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| 中银活期宝货币A(000539) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 742531 | ||||||||
| 基金代码 | 000539 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银活期宝货币市场基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 22 日证监许可[2014]127 号文注 册募集，基金合同于 2014 年 2 月 14 日正式生效。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者购买 本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识 本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管 理风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。 本基金为货币市场基金，是证 券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。 基金合同是 约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本摘要所载内容截止日为 2017 年 2 月 13 日， 有关财务数据和净值表现截止日 为 2016 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。 本基金托管人中信银行股份有限公司 已复核了本次更新的招募说明书摘要。 一、基金合同生效日 2014 年 2 月 14 日 二、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼 法定代表人：白志中 设立日期：2004 年 8 月 12 日 电话：（021）38834999 联系人：高爽秋 注册资本：1 亿元人民币 股权结构： 股 东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5% 贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% （二）主要人员情况 1、董事会成员 白志中（BAI Zhizhong）先生，董事长。 国籍：中国。 上海交通大学工商管理专业 硕士，高级经济师。 历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任，中国银 行宁夏回族自治区分行行长、党委书记，中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书 记，中国银行四川省分行行长、党委书记，中国银行广东省分行行长、党委书记等职。 现任中银基金管理有限公司董事长。 李道滨（LI Daobin）先生，董事。 国籍：中国。 清华大学法学博士。 中银基金管理 有限公司执行总裁。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司，历任 市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 具有 17 年基金行业从业经验。 王超（WANG Chao）先生，董事。 国籍：中国。 美国 Fordham 大学工商管理硕士。 现任中国银行总行人力资源部副总经理。 历任中国银行总行人力资源部经理、高级经 理、主管，中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理、董事会办公室负责人、董事 会秘书等职。 宋福宁（SONG Funing）先生，董事。 国籍：中国。 厦门大学经济学硕士，经济师。 历任中国银行福建省分行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务 部负责人、资金业务部总经理，中国银行总行金融市场总部助理总经理，中国银行总 行投资银行与资产管理部助理总经理等职。 现任中国银行投资银行与资产管理部副 总经理。 曾仲诚（Paul Tsang）先生，董事。 国籍：中国。 为贝莱德亚太区首席风险管理总 监、董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员 会成员。 曾先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。 此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险 管理总监，以及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根 士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固 定收益）、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。 曾先生过去亦曾于美林的 市场风险管理团队效力九年，并曾于瑞银的利率衍生工具交易 \ 结构部工作两年。 曾 先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。 他拥有美国威斯康辛大学 麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。 荆新（JING Xin）先生，独立董事。国籍：中国。现任中国人民大学商学院副院长、 会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任财政部中国会计准则委员会咨询专 家、中国会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金 会监事、安泰科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。 曾任中 国人民大学会计系副主任，中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记 等职。 赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。 国籍：中国。 美国西北大学经济学博士。 曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业 行业协会）等公司和机构提供咨询。 现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副 教务长和金融 MBA 主任，并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。 雷晓波（Edward Radcliffe）先生，独立董事。 国籍：英国。 法国 INSEAD 工商管理 硕士。曾任白狐技术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前，曾任 英国电信集团零售部部门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经 理，中英商会财务司库、英中贸易协会理事会成员。 现任银硃合伙人有限公司合伙人。 杜惠芬（DU huifen）女士，独立董事。 国籍：中国。 山西财经大学经济学学士，美 国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中 央财经大学经济学博士。 现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限 公司独立董事。 曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央 财经大学独立学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 2、监事 赵绘坪（ZHAO Huiping）先生，监事。 国籍：中国。 中央党校经济管理专业本科、 人力资源管理师、经济师。 曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资 源部综合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。 乐妮（YUE Ni）女士，职工监事。 国籍：中国。 上海交通大学工商管理硕士。 曾分 别就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。 2006 年 7 月加入中银基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。 具有 16 年证券从业年 限，13 年基金行业从业经验。 3、管理层成员 李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。 简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。 国籍：加拿大。中国证券业协会 - 沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西 部大学毅伟商学院 (Ivey School of Business, Western University) 工商管理硕士 （MBA）和经济学硕士。 曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大 伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年， 也曾任蔚深证券有限责任公司 （现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总 监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。 张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理 硕士。 历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行 工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 陈军（CHEN Jun）先生，副执行总裁。 国籍：中国。 上海交通大学工商管理硕士、 美国伊利诺伊大学金融学硕士。 2004 年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、 权益投资部总经理、助理执行总裁。 杨军（YANG Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。统计学硕士。曾任中国银行总 行金融市场总部主管。 2012 年加入中银基金管理有限公司，曾任资深投资经理。 具有 15 年证券从业年限。 具备基金从业资格。 4、基金经理 范静（FAN Jing）女士：中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融市场学 硕士。 曾任日本瑞穗银行（中国）有限公司资金部交易员。 2007 年加入中银基金管理 有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助 理。 2013 年 12 月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014 年 2 月至今任中银活期宝 货币基金基金经理，2014 年 6 月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理。特许公认会 计师公会（ACCA）准会员。 具有 11 年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交 易员从业资格。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：李道滨（执行总裁） 成员：陈军（副执行总裁）、杨军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经 理）、李建（权益投资部总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长） 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 1、基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行” ） 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987 年 4 月 7 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话： 010-89936330 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票 据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金 融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金 业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资 者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有 效期至 2017 年 09 月 08 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动。 ） 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是中国改 革开放中最早成立的新兴商业银行之一， 是中国最早参与国内外金融市场融资的商 业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。 伴随中国经济的快速发 展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式 更名“中信银行” 。2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股 东，正式成立中信银行股份有限公司。 同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班 牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。 2007 年 4 月 27 日，中信银行 在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年，中信银行成功收购中信国际 金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权。 经过近三十年的发展，中信银行已 成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一， 是一家快速增长并具有强大综合竞争力 的全国性商业银行。 2009 年， 中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告， 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部 控制的健全有效性全面认可。 2、主要人员情况 孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。 孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行 长。 孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。 此前，孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行常务副行长；2014 年 3 月起任本行执行董事；2011 年 12 月至 2014 年 5 月 任本行副行长，2011 年 10 月起任本行党委副书记；2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交 通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、 行长；2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记、 行长；1984 年 5 月至 2005 年 11 月在 中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作， 期间，1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数据中心（北京）总经理；1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先 生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。 张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。 张先生自 2010 年 3 月起任本行副行 长。此前，张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委员，期间，2006 年 4 月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。 张先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理；1990 年 9 月至 2000 年 1 月 先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作，曾任总行信贷部副总经理、总经理、分 行副行长和行长。 自 1990 年 9 月至今，张先生一直为本行服务，在中国银行业拥有近 三十年从业经历。 张先生为高级经济师，先后于中南财经大学（现中南财经政法大 学）、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。 杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授 级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银 行四川省分行、中国工商银行四川省分行。 1997 年加入中信银行，相继任中信银行成 都分行信贷部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、 贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。 3、基 金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管 理委员会批准，取得基金托管人资格。 中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责” 的原则， 切实履行托管人职责。 截至 2016 年末，中信银行已托管 119 只公开募集证券投资基金，以及证券公司 资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规模达 到 6.57 万亿元人民币。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼 法定代表人：白志中 电话：（021）38834999 传真：（021）68872488 1）中银基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：周虹 2）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） 官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金” 并选择关注） 中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金” 下载安装） 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：张磊 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并 及时公告。 2、基金管理人指定的其他销售机构： 1）中国银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 田国立 客户服务电话： 95566 联系人： 陈洪源 网址： www.boc.cn （二）基金份额注册登记机构 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼 法定代表人：白志中 电话：（021）38834999 传真：（021）68872488 联系人：铁军 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张兰 联系人：廖海 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 执行事务合伙人：吴港平 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人： 汤骏 经办会计师：汤骏、许培菁 五、基金的名称 中银活期宝货币市场基金 六、基金的类型 货币市场基金 七、基金的投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上， 力争获得超过业绩比较基准 的稳定回报。 八、基金的投资范围 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、 一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在 397 天 以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债 券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量和定性方 法，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的 稳定投资回报。 1、资产配置策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综 合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质以及各类资产的收益率水平、流动性特 征等，确定各类资产的配置比例。 2、久期控制策略 本基金根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势， 确定投资组合的平均剩余 到期期限。 具体而言，在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限以规避 资本损失或获得较高的再投资收益；在预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期 限，以获取资本利得或锁定较高的收益。 3、银行定期存款及大额存单投资策略 本基金在向交易对手银行进行询价的基础上， 选取利率报价较高的银行进行存 款投资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择，在严格控制风险的前 提下决定各银行存款及大额存单的投资比例。 4、短期信用类债券投资策略 本基金通过建立“内部信用评级体系” 对市场公开发行的所有短期融资券、中期 票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选，形成信用债券投 资备选库。 结合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征 等进行分析比较，挑选适当的短期信用品种进行投资。 5、债券回购投资策略 本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。 当回购利率低于债券收 益率时，采用息差放大策略，该策略的基本模式是利用已买入债券进行正回购，再利 用回购融入资金购买收益率较高债券品种， 如此循环至回购期结束卖出债券偿还所 融入资金。 在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正 回购的有关规定。 当回购利率高于债券收益率时，本基金将通过逆回购的方式融出资 金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 6、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资 产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行 条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注 流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过 信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 7、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、 商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品 的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律 法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在 充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款税后利率。 本基金为货币市场基金，定位为现金管理工具，具有低风险、高流动性的特征。 通 知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的 存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 根据基 金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作 为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较 基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商 一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需经基 金份额持有人大会审议。 十一、风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十二、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日，本报告所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 4,878,139,691.83 27.73 其中：债券 4,878,139,691.83 27.73 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,992,942,027.32 11.33 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 974,790,625.04 5.54 3 银行存款和结算备付金合 计 9,475,472,218.54 53.86 4 其他各项资产 1,247,215,626.15 7.09 5 合计 17,593,769,563.84 100.00 （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.29 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 272,599,391.10 1.57 其中：买断式回购融资 - - 注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值 的 20％的说明 本基金合同约定：“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金 资产净值的 20%” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。 （三） 基金投资组合平均剩余期限 1 、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。 2 、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的 比例（％） 1 30天以内 22.40 1.57 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60 天 5.75 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90 天 23.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—180 天 15.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180天（含）—397 天（含） 24.75 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 92.54 1.57 （四）报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。 （五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 232,247,743.09 1.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 620,577,972.26 3.58 其中：政策性金融债 620,577,972.26 3.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 989,633,094.29 5.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,035,680,882.19 17.53 8 其他 - - 9 合计 4,878,139,691.83 28.17 10 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 - - （六） 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111697820 16贵阳银行 CD044 4,000,000 397,269,766.92 2.29 2 111617149 16光大 CD149 4,000,000 393,299,406.98 2.27 3 111616129 16上海银行 CD129 3,000,000 299,868,853.94 1.73 4 111619133 16恒丰银行 CD133 3,000,000 294,690,281.78 1.70 5 111697799 16杭州银行 CD132 3,000,000 293,492,360.66 1.70 6 019539 16国债 11 2,322,900 232,247,743.09 1.34 7 160401 16农发 01 2,000,000 200,001,722.31 1.16 8 111691572 16杭州银行 CD043 2,000,000 198,828,844.00 1.15 9 111613111 16浙商 CD111 2,000,000 196,507,917.90 1.13 10 111682668 16广州农村 商业银行 CD179 2,000,000 195,635,530.17 1.13 （七）“影子定价” 与“摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0379% 报告期内偏离度的最低值 -0.1857% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0536% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （九） 投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率每日计提应收利息， 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或 折价。 2、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 3、其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,306.78 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 57,374,578.34 4 应收申购款 1,189,825,937.54 5 其他应收款 - 6 待摊费用 11,803.49 7 其他 - 8 合计 1,247,215,626.15 4、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投 资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2014 年 2 月 14 日， 基金合同生效以来基金投资业绩与同 期业绩比较基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起 至 2014 年 12 月 31 日 4.3396% 0.0051% 1.2038% 0.0000% 3.1358% 0.0051% 2015年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 3.9058% 0.0042% 1.3688% 0.0000% 2.5370% 0.0042% 2016年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2.7134% 0.0012% 1.3725% 0.0000% 1.3409% 0.0012% 自基金合同生效起 至 2016 年 12 月 31 日 11.3566% 0.0045% 3.9450% 0.0000% 7.4116% 0.0045% 十四、基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）销售服务费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）基金的开户费用、账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 2、金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法 如下： H＝E×0.27%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托 管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财 产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为 0.25%，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售 服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“1、基金费用的种类中第（4）－（10）项费用” ，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 （二）与基金销售有关的费用 本基金不收取认购费、申购费与赎回费。 （三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说 明书进行了更新，主要更新的内容如下： （一）在“重要提示” 部分，对招募说明书所载内容的截止日进行更新； （二）在“基金管理人” 部分，对董事会成员、监事、管理层成员、基金经理的信息 进行了更新； （三）在“基金托管人” 部分，对基金托管人情况的相关内容进行了更新； （四）在“相关销售机构” 部分，对基金份额发售机构的信息进行了更新； （五）在“投资组合报告” 部分，根据《信息披露内容与格式准则第 5 号》及《基 金合同》，披露了本基金最近一期投资组合报告的内容； （六）在“基金的业绩” 部分，披露了基金自合同生效以来的投资业绩； （七）在“基金托管协议的内容摘要” 部分，对托管协议当事人的信息进行更新； （八）在“其他应披露事项” 部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披 露事项。 中银基金管理有限公司 2017年 5 月 8 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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