最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 红土精选混合(168401) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 735991 | ||||||||
| 基金代码 | 168401 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 24 日 红土创新定增混合 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新定增混合 场内简称 红土定增 交易代码 168401 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 210,524,085.37 份 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基 金合同生效后 24 个月（含 24个月）内，通过对定向 增发项目的深入研究，利用定向增发项目的事件性特 征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经 营状况的定向增发股票以及具有定增概念的股票进 行投资；本基金合同生效 24 个月后，转为上市开放 式基金（LOF），通过深度挖掘中国经济战略转型过程 中产生的各类投资机遇，精选具有估值优势和成长优 势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准 的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在基金合同生效后 24 个月（含 24个月），通 过对宏观经济，行业分析轮动效应与定向增发项目优 势的深入研究的基础上，利用定向增发项目的事件性 特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与 经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善 企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增 红土创新定增混合 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 9 页 发主题为核心的投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金是灵活配置混合型基金，其预期收益及风险水 平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金，属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1月 1日 － 2017 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 707,053.31 2.本期利润 4,747,658.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0226 4.期末基金资产净值 215,274,302.09 5.期末基金份额净值 1.0226 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.26% 0.16% 2.07% 0.31% 0.19% -0.15% 红土创新定增混合 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 9 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 30 日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐雄晖 基金经理 2016年12月 30 日 - 8 中国人民大学经济学 学士、北京大学经济 学硕士。八年证券从 业经验，历任大成基 金研究员、基金经理 助理、基金经理。现 担任“红土创新定增 红土创新定增混合 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 9 页 灵活配置混合型证券 投资基金”基金经 理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济明显企稳，PPI 大幅回升，企业盈利好转。整体市场走势稳定，上证指数 1季度 略微上涨 3.8%。板块方面，偏稳定的消费类个股表现良好。随着 IPO 的加速，市场壳价值显著下 降，依赖并购预期支撑的高估值个股表现较差。由于定增政策的变化，整体定增审批速度较慢， 一季度本基金定增投资的进度略微慢于我们的预期。 目前市场整体估值仍然偏高。后续我们将减少对市场短期走势的判断，积极寻找被市场忽视 的投资机会，坚持逆向投资、坚持长期投资，通过组合投资降低组合的贝塔值。同时基于市场估 值的分析，控制总体仓位来降低系统性风险，力争为持有人获取长期稳健的超额收益。 红土创新定增混合 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 9 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期期末，本基金份额净值 1.0226，本报告期份额净值增长率 2.26%，同期业绩比 较基准收益率 2.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值 低于 5000 万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 42,612,436.66 19.76 其中：股票 42,612,436.66 19.76 6 买入返售金融资产 137,000,000.00 63.52 7 银行存款和结算备付金合计 16,788,830.60 7.78 8 其他资产 19,279,186.43 8.94 9 合计 215,680,453.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) C 制造业 32,957,136.66 15.31 G 交通运输、仓储和邮政业 3,990.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,310.00 0.03 J 金融业 9,590,000.00 4.45 合计 42,612,436.66 19.79 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末无沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 399,924 12,677,590.80 5.89 2 300219 鸿利智汇 1,000,000 12,450,000.00 5.78 红土创新定增混合 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 9 页 3 600109 国金证券 700,000 9,590,000.00 4.45 4 600277 亿利洁能 999,942 7,829,545.86 3.64 5 603881 数据港 1,000 61,310.00 0.03 6 601228 广州港 1,000 3,990.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险收益特性。套期保值 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和 期货市场趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 红土创新定增混合 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 9 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,412.22 2 应收证券清算款 19,238,192.43 4 应收利息 11,581.78 9 合计 19,279,186.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600277 亿利洁能 7,829,545.86 3.64 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 210,524,085.37 报告期期末基金份额总额 210,524,085.37 红土创新定增混合 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 9 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服 务电话：4000603333（免长途话费） 红土创新基金管理有限公司 2017 年 4 月 24 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |