最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成货币A(090005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 729577 | ||||||||
| 基金代码 | 090005 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 大成货币 交易代码 090005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月3日 报告期末基金份额总额 9,156,986,239.34份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 税后活期存款利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成货币A 大成货币B 下属分级基金的交易代码 090005 091005 报告期末下属分级基金的份额总额 403,829,930.44份 8,753,156,308.90份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 大成货币A 大成货币B 本期已实现收益 3,236,990.08 165,652,645.00 2．本期利润 3,236,990.08 165,652,645.00 3．期末基金资产净值 403,829,930.44 8,753,156,308.90 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8444% 0.0012% 0.0863% 0.0000% 0.7581% 0.0012% 大成货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9042% 0.0012% 0.0863% 0.0000% 0.8179% 0.0012% 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中国证监会同意，自2008年6月1日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月3日（基金合同生效日）至2008年5月31日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势图，2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱哲先生 本基金基金经理 2016年8月29日 - 7年 中国社会科学院工商管理硕士，中国人民大学经济学学士，拥有7年固定收益市场从业经验，6年证券市场从业经验。2009年7月至2010年9月任中国银行金融市场总部助理投资经理。2010年10月至2013年5月任嘉实基金交易部交易员。2013年5月至2015年7月任银华基金固定收益部基金经理。2015年8月加入大成基金管理有限公司，任固定收益总部基金经理，自2016年8月29日起担任大成货币市场证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金和大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理，自2016年9月6日起任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金和大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2016年10月12日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度宏观经济表现良好。房地产市场销售和投资依然处于上行周期，特别是三四线城市受传导效应影响销售火爆，因此一季度投资和工业数据都好于市场预期。由于大宗商品上涨和基数原因，PPI创下近年新高，而CPI依然处于低位。出于防风险、降杠杆的目的，央行在一季度数次提高货币市场操作利率。整个货币市场在一季度保持紧平衡状态，在节假日和月末都出现了较为紧张的局面。而债券市场在经过月初的短暂上涨后，整体而言表现疲弱，特别是中长端信用债跌幅较大。一季度中债总净价指数下跌1.42%。 本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，及时缩短组合久期，抓住有利时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证了组合的安全。 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成货币A的基金份额净值收益率为0.8444%，本报告期大成货币B的基金份额净值收益率为0.9042%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,204,834,165.50 23.44 其中：债券 2,204,834,165.50 23.44 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 837,119,015.68 8.90 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 6,303,167,283.85 67.01 4 其他资产 60,569,394.36 0.64 5 合计 9,405,689,859.39 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.61 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 22.93 2.62 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天(含)-60天 23.04 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天(含)-90天 34.34 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90天(含)-120天 2.18 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 5 120天(含)-397天（含） 19.56 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 102.05 2.62 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 400,070,825.13 4.37 其中：政策性金融债 400,070,825.13 4.37 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 89,961,134.25 0.98 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 1,714,802,206.12 18.73 8 其他 - 0.00 9 合计 2,204,834,165.50 24.08 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - 0.00 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111609365 16浦发CD365 4,000,000 394,304,013.90 4.31 2 111697822 16南京银行CD109 3,500,000 347,631,207.38 3.80 3 111707013 17招商银行CD013 3,000,000 299,649,281.21 3.27 4 111710100 17兴业银行CD100 3,000,000 297,814,070.78 3.25 5 160419 16农发19 2,000,000 200,011,904.25 2.18 6 111609362 16浦发CD362 2,000,000 198,655,235.30 2.17 7 120406 12农发06 1,500,000 150,054,534.30 1.64 8 111709110 17浦发银行CD110 1,500,000 146,887,430.13 1.60 9 011698868 16苏交通SCP017 900,000 89,961,134.25 0.98 10 160211 16国开11 500,000 50,004,386.58 0.55 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0116% 报告期内偏离度的最低值 -0.0616% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0260% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 60,568,494.36 4 应收申购款 900.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 60,569,394.36 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成货币A 大成货币B 报告期期初基金份额总额 483,632,111.84 21,502,670,128.90 报告期期间基金总申购份额 374,906,173.56 31,358,213,798.74 报告期期间基金总赎回份额 454,708,354.96 44,107,727,618.74 报告期期末基金份额总额 403,829,930.44 8,753,156,308.90 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2017年1月20日 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00% 2 红利再投 2017年3月31日 63,526.17 63,526.17 0.00% 合计 25,063,526.17 25,063,526.17 注：1、本报告期期初，本基金管理人持有大成货币B类份额，由于期间赎回部分B类份额导致账户保留的B类份额低于1000万份，按照基金合同，本基金注册登记机构自动将保留的B类份额转为A类份额。 2、上述管理人红利再投交易数据为报告期间内红利再投的合计数。 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170104-20170109 4,021,744,401.99 11,852,036.24 4,033,596,438.23 0.00 0.00 个人 - - - - - - 0.00 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 1、 基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。 2、 基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 备查文件目录 备查文件目录 1、《关于同意大成货币市场证券投资基金募集的批复》； 2、《关于大成货币市场证券投资基金备案确认的函》； 3、《大成货币市场证券投资基金基金合同》； 4、《大成货币市场证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2017年4月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |