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| 汇安丰融混合A(003684) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 737898 | ||||||||
| 基金代码 | 003684 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 25 日 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安丰融混合 基金主代码 003684 交易代码 003684 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日 报告期末基金份额总额 400,025,962.17 份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产 和固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资 和债券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格 控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收 益类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策 略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益 中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C 下属分级基金的交易代码 003684 003685 报告期末下属分级基金的份额总额 395,025,737.17 份 5,000,225.00 份 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（? 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ） 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C 1．本期已实现收益 2,364,813.53 28,007.30 2．本期利润 -862,885.92 -22,197.09 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0027 -0.0044 4．期末基金资产净值 394,813,094.54 4,986,728.89 5．期末基金份额净值 0.9995 0.9973 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安丰融混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.23% 0.22% 2.33% 0.26% -2.56% -0.04% 汇安丰融混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.44% 0.21% 2.33% 0.26% -2.77% -0.05% 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：①本基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票 据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存 单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股 票资产投资比例为基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权 证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据 基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截 至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 仇秉则 基金经理 2016 年 12月 22 日 - 7 年 2016年12月22日任汇安丰融灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理。仇秉则，CFA，CPA，中山大学 经济学学士， 2016 年 6 月起任汇 安基金管理有限责任公司信用分 析主管，从事信用债投资研究工 作。具有证券从业资格，多年证券、 基金行业从业经历，曾任职普华永 道中天会计师事务所审计经理，嘉 实基金管理有限公司固定收益部 高级信用分析师。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，一季度经济延续增长态势。随 PPP 项目陆续落地，基建固定资产投资持续走 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 高，房地产行业在前期销售的带动下，投资同比增速维持在相对高位。但随地产调控政策进一步 加码，三线城市的房地产销售有缩量迹象，预期房地产投资增速在 2017 年 2 季度有所回落。消费 方面保持相对稳定，进出口在 2月份出现的贸易逆差仅为短期数据扰动。 通胀方面，PPI 在大宗商品价格上涨的带动下继续上升，在 2月同比上涨达到 7.8%，因基数 与大宗商品价格上涨放缓原因，预期 2季度 PPI 同比涨幅将有所回落。因食品价格下跌，CPI 在 2 月同比涨幅降至 0.8%，未来需关注居住类价格上涨对 CPI 的持续拉动作用。 一季度美元指数下跌 1.8%，在岸人民币汇率相对美元升值 0.83%。美元上涨趋势的中断，为 管理国内资产泡沫与金融风险创造了较有利的外部条件。 2017 年一季度，A股市场在低波动的情况下震荡上行。我们判断市场将继续成呈现结构性行 情：传统产业中的优势企业通过产业整合升级，供给侧改革等举措，有望继续改善盈利，同时新 兴行业也将继续保持高增速，很多优质公司的估值泡沫经过消化，已经具有中期配置的价值。我 们将继续秉承价值投资的理念，寻找估值合理、相对低估的股票进行投资，精确化管理组合的风 险，实现基金资产中长期的稳健增值。 2017 年一季度债市继续调整，期间 1年期和 10 年期国债收益率分别上涨 21 基点和 27 基点， 收益率曲线平坦化上行。季初受货币政策转向稳健中性，MLF 利率和 OMO 利率上调超预期的影响， 收益率冲高至季内高点。后受 2月 CPI 大幅低于预期，房地产调控升级的影响，市场情绪有所修 复。因季末 MPA 考核原因，银行对非银机构普遍授信谨慎，资金市场价格抬升，收益率曲线进一 步平坦化。期间信用息差小幅扩大，目前信用债收益率已较接近贷款利率，收益率进一步上行的 空间有限。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇安丰融混合 A净值增长率-0.23%，波动率 0.22%，汇安丰融混合 C净值增长率 -0.44%，波动率 0.21%；业绩比较基准收益率 2.33%，波动率 0.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 128,330,338.12 23.76 其中：股票 128,330,338.12 23.76 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 397,246,000.00 73.55 其中：债券 397,246,000.00 73.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,213,941.13 2.45 8 其他资产 1,299,193.30 0.24 9 合计 540,089,472.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,043,468.04 4.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,397,800.00 11.61 E 建筑业 25,029.52 0.01 F 批发和零售业 26,888,788.00 6.73 G 交通运输、仓储和邮政业 89,152.56 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 29,076,300.00 7.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,809,800.00 2.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 128,330,338.12 32.10 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000783 长江证券 2,970,000 29,076,300.00 7.27 2 002221 东华能源 2,090,000 26,814,700.00 6.71 3 600674 川投能源 2,820,000 25,521,000.00 6.38 4 600969 郴电国际 1,280,000 20,876,800.00 5.22 5 600420 现代制药 478,000 15,649,720.00 3.91 6 000826 启迪桑德 286,000 9,809,800.00 2.45 7 601228 广州港 22,344 89,152.56 0.02 8 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.02 9 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.02 10 603133 碳元科技 2,445 65,354.85 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,914,000.00 4.98 其中：政策性金融债 19,914,000.00 4.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,579,000.00 0.39 8 同业存单 375,753,000.00 93.99 9 其他 - - 10 合计 397,246,000.00 99.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111712059 17 北京银行 CD059 700,000 69,223,000.00 17.31 2 111709084 17 浦发银行 CD084 600,000 59,328,000.00 14.84 2 111707082 17 招商银行 CD082 600,000 59,328,000.00 14.84 2 111710113 17 兴业银行 CD113 600,000 59,328,000.00 14.84 3 111714105 17 江苏银行 CD105 500,000 49,445,000.00 12.37 4 111716044 17 上海银行 CD044 500,000 49,440,000.00 12.37 5 170301 17 进出 01 200,000 19,914,000.00 4.98 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,296.34 2 应收证券清算款 121,898.96 3 应收股利 - 4 应收利息 1,115,998.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,299,193.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） 流通受限 情况说明 1 601366 利群股份 74,088.00 0.02 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C 报告期期初基金份额总额 294,013,281.30 5,000,225.00 报告期期间基金总申购份额 200,637,851.87 - 减:报告期期间基金总赎回份额 99,625,396.00 - 报告期期末基金份额总额 395,025,737.17 5,000,225.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初份额（份） 申购 份额（份） 赎回 份额（份） 持有份额（份） 份额占比 1 2017/03/03-2017/03/31 0.00 200,637,851.87 625,396.00 200,012,455.87 49.9998% 2 2017/01/01-2017/03/31 299,012,455.00 0.00 99,000,000.00 200,012,455.00 49.9998% 产品特有风险 本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本基金时，可能面临本基金因持 有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金 份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护 中小投资者利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 汇安丰融混合 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 上海市浦东银城中路 68 号金融时代中心 2904 室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2017 年 4 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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