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| 财通资管鑫管家货币A(003479) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733487 | ||||||||
| 基金代码 | 003479 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月22日 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 4,079,721,852.25份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基 础上，追求稳定的当前收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过 积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期 失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收 益性之间寻求最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 （税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中 的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期 风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总额 68,545,027.65份 4,011,176,824.60份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年01月01日-2017年03月31日） 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 969,175.21 26,856,219.48 2.本期利润 969,175.21 26,856,219.48 3.期末基金资产净值 68,545,027.65 4,011,176,824.60 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、财通资管鑫管家货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8680% 0.0011% 0.3329% 0.0000% 0.5351% 0.0011% 2、财通资管鑫管家货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 ③ 过去三个月 0.9285% 0.0011% 0.3329% 0.0000% 0.5956% 0.0011% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鑫管家货币A 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年10月25日-2017年03月31日） 财通资管鑫管家货币A 业绩比较基准 2016-10-25 2016-11-13 2016-12-04 2016-12-25 2017-01-15 2017-02-05 2017-02-26 2017-03-19 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 财通资管鑫管家货币B 累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年10月25日-2017年03月31日） 财通资管鑫管家货币B 业绩比较基准 2016-10-25 2016-11-13 2016-12-04 2016-12-25 2017-01-15 2017-02-05 2017-02-26 2017-03-19 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 注：1、本基金合同于2016年10月25日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已完成建仓。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币基金A类基金份额净值收益率为1.4128%， 同期业绩比较基准收益率为0.5844%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为 1.5197%，同期业绩比较基准收益率为0.5844%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本基金 基金经 理、财通 资管积 极收益 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理 2016年10月 25日 － 7 中南财经政法大学财政学 学士。2007年8月至2013 年8月期间于平安资产管 理有限公司担任集中交易 部债券交易员，2014年7 月至2016年5月期间担任 平安养老保险股份有限公 司资产管理事业部债券交 易主管。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任 基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金 招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期 内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度央行货币政策仍然保持稳中趋紧。1月份对金融机构开展中期借贷便利操作 共5,510亿元，其中1月13日操作6个月1,230亿元、1年期1,825亿元，利率分别为2.85%、 3.0%；1月24日操作6个月1,385亿元、1年期1,070亿元，利率分别为2.95%、3.1%。1月 末中期借贷便利余额为35,728亿元。当月，质押式回购加权平均利率为2.22%，分项比 上月降低0.36%。整体看来，相较12月份央行货币政策有所宽松，主要原因是央行为保 证各机构跨春节流动性充裕。 2月央行对金融机构开展中期借贷便利操作共3,935亿元， 其中2 月 15日操作6个月1,500亿，1年期2,435亿，利率分别为2.95%和3.1%；收回到期 中期借贷便利2,050亿元。当月，质押式回购加权平均利率为2.42%，分项比上月提高 0.15%。3月，银行类机构面临MPA大考，银行间各期限回购利率飙升，短期债券品种卖 盘增多，同业存单收益也因资金面紧张和需求低迷创出新高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，财通资管鑫管家货币基金A类基金份额净值收益率为0.8680%，同期业 绩比较基准收益率为0.3329%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为 0.9285%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 1,345,178,120.38 27.48 其中：债券 1,345,178,120.38 27.48 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 3,328,643,293.51 67.99 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 212,677,214.58 4.34 4 其他资产 8,952,588.64 0.18 5 合计 4,895,451,217.11 100.00 注：1、在报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损 失的存款。 2、由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.27 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 813,637,539.54 19.94 其中：买断式回购融资 － － 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 29 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 98.31 19.94 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 9.75 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 2.91 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 2.19 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 6.62 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 119.78 19.94 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天 。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 1,000.63 － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 379,834,132.12 9.31 6 中期票据 － － 7 同业存单 965,342,987.63 23.66 8 其他 － － 9 合计 1,345,178,120.38 32.97 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 注：国家债券的摊余成本占资产净值的比例过小，无法列示。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 011698776 16珠海华发 SCP007 1,000,000 99,955,322.16 2.45 2 111698489 16厦门国际银 行CD005 1,000,000 99,810,348.39 2.45 3 111794794 17富滇银行 CD053 1,000,000 99,639,271.51 2.44 4 111794798 17广东南海农 商行CD008 1,000,000 99,635,611.95 2.44 5 111714042 17江苏银行 CD042 1,000,000 99,489,414.03 2.44 6 111719081 17恒丰银行 CD081 1,000,000 98,915,585.66 2.42 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 7 111792212 17桂林银行 CD024 800,000 79,471,724.06 1.95 8 041654069 16大秦铁路 CP002 700,000 69,969,019.40 1.72 9 111791781 17广东华兴银 行CD015 500,000 50,000,242.44 1.23 10 011698819 16潞安SCP009 500,000 49,987,524.65 1.23 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0127% 报告期内偏离度的最低值 -0.0417% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0245% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 0.35 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 8,952,588.29 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 8,952,588.64 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 212,520,003.80 4,221,363,820.04 报告期期间基金总申购份额 51,690,694.86 6,774,228,947.90 减：报告期期间基金总赎回份额 195,665,671.01 6,984,415,943.34 报告期期末基金份额总额 68,545,027.65 4,011,176,824.60 注：A类和B类总申购份额含因红利再投、份额升降级等原因导致的调增份额，总赎回份额含因 份额升降级等原因导致的调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费 率 1 赎回 2017年02月22日 100,000,000.00 -100,000,000.00 0.0000 合计 100,000,000.00 -100,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2017年 01 月 01日至 2017年 01 月 11日， 2017年 01 月 18日至 2017年 01 月 19日 1,000,740,81 7.22 203,622,88 4.77 850,000 ，000.00 354,363,701. 99 8.69% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类 投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。 管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应 对，防范流动性风险，保障持有人利益。 注：1、期间申购份额含红利再投、份额升降级等原因导致的调增份额；期间赎回份额含份额升 降级等原因导致的调减份额。 2、上述期初为报告期起始日2017年1月1日。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 4、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 财通资管鑫管家货币市场基金2017年第1季度报告 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇一七年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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