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| 东兴改革精选混合A(001708) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 780160 | ||||||||
| 基金代码 | 001708 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东兴改革精选混合 基金主代码 001708 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月8日 报告期末基金份额总额 58,835,897.62份 投资目标 本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票，精选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中国全面深化改革过程中产生的各类投资机遇作为主线，并通过"自上而下"和"自下而上"相结合的方法构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关改革政策深入研究的基础上，从"自上而下"的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；另一方面，本基金从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发，"自下而上"精选受益改革相关证券中具有竞争优势和估值优势的优质上市公司，力求在严格控制风险的前提下，获取长期持续稳健的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年4月1日-2017年6月30日） 1.本期已实现收益 2,787,647.43 2.本期利润 5,112,108.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0843 4.期末基金资产净值 55,719,429.95 5.期末基金份额净值 0.947 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.99% 0.63% 3.31% 0.38% 6.68% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2015年9月8日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内； 2、建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙继青先生 本基金基金经理 2015年9月8日 － 9年 北京科技大学工学硕士，3年钢铁行业经验，9年证券行业经验。2007年10月加入东兴证券，2007年10月至2012年3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员；2012年3月至2013年6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员；2013年6月至2014年9月任东兴证券资产管理部投资经理。2014年9月加入东兴证券基金业务部。现任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度以来，各项经济数据有所回落，但回落幅度比较小，政策方面供给侧改革和去杠杆去产能持续发力，6月份大宗商品价格大幅反弹，企业盈利能力保持在高位。金融去杠杆和房地产调控、市场利率有所抬升，监管增强，市场出现了明显分化，以大盘蓝筹为主的沪深300指数震荡向上，而中小创下探后反弹。二季度上证指数、沪深300、创业板指数涨幅分别是-0.93%、6.10%、-4.68%；今年上半年上证指数、沪深300、创业板指数涨幅分别是2.86%、10.78%、-7.34%。 虽然市场热点主题频繁转换，但以白酒、家电、汽车、电子等行业业绩优质公司持续上涨，其中有不少个股创历史新高。我们认为在目前美国加息周期和国内利率短期难以下降的情况下，同时金融去杠杆、在房地产降低投机和投资需求，大量资金选择配置具有较好现金流和较强盈利能力的优质企业，市场出现了明显的结构性行情。 从去年到今年的整体市场走势来看，价值投资逐步得到市场认可，这是多年以来A股市场出现的较大变化。从政策来看，监管趋严将逐步净化市场，为股市的稳定发展和长期价值投资提供了政策环境支持。本基金坚持以价值投资为导向也获得了较好的收益，本基金今年二季度净值上涨9.99%，跑赢沪深300指数3.89个百分点，今年以来本基金净值上涨16.2%，跑赢沪深300指数5.42个百分点。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年4月1日起至2017年6月30日，本基金份额净值增长率为9.99%，业绩比较基准收益率为3.31%，高于业绩比较基准6.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度经济仍有回落，但回落幅度不会太大，供给侧改革持续发力加上需求相对稳定，大宗商品价格维持在高位，企业盈利能力维持在高位。全球宏观经济有所好转，国内进出口明显好于预期，美国持续加息预期和使得国内利率下降空间非常小。金融去杠杆和持续加大的房地产调控可能使得货币有一定的收紧，短期内市场仍将处于震荡格局。我国目前处于经济转型期，各种改革正持续不断的推进，无论是国企改革和政治经济改革方面都将逐步迎来收获期，也为投资者创造更好的投资机遇。 企业盈利维持在高位，改革收获期，我们对后市并不悲观，未来一段时间本基金仍将以价值投资为导向，精选一些低估值、良好盈利能力和充分受益于改革推进的优质企业进行投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 42,596,731.68 75.30 其中：股票 42,596,731.68 75.30 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 2,988,300.00 5.28 其中：债券 2,988,300.00 5.28 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 10,880,148.36 19.23 8 其他资产 102,819.16 0.18 9 合计 56,567,999.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 1,553,660.00 2.79 C 制造业 20,474,830.08 36.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 1,348,800.00 2.42 F 批发和零售业 2,214,461.60 3.97 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,974,000.00 8.93 J 金融业 10,435,780.00 18.73 K 房地产业 1,595,200.00 2.86 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 42,596,731.68 76.45 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600104 上汽集团 150,000 4,657,500.00 8.36 2 000651 格力电器 76,000 3,128,920.00 5.62 3 600030 中信证券 150,000 2,553,000.00 4.58 4 000501 鄂武商Ａ 119,960 2,214,461.60 3.97 5 000063 中兴通讯 90,000 2,136,600.00 3.83 6 600036 招商银行 80,000 1,912,800.00 3.43 7 600887 伊利股份 80,000 1,727,200.00 3.10 8 601939 建设银行 280,000 1,722,000.00 3.09 9 000333 美的集团 39,977 1,720,610.08 3.09 10 600048 保利地产 160,000 1,595,200.00 2.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,988,300.00 5.36 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 2,988,300.00 5.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019557 17国债03 30,000 2,988,300.00 5.36 2 3 4 5 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,187.53 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 34,631.63 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 102,819.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 64,000,889.21 报告期期间基金总申购份额 438,928.01 减：报告期期间基金总赎回份额 5,603,919.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 58,835,897.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 2,499,000.00 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 2,499,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2017年5月2日 -2,499,000.00 -2,156,230.92 0.25% 合计 -2,499,000.00 -2,156,230.92 注：基金管理人运用固有资金投资本基金适用的申购、赎回费率均按照招募说明书约定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告原文 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net）查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一七年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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