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建信核心精选混合(530006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 73375 | ||||||||
基金代码 | 530006 | ||||||||
公告日期 | 2009-10-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信核心精选股票型证券投资基金2009年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年十月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称: 建信核心精选股票 交易代码: 530006 基金运作方式: 契约型、开放式 基金合同生效日: 2008年11月25日 报告期末基金份额总额: 762,408,239.19份 投资目标: 本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究,精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略: 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析,作出投资决策。 业绩比较基准: 本基金投资业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数。 风险收益特征: 本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人: 建信基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期2009年7月1日-2009年9月30日 1.本期已实现收益 23,689,073.76 2.本期利润 1,558,680.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0038 4.期末基金资产净值 737,876,918.98 5.期末基金份额净值 0.968 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.81% 1.77% -3.63% 1.82% 11.44% -0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信核心精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年11月25日至2009年9月30日) 注:1、本基金自基金合同生效至2009年9月30日,未满一年。 2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 田擎 先生 本基金 基金经理 2008-11-25 - 八年 硕士。2001年硕士毕业后就职于华夏基金管理公司,先后担任交易员、研究员、华夏成长证券投资基金的基金经理助理,于2004年2月至2005年10月任华夏成长证券投资基金基金经理。2006年8月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,2007年10月23日至今任建信优选成长基金的基金经理之一。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1业绩表现和投资运作回顾 三季度本基金净值增长率为7.81%,波动率为1.77%,业绩比较基准收益率为-3.63%,波动率为1.82%。 2009年三季度,核心精选基金实施了成立以来的首次大比例分红。具体操作方面,在七月下旬判断市场会进入震荡整理时期,因此减低了股票仓位,并进行了较大力度的组合结构调整:对上半年表现较好的行业进行了全面减持,如钢铁、煤炭、银行、地产等;对消费服务类行业进行了较大力度的增持,如医药、商业、食品饮料、家电等 4.4.2市场分析和未来投资策略 A股市场在三季度完成了换档操作,即由流动性推动为主、经济复苏逾期为辅转变为业绩增长为主、流动性为辅。如果说上半年我们的投资策略是自上而下、关注弹性,那么下半年就已经转变为自下而上、关注确定性。预计市场后期仍将以震荡为主基调,但是机构性的机会和个股机会将会比较活跃。核心精选基金后期的投资策略仍将立足于挖掘合理估值水平下的业绩超预期增长的个股机会,同时会重点关注处于市场平均估值水平低端的金融行业的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 576,042,370.69 75.21 其中:股票 576,042,370.69 75.21 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 185,738,073.32 24.25 6 其他资产 4,140,802.05 0.54 7 合计 765,921,246.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 22,556,789.84 3.06 B 采掘业 6,262,000.00 0.85 C 制造业 308,831,821.30 41.85 C0 食品、饮料 79,887,542.85 10.83 C1 纺织、服装、皮毛 10,968,000.00 1.49 C2 木材、家具 12,639,728.24 1.71 C3 造纸、印刷 7,079,745.12 0.96 C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,714,956.80 1.99 C5 电子 6,835,000.00 0.93 C6 金属、非金属 10,535,824.40 1.43 C7 机械、设备、仪表 108,334,303.47 14.68 C8 医药、生物制品 57,836,720.42 7.84 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 6,350,000.00 0.86 F 交通运输、仓储业 49,063,100.28 6.65 G 信息技术业 64,216,262.59 8.70 H 批发和零售贸易 56,072,071.22 7.60 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 9,250,000.00 1.25 L 传播与文化产业 20,037,595.20 2.72 M 综合类 33,402,730.26 4.53 合计 576,042,370.69 78.07 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 899,956 34,360,320.08 4.66 2 600050 中国联通 4,000,000 25,400,000.00 3.44 3 600267 海正药业 1,099,921 21,030,489.52 2.85 4 600386 北巴传媒 1,800,098 20,989,142.68 2.84 5 000858 五 粮 液 999,888 20,907,658.08 2.83 6 600880 博瑞传播 999,880 20,037,595.20 2.72 7 600132 重庆啤酒 999,933 19,938,664.02 2.70 8 600519 贵州茅台 120,000 19,783,200.00 2.68 9 002023 海特高新 1,499,920 19,543,957.60 2.65 10 600252 中恒集团 1,000,090 17,381,564.20 2.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体除中兴通讯(000063)外均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日公开披露《中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》,财政部驻深圳市财政监察专员办事处对该公司及其所属四家子公司2007年度会计信息质量进行了检查,并根据检查结果,对该公司处以罚金为16万元的行政处罚,并要求该公司补缴企业所得税人民币380万元(公司已在检查期间缴纳)。 对该股票投资决策程序的说明:因看好该公司的业绩增长潜力,经投资决策委员会同意,2005年12月14日其A股股票进入基金管理人核心股票池。 在该公司被施以行政处罚后,基金管理人认为该公司的基本面及业绩增长趋势并未发生改变,中兴通讯股票仍保留在基金管理人核心股票池。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,477.28 5 应收申购款 3,608,324.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,140,802.05 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 130,021,082.71 报告期期间基金总申购份额 922,708,572.46 报告期期间基金总赎回份额 290,321,415.98 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 762,408,239.19 注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信核心精选股票型证券投资基金设立的文件; 2、《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《建信核心精选股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信核心精选股票型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇〇九年十月二十九日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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