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| 中银证券现金管家货币A(003316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730993 | ||||||||
| 基金代码 | 003316 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券现金管家货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 2017年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券现金管家货币 交易代码 003316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 3,468,011,387.05份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状 况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期 动态调整基金投资组合的平均剩余期限，在控制利率 风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前 提下，提高基金收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险 低收益的品种，其预期风险和收益水平低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中银国际证券有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货 币 B 下属分级基金的交易代码 003316 003317 报告期末下属分级基金的份额总额 2,327,850,277.20份 1,140,161,109.85份 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货币 B 1. 本期已实现收益 14,823,797.87 12,525,958.46 2．本期利润 14,823,797.87 12,525,958.46 3．期末基金资产净值 2,327,850,277.20 1,140,161,109.85 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本 法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金合同于 2016年 12月 7日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券现金管家货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8332% 0.0012% 0.0863% 0.0000% 0.7469% 0.0012% 中银证券现金管家货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8921% 0.0012% 0.0863% 0.0000% 0.8058% 0.0012% 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1.本基金的基金合同于 2016年 12月 7日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。建仓期满后,本基金的各项投资比例应符合基金合同 投资范围、投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴谷亮 本基金经 理 2016 年 12 月 7日 - 9 吴亮谷，硕士研究生，中国国 籍，已取得证券、基金从业资 格。历任福建海峡银行债券交 易员、平安银行债券交易员、 投资经理，天治基金管理有限 公司天治天得利货币市场基 金基金经理、天治稳定收益证 券投资基金基金经理。2014 年加盟中银国际证券有限责 任公司，历任中银国际证券中 国红债券宝投资主办人，现任 中银国际证券中国红货币宝 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 投资主办人、中银证券保本 1 号混合型证券投资基金基金 经理、中银证券安进债券型证 券投资基金基金经理、中银证 券现金管家货币市场基金基 金经理、中银证券瑞益定期开 放灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规，建立了《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平 交易管理办法》、《中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法》 等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债 券的一级市场 申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室 负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合 理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度货币市场资金面维持紧平衡格局，资金价格中枢较 2016年四季度进一步抬高，出现紧 张的频率显著增加。受 MPA考核影响，市场资金价格出现割裂，非银机构融资成本普遍较银行机 构高出 100BP以上，临近季度末两者相差幅度甚至超过 400BP以上。债券市场一季度总体偏空， 收益率曲线上行。1月份除中旬有短暂盘整外全月收益率节节高升，临近春节假期因 MLF操作利 率上调，债券各期限收益率均有显著跳升。春节后第一天央行继续提高公开市场操作利率，市场 普遍解读为实质性加息政策出台，债券市场持续受抛，10年期国开债突破 4%的整数关口。2月中 旬，央行主管刊物发表了对杠杆率理解的文章，令市场嗅到其对降杠杆态度与之前产生变化，既 而产生前期调整过度的预期，做多情绪有所恢复，之后因资管新规内审稿严厉程度低于市场预期， 买盘进一步涌现，债券收益率高位回落。3月中上旬，受 PPI创近 8年新高影响，通胀预期快速 抬头令债市承压，收益率大幅上行。3月下旬随着美国加息靴子落地，且美联储发言偏鸽派，一 定程度令国内债券市场做多热情得到爆发，债券收益率震荡小幅下行。 本基金操作上主要以流动性管理为主，同时根据市场环境变化及组合规模变化对结构进行调 整。具体看，受去年末债灾影响，多数债券收益大幅上涨涌现出较佳配置价值，我们年初配置了 一定比例的政策性金融债，事后验证看取得较好资本利得，也踩到较好的配置时间点上。之后， 存单成为市场主流交投品种，在控制合理安全比例前提下我们重仓投资存单，同时也择机参与性 价比相对较高的短融品种。另外，结合央行公开市场操作节奏特点及市场流动性变化特征，相应 进行了期限匹配的回购融出操作。基于未来不确定的预期，久期控制上我们主要以防守为主，组 合久期在 20-80天范围内变动。临近季末时间段，规模变动较大，由于前期相对合理的到期资金 安排，组合较为顺利的应对了流动性冲击。总的看，一季度组合流动性状态保持良好。未来，我 们将继续管理好组合流动性，在此基础上兼顾收益，力争持有人实现一定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期中银现金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 0.8332%，中银现金管家货币 B 的基 金份额净值收益率为 0.8921%；同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,759,636,034.54 64.60 其中：债券 2,759,636,034.54 64.60 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,360,171,300.25 31.84 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 141,657,527.08 3.32 4 其他资产 10,418,718.62 0.24 5 合计 4,271,883,580.49 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.92 其中：买断式回购融资 0.17 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 799,775,018.60 23.06 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 比例（%） 原因 调整期 1 2017年 3月 31日 23.06 - - 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 45 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 75 天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 58.28 23.06 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 37.59 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 14.30 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 4.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 8.45 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 122.88 23.06 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 270,004,213.60 7.79 其中：政策性金融债 270,004,213.60 7.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 49,999,115.77 1.44 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,439,632,705.17 70.35 8 其他 - - 8 合计 2,759,636,034.54 79.57 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 160304 16进出 04 1,800,000 179,978,669.66 5.19 2 111718016 17华夏银行 CD016 1,500,000 149,550,709.45 4.31 3 111793363 17承德银行 CD008 1,000,000 99,898,432.43 2.88 4 111793726 17温州银行 CD054 1,000,000 99,838,367.56 2.88 5 111699818 16天津农村 商业银行 CD037 1,000,000 99,527,854.18 2.87 6 111699742 16威海商行 CD046 1,000,000 99,522,624.81 2.87 7 111699901 16郑州银行 CD118 1,000,000 99,510,466.22 2.87 8 111707051 17招商银行 CD051 1,000,000 99,497,465.86 2.87 9 111708038 17中信银行 CD038 1,000,000 99,414,192.71 2.87 9 111707060 17招商银行 CD060 1,000,000 99,414,192.71 2.87 10 111693651 16东莞农村 商业银行 CD044 1,000,000 99,368,162.86 2.87 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0464% 报告期内偏离度的最低值 -0.0246% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0140% 注：报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投 资决策程序做出说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,108,227.52 4 应收申购款 310,491.10 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,418,718.62 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货 币 B 报告期期初基金份额总额 699,671,169.43 999,693,170.23 报告期期间基金总申购份额 6,550,651,522.95 2,789,961,716.54 报告期期间基金总赎回份额 4,922,472,415.18 2,649,493,776.92 报告期期末基金份额总额 2,327,850,277.20 1,140,161,109.85 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；总赎回份 中银证券现金管家 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批复 2、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》 3、《中银证券现金管家货币市场基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基 金网站 www.bocifunds.com 查阅。 中银国际证券有限责任公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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