读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
景顺长城沪深300指数增强A(000311) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 734920 | ||||||||
基金代码 | 000311 | ||||||||
公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 景顺长城沪深300指数增强 场内简称 无 基金主代码 000311 交易代码 000311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月29日 报告期末基金份额总额 613,483,808.78份 投资目标 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 投资策略 1、资产配置策略:本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略:对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 业绩比较基准 95%×沪深300 指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 ) 1.本期已实现收益 24,628,081.87 2.本期利润 69,874,224.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.1538 4.期末基金资产净值 1,234,806,337.35 5.期末基金份额净值 2.013 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.17% 0.60% 4.57% 0.49% 3.60% 0.11% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的资产配置比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2013年10月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黎海威 本基金的基金经理、量化及ETF投资部投资总监 2013年10月29日 - 14年 经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10月起担任基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次,为公司旗下管理的量化基金及指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为,但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年1季度国内经济继续温和复苏。制造业PMI继续上行,连续7个月位于荣枯线上方;PPI维持高位,通胀预期略有回落。货币政策方面,央行多次表态货币政策转向中性,房地产价格调控、金融去杠杆和维稳汇率是货币政策的主基调。货币调控从数量型调控向价格型调控转变,资金面中性并呈现阶段性偏紧,市场的回购利率水平有所走高。多个热点城市的房地产限购限贷政策继续加码,经济增长主要依赖于基建和制造业投资。海外方面,美联储于3月进行了加息,市场对美联储今年全年加息预期提升至3次;欧洲经济好转,欧央行并没有实施进一步宽松政策。 2017年1季度市场出现分化行情,沪深300指数上涨4.41%,创业板指数则下跌2.79%。股票市场呈现结构性行情,受益于政策红利的一带一路等主题及具有涨价预期的食品饮料、家电等大消费行业涨幅较大,而估值较高、市值偏小及业绩未能兑现的股票整体表现疲弱。 组合仍主要以选股作为主要的收益来源,在价值和成长之间保持平衡。 展望2017年2季度,国内宏观经济有望延续企稳态势,但是依然缺乏增长动能;预计货币政策仍偏中性,防范地产泡沫、控制金融风险和应对人民币贬值压力仍是央行货币政策的重点。房地产限购限贷政策对投资的影响将有所体现,经济增长驱动主要看基建投资是否持续维持高位和制造业投资能否有所反弹。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 预期A股指数仍以波动为主,可能缺乏趋势性行情,但不排除阶段性上行的可能,受益于改革预期与政策支持的热点板块和个股行情仍可以期待。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,关注通胀的传导,力争在股市波动中以自下而上选股为主产生合理的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 2017年1季度,本基金份额净值增长率为8.17%,业绩比较基准收益率4.57%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,165,449,313.10 91.83 其中:股票 1,165,449,313.10 91.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 94,959,562.66 7.48 8 其他资产 8,685,692.50 0.68 9 合计 1,269,094,568.26 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,336,960.00 0.92 B 采矿业 44,231,738.56 3.58 C 制造业 404,124,753.14 32.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,945,143.00 3.40 E 建筑业 43,844,323.60 3.55 F 批发和零售业 47,046,993.95 3.81 G 交通运输、仓储和邮政业 47,534,985.39 3.85 H 住宿和餐饮业 2,837,800.50 0.23 I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,930,887.62 2.67 J 金融业 371,672,826.77 30.10 K 房地产业 54,577,822.24 4.42 L 租赁和商务服务业 30,194,923.66 2.45 M 科学研究和技术服务业 5,817,040.00 0.47 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,611,302.50 0.13 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 22,637,388.80 1.83 S 综合 6,629.91 0.00 合计 1,162,351,519.64 94.13 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,108,909.85 0.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 284,282.50 0.02 F 批发和零售业 130,984.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,131.20 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 346,240.86 0.03 合计 3,097,793.46 0.25 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000725 京东方A 12,344,240 42,464,185.60 3.44 2 600900 长江电力 3,160,900 41,945,143.00 3.40 3 601398 工商银行 7,734,300 37,434,012.00 3.03 4 000776 广发证券 2,161,439 36,938,992.51 2.99 5 002142 宁波银行 1,949,432 35,908,537.44 2.91 6 601009 南京银行 2,971,118 35,712,838.36 2.89 7 601939 建设银行 5,945,521 35,316,394.74 2.86 8 000338 潍柴动力 2,934,108 33,008,715.00 2.67 9 600816 安信信托 2,902,170 32,910,607.80 2.67 10 002146 荣盛发展 3,573,192 31,158,234.24 2.52 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000009 中国宝安 37,758 346,240.86 0.03 2 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.02 3 300625 三雄极光 3,934 217,038.78 0.02 4 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.01 5 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.01 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 1、广发证券股份有限公司(以下简称广发证券,股票代码:000776)于2016年11月25日受到中国证监会公开处罚,该处罚认为2014年9月,广发证券对于外部接入的第三方交易终端软件,未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。对接入的客户,广发证券未采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。2015年5月25日,广发证券已知悉并关注HOMS系统等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关规定等问题,广发证券在未采集上述客户身份识别信息的情况下,未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。综上,广发证券未按规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利6,805,135.75元。根据当事人违法行为的事实,对广发证券责令整改,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以20,415,407.25元罚款。 本基金投研人员认为,广发证券未按规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》相关规定,显示出公司治理存在一定瑕疵,但是经过内部整改,我们预计其流程管理已经有所完善,各项业务进展也正在顺利推进,对公司经营的影响有限,并不影响对广发证券具备投资价值的判断。 本基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对广发证券进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 270,256.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,205.58 5 应收申购款 8,398,230.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,685,692.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 366,648,059.63 报告期期间基金总申购份额 373,675,238.95 减:报告期期间基金总赎回份额 126,839,489.80 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 613,483,808.78 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20170317——20170331 - 155,374,640.80 - 155,374,640.80 25.33 2 20170116——20170316 54,316,615.99 54,410,589.34 - 108,727,205.33 17.72 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况,可能会出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金募集注册的文件; 2、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017年4月24日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |