最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长江收益增强债券(003336) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 781606 | ||||||||
| 基金代码 | 003336 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江收益增强债券型证券投资基金2017年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2017年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 长江收益增强债券 基金主代码 003336 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月17日 报告期末基金份额总额 450,649,343.53份 投资目标 本基金主要投资于固定收益类金融工具，适度参与权益类品种投资，在追求本金安全和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考虑基金资产的安全性基础上，把握相对确定的股票投资机会，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年04月01日 - 2017年06月30日） 1.本期已实现收益 1,265,431.93 2.本期利润 4,029,930.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 4.期末基金资产净值 448,494,453.27 5.期末基金份额净值 0.9952 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。? 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.08% 0.80% 0.11% 0.10% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为2016年10月17日，截至本报告期末未满一年；（2）本基金的建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2016-10-17 - 7年 国籍：中国。中国人民大学工商管理硕士。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金的基金经理。 曾丹华 基金经理 2017-04-24 - 9年 历任上海中金资本投资有限公司行业分析师，兴业基金管理有限公司行业分析师，长江证券（上海）资产管理有限公司行业分析师。现任长江收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 ??（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 ??根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0?的t?检验。 ??（二）扩展时间窗口下的价差分析 ??本基金管理人选取?T=3?和T=5?作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 ??（三）基金或组合间模拟溢价金额分析 ??对于不能通过溢价率均值为零的?t?检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 ??本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 进入二季度以来，债券市场出现了一波急剧的调整，自3月底开始，利率债的收益率开始有反弹的迹象，随着监管加码和委外大量赎回等传闻的发酵，长端利率债出现了快速的调整，到五月上旬一度出现恐慌式的抛售，期间10年国债收益率从3.25%上升40bp至3.65%，10年国开债收益率从4.05%上升35bp至4.4%附近，收益率水平均创下近两年新高。五月下半月调整的幅度和速度都有所放缓，中低评级信用债则仍然处于收益率上行的阶段。值得关注的是，在今年以来监管层"去杠杆"精神的指导下，从5月开始，各类信用债均出现了到期量大于新增发行量的情况，但此现象在六月没有持续出现，央行在六月出于呵护市场的目的进行了大量的MLF和逆回购操作，市场情绪逐步平稳，各期限债券收益率有所下行。二季度股市则经历了较大幅度调整，风格上价值类股票持续走强，成长和题材类个股走势相对较弱。 ??我们认为，未来市场仍将经受一些负面因素冲击，行情会有波折，但也孕育着做多的机会，未来可适时增加组合久期。股票方面，未来将继续坚持优选个股，适度集中的投资方法，跟踪可能发生的市场风格转变，在调整中适度加大仓位，为投资人实现更优异的业绩表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，长江收益增强债券型证券投资基金份额净值增长率为0.90%，业绩比较基准收益率为0.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,633,089.40 9.03 其中：股票 41,633,089.40 9.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 411,223,439.00 89.20 其中：债券 411,223,439.00 89.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,198,417.50 0.26 8 其他资产 6,946,317.12 1.51 合计 461,001,263.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,038,378.88 4.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,555,500.00 1.24 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,411,808.00 1.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,627,402.52 1.92 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 41,633,089.40 9.28 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600867 通化东宝 311,287 5,677,874.88 1.27 2 002027 分众传媒 393,300 5,411,808.00 1.21 3 300015 爱尔眼科 215,602 5,014,902.52 1.12 4 002230 科大讯飞 95,000 3,790,500.00 0.85 5 002262 恩华药业 248,000 3,752,240.00 0.84 6 002044 美年健康 212,500 3,612,500.00 0.81 7 600079 人福医药 150,000 2,943,000.00 0.66 8 300136 信维通信 50,000 2,001,000.00 0.45 9 002241 歌尔股份 100,000 1,928,000.00 0.43 10 600406 国电南瑞 100,000 1,765,000.00 0.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 509,439.00 0.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 77,274,000.00 17.23 其中：政策性金融债 77,274,000.00 17.23 4 企业债券 83,352,000.00 18.58 5 企业短期融资券 210,361,000.00 46.90 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 39,727,000.00 8.86 9 其他 - - 10 合计 411,223,439.00 91.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 136620 16锡交01 400,000 37,444,000.00 8.35 2 139260 16韶关债 350,000 31,619,000.00 7.05 3 011698767 16鲁黄金SCP015 300,000 30,063,000.00 6.70 4 041653068 16渝建工CP001 300,000 30,027,000.00 6.70 5 041664048 16宝钢气体CP001 300,000 29,967,000.00 6.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 37,482.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,908,835.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,946,317.12 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。? 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通股受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 450,625,665.62 报告期期间基金总申购份额 169,245.07 减：报告期期间基金总赎回份额 145,567.16 报告期期末基金份额总额 450,649,343.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20170401-20170630 450,066,500.00 0.00 0.00 450,066,500.00 99.87 产品特有风险 本基金存在投资者集中赎回时，本基金未能及时变现基金资产以应对投资者赎回申请的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江收益增强债券型证券投资基金募集申请的注册文件 ??2、长江收益增强债券型证券投资基金基金合同 ??3、长江收益增强债券型证券投资基金招募说明书 ??4、长江收益增强债券型证券投资基金托管协议 ??5、法律意见书 ??6、基金管理人业务资格批件、营业执照 ??7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 长江证券（上海）资产管理有限公司办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇一七年七月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |