最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴众智优选混合(002465) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 782121 | ||||||||
| 基金代码 | 002465 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东兴众智优选混合 基金主代码 002465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月13日 报告期末基金份额总额 177,760,289.43份 投资目标 本基金主要以行业、公司基本面研究为基础，辅助运 用互联网大数据等数量化投资技术，精选具有估值优 势和成长潜力的公司进行投资，力争获取超越业绩比 较基准的收益，在严格控制下行风险的基础上，追求 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人采用主要以行业、公司基本面研究为基 础，辅助利用新浪财经大数据等数量化投资技术，筛 选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 3 页 共 12 页 属于中高风险水平的投资品种。 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年4月1日-2017年6月30日） 1.本期已实现收益 -2,594,757.50 2.本期利润 7,284,483.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0525 4.期末基金资产净值 175,105,369.84 5.期末基金份额净值 0.985 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.30% 0.90% 3.31% 0.38% -3.61% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同生效日为2016年6月13日，建仓期为6个月，截至本报告期末距建仓 期结束不满一年； 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 程远先 生 本基金 基金经 理 2016年6月 13日 － 8年 学士，8年证券行业从业经 验。2008年加入东兴证券 投资银行总部工作，2009 年任东兴证券研究所纺织 服装行业高级研究员， 2011年任华泰证券（原华 泰联合）研究所纺织服装 研究组组长，2013年任华 泰证券纺织服装组组长兼 任轻工造纸组和旅游酒店 组组长，现任东兴证券基 金业务部研究总监、投资 决策委员会委员、东兴蓝 海财富灵活配置混合型证 东兴众智优选混合 基金基准 2016-06-13 2016-08-02 2016-09-26 2016-11-22 2017-01-13 2017-03-13 2017-05-08 2017-06-30 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 5 页 共 12 页 券投资基金基金经理、东 兴众智优选灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。 李晨辉 先生 本基金 基金经 理 2016年6月 13日 － 5年 中国科学院工学硕士，武 汉大学学士，具有5年证券 从业经验。2011年进入东 兴证券研究所从事行业研 究，历任行业研究员、高 级行业研究员。2014年2 月加入东兴证券基金部筹 备组，主要负责跟踪计算 机、软件等行业投资机会。 现任东兴众智优选灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。 李兵伟 先生 本基金 基金经 理 2016年6月 13日 － 6年 中央财经大学金融学硕 士，6年以上证券行业从业 经历，6年以上证券投研管 理经历。2010年7月至2015 年8月，任信达证券金融工 程研究员、投资经理；2015 年9月加入东兴证券股份 有限公司基金业务部。现 任东兴众智优选灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、东兴量化多策略灵 活配置混合型证券投资基 金。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 6 页 共 12 页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基 金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度以来，监管政策密集出台，金融防风险去杠杆，资金面紧平衡，市场担心经 济"硬着陆"，风险偏好下降导致A股从4月以来震荡向下；6月以来，银监会增加1-2个月 上报自查结果缓冲期，央行未跟随美联储加息，市场对政策、经济和流动性的悲观预期 得到一定程度修复。市场风险偏好依然偏低，以大盘蓝筹为代表的绩优股表现相对较好。 在报告期内，上证综指、沪深300和创业板指数涨幅分别为-0.93%、6.10%和-4.68%。 报告期内，本基金采取了灵活的操作策略，重点配置了以电子行业为主的新兴产业， 以及金融、医药、零售等防御性板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年4月1日起至2017年6月30日，本基金份额净值增长率为-0.30%，业绩比较基 准收益率为3.31%，低于业绩比较基准3.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工 作日低于五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并采取适当措施。 经采取适当措施之后，上述情况已消除。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 7 页 共 12 页 展望三季度经济仍有回落，但回落幅度不会太大，供给侧改革持续发力加上需求相 对稳定，大宗商品价格维持在高位，企业盈利能力维持在高位。全球宏观经济有所好转， 国内进出口明显好于预期，美国持续加息预期和使得国内利率下降空间非常小。金融去 杠杆和持续加大的房地产调控可能使得货币有一定的收紧，短期内市场仍将处于震荡格 局。我国目前处于经济转型期，各种改革正持续不断的推进，无论是国企改革和政治经 济改革方面都将逐步迎来收获期，也为投资者创造更好的投资机遇。 企业盈利维持在高位，改革收获期，我们对后市并不悲观，未来一段时间本基金仍 将以价值投资为导向，精选一些低估值、良好盈利能力和充分受益于改革推进的优质企 业进行投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 140,791,721.62 75.71 其中：股票 140,791,721.62 75.71 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 19,846,000.00 10.67 其中：债券 19,846,000.00 10.67 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 24,935,092.19 13.41 8 其他资产 376,802.17 0.20 9 合计 185,949,615.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 8 页 共 12 页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 67,119,972.43 38.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 22,193,039.53 12.67 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,266,065.58 4.72 J 金融业 35,066,459.00 20.03 K 房地产业 8,146,185.08 4.65 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 140,791,721.62 80.40 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002415 海康威视 498,000 16,085,400.00 9.19 2 601318 中国平安 316,000 15,676,760.00 8.95 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 9 页 共 12 页 3 600518 康美药业 624,770 13,582,499.80 7.76 4 600016 民生银行 1,274,200 10,473,924.00 5.98 5 600280 中央商场 1,234,300 9,787,999.00 5.59 6 000823 超声电子 627,931 9,054,765.02 5.17 7 000750 国海证券 1,621,050 8,915,775.00 5.09 8 600739 辽宁成大 463,763 8,361,646.89 4.78 9 002261 拓维信息 705,898 8,266,065.58 4.72 10 600177 雅戈尔 804,959 8,146,185.08 4.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 9,957,000.00 5.69 其中：政策性金融债 9,957,000.00 5.69 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 同业存单 9,889,000.00 5.65 9 其他 － － 10 合计 19,846,000.00 11.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170204 17国开04 100,000 9,957,000.00 5.69 2 111717121 17光大银行CD121 100,000 9,889,000.00 5.65 3 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 10 页 共 12 页 4 5 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 114,613.89 2 应收证券清算款 25,871.62 3 应收股利 － 4 应收利息 232,322.66 5 应收申购款 3,994.00 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 11 页 共 12 页 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 376,802.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 35,354,772.85 报告期期间基金总申购份额 156,581,710.18 减：报告期期间基金总赎回份额 14,176,193.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 177,760,289.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年4月1日至 2017年5月1日 19,726,668.38 － － 19,726,668.38 11.10% 机构 2 2017年5月2日至 2017年6月30日 － 84,130,990.42 － 84,130,990.42 47.33% 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 第 12 页 共 12 页 机构 3 2017年5月2日至 2017年6月30日 － 72,416,400.43 10,195,000.00 62,221,400.43 32.87% 产品特有风险 1、 本基金为混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变 化将影响到基金业绩表现。本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，在灵活调整资产配置比 例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥 专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置， 以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各 类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 2、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带 来重大损失。 3、本基金开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，进而出现延缓支付赎回款项 的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告原文 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一七年七月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |