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| 东兴改革精选混合A(001708) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730562 | ||||||||
| 基金代码 | 001708 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东兴改革精选混合 基金主代码 001708 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月8日 报告期末基金份额总额 64,000,889.21份 投资目标 本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票，精 选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司，在严格 控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中国全面深化改革过程中产生的各类投资机 遇作为主线，并通过"自上而下"和"自下而上"相结合 的方法构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内 外宏观经济发展趋势、相关改革政策深入研究的基础 上，从"自上而下"的角度对大类资产进行优化配置， 并优选受益行业；另一方面，本基金从商业模式、市 场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发，"自下而上 "精选受益改革相关证券中具有竞争优势和估值优势 的优质上市公司，力求在严格控制风险的前提下，获 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 11 页 取长期持续稳健的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中高风险水平的投资品种。 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年1月1日-2017年3月31日） 1.本期已实现收益 790,923.77 2.本期利润 3,132,233.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0471 4.期末基金资产净值 55,123,135.09 5.期末基金份额净值 0.861 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.64% 0.50% 2.15% 0.32% 3.49% 0.18% 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东兴改革精选混合 基金基准 2015-09-08 2015-11-30 2016-02-22 2016-05-11 2016-07-28 2016-10-24 2017-01-06 2017-03-31 10% 5% 0% -5% -10% -15% 注：1、本基金基金合同生效日为2015年9月8日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建 仓期为基金合同生效之日起6个月内； 2、建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 孙继青 先生 本基金 基金经 理 2015年9月8 日 － 9年 北京科技大学工学硕士，3 年钢铁行业经验，9年证券 行业经验。2007年10月加 入东兴证券，2007年10月 至2012年3月任东兴证券 研究所钢铁行业研究员； 2012年3月至2013年6月任 东兴证券资产管理部投资 品行业研究员、宏观策略 研究员；2013年6月至2014 年9月任东兴证券资产管 理部投资经理。2014年9 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 11 页 月加入东兴证券基金业务 部。现任东兴改革精选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、东兴蓝海财 富灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东兴安 盈宝货币市场基金基金经 理。 刘家伟 先生 本基金 基金经 理 2015年12月 25日 2017年3月 29日 19年 经济学博士，从事证券行 业19年以上，曾任大通证 券研发中心副总经理， 2007年入职东兴证券股份 有限公司研究所，从事卖 方研究。曾任造纸、农业、 食品饮料行业分析师，历 任食品饮料首席分析师、 消费组组长、研究所副所 长、研究总监等。现任职 基金业务部投资研究团 队。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基 金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 11 页 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度以来，各项经济数据明显好转，经济回升迹象明显，政策方面供给侧改革和 去杠杆去产能持续发力，企业盈利能力持续上升，同时政策加大金融去杠杆和房地产调 控、市场利率有所抬升，但市场整体表现仍然比较强，以大盘蓝筹为主的上证指数和沪 深300震荡向上，而中小创下探后反弹震荡。一季度上证指数、沪深300、创业板指数涨 幅分别是3.83%、4.41%、-2.79%。 虽然市场热点主题频繁转换，但以白酒、家电、汽车等业绩优质公司持续上涨，其 中有不少个股创历史新高。我们认为在目前美国加息周期和国内利率短期难以下降的情 况下，国内债务违约频发，同时政策在债券市场和银行间去杠杆、在房地产降低投机和 投资需求，大量资金可能会继续配置具有较好现金流和较强盈利能力的优质企业，而目 前优质蓝筹公司的整体估值水平也在历史相对低位，我们对今年的A股走势并不悲观。 从去年到今年的整体市场走势来看，价值投资逐步得到市场认可，这是多年以来A 股市场出现的较大变化。从政策来看，对各种忽悠式重组和壳资源炒作加大了监管，这 也将逐步净化市场，为股市的稳定发展和长期价值投资提供了政策支持。以价值投资为 导向，本基金今年一季度净值上涨5.64%，跑赢沪深300指数1.23个百分点。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年1月1日起至2017年3月31日，本基金份额净值增长率为5.64%，业绩比较基准 收益率为2.15%，高于业绩比较基准3.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前来看，经济复苏能否持续仍有较大不确定性，同时美国持续加息预期和世界政 治格局存在不少冲突都可能对市场造成一定冲击。金融去杠杆和持续加大的房地产调控 可能使得货币有一定的收紧，短期内市场仍将处于震荡格局。我国目前处于经济转型期， 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 11 页 各种改革正持续不断的推进，特别是4月1日中央决定设立雄安新区，上升为千年大计， 可以看出政府推进改革的决心和毅力，我们认为这届政府经历了几年的摸索，无论是国 企改革和政治经济改革方面都将逐步迎来收获期，也为投资者创造更好的投资机遇。 我们对今年的A股走势并不悲观，未来一段时间本基金仍将以价值投资为导向，精 选一些低估值、良好盈利能力和充分受益于改革推进的优质企业进行投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,625,875.57 71.94 其中：股票 41,625,875.57 71.94 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 16,101,946.58 27.83 8 其他资产 130,553.78 0.23 9 合计 57,858,375.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 11 页 A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 24,943,075.57 45.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,630,000.00 2.96 E 建筑业 2,771,000.00 5.03 F 批发和零售业 2,498,600.00 4.53 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 7,931,000.00 14.39 K 房地产业 1,852,200.00 3.36 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 41,625,875.57 75.51 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 140,000 2,647,400.00 4.80 2 000333 美的集团 69,977 2,330,234.10 4.23 3 000895 双汇发展 100,000 2,255,000.00 4.09 4 000651 格力电器 70,000 2,219,000.00 4.03 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 11 页 5 600276 恒瑞医药 35,967 1,954,087.11 3.54 6 600519 贵州茅台 5,000 1,931,800.00 3.50 7 000002 万 科Ａ 90,000 1,852,200.00 3.36 8 601318 中国平安 50,000 1,850,500.00 3.36 9 002508 老板电器 36,000 1,785,600.00 3.24 10 600104 上汽集团 70,000 1,776,600.00 3.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 127,047.85 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,505.93 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 130,553.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 68,834,994.68 报告期期间基金总申购份额 292,648.87 减：报告期期间基金总赎回份额 5,126,754.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 64,000,889.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 2,499,000.00 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 11 页 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 2,499,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.90 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告原文 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一七年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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