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| 诺安优化收益债券(320004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 80714 | ||||||||
| 基金代码 | 320004 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2009年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年1 月21 日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年1 月20 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2009 年10 月1 日起至2009 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安优化收益债券 基金主代码 320004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年8 月29 日 报告期末基金份额总额 466,869,612.51 份 投资目标 确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投资基准的回 报。 投资策略 本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部 分： (1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配置、期限 结构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策略。 (2)新股申购策略：在我国证券市场中，由于一、二级市场价差的存在， 参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研究 新发股票基本面的前提下，参与新股申购，并且将所得新股在其可交易 之日起得60 个交易日内全部卖出。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股 票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年10 月1 日至2009 年12 月31 日） 1.本期已实现收益 -641,135.12 2.本期利润 18,647,070.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0349 4.期末基金资产净值 506,099,979.77 5.期末基金份额净值 1.0840 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.44% 0.16% 0.36% 0.04% 3.08% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 07-8-29 08-3-29 08-10-29 09-5-29 09-12-29 诺安优化收益债券业绩比较基准收益率 注：2007 年8 月29 日（不含当日）前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”， 2007 年8 月 29 日《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效，本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资 基金”，业绩比较基准是中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 张乐赛 本基金的基 金经理,诺安 货币市场基 金的基金经 2009 年8 月 4 日 - 5 毕业于南京财经大学金融学院,具有基金 从业资格。曾就职于南京商业银行资金运 营中心;2004 年12 月加入诺安基金管理 有限公司,2006 年8 月起担任诺安货币市 理。 场基金基金经理,2009 年8 月起担任诺安 优化收益债券型证券投资基金基金经理。 注：①此处任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规，遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理 制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式 在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009 年四季度在投资组合方面，本基金以中央银行票据、金融债和国债，以及高评级短期融资券、公 司债、有银行担保的资产证券化产品为主要投资对象，并坚持对各投资品种进行分散投资，使资产保持了 较强的流动性，保障了投资者随时申购、赎回的需求，突出体现了诺安优化收益债券型证券投资基金“收 益稳定，流动性强”的本色。 四季度以来，新股的持续发行以及其上市后优异的表现，给本基金带来了很好的机会，我们积极参与 新股的申购，同时压缩组合久期，规避利率风险，取得了很好的回报。 2010 年一季度，信贷增量将明显提速，国家有可能出台量化的紧缩政策，这将会对债券市场产生一定 的压力，尤其是短端收益率曲线将会有上移的趋势，再加上新股的不断发行，资金面将会受到一定的挑战。 本基金将压缩组合久期，采取哑铃型配置，保证组合良好的流动性，在此基础上获取更高的收益。同时, 积极地有选择性的参与新股申购，以获取更高的收益。 4.1.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0840，本报告期基金份额净值增长率为3.44%，同期业绩比较基 准收益率为0.36%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 58,720,851.90 7.99 其中：股票 58,720,851.90 7.99 2 固定收益投资 507,172,270.25 68.99 其中：债券 463,438,897.00 63.04 资产支持证券 43,733,373.25 5.95 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 146,572,078.95 19.94 6 其他资产 22,637,670.00 3.08 7 合计 735,102,871.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,185,984.89 0.43 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 27,091,756.96 5.35 C0 食品、饮料 5,507,749.92 1.09 C1 纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.22 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 2,586,304.98 0.51 C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,968,273.21 0.59 C5 电子 893,333.18 0.18 C6 金属、非金属 3,139,045.60 0.62 C7 机械、设备、仪表 6,894,643.65 1.36 C8 医药、生物制品 4,005,212.52 0.79 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 733,218.88 0.14 E 建筑业 10,136,367.66 2.00 F 交通运输、仓储业 2,552,295.42 0.50 G 信息技术业 2,970,118.70 0.59 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 5,217,430.36 1.03 J 房地产业 2,459,346.13 0.49 K 社会服务业 5,374,332.90 1.06 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 58,720,851.90 11.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 600999 招商证券 177,524 5,217,430.36 1.03 2 601668 中国建筑 863,308 4,074,813.76 0.81 3 601618 中国中冶 585,961 3,175,908.62 0.63 4 002311 海大集团 78,969 2,964,496.26 0.59 5 002320 海峡股份 49,869 2,552,295.42 0.50 6 601299 中国北车 386,225 2,367,559.25 0.47 7 002321 华英农业 82,149 2,185,984.89 0.43 8 300018 中元华电 44,226 2,148,056.82 0.42 9 002317 众生药业 26,782 1,895,362.14 0.37 10 300015 爱尔眼科 38,568 1,882,118.40 0.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 40,656,000.00 8.03 2 央行票据 240,386,000.00 47.50 3 金融债券 0.00 0.00 其中:政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 141,027,000.00 27.87 5 企业短期融资券 40,096,000.00 7.92 6 可转债 1,273,897.00 0.25 7 其他 0.00 0.00 8 合计 463,438,897.00 91.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 0901044 09 央行票据44 1,200,000 117,900,000.00 23.30 2 0801014 08 央行票据14 500,000 51,300,000.00 10.14 3 0801017 08 央行票据17 400,000 41,060,000.00 8.11 4 010704 07 国债04 400,000 40,656,000.00 8.03 5 0701026 07 央行票据26 300,000 30,126,000.00 5.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 119004 澜 电 03 200,000 20,133,853.15 3.98 2 119009 宁 建 04 195,000 19,506,450.00 3.85 3 119005 浦建收益 400,000 4,093,070.10 0.81 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的 情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 4,931,821.20 3 应收股利 0.00 4 应收利息 7,382,948.80 5 应收申购款 10,072,900.00 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 - 8 其他 0.00 9 合计 22,637,670.00 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600999 招商证券 5,217,430.36 1.03% 新发流通受限 2 002311 海大集团 2,964,496.26 0.59% 新发流通受限 3 002320 海峡股份 2,552,295.42 0.50% 新发流通受限 4 601299 中国北车 2,367,559.25 0.47% 新发流通受限 5 002321 华英农业 2,185,984.89 0.43% 新发流通受限 6 300018 中元华电 2,148,056.82 0.42% 新发流通受限 7 002317 众生药业 1,895,362.14 0.37% 新发流通受限 8 300015 爱尔眼科 1,882,118.40 0.37% 新发流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 501,604,213.85 本报告期基金总申购份额 187,341,510.11 减：本报告期基金总赎回份额 222,076,111.45 本报告期基金拆分变动份额 0.00 本报告期期末基金份额总额 466,869,612.51 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准原诺安中短期债券投资基金募集的文件。 ②中国证券监督管理委员会核准原诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金的 批复。 ③《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》。 ④《诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议》。 ⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑥诺安优化收益债券型证券投资基金2009 年第四季度报告正文。 ⑦报告期内诺安优化收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一 客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2010 年1 月21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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