提审计费 27,273.08 预提信息披露费 54,547.97 合计 82,079.70 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 18,666,425.85 18,666,425.85 本期申购 4,430,032.28 4,430,032.28 本期赎回（以“-”号填列） -3,862,472.38 -3,862,472.38 本期末 19,233,985.75 19,233,985.75 注： 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 31 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,075,783.08 -15,594,430.65 -2,518,647.57 本期利润 757,182.25 2,222,762.27 2,979,944.52 本期基金份额交易产生的变动数 452,631.15 -391,500.40 61,130.75 其中：基金申购款 3,200,921.02 -3,366,824.21 -165,903.19 基金赎回款 -2,748,289.87 2,975,323.81 227,033.94 本期已分配利润 - - - 本期末 14,285,596.48 -13,763,168.78 522,427.70 6.4.7.11存款利息收入 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 15,111.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 173.25 其他 53.58 合计 15,338.50 6.4.7.12股票投资收益 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 32 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 16,224,053.66 减：卖出股票成本总额 15,305,194.09 买卖股票差价收入 918,859.57 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 6.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 6.4.7.17股利收益 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 104,143.81 基金投资产生的股利收益 - 合计 104,143.81 6.4.7.18公允价值变动收益 金额单位：人民币元 项目 本期 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 33 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 2,222,762.27 ——股票投资 2,222,762.27 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,222,762.27 6.4.7.19其他收入 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 3,710.97 配股手续费 - 新股手续费返还 - 印花税返还 - 转换费收入 - 其他 - 合计 3,710.97 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 34 6.4.7.20交易费用 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 47,485.49 银行间市场交易费用 - 合计 47,485.49 6.4.7.21其他费用 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 27,273.08 信息披露费 54,547.97 银行汇划费用 126.00 上市费 - 持有人大会费 - 账户维护费 9,000.00 其他费用 - 合计 90,947.05 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 35 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东 上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 金额单位：人民币元 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 36 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 125,518.33 143,215.70 其中：支付销售机构的客户维护费 43,963.25 51,978.18 注： 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数， H为每日应支付的基金管理费， E为前一日的基金资产净值。 2、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议 中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 20,919.73 23,869.36 注： 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数， H为每日应支付的基金托管费， 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 37 E为前一日的基金资产净值。 2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假 日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购） 交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 上海金元百利资产 管理有限公司 4,738,018.65 24.63% 4,738,018.65 25.38% 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 5,516,230.82 15,111.67 5,455,472.37 20,494.62 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 38 注： 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司， 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止期间获得的利息收入为人民币 173.25元，2017年 6月 30日止 结算备付金余额为人民币 37,933.21元。 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日止期间获得的利息收入为人民币 937.56元，2016年 6月 30 日止结算备付金余额为人民币 65,052.31元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末及上年度末均未因认购新发/增发而持有流通受限的债券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 39 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各 岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防 线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、 检查、评价，形成的第三道防线。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现 违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级 的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。 另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约 风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应 的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所和银行间同业市场交易；因此，本年末本基金的资产均能及 时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过风险管理人员设定流动性比例要求，对 流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发 生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 40 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产 主要为银行存款、清算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,516,230.82 - - - 5,516,230.82 结算备付金 37,933.21 - - - 37,933.21 存出保证金 6,297.11 - - - 6,297.11 交易性金融资产 - - - 14,594,479.05 14,594,479.05 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 993.74 993.74 应收申购款 - - - 16,057.20 16,057.20 买入返售金融资产 - - - - - 资产总计 5,560,461.14 - - 14,611,529.99 20,171,991.13 负债 应付赎回费 - - - 258.65 258.65 应付管理人报酬 - - - 22,457.13 22,457.13 应付托管费 - - - 3,742.87 3,742.87 应付交易费用 - - - 182,558.06 182,558.06 应付销售服务费 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 41 应付利息 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 其他负债 - - - - - 应交税金 - - - - - 预提费用 - - - 81,821.05 81,821.05 应付赎回款 - - - 124,739.92 124,739.92 负债总计 - - - 415,577.68 415,577.68 利率敏感度缺口 5,560,461.14 - - 14,195,952.31 19,756,413.45 上年度末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,352,843.77 - - - 3,352,843.77 结算备付金 33,321.11 - - - 33,321.11 存出保证金 8,006.02 - - - 8,006.02 交易性金融资产 - - - 13,000,959.50 13,000,959.50 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 634.19 634.19 应收申购款 - - - 473.32 473.32 买入返售金融资产 - - - - - 资产总计 3,394,170.90 - - 13,002,067.01 16,396,237.91 负债 应付赎回费 - - - 56.02 56.02 应付管理人报酬 - - - 20,994.56 20,994.56 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 42 应付托管费 - - - 3,499.09 3,499.09 应付交易费用 - - - 154,037.44 154,037.44 应付销售服务费 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 其他负债 - - - - - 应交税金 - - - - - 预提费用 - - - 55,000.00 55,000.00 应付赎回款 - - - 14,872.52 14,872.52 负债总计 - - - 248,459.63 248,459.63 利率敏感度缺口 3,394,170.90 - - 12,753,607.38 16,147,778.28 注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早 者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本期末计息资产仅包括少量现金类资产，现金类资产包括银行存款和交易保证金，假定利 率变动仅影响现金类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；因而在本基金本期末未持 有其他附息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 因此本基金本报告期内无需进行利率风险的敏感性分析。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 43 要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 交易性金融资产—— 股票投资 14,594,479.05 73.87 13,000,959.50 80.51 交易性金融资产—— 债券投资 - - - - 交易性金融资产—— 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产——权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 14,594,479.05 73.87 13,000,959.50 80.51 注： 以上资产，除债券投资外，同时在利率风险敞口表中列入不计息资产类下。本基金投资组合中股 票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品 种占基金资产的 5%-40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基 金资产净值的 5%；于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合中股票投资的 贝塔系数紧密相关。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 44 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 沪深 300指数下跌 5% 减少 56.79万元 减少 83.66万元 沪深 300指数上涨 5% 增加 56.79万元 增加 83.66万元 注： 本基金管理人运用资本——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动 时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为 确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大 可能损失。用公式表示为：Prob（ΔP>VaR）=1?α或 Prob（ΔP 的价值损失额。VAR 表示：给定置信水平 α 下的在险价值，即可能的损失上限。α 为：给定的置信水 平。 置信区间 在 99%的置信水平下采用风险价值模型来管理风险 观察期 以资产负债表日前 120个交易日为观察期 假设 本基金的基金净值日对数收益率服从正态分布 预测期间本基金的资产组合的结构保持不变 分析 风险价值 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 合计 增加 32.70万元 增加 30.46万元 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 45 注： 上述分析衡量了在 99%的置信水平下，所持有的权益类资产组合在资产负债表日后一个交易日内 由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价 值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第 一层次的余额为人民币 14,594,479.05元，无第二层次余额，无第三层次余额。（于 2016年 6月 30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 12,497,697.89元，属于第二层次的余额为人民币 968,398.33元，无第三层次余额。） 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本 基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关债券的公允价值列入 第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价 值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发（2014）24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自 2015年 4月 10日 起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）采用 第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层次转入第 二层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 46 公允价值计量。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至本财务报表批准日，本基金无需要说明的其他事项。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 47 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,594,479.05 72.35 其中：股票 14,594,479.05 72.35 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,554,164.03 27.53 7 其他各项资产 23,348.05 0.12 8 合计 20,171,991.13 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 48 C 制造业 11,280,444.05 57.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,492,086.00 7.55 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,821,949.00 9.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,594,479.05 73.87 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 49 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002185 华天科技 231,830 1,678,449.20 8.50 2 002241 歌尔股份 78,000 1,503,840.00 7.61 3 002236 大华股份 65,056 1,483,927.36 7.51 4 002583 海能达 72,495 1,166,444.55 5.90 5 600036 招商银行 44,500 1,063,995.00 5.39 6 002304 洋河股份 11,000 954,910.00 4.83 7 600584 长电科技 57,700 926,085.00 4.69 8 600068 葛洲坝 67,200 755,328.00 3.82 9 002081 金螳螂 67,100 736,758.00 3.73 10 002635 安洁科技 18,011 652,358.42 3.30 11 600887 伊利股份 28,300 610,997.00 3.09 12 002434 万里扬 35,700 568,344.00 2.88 13 300408 三环集团 26,300 552,037.00 2.79 14 300232 洲明科技 26,052 416,832.00 2.11 15 002475 立讯精密 13,408 392,049.92 1.98 16 601318 中国平安 7,700 381,997.00 1.93 17 601601 中国太保 11,100 375,957.00 1.90 18 002311 海大集团 20,480 374,169.60 1.89 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 50 1 002304 洋河股份 958,038.00 5.93 2 600036 招商银行 851,285.00 5.27 3 002583 海能达 756,611.00 4.69 4 600068 葛洲坝 743,904.00 4.61 5 600176 中国巨石 684,348.00 4.24 6 002081 金螳螂 680,965.00 4.22 7 600019 宝钢股份 672,372.00 4.16 8 300070 碧水源 662,608.97 4.10 9 002174 游族网络 652,019.00 4.04 10 300232 洲明科技 596,172.00 3.69 11 002434 万里扬 566,916.00 3.51 12 601688 华泰证券 509,329.00 3.15 13 600030 中信证券 509,107.00 3.15 14 600887 伊利股份 507,585.00 3.14 15 601628 中国人寿 505,765.00 3.13 16 600269 赣粤高速 494,593.00 3.06 17 601633 长城汽车 487,666.00 3.02 18 300408 三环集团 478,114.00 2.96 19 300115 长盈精密 464,200.00 2.87 20 600584 长电科技 409,375.00 2.54 21 300133 华策影视 342,481.00 2.12 22 601318 中国平安 338,492.00 2.10 23 600702 沱牌舍得 336,635.00 2.08 24 002311 海大集团 331,418.40 2.05 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 51 注： 本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002174 游族网络 1,145,514.00 7.09 2 600519 贵州茅台 1,035,752.60 6.41 3 002179 中航光电 899,825.14 5.57 4 000858 五粮液 891,209.95 5.52 5 600176 中国巨石 773,462.00 4.79 6 600345 长江通信 717,290.00 4.44 7 002475 立讯精密 680,588.67 4.21 8 300070 碧水源 662,171.70 4.10 9 600019 宝钢股份 657,627.00 4.07 10 002236 大华股份 634,705.51 3.93 11 002635 安洁科技 608,046.28 3.77 12 000759 中百集团 597,580.00 3.70 13 002013 中航机电 575,828.40 3.57 14 002583 海能达 564,708.48 3.50 15 601633 长城汽车 536,034.00 3.32 16 600269 赣粤高速 514,878.00 3.19 17 600030 中信证券 486,715.00 3.01 18 601628 中国人寿 485,533.00 3.01 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 52 19 300444 双杰电气 471,831.65 2.92 20 601688 华泰证券 469,680.00 2.91 21 300115 长盈精密 466,584.00 2.89 22 300033 同花顺 456,380.28 2.83 23 300133 华策影视 343,669.00 2.13 注： 本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 14,675,951.37 卖出股票的收入（成交）总额 16,224,053.66 注： 本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未投资债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未投资债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 53 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 关于歌尔股份（代码：002241）的处罚说明 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 14日收到中国证券监督管理委员会山东监 管局（以下简称“山东证监局”）《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]32号）。 具体内容如下： 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 54 根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）、《关于上市公司建立内幕信 息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的有关规定，山东证监局对公司 2015年以来 内幕信息知情人登记管理情况进行了专项检查。经查，主要存在以下问题： （1）《2014 年年报披露》、《2015 年一季报披露》、《2015 年半年报披露》、《2015 年三季报披露》、 《2015年年报披露》、《2016年一季报披露》相关的内幕信息知情人档案，未登记董事、监事、高级管 理人员、签字会计师以外的审计机构项目组成员、重要财务岗位人员知悉内幕信息情况。内幕信息知 情人名单明显不符合定期报告编制、审计、通知、审议、披露所涉及的岗位和人员情况。 （2）《2014年年度利润分配》、《2015年年度利润分配》相关的内幕信息知情人档案，未登记董事、 监事、高级管理人员、实际控制人等内幕信息知情人。内幕信息知情人名单明显不符合利润分配商议 筹划、论证、提议、通知、审议所涉及的人员情况。 （3）《员工持股计划》、《重大事项停牌》相关的内幕信息知情人档案，登记的内幕信息知情人与 该事项所需的审批权限明显不匹配。在向相关部门报告重大事项后，未登记相关部门工作人员知悉内 幕信息情况。 针对以上问题，山东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。公司将依据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登 记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等相关规定，对照公司现行《内幕信息知情人管理制度》， 积极做好上述问题的整改工作，进一步加强内幕信息知情人档案的合规管理，公司将按照山东证监局 要求 30日内完成整改工作并披露整改报告。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合 考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重 点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。此次事件是公司在定 期报告当中未披露内幕知情人的档案信息，属于信息披露程度欠完善。公司生产经营活动一切正常， 我们认为不会对整体的业绩造成影响，因此继续持有公司股票。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 55 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,297.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 993.74 5 应收申购款 16,057.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,348.05 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 56 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数（户） 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 2,128 9,038.53 4,738,018.65 24.63% 14,495,967.10 75.37% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 209,222.68 1.09% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有份额总数（份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 57 §9 开放式基金份额变动 份额单位：份 基金合同生效日（2010年 9月 15日）基金份额总额 407,031,537.62 本报告期期初基金份额总额 18,666,425.85 本报告期基金总申购份额 4,430,032.28 减：本报告期基金总赎回份额 3,862,472.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 19,233,985.75 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 58 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于 2017年 1月 23日公告，《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》正式生效， 闵杭先生担任该基金的基金经理； 2、本基金管理人于 2017年 1月 26日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安金通宝货币市场基金的 基金经理； 3、本基金管理人于 2017年 3月 25日公告，聘任陈嘉楠女士担任公司副总经理。 4、、本基金管理人于 2017年 3月 31日公告，《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》正式 生效，闵杭先生担任该基金的基金经理； 5、本基金管理人于 2017 年 4 月 6 日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安桉盛债券型证券投资基 金的基金经理； 6、本基金管理人于 2017 年 6 月 10 日公告，《金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金合同》正式 生效，闵杭先生担任该基金的基金经理； 7、本基金管理人于 2017年 6月 20日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安桉泰债券型证券投资基 金的基金经理； 8、本基金管理人于 2017年 6月 29日公告，増聘孔祥鹏先生担任金元顺安成长动力灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理； 9、本基金管理人于 2017年 6月 29日公告，増聘孔祥鹏先生担任金元顺安新经济主题混合型证券 投资基金的基金经理。 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 59 10.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 华创证券有限 责任公司 1 13,364,699.60 43.25% 12,446.63 43.64% - 国金证券股份 有限公司 1 12,833,212.71 41.53% 11,694.89 41.01% - 平安证券有限 责任公司 2 4,702,092.72 15.22% 4,379.10 15.35% - 方正证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - - 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 60 爱建证券有限 责任公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 1 - - - - - 光大证券股份 有限公司 1 - - - - - 民生证券有限 责任公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 2 - - - - - 金元证券股份 有限公司 1 - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - - 东兴证券股份 有限公司 1 - - - - - 长江证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 申银万国证券 股份有限公司 1 - - - - - 上海华信证券 有限责任公司 2 - - - - - 中国国际金融 有限公司 2 - - - - - 注： 1、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 61 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定 了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： （1）选择标准 1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告 出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 2）公司资信状况较好，无重大不良记录。 3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。 4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供 及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。 （2）选择流程 公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交 易单元。 2、截至本报告期末 2017年 6月 30日止，本基金无新租或退租的交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 华创证券有限 责任公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 平安证券有限 责任公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 - - - - - - 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 62 有限公司 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 爱建证券有限 责任公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 民生证券有限 责任公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 金元证券股份 有限公司 - - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份 有限公司 - - - - - - 长江证券股份 有限公司 - - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 - - - - - - 申银万国证券 股份有限公司 - - - - - - 上海华信证券 有限责任公司 - - - - - - 中国国际金融 有限公司 - - - - - - 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 63 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2016年第 4季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-01-19 2 金元顺安基金关于参加交通银行手机银 行基金申购及定期定额投资费率优惠活 动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-02-23 3 金元顺安基金管理有限公司旗下开放式 基金参加北京肯特瑞财富费率优惠活动 的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-03-22 4 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2016年年度报告（正文） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-03-29 5 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-03-29 6 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基 金增加万得投顾为代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-03-29 7 金元顺安基金关于参加广发证券网上、 手机委托系统基金申购资费率优惠活动 的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-04-10 8 金元顺安基金关于参加交通银行手机银 行基金申购及定期定额投资费率优惠活 动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-04-22 9 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-04-24 10 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 更新招募说明书[2017年 1号] 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-04-28 11 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要[2017年 1号] 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和 www.jysa99.com 2017-04-28 12 金元顺安基金管理有限公司旗下开放式 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 2017-05-17 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 64 基金参加钱景基金费率优惠活动的公告 券日报》和 www.jysa99.com 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 份额单位：份 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年 1月 1日-2017年 6 月 30日 4,738,018.65 - - 4,738,018.65 24.63% 产品特有风险 ? 持有份额比例较高的投资者（“比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎 回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项 延期获得。 ? 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 ? 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 66 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安消费主题混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金元顺安消费主题混合型证券投资基金基金合同》； 3、《金元顺安消费主题混合型证券投资基金基金招募说明书》； 4、《金元顺安消费主题混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册金元顺安消费主题混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司， 本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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