最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方稳健回报债券A(400009) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 80288 | ||||||||
| 基金代码 | 400009 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方稳健回报债券型证券投资基金2009年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年一月二十日§1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 东方稳健回报债券 基金主代码 400009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月10日 报告期末基金份额总额 170,293,852.79份 投资目标 在控制风险和确保资产流动性的前提下，追求较高总回报率，力争实现基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念，在保持组合较低波动性的同时，采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段，实现较高的总回报率。 业绩比较基准 中债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金，高于纯债券型基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) 1.本期已实现收益 -6,028,371.93 2.本期利润 3,548,347.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0169 4.期末基金资产净值 168,728,019.01 5.期末基金份额净值 0.991 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.95% 0.35% -0.25% 0.05% 2.20% 0.30% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方稳健回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年12月10日至2009年12月31日） 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘（女士） 本基金 基金经理 2008-12-10 - 16年 北京大学经济学院金融硕士。16年金融、证券从业经历。曾先后在武汉融利期货任首席交易员和高级分析师，在泰康人寿保险资产管理公司任高级项目经理，在中国对外经济贸易信托有限公司任融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟本公司。 郑军恒（先生） 本基金 基金经理 2008-12-10 - 10年 北京大学分子生物学硕士。10年金融、证券从业经历，曾任天津氨基酸公司助理工程师，先后在北京涌金财经顾问有限公司、博时基金管理有限公司、江南证券基金筹备组任分析师、研究员。2005加盟本公司，曾任研究部副经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2009年6月24日至今任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009年四季度中国经济持续稳定回升，各项经济指标逐渐好转，CPI物价指数在11月转正，全年GDP增长保八无忧。在中国经济率先复苏的背景下，12月的中央经济工作会议对2010年中国经济发展定下基调：要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，同时根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性。我们认为2010的政策将在保经济促增长和调整增长结构之间寻找平衡，将会是一个痛并快乐着的一年。 2009年四季度，债券市场经历了震荡盘跌走势，利率产品收益率缓慢上行；而信用产品在10月中旬触底后经历了一轮小幅上涨的行情；可转债因规模较小，新发转债中签率低对投资的收益贡献不大。在四季度新股和新股增发是本季度最好的投资机会。 我们在本季度采取了均衡略积极的配置策略，配置部分利率产品和信用产品以获取利息收入，同时积极参与新股申购，有选择的参与新股增发，该策略本季度看结果较好。 我们认为未来一年通胀预期仍然存在，预计一季度市场在利率走高的担心和年初配置需求中寻找平衡。全年看，利率产品风险大，信用产品因有绝对收益的保护，利差缩小的预期，相对风险小；新股随着发行市盈率的高启收益贡献将会逐步下降，精选新股和新股增发仍然会有投资机会。可转债市场的机会来自大盘可转债的发行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2009年12月31日，本基金净值增长率为1.95%，业绩比较基准收益率为-0.25%，高于业绩比较基准2.20%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 31,108,658.26 13.44 其中：股票 31,108,658.26 13.44 2 固定收益投资 187,709,865.60 81.10 其中：债券 187,709,865.60 81.10 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 9,499,401.12 4.10 6 其他资产 3,148,962.51 1.36 7 合计 231,466,887.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 12,200,271.76 7.23 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 2,130,228.00 1.26 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,495.00 0.01 C5 电子 - - C6 金属、非金属 1,420,441.32 0.84 C7 机械、设备、仪表 2,342,307.44 1.39 C8 医药、生物制品 6,292,800.00 3.73 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 3,696,000.00 2.19 G 信息技术业 19,155.00 0.01 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 15,122,641.50 8.96 J 房地产业 - - K 社会服务业 70,590.00 0.04 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 31,108,658.26 18.44 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 000728 国元证券 709,650 15,122,641.50 8.96 2 600267 海正药业 260,000 6,273,800.00 3.72 3 600033 福建高速 560,000 3,696,000.00 2.19 4 002154 报 喜 鸟 94,425 2,130,228.00 1.26 5 600312 平高电气 136,384 2,101,677.44 1.25 6 600173 卧龙地产 104,403 1,403,176.32 0.83 7 601299 中国北车 20,000 122,600.00 0.07 8 601989 中国重工 13,000 101,530.00 0.06 9 601117 中国化学 13,000 70,590.00 0.04 10 300036 超图软件 500 19,155.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 57,795,000.00 34.25 2 央行票据 49,835,000.00 29.54 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 74,420,740.80 44.11 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 5,659,124.80 3.35 7 其他 - - 8 合计 187,709,865.60 111.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 0901051 09央行票据51 500,000 49,835,000.00 29.54 2 080023 08国债23 300,000 28,941,000.00 17.15 3 080026 08国债26 300,000 28,854,000.00 17.10 4 122986 09春华债 163,970 16,072,339.40 9.53 5 122972 09绵投控 164,400 15,991,188.00 9.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行的主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 根据基金合同的规定本基金可投资于一级市场新股网上申购，公开增发新股、可转换债券转股、股票。本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的范围。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,898,863.14 5 应收申购款 99.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,148,962.51 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 5,602,983.60 3.32 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601117 中国化学 70,590.00 0.04 新股未上市 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 255,098,720.37 报告期期间基金总申购份额 2,306,188.72 报告期期间基金总赎回份额 87,111,056.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 170,293,852.79 §7备查文件目录 7.1 备查文件目录 一、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方稳健回报债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 二〇一〇年一月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |