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| 银河睿利混合C(519630) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730808 | ||||||||
| 基金代码 | 519630 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河睿利混合 场内简称 - 交易代码 519629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 29日 报告期末基金份额总额 199,398,734.62份 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本 面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配 置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济 发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现 基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资 产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配 置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策 略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严 格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期 平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和 国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 中国人民银行公布的 3 年期定期存款利率（税 后）+1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期 风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水 平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河睿利混合 A 银河睿利混合 c 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 519629 519630 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 19,989,918.91份 179,408,815.71份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 银河睿利混合 A 银河睿利混合 c 1．本期已实现收益 35,398.62 963,800.45 2．本期利润 52,273.24 1,110,896.32 3．加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0054 4．期末基金资产净值 20,102,011.73 180,393,850.72 5．期末基金份额净值 1.006 1.005 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、基金合同生效日为 2017年 12月 29日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河睿利混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.60% 0.11% 0.92% 0.01% -0.32% 0.10% 银河睿利混合 c 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.50% 0.10% 0.92% 0.01% -0.42% 0.09% 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构 的规定执行。 2、本基金合同于 2017年 12月 29日生效，截止至 2017年 3月 31日建仓期未满。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 基金经 理 2016年 12 月 29日 - 15 中共党员，经济学硕士，15 年证券从业经历，曾就职于 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 中国民族证券有限责任公 司，期间从事交易清算、产 品设计、投资管理等工作。 2008年 6月加入银河基金管 理有限公司，先后担任债券 经理助理、债券经理等职 务。现任固定收益部负责 人、基金经理。 蒋磊 基金经 理 2017 年 1 月 9日 - 11 硕士研究生学历，11年证券 从业经历。曾先后在星展银 行(中国)有限公司、中宏人 寿保险有限公司工作。2016 年 4月加入银河基金管理有 限公司，就职于固定收益 部。 注：1、上表中任职日期为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和 完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 中债综合全价（总值）指数一季度持续下跌，全季下跌 1.27%。中证转债指数窄幅震荡，全 季上涨 0.88%。 宏观经济：官方 PMI和财新 PMI均呈现上升趋势，经济复苏的惯性仍在。始于 2016年 8月份 的库存周期，表现为 PPI同比持续上升，企业扩大资本开支，生产回升。对煤炭、钢铁等过剩产 能的供给侧改革持续进行，在供给收缩的条件下，这些大宗商品的价格有一定支撑。 海外市场：美国在 3月份加息，2017年预计还会加息 2次，6月和 12月概率超过 50%。美国 10年国债收益率在 2.4-2.6%之间震荡，并未因为加息而继续上行。由此也反映出 2016年末，美 债收益率 100bp的调整，已经 price in了今年的加息幅度。静态来看，如果美联储的操作符合预 期，那么 2.6%将是今年收益率的顶部区域。大宗商品今年以来持续上涨，LME锌、铝的季度涨幅 都超过了 10%，而 NYMEX油价全季下跌了 10.39%。 货币市场：资金面总体偏紧。加上基本面短期走强，货币政策短期内不会有所动摇。3月下 旬，MPA考核即将到来，叠加光大银行的转债申购，资金面持续偏紧，情况仅仅比 2016年底债灾 期间略好。转债申购期间，隔夜有 10%的成交，7-14天可以出到 6.5%以上。 债券市场：期限结构整体平坦化上行。2017年 1月中旬前，债市有所反弹，主因是春节后的 配置资金进场，加上交易盘短期跟风。下半月，受从 1-2月高频数据较好、美联储加息概率突增 等因素带动，长端利率债快速上行，市场二次探底。10年国债从 3.05%上行至 3.49%，随后盘整 下行至 3.3%，10年国开债从 3.7%上行最高至 4.2%。短融、中票、城投债等信用品种的收益率均 上行了 50bp左右。在上个季末的投资展望中，我们对于债市持谨慎观点，市场走势印证了之前的 判断。 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 在操作上，该基金成立于 2016年 12月 29日在 1季度主要以投资货币市场回购和同业存单为 主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年第 1季度银河睿利混合证券投资基金 A类份额净值增长 0.60%，C类份额净值增长 0.50%，同期比较基准为 0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 121,220,462.96 60.37 其中：股票 121,220,462.96 60.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,916,400.00 25.85 其中：债券 51,916,400.00 25.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,348,279.91 10.13 8 其他资产 7,320,731.80 3.65 9 合计 200,805,874.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 84,962,095.32 42.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,088,500.00 3.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 24,221,045.80 12.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,948,821.84 2.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 121,220,462.96 60.46 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 17,000 6,568,120.00 3.28 2 000651 格力电器 200,000 6,340,000.00 3.16 3 000786 北新建材 499,928 6,194,107.92 3.09 4 002372 伟星新材 299,990 6,113,796.20 3.05 5 000921 海信科龙 430,000 6,110,300.00 3.05 6 601988 中国银行 1,650,000 6,105,000.00 3.04 7 600660 福耀玻璃 270,000 6,104,700.00 3.04 8 600104 上汽集团 240,000 6,091,200.00 3.04 9 000501 鄂武商Ａ 270,000 6,088,500.00 3.04 10 601628 中国人寿 239,986 6,071,645.80 3.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,993,400.00 5.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,079,000.00 0.54 8 同业存单 39,844,000.00 19.87 9 其他 - - 10 合计 51,916,400.00 25.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111709105 17浦发银行 CD105 200,000 19,922,000.00 9.94 1 111716063 17上海银行 CD063 200,000 19,922,000.00 9.94 2 019539 16国债 11 110,000 10,993,400.00 5.48 3 113011 光大转债 10,000 1,000,000.00 0.50 4 113012 骆驼转债 790 79,000.00 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有股指期货合约 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未对股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,543.97 2 应收证券清算款 7,002,333.33 3 应收股利 - 4 应收利息 316,854.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,320,731.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河睿利混合 A 银河睿利混合 c 报告期期初基金份额总额 50,736.46 200,155,758.48 报告期期间基金总申购份额 19,939,182.45 179,332,520.36 减:报告期期间基金总赎回份额 - 200,079,463.13 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 19,989,918.91 179,408,815.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170313-20170331 79,681,274.90 0.00 0.00 79,681,274.90 39.96 2 20170313-20170331 99,651,245.46 0.00 0.00 99,651,245.46 49.98 产品特有风险 - 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 银河睿利混合 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 3、《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦 15楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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