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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)  基金公开信息
流水号 72972
基金代码 460005
公告日期 2009-10-27
编号 1
标题 友邦华泰价值增长股票型证券投资基金2009年第三季度报告
信息全文
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2009年10月27日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 友邦华泰价值增长股票
交易代码 460005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年07月16日
报告期末基金份额总额 268,353,431.92
投资目标 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司，重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在充分控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 基于对宏观经济和投资环境的分析和预测，全面评估证券市场各大类资产的中长期预期风险收益率，确定基金资产在股票、债券和现金及其他资产之间的配置比例，适度控制系统性风险。 主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票，辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征 较高风险、较高收益
基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2009年07月01日-2009年09月30日）
1.本期已实现收益 16,185,769.82
2.本期利润 -50,271,448.29
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1989
4.期末基金资产净值 366,891,727.43
5.期末基金份额净值 1.3672
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -9.16% 2.35% -3.74% 1.94% -5.42% 0.41%

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：图示日期为2008年7月16日至2009年9月30日。
1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本
基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汪晖 本基金的基金经理 2008年07月16日 － 15年 汪晖先生，硕士。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，历任友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理。2008年7月起任友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
09年三季度，市场对流动性下降和货币政策微调的担心导致股市出现冲高回落大幅调整走势。本基金认为经济强劲复苏趋势不会发生变化，流动性充裕的局面也不会改变，因此未作资产配置调整。基金净值随着股市调整波动也相应波动。
（2）本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.3672元，本报告期份额净值增长率为-9.16%，同期业绩比较基准增长率为-3.74%。
（3）市场展望和投资策略
本基金认为，目前处于政策主导的经济复苏到市场主导的经济复苏的过渡期，市场对政策退出的恐惧和经济复苏的怀疑是正常的，市场会有较大幅度的震荡。但是，这个震荡期不会持续太久，股票市场将会对经济未来运行方向作出选择，向上亦或是向下。
展望四季度，宏观经济继续保持强劲复苏的趋势，内需持续增长，外需逐渐复苏，市场内省性的增长动力正在强化将逐渐替代政府财政刺激措施，货币政策将保持适度宽松，有利于股票市场运行。三季报上市公司业绩大幅度回升将增强市场信心，估值空间进一步拓展，市场将延续震荡走高的格局。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 330,567,517.14 89.39
其中：股票 330,567,517.14 89.39
2 固定收益投资 300,213.00 0.08
其中：债券 300,213.00 0.08
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 38,051,441.64 10.29
6 其他资产 880,118.92 0.24
7 合计 369,799,290.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 6,919,904.96 1.89
B 采掘业 45,536,485.84 12.41
C 制造业 135,538,748.86 36.94
C0 食品、饮料 15,770,324.88 4.30
C1 纺织、服装、皮毛 1,465,992.67 0.40
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 7,785,958.08 2.12
C4 石油、化学、塑胶、塑料 15,216,300.52 4.15
C5 电子 6,097,875.10 1.66
C6 金属、非金属 47,829,508.84 13.04
C7 机械、设备、仪表 28,495,943.72 7.77
C8 医药、生物制品 8,214,667.25 2.24
C99 其他制造业 4,662,177.80 1.27
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,498,000.00 0.95
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 7,289,657.18 1.99
G 信息技术业 14,610,500.00 3.98
H 批发和零售贸易 6,786,696.45 1.85
I 金融、保险业 93,234,119.54 25.41
J 房地产业 9,507,889.71 2.59
K 社会服务业 2,811,772.60 0.77
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 4,833,742.00 1.32
合计 330,567,517.14 90.10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 302,460 15,334,722.00 4.18
2 601166 兴业银行 370,000 12,502,300.00 3.41
3 600000 浦发银行 530,722 10,428,687.30 2.84
4 601169 北京银行 599,889 10,336,087.47 2.82
5 600104 上海汽车 506,704 10,007,404.00 2.73
6 000983 西山煤电 291,000 9,111,210.00 2.48
7 600362 江西铜业 259,910 8,881,124.70 2.42
8 000001 深发展A 399,922 8,002,439.22 2.18

9 600887 *ST伊利 399,864 7,865,324.88 2.14
10 601328 交通银行 939,980 7,830,033.40 2.13

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 300,213.00 0.08
7 其他 － －
8 合计 300,213.00 0.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110007 博汇转债 2,700 300,213.00 0.08

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2　基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 95,773.20

4 应收利息 7,827.88
5 应收申购款 276,517.84
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 880,118.92

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 194,090,058.56
报告期期间基金总申购份额 153,259,660.21
报告期期间基金总赎回份额 78,996,286.85
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 268,353,431.92

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准友邦华泰价值增长股票型证券投资基金募集的文件
2、《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金合同》
3、《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金招募说明书》
4、《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金的公告

7.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.aig-huatai.com
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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